精算师考试精算师考试真题模拟（完整版）

精算师考试精算师考试真题模拟（完整版）1.选择生命表的死亡率通常低于同年龄段的终极生命表死亡率。2.非寿险业务的已发生未报案未决赔款准备金（IBNR）只能采用链梯法进行评估。3.对于终身寿险的均衡净保费，在保单前期年度，投保人缴纳的均衡净保费通常低于当年的自然保费。4.精算管理控制循环的核心流程包括明确问题、设计方案、执行监控、反馈调整四个环节。5.在非寿险费率厘定中，索赔频率的方差越大，所需计提的风险附加费越高。6.溢额再保险的分保比例随原保险标的保额的变化而变化。7.相同年龄、相同给付额的期初付终身年金现值等于期末付终身年金现值乘以（1+i），其中i为年有效利率。8.我国偿二代监管体系下，保险公司的核心资本包括实收资本、资本公积、未分配利润以及剩余边际。9.对于参数为λ的泊松分布，其均值与方差相等，均为λ。10.寿险保单的责任准备金是保险人对被保险人的负债，其金额等于未来给付现值减去未来毛保费现值。1.已知某经验生命表中，45岁男性的生存人数l45=921000，46岁男性的生存人数l46=911790，则45岁男性的年死亡概率q45为A.0.01B.0.0101C.0.0099D.0.022.某财产保险公司某类意外险业务过去3年的平均终极赔付率为78%，当前执行的费率为每万元保额120元，公司的目标赔付率为70%，不考虑其他因素，该险种的新费率应调整为A.133.71元B.107.69元C.128.42元D.112.36元3.已知年有效利率i=4%，则每年年末给付10万元的永续年金的现值为A.250万元B.260万元C.240.38万元D.270万元4.我国偿二代监管体系将保险公司面临的风险分为量化风险和难以量化的控制类风险，下列选项中不属于量化风险的是A.保险风险B.市场风险C.声誉风险D.信用风险5.对于面向30岁男性的20年期定期寿险产品，下列精算假设调整会导致其均衡净保费上升的是A.预定利率从3.5%上调至4%B.预定死亡率整体下调3%C.预定附加费用率从15%上调至18%D.保单预定失效率从6%下调至3%6.某财产保险公司的再保险方案如下：第一溢额再保险的自留额为50万元，分保限额为4线；险位超赔再保险承担超过自留额与溢额总承保限额以上的部分，最高赔偿限额为200万元。现有一笔保额为400万元的企业财产险保单发生全损，不考虑其他因素，原保险人需自行承担的赔款金额为A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元7.已知某事故年的已发生赔款在进展年1为180万元，进展年2为252万元，进展年3为302.4万元，进展年4为317.52万元，假定该险种赔款在进展年4达到终极状态，则进展年3到终极的进展因子为A.1.05B.1.2C.1.08D.1.18.按照资本资产定价模型，已知无风险利率为3%，市场组合的预期收益率为8%，某上市保险公司股票的β系数为1.2，则该股票的预期收益率为A.9%B.8%C.12.6%D.7%9.下列选项中，不属于寿险产品定价阶段精算工作内容的是A.设定精算假设B.评估责任准备金C.开展定价敏感性测试D.测算产品利润边际10.已知某险种的索赔额服从参数为μ=10、σ²=4的对数正态分布，即lnX~N(10,4)，则索赔额大于10000元的概率可表示为（其中Φ为标准正态分布的累积分布函数，ln10000≈9.21）A.Φ(0.4)B.Φ(-0.4)C.Φ(0.2)D.Φ(-0.2)1.下列选项中，属于寿险产品定价需要考虑的精算假设的有A.预定利率B.预定死亡率C.预定费用率D.预定失效率E.预定退保率2.下列选项中，属于非寿险责任准备金范畴的有A.未到期责任准备金B.已发生未报案未决赔款准备金C.已报案未决赔款准备金D.理赔费用准备金E.寿险责任准备金3.下列选项中，属于再保险对原保险人的作用的有A.分散承保风险B.扩大承保能力C.降低法定偿付能力要求D.稳定经营成果E.获得再保人提供的技术支持4.我国偿二代监管体系的三大支柱包括A.定量资本要求B.定性监管要求C.市场约束机制D.风险评估机制E.压力测试机制5.下列选项中，属于按照统计范围分类的生命表类型的有A.国民生命表B.经验生命表C.选择生命表D.终极生命表E.行业生命表6.按照给付开始时间的不同，年金保险可以分为A.即期年金B.延期年金C.期初付年金D.期末付年金E.定期年金7.下列选项中，属于非寿险费率厘定基本原则的有A.充足性原则B.合理性原则C.公平性原则D.稳定性原则E.灵活性原则8.下列选项中，属于精算领域常用的风险度量方法的有A.风险价值（VaR）B.尾部风险价值（TVaR）C.方差D.标准差E.久期9.下列行为中，违反精算师职业道德规范的有A.