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文档简介
1、a,1,外汇交易习题,a,2,某日外汇市场报价为USD/CAD=1.05151.0525EUR/USD=1.21051.2120EUR/CAD的套算汇率是多少?,EUR/CAD=1.0515*1.21051.0525*1.2120,a,3,USD1=JPY110.15110.55USD1=CNY6.39206.3940CNY/JPY=?,110.15/6.3920=17.2325110.15/6.3940=17.2271110.55/6.3920=17.2951110.55/6.3940=17.2896CNY/JPY=110.15/6.3940110.55/6.3920,a,4,银行USD/C
2、HFUSD/JPYA1.4247/57123.74/98B1.4246/58123.74/95C1.4245/56123.70/90D1.4248/59123.73/95E1.4249/60123.75/85(1)你向哪家银行卖出瑞士法郎,买进美元?(2)你向哪家银行卖出美元,买进日元?,CE,a,5,某日纽约外汇市场:spotrate30-dayforward90-dayforwardEUR/USD1.20121.19501.25251个月和3个月的EUR对USD分别是升水还是贴水?幅度分别为多少点?,1个月EUR对USD:欧元贴水62点3个月EUR对USD:欧元升水513点,a,6,远期外
3、汇交易,某年2月15日,伦敦外汇市场即期汇价为:GBP1=USD1.8370-856个月远期177-172某公司卖出六月期远期美元3000,得到多少英镑,(1)计算英镑美元6月期汇价1.8370-0.0177=1.81931.8385-0.0172=1.8213即,GBP1=USD1.8193-1.8213(2)计算折合英镑数30001.82131647,a,7,新加坡进口商根据合同进口货物,一个月后须支付10万美元;将这批货物转口外销,预计3个月后收回以美元计价的货款。因担心未来的汇率波动,做远期交易避险,应如何进行远期操作?新加坡外汇市场汇率如下:1个月期美元汇率:USD1=SGD(1.8
4、213-1.8243)3个月期美元汇率:USD1=SGD(1.8218-1.8248),以1.8243的价格买进1个月远期美元以1.8218的价格卖出3个月远期美元,a,8,某年9月20日,广东某企业出口一批货物,预计3个月后(即12月20日),收入2000万美元。银行9月20日报的3个月远期美元对人民币汇率为6364964068,该企业同银行签订了人民币远期结汇合同。试分析该企业远期结汇的结果。,12月20日,不管市场汇率如何变化,企业都以1:6.3649卖出2000万美元,收到12729.8万人民币。,a,9,某年9月20日,广东某企业出口一批货物,预计3个月后(即12月20日),收入20
5、00万美元。银行9月20日报的3个月远期美元对人民币汇率为6364964068,该企业同银行签订了人民币远期结汇合同。如果12月20日市场汇率为6.26496.3068,若不做远期结汇,该企业的损益情况会怎样?,若不做远期结汇,如果12月20日市场汇率为6.26496.3068,企业只能按1:6.2649兑换到12529.8万人民币,将亏损200万人民币。,a,10,某进口商进口日本设备,六个月后须付6250万日元,即期美元/日元为97.50/60.该进口商以3000美元的期权费买进(买入日元,卖出美元)汇价为98.50的欧式期权,六个月后该进口商应执行权利还是弃约?(1)市场汇率:98.55
6、/65(2)市场汇率:98.50/60(3)市场汇率:98.40/50,(1)放弃期权,直接按照98.55即期买入日元(2)价格一样(3)执行期权,比98.40便宜,a,11,某公司购买日本某企业商品,货款为12亿日元,双方约定3个月后以日元支付。该公司用外汇期权交易规避汇率风险,期权价格为10万USD,该公司有权按照协议汇率USD1=JPY120买入12亿日元。假设3个月后:情况1:市场汇率为USD1=JPY110-114;情况2:市场汇率为USD1=JPY120-125;情况3:市场汇率为USD1=JPY130-137。试分析:在三种情况下,该公司分别应执行权利还是放弃权利?,a,12,情况1:3个月后市场汇率为USD1=JPY110如果该公司以USD1=JPY110购买12亿日元,需支付1091万美元;应行使期权,按USD1JPY120只需付1000万美元,加上期权费则1010万美元,避免了81万美元的损失情况2:3个月后市场汇率仍为USD1=JPY120执行或放弃行使期权均可,10万期权费都无法退还情况3:3个月后市场汇率为USD1=JPY130在现汇市场上购买12亿日元,以USD1=JPY130只需支付923万美元,该公司应放弃期权。,a,13,假设某公司为了防范利率风险,购买了一份“1对4”的远期利率协定(14FRA),金额为100万美元。若协定
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