2016银行从业资格《风险管理》精选习题集(四)

1、2016银行从业资格风险管理精选习题集(四)一、单项选择题1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险3.按照巴塞尔新资本协议的观定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致

2、的风险敞口。A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险4.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为()A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.975.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失 来源233网校B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益6.风险是指()A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是()A.内部欺诈原因类别

3、可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现8.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()A.上涨1.84元B.下跌1.84元C.上涨2.O2元D.下跌2.O2元9.如果一个资产期初投资100元，期末收入l

4、50元，那么该资产的对数收益率为()A.0.1B.0.2C.0.3D.0.410.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()A.恐怖袭击B.监管规定C.声誉受损D.黑客攻击ll.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险l3.法律风险与操作风险之间的关系

5、是()A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型14.全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险15.风险报告的职责不包括()A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责16.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失

6、或不利影响的风险即为()A.国家风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险17.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()A.改善公司治理结构B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和排序D.利用精确的数量模型进行量化18.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的()A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避19.()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本20.商业银行的最高风险管理、决策机构是()、A.

7、董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者 21.外部评级主要依靠()A.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对22.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于()A.4.00%B.4.08%C.8.00%D.8.16%23.()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。来源233网校A.Credit Metrics模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio View模型D.C

8、redit Monitor模型24.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换25.在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法26.几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银

9、行资料被*。这种风险()引发的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件27.下列关于留置的说法，错误的是()A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 来源 233网校C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式28.战略风险属于一种()A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险29.贷款转让

10、是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()A.分散风险B.实现利益共享C.实现资产多元化D.增加收益30.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%，则3年的累计死亡率为()A.0.17%B.1.57%C.1.36%D.2.43%31.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级32.商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()A.选定某一种方法，便一以贯之地采用B.流动性管理水平高的银行

11、应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 来源233 网校C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况D.以上都不对33.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()A.合理，可以用利润来偿还贷款B.合理，可以给银行带来利息收入C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F降34.下列关于久期分析的说法.错误的是()A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期

12、分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确35.资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A.大于B.小于C.等于D.无关36.衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。A.衍生作用B.杠杆作用C.预期外汇买卖D.即期外汇买卖37.商业银行风险管理的流程是()A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测38.商业银行通过贷款出售或与其他商业银

13、行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是()A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论39.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险40.下列关于市值重估的说法，不正确的是()A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可

14、能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 41.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲42.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知43.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()A.公司治理结构B.合规文化C.信息

15、系统建设D.外部控制体系44.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值45.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于()A.操作风险B.战略风险C.国家风险D.信用风险46.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()A.75%，25%B.75%，15：%C.50%，l5%D.50%，25%47.下列关于风险文化的

16、表述，正确的是()A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴48.()是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款49.下列()越高，表示商业银行的流动性风险越高。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率50.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一C.从基层业务单位到

17、董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式51.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.基本指标法和标准法52.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。 来源233网校A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值53.有效风险管理体系建设必须以()为先导。A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机构C.先进的风险管理文化培育D.有效的风险治理策略54.巴塞尔委员会对实施高级

18、计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备()的内部损失数据。A.至少5年B.至少3年C.至多5年D.至多3年55.下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是()A.EVA=税后净利润一资本成本B.EVA=税后净利润一经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)经济资本56.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定度。A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度57.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银

19、行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平58.中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了A.扩大货币流通量B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案C.提高商业银行业的信誉度D.紧缩货币59.在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A.内部评级法B.外部操作风险计量系统C.标准法D.内部操作风险计量系统60.在计算操作风险

20、经济资本配置的标准法中，值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列()产品线的p因子等于l8%。A.零售商业银行业务B.资产管理C.支付和结算D.零售经纪 61.某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票l00股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为()A.11.11%B.11.22%C.12.11%D.12.22%62.商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包()A.交易账户中的利率风险和股票风险B.交易对手的违约风险C.全部的外汇风险D.全部的商品风险

21、63.在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()A.经营风险分析B.管理风险分析C.还款意愿分析D.行业风险分析64.下列()不是健康风险文化的内容。A.加强高级管理层的驱动作用B.树立正确的贷款经营方式C.树立正确的风险管理理念D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用65.下列不属于经营绩效类指标的是()A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比66.商业银行对客户进行财务分析的目的是()A.帮助企业加快发展B.为企业改革提供依据C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务D.识别企业信用风险67.监管目标的确定，应当充分考虑一国()发展的现状。A.银行业B.期货业

22、C.保险业D.证券业68.以下关于交易账户的说法，正确的是()A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险B.银行对该账户的头寸进行准确估值C.该账户中的项目通常按理想价格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户69.清晰的战略风险管理流程不包括()A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.战略风险控制70.假定某企业2011年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为()A.33%B.35%C.37%D.41%71.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资