隐瞒对客户不利的精算结果B.根据客户要求随意调整精算假设以达到期望的定价结果C.对外泄露所知悉的保险公司未公开的经营数据D.拒绝出具不符合精算规定的精算报告E.在自身不具备专业能力的领域出具精算意见10.下列选项中，可用于寿险责任准备金评估的方法有A.未来法B.过去法C.链梯法D.案均赔款法E.现金流量法1.某寿险公司拟开发一款面向40岁男性的10年期定期寿险产品，保额50万元，趸交，死亡给付在被保险人死亡的保单年度末。已知相关精算换算函数：M40=14230，M50=10560，D40=268900。要求：（1）计算该产品的趸交净保费；（2）若公司预计该产品的附加费用率为20%（按毛保费比例计算），计算趸交毛保费。所有计算结果保留两位小数。2.某财产保险公司2019-2021年家用车保险业务的相关经营数据如下：事故年2019年已赚保费20亿元，截至2022年末累计已决赔款12亿元，IBNR评估值1.2亿元；事故年2020年已赚保费25亿元，截至2022年末累计已决赔款11亿元，IBNR评估值3亿元；事故年2021年已赚保费30亿元，截至2022年末累计已决赔款7亿元，IBNR评估值6.5亿元。要求：（1）计算2019-2021三个事故年的平均终极赔付率；（2）若该公司2023年家用车业务的目标赔付率为65%，判断当前费率是否需要调整，若需要计算调整幅度（结果保留两位小数）。3.某寿险公司销售一款终身重疾险产品已有5年时间，近期精算部门在开展年度准备金评估时发现，该产品的实际重疾发生率比定价假设高出12%，实际退保率比定价假设低8%，实际投资收益率比定价假设高1.5个百分点。要求：分别分析上述三个因素对该产品责任准备金评估结果以及公司当期利润的影响。1.结合我国偿二代监管体系的相关要求，论述精算师在保险公司偿付能力管理工作中承担的主要职责。2.对比分析寿险产品定价与寿险责任准备金评估两个环节精算假设选择的差异，并说明产生差异的主要原因。---标准答案及解析一、判断题1.参考答案：√。解析：选择生命表是根据被保险人的健康状况核保后编制的生命表，选择期内的被保险人死亡率低于同年龄段没有经过核保的终极生命表死亡率。2.参考答案：×。解析：IBNR的评估方法包括链梯法、案均赔款法、准备金进展法、B-F法等多种方法，并非只能使用链梯法。3.参考答案：×。解析：自然保费随被保险人年龄增长逐步上升，均衡净保费是将整个缴费期的保费平摊，前期年度均衡净保费高于当年自然保费，高出部分用于积累责任准备金，后期低于自然保费。4.参考答案：√。解析：精算管理控制循环是精算工作的核心框架，四个环节依次推进、循环往复，确保精算工作的有效性。5.参考答案：√。解析：索赔频率的方差越大，说明实际赔付偏离预期的概率越高，所需计提的风险附加费越高以覆盖不利波动。6.参考答案：√。解析：溢额再保险的分保额是超过自留额的部分，保额越高，溢额占总保额的比例越高，分保比例随之变化。7.参考答案：√。解析：期初付年金每笔给付的时间比期末付早一年，所以现值等于期末付年金现值乘以（1+i）。8.参考答案：×。解析：剩余边际是寿险合同负债的组成部分，不属于保险公司的核心资本。9.参考答案：√。解析：泊松分布的核心特征就是均值与方差相等，均为参数λ。10.参考答案：×。解析：寿险责任准备金的计算公式为未来给付现值减去未来净保费现值，净保费不包含附加费用部分，并非毛保费。二、单项选择题1.参考答案：A。解析：q45=(l45-l46)/l45=(921000-911790)/921000=9210/921000=0.01，选项A正确。2.参考答案：A。解析：费率调整公式为新费率=当前费率×（实际平均赔付率/目标赔付率）=120×78%/70%≈133.71元，选项A正确。3.参考答案：A。解析：期末付永续年金现值公式为A/i=10/4%=250万元，选项A正确。4.参考答案：C。解析：偿二代下量化风险包括保险风险、市场风险、信用风险，声誉风险属于控制类风险，无法量化，选项C正确。5.参考答案：D。解析：A选项预定利率上调会降低未来给付现值，净保费下降；B选项预定死亡率下调会减少预期给付，净保费下降；C选项附加费用率仅影响毛保费，不影响净保费；D选项预定失效率下调意味着更多保单持续有效，预期给付增加，净保费上升，选项D正确。6.参考答案：A。解析：溢额再保险4线的分保限额为4×50=200万元，自留额加溢额总承保限额为250万元，400万损失中，250万以内的部分由原保险人和溢额再保人承担，原保险人承担50万自留额，超过250万的150万由超赔再保人承担，所以原保险人共承担50万元，选项A正确。7.参考答案：A。解析：进展年3到终极的进展因子=终极赔款/进展年3赔款=317.52/302.4=1.05，选项A正确。