AI投研系列：ClaudeCode赋能因子研究从投研辅助到标准流程Skill化

目录理解Code 3什么是Code 3ClaudeCode的安装 3ClaudeCode架构 4用户级文件树 5项目级文件树 5ClaudeCode配置优化 6模型服务配置 6配置 8使用Code——单agent因子构建及回测 9项目配置初始化 10单因子回测框架实现 10数据理解与因子构建 10因子回测及追踪 12加入Code——创建个性化因子回测13设计 13创建 14调用 14小结——单agent研发优势及局限 15风险提示 15理解Code什么是Code的应用实现了从“信息问答”向“任务执行”的跨越。相较于项目文件、编辑代码或文档、运行命令并连接开发工具链的能力。根据Code是一款具备智能体能力的命令行界面工Code可以实现实时联网抓取市场数据、操控浏览器提取研报及财务信息、在本地环境中部署并执行量化回测脚本，以及自动归档非结构化数据以构建专属金融知识库等任务。ICode本报告旨在基于量化研究业务的实际需求，使用成熟且灵活度较高的CodeCode配置与部署方案，以系统为例，通过系统阐以期提升金融分析与模型开发的执行效能。的安装CodePowerShell/CMDforWindowsCode工（则忽略此步。图1：从官网安装ClaudeCode

tsh后，用管理员权限打开终端ndowsPowrSh，使用官方指令：irmhttps://claude.ai/install.ps1|iex即可开始自动安装。资料来源：ClaudeCode，2所示字样后（遮盖部分为个人电脑用户名udeode已经初步安装成功。图2：ClaudeCode初步安装成功字样资料来源：ClaudeCode，成功配置后，终端直接键入“claude”指令即可使用ClaudeCode。图3：成功安装Claude资料来源：ClaudeCode，架构Code的文件架构与层级关系。Code的配置体系采用用户级—项目级双层架构：用户级配置对当表1：用户级与项目级配置对比维度用户级项目级路径C:\Users\用户名\.claude\（~/.claude/）项目根目录下.claude/作用域当前电脑的所有ClaudeCode会话仅对当前项目生效优先级较低（被项目级覆盖）较高（覆盖用户级同名配置）典型用途全局偏好、跨项目记忆、API密钥项目专属指令、项目记忆、自定义agent资料来源：ClaudeCodeDocs，用户级文件树要为“settings.json”及“settings.json”主要用于记录长期指令，比如模型回ClaudeCode图4：用户级文件树

此外，每个项目的对话记录会被保存在用户级目录下的“~/.claude/projects/<项目路径编码.jsonl命名的独立文件。资料来源：ClaudeCode,

项目级文件树下图展示了的项目级文件夹的主要文件及其功能。项目级文件夹的核心文件主要为“.claude/settings.json”、“.claude/settings.local.json”及“.caude/settngs.oca.son记录个人在本项目中的临时调试配置，ClaudeCode会在项目运行中根据用户授权修改该文件。——如ClaudeCode。图5：项目级文件树资料来源：ClaudeCode,配置优化模型服务配置ClaudeCode默认调用Claude系列模型，适合复杂推理、代码生成与多步CodeCode如何配置第三方模型服务。常见配置方式主要包括两类：一是直接修改全局或项目级settings.json等配置文件；二是借助第三方开源管理工具进行可视化管理。修改settings.json对于已适配Anthropic兼容接口的第三方模型服务，用户可通过修改settings.jsonenv地址、认证令牌和模型映射关系，从而Codesettings.json进行设置。settings.jsonenv用于填写用户在Z.ai用于指定模型请PI_TIT_S可以分别指定Sonnet和Opus档位对应的第三方模型名称。配置完Code兼容接口，并按照上述映射调用相应模型。图6：Settings.json配置案例资料来源：图7：AI模型管理软件CCSwitch

第三方软件管理本段进一步展示了使用免费开源软件Switch对Code进行可视化配置直接添加至该软件中（右上角红圈pSk为例。资料来源：CCSwitch，

CodeSwitch需要手动在配置文件.claude.json中添加一行代码“hsomptdnbordngtrue\srs\\Code，即可开始使用（6所示，CodeDeepSeekPro模型。图8：成功配置DeepSeek模型资料来源：ClaudeCode，Skill配置在完成基础模型配置后，进一步部署Skills有助于提升ClaudeCode在专业的核心作用在于将特定任务的操Code在PDFExcelSkills（document-skillspdf、word、xlsx等文件）Code的安装方式。首先，需要在激活Codemarketplaceaddanthropics/skills”将官方插件市场添加到目录中。图9：ClaudeCode添加官方插件市场资料来源：ClaudeCode，document-skills@anthropic-agent-skills”代码安装对应的sksdocumnt-sks为需要安装的skls。Code的方法，由于具体步骤较为繁琐，本节暂不做演示。而在插件安装完成后，可通过在当前会话中生效。图10：ClaudeCode安装skills资料来源：ClaudeCode，claude-plugins-official外，用户还可以通过第三方插件市场、Code后使用Sks所在t仓库或其余访问路径安装SkilsaudeCode的基本部署已经全部完成。使用Code——单CodeCodeCode数据读取→因子构建→因子回测→因子优化→再次回测agent模式（先规划后执行）依次完成生成与验证。Codemarkdownpromptmarkdown完成。项目配置初始化在正式调用ClaudeCode进行因子开发与回测前，本文首先在项目根目录图11：单因子回测“CLAUDE.md”样例资料来源：单因子回测框架实现数据理解与因子构建为确保agent准确理解因子定义及计算逻辑，使用markdown文件写明想要Code配置数据库及数据库说明文档的访图12：因子公式markdown文件示例资料来源：图13：数据理解结果

agent资料来源：ClaudeCode,Wind，Code输出结构化的因子计算/异常值处理以及因子公式实现等关键代码片段。以便对核心逻辑进行快速复核，及时识别潜在的时序偏差及未来函数等问题。图14：因子检查示例资料来源：ClaudeCode，Wi