23、产负债的期限安排是()A.利用长期负债为短期资产融资B.利用长期负债为长期资产融资C.利用短期负债为长期资产融资D.利用短期负债为短期资产融资72.商业银行代理业务不包括()A.代理保险业务B.代理商业银行业务C.代理政策性银行业务D.代理期货业务73.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()A.买入距到期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入10年期保险理财产品，并卖出l0年期债券D.买人30年期政府债券，并卖出3个月国库券74.下列关于长期次级债务的说法，正确的是()A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B

24、.经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20%D.长期次级债务不能计入附属资本75.商业银行()的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲76.关于即期外汇交易的作用叙述正确的是()A.不能够满足客户对不同货币的需求B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C.可以用来套期保值D.不可以用于外汇投机77.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()A.商业银行正常范围内的“借短贷

25、长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张78.对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足()A.识别频率应当快于额度授信周期B.识别频率应当略慢于额度授信周期C.识别频率应当与额度授信周期一致D.以上都不对79.根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有()A.标准法B.损失事件数据方法C.流程

26、图法D.情景分析法80.下列不属于操作风险评估法的是()A.自我评估法B.损失分布法C.风险地图法D.风险计量法 81.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取()计量信用风险。A.基于内部评级体系的内部模型B.基于外部评级的模型C.VaR方法D.严格遵照监管当局的要求82.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()A.期货B.期权C.货币互换D.远期83.由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险84.关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的

27、是()A.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行的盈利能力B.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利情况，忽视短期效益C.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素D.经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平85.下列关于财务比率的表述，正确的是()A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金

28、获得融资的能力86.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是()A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量D.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度87.从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。A.安全和收益B.总行和分行C.贷款和存款D.资产和负债88.操作风险损失数

29、据的收集要遵循()的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.客观性、全面性、静态性、标准化89.现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流90.某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为()A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%

30、二、多项选择题 1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROCB.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据.C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风

31、险、盲目追求利润的经营方式2.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括()A.丰权B.公共企业C.外部评级为B级的法人D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人3.以下属于风险转移策略的是()A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.市场对冲E.自我对冲4.风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。A.人员工资B.风险分析C.经济资本配置D.风险补偿E.风险转移5.核心雇员流失的风险具体体现为()A.核心员工的知识/技能缺乏B.缺乏足够后援、替代人员C.相关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗

32、位轮换机制E.核心员工失职违规6.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?()A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E.雄厚的研发实力7.银行进行消极重组的情况具体包括()A.债务人无力偿还而逃避还款B.债务人无力偿还而借新还旧C.合同条款变更导致债务规模下降D.债务人无力偿还而导致的展期E.债务人企业运营不利导致销售能力下降8.下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有()A.前台业务人员B.内部审计部门C.外部监督机构D.财务控制部门E.风险管理职能部门9.在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种

33、，分别是()A.基本指标法B.内部模型法C.标准法D.内部评级初级法E.内部评级高级法10.目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C.RAROC=(收益一预期损失)经济资本D.使银行不再注重盈利性E.放弃了股东价值最大化的目标11.下列银行活动中，存在汇率风险的有()A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款12.商业银行在进行操作风险评估过

34、程中，所收集的损失数据应包括()A.总损失数额信息B.损失事件发生时间C.损失事件发生单位信息D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因的描述信息13.下列可能给商业银行带来声誉风险的有()A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.银行呆账收回率大幅减小D.银行工作人员服务态度恶劣E.银行不能按时完成客户的兑现要求14.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()A.压力测试B.交易限额管理C.风险限额管理D.止损限额管理E.市场风险对冲15.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资

35、本成本E.通货膨胀调整成本16.以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?()A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.有明确记载的危机处理或决策流程E.建设学习型组织17.流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险B.汇率风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险18.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()A.某项业务风险水平增加B.盈利水平下降C.资产过于集中D.资产质量下降E.所发行的股票价格下跌19.记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?()A

36、.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略B.具有明确的交易市场秩序C.具有明确的头寸管理政策D.具有明确的头寸管理程序E.具有明确的持有目的20.以下属于金融衍生品的是()A.即期金融产品B.金融期货C.期权D.远期利率协议E.货币互换 21.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()A.执行、交割及流程管理B.内部欺诈C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈22.通常战略风险识别不可以从()两个层面人手。A.战略B.宏观C.微观D.全局E.战术23.目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括()A.个人因素B.资金用途因素C.还款来源因素D.