8.参考答案：A。解析：预期收益率=无风险利率+β×（市场组合收益率-无风险利率）=3%+1.2×(8%-3%)=9%，选项A正确。9.参考答案：B。解析：责任准备金评估是保单存续期间的精算工作，不属于产品定价阶段的内容，选项B正确。10.参考答案：A。解析：P(X>10000)=P(lnX>9.21)=P(Z>(9.21-10)/2)=P(Z>-0.395)≈P(Z>-0.4)=1-Φ(-0.4)=Φ(0.4)，选项A正确。三、多项选择题1.参考答案：ABCDE。解析：寿险定价假设包括预定利率、预定死亡率、预定费用率、预定失效率、预定退保率、保单红利假设等，所有选项均正确。2.参考答案：ABCD。解析：非寿险责任准备金包括未到期责任准备金、未决赔款准备金（已报案未决、已发生未报案）、理赔费用准备金，E选项寿险责任准备金属于寿险业务准备金，不属于非寿险范畴，正确选项为ABCD。3.参考答案：ABDE。解析：再保险可以分散风险、扩大承保能力、稳定经营成果、获得技术支持，但不会降低法定偿付能力要求，C选项错误，正确选项为ABDE。4.参考答案：ABC。解析：偿二代三支柱分别为定量资本要求、定性监管要求、市场约束机制，正确选项为ABC。5.参考答案：ABE。解析：按照统计范围分类，生命表分为国民生命表、行业生命表、经验生命表，选择生命表和终极生命表是按照核保后时间分类，正确选项为ABE。6.参考答案：AB。解析：按照给付开始时间分类，年金分为即期年金和延期年金，CD是按照给付时点分类，E是按照给付期限分类，正确选项为AB。7.参考答案：ABCDE。解析：非寿险费率厘定的基本原则包括充足性、合理性、公平性、稳定性、灵活性，所有选项均正确。8.参考答案：ABCDE。解析：VaR、TVaR、方差、标准差都是通用风险度量方法，久期是利率风险的常用度量方法，所有选项均正确。9.参考答案：ABCE。解析：D选项拒绝出具不符合规定的精算报告是符合职业道德的行为，其余选项均违反职业道德规范，正确选项为ABCE。10.参考答案：ABE。解析：未来法、过去法、现金流量法都可用于寿险责任准备金评估，链梯法和案均赔款法是非寿险准备金评估方法，正确选项为ABE。四、案例分析题1.参考答案及评分标准：（1）趸交净保费公式为：趸交净保费=保额×(M40-M50)/D40（2分）代入数据：500000×(14230-10560)/268900=500000×3670/268900≈6827.82元（2分）（2）趸交毛保费=趸交净保费/(1-附加费用率)（1分）代入数据：6827.82/(1-20%)≈8534.78元（1分）2.参考答案及评分标准：（1）终极赔付率=（累计已决赔款+IBNR）/已赚保费2019年终极赔付率=(12+1.2)/20=66%（1分）2020年终极赔付率=(11+3)/25=56%（1分）2021年终极赔付率=(7+6.5)/30=45%（1分）平均终极赔付率=(66%+56%+45%)/3≈55.67%（1分）（2）由于平均终极赔付率55.67%低于目标赔付率65%，当前费率过高，需要下调（1分）调整幅度=（平均终极赔付率/目标赔付率）-1=55.67%/65%-1≈-14.35%，即费率下调14.35%（1分）3.参考答案及评分标准：（1）实际重疾发生率高于定价假设：未来预期给付金额增加，责任准备金计提额上升，公司当期利润减少（2分，准备金影响1分，利润影响1分）（2）实际退保率低于定价假设：保单持续率高于预期，未来给付的现值增加，责任准备金计提额上升，当期退保带来的准备金释放减少，公司当期利润减少（2分，准备金影响1分，利润影响1分）（3）实际投资收益率高于定价假设：准备金评估的折现率上升，未来给付的现值减少，责任准备金计提额下降，公司投资收益高于预期，当期利润增加（2分，准备金影响1分，利润影响1分）五、论述题1.参考答案及评分标准：答题要点：（1）偿付能力量化计算：负责计量保险公司的实际资本、最低资本，其中最低资本涵盖保险风险、市场风险、信用风险等量化风险的计量，确保计算结果符合监管要求，数据真实准确（2分）（2）偿付能力压力测试：设计不同的不利情景，包括极端情景，测算不同情景下的偿付能力充足率，识别公司面临的潜在风险，为风险应对提供支持（2分）（3）精算假设设定：合理设定偿付能力评估所用的各类精算假设，包括死亡率、发病率、退保率、折现率、费用率等，确保假设的谨慎性、合理性，符合监管要求和公司实际经营情况（2分）（4）资本规划支持：结合公司的业务发展规划、风险状况，测算未来不同阶段的资本需求，为公司的资本补充、业务结构调整、资产配置优化提供精算技术支持（2分）（5）偿付能力报告编制：负责偿付能力报告中精算相关内容