单位根检验操作.ppt

1、b,1,单位根检验的EViews操作,b,2,利用EViews进行单位根检验（ADF、DF检验的操作步骤基本相同）在主菜单选择Quick/SeriesStatistics/UnitRootTest输入待检验的序列名/单击OK/出现单位根检验对话框单位根检验对话框(由三部分构成)（1）检验类型（TestType)(A)DF检验PP检验（2）检验对象Level（水平序列）1stdifference（一阶差分序列）2nddifference（二阶差分序列）,b,3,（3）检验式中应包括的附加项Intercept（漂移项）TrendandIntercept（趋势项和漂移项）None（无附加项）（4）检

2、验式中因变量的滞后差分项的个数。,b,4,例根据中国统计年鉴2004，得到我国19782003年的GDP序列，检验其是否为平稳序列。中国19782003年度GDP序列,b,5,b,6,方法1:用时序图判断,由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。,b,7,方法2:用自相关系数图判断,中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2，3）趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的.,b,8,QuickSeriesStatisticsUnitRootTest,方法3:单位根检验,b,9,输入变量名（本例：GDP）,b

3、,10,选择ADF检验/Level（水平序列）/TrendandIntercept（趋势项和漂移项）/滞后期数：2,b,11,在原假设,下，单位根的t检验统计量的值为：,在1、5、10三个显著性水平下，单位根检验的临界值分别为-4.4167、-3.6219、-3.2474，显然，上述检验统计量值大于相应DW临界值，从而接受，表明我国19782003年度GDP序列存在单位根，是非平稳序列。,b,12,继续讨论:对GDP的一阶差分进行检验,b,13,在10的显著性水平下，单位根检验的临界值为-3.2602，上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值，从而拒绝H0，表明我国19782003年

4、D(GDP)序列是平稳序列.,b,14,年度数据一般选择1或2年，月度数据一般选择6个月、12个月或者18个月，季度数据一般4或者8。,滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AICSC准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数项、趋势项选择后，在laggeddifferences栏里可以从0开始尝试，最大可以尝试到7。你一个个打开去观察，看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC和SC值最小，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。,b,15,单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定，通过Quick-graph-line操作观察你的数据，若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，若

5、围绕0值上下波动，则没有趋势项；其二，关于是否包括常数项有两种观点，一种是其截距为非零值，则取常数项，另一种是序列均值不为零则取常数项。,b,16,我们老师说样本较大时，选用bic，较小时用aic先找出最小的AIC和SIC（不是绝对值），在此基础上看ADF检验是否通过，即判断是否是平稳序列。我一般是根据模型的最优滞后阶数作为协整的最优滞后阶数,b,17,根据赤池信息准则或舒瓦茨信息准则adf检验是在残差存在自相关时用的，滞后阶数可以根据序列自相关和偏自相关图确定,b,18,判断用不用常数项和趋势项一般做法是：先画原序列的曲线图，根据图形可以看出是否应该包含截距项（常数项）或者趋势项（这种方法是比较常用、有效和易行的）；对于生成过程比较复杂的时间序列数据，比较难直观地判断其是否含有时间趋势或常数项，而需要对常数项、时间趋势项及单位根项的系数进行反复检验，以及它们之间较为复杂的联合检验，以确定具体被检验时间序列的具体生成过程等，比较复