37、保障因素E.企业前景因素24.市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括()A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险E.流动性风险25.贷款定价的形成机制比较复杂，()是形成均衡定价的三个主要力量。A.市场B.人员C.银行D.监管机构E.货币26.商业银行风险监测的具体内容包括()A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.向专家咨询可能面临的风险D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果E.调整高风险授信限额27.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，

38、买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法28.总收益互换的构成要素包括()A.投资者承担标的资产的所有风险和现金流B.银行支付标的资产的所有收益C.投资者反过来要支付相应的融资成本D.可以采取食物或现金交割的方式E.投资者承担标的资产价格变动的所有风险29.针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括()A.资本充足性B

39、.资产质量C.管理水平D.盈利水平E.流动性30.黄金价格的波动属于()A.汇率风险B.利率风险C.商品价格风险D.股票价格风险E.资产价格风险31.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()A.同业拆入一笔款项B.减少非核心贷款C.加强与长期存款客户的关系D.寻求央行的紧急支援E.维持良好的公共关系32.在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是()A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算/支付系统延迟E.文件/合同缺陷33.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有()A.是指信用风险损失分布的数学期望B.代表大量贷款或交易组合在整

40、个经济周期内的平均损失C.是商业银行没有预计到的损失D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口34.以下哪些属于商业银行的柜台业务?()A.账户管理B.存取款C.现金库箱D.会计核算E.账务处理35.下列关于VaR的描述，不正确的是()A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是以概率百分比表示的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值并非是指可能发生的最大损失E.风险价值不是以概率百分比表示的价值36.收益率曲线通常表现的形态包括()A.正向收益率曲线B.正态收益率曲线C.垂直收益率曲线D.水平收益率曲线E.波动收益率曲线37.下列

41、哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?()A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人生产经营贷款D.个人质押贷款E.个人抵押贷款38.在标准法中，商业银行的所有业务可划分成B大类银行产品线，主要包括()A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行业务39.商业银行业务外包包括()A.技术外包B.处理程序外包C.业务营销外包D.专业性服务外包E.后勤性事务外包40.以下属于国内商业银行流动性资产的是()。A.库存现金B.超额准备金C.一个月内到期的正常类贷款D.一个月内到期的债权E.长期公司债 三、判断题 注：正确为A，错误为B。 1.信用风险与市场风险相比具有数据优势和

42、易于计量的特点。()2.基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。()3.经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()4.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()5.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()6.Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()7.违约损失率估计应基于违约损失。()8.风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。()9.实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()10.外

43、汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。()11.商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。()12.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于l。()13.市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。()14.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。()15.违约概率是事后检验的结果。() 参考答案及解析一、单项选择题1.D【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中

44、必须有的程序。2.B【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。3.A【解析】按照巴塞尔新资本协议的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或背惩罚性赔偿所导致的风险敞口。4.A【解析】随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为0.68，并随信数增加，概率也逐渐加大。5.A【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(Economic Capital，)计量的非预期损失

45、(UL)调整后的收益率，其计算公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。6.C【解析】风险的一种定义强调了风险表现为不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。 来源233网校7.D【解析】选项D属于核心雇员流失因素，不是知识/技能匮乏的因素。8.A【解析】根据久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(21011%)/(1+10%)=1.84。9.D【解析】本题考查对数收益率的计算。预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件芥发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以分为指数收 益率和对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示预期收益率。据此.本题中

46、该资产的对数收益率为ln(150/100)=0.4。10.C【解析】C项声誉受损属于声誉风险。11.D【解析】信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。12.C【解析】信用衍生产品的交割方式有两种：可现金方式，也可实物方式。13.D【解析】根据巴塞尔新资本协议的相关规定，法律风险是操作风险的一种特殊类型。14.A【解析】全面风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举。15.B【解析】风险报告其中一个职责是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，是相互联系的。16.D【解析】本题考查对战略风险的缓解。商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当

47、的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为战略风险。17.D【解析】普遍认为声誉风险管理的最好办法是：(1)推行全面风险管理理念，改善公司治理结构，并预先做好防范危机的准备;(2)确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。D项木包含在内。18.C【解析】本题考查对风险补偿的理解。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。19.A【解析】本题考查会计资本的内涵。20.A【解析】董事会是商业银行的最高风险管理、决策机构。21.A【解析】外部评级主要依靠专家定性分析，评

48、级对象主要是政府或企业。故选A。22. D【解析】根据RAROC Annual的计算公式可算得。23.B【解析】本题考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。24.C【解析】利率互换交换的只有利率，没有本金。 来源233网校25.D【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下.通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。故选D。26.D【解析】外部事件包括由于外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产(资金)及违反法律而对商业

49、银行的客户、员工、财务资源或声誉可能或者 已经造成负面影响的事件。黑客属于商业银行外部人员，侵入内部系统作案，对商业银行的客户等资源造成了严重的负面影响.因此属于外部事件引发的风险。27.C【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以 该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，故C选项说法错误。留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留置权 的费用，故B选项说法正确。留置这一担保形式，主要应用予保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同，故A选项说法正确。担保维护债权人和其他当

50、事人的合 法权髓，留置是一种担保形式，故D选项说法正确。28.D【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。29.B【解析】贷款转让(又称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险，增加收益，实现资产多元化，提高经济资本配景效率。30. B【解析】CMR=1-(1-0.18%)*(1-0.70%)*(1-0.70%)=1.57%。31.A【解析】考生可形象化记忆：横向是企业目标，纵向是备个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。32.C【解析】不论是什么规模的银行，不论管理水平高低，只采取一种或者某几种方法是不能全面评估风险的，因为每种方法都有它的优点和