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文档简介
1、b,1,单位根检验的EViews操作,b,2,利用EViews进行单位根检验(ADF、DF检验的操作步骤基本相同)在主菜单选择Quick/SeriesStatistics/UnitRootTest输入待检验的序列名/单击OK/出现单位根检验对话框单位根检验对话框(由三部分构成)(1)检验类型(TestType)(A)DF检验PP检验(2)检验对象Level(水平序列)1stdifference(一阶差分序列)2nddifference(二阶差分序列),b,3,(3)检验式中应包括的附加项Intercept(漂移项)TrendandIntercept(趋势项和漂移项)None(无附加项)(4)检
2、验式中因变量的滞后差分项的个数。,b,4,例根据中国统计年鉴2004,得到我国19782003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。中国19782003年度GDP序列,b,5,b,6,方法1:用时序图判断,由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能存在趋势项,若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。,b,7,方法2:用自相关系数图判断,中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地(如滞后期K=2,3)趋于零,即缓慢下降,再次表明序列是非平稳的.,b,8,QuickSeriesStatisticsUnitRootTest,方法3:单位根检验,b,9,输入变量名(本例:GDP),b
3、,10,选择ADF检验/Level(水平序列)/TrendandIntercept(趋势项和漂移项)/滞后期数:2,b,11,在原假设,下,单位根的t检验统计量的值为:,在1、5、10三个显著性水平下,单位根检验的临界值分别为-4.4167、-3.6219、-3.2474,显然,上述检验统计量值大于相应DW临界值,从而接受,表明我国19782003年度GDP序列存在单位根,是非平稳序列。,b,12,继续讨论:对GDP的一阶差分进行检验,b,13,在10的显著性水平下,单位根检验的临界值为-3.2602,上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值,从而拒绝H0,表明我国19782003年
4、D(GDP)序列是平稳序列.,b,14,年度数据一般选择1或2年,月度数据一般选择6个月、12个月或者18个月,季度数据一般4或者8。,滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AICSC准则判定,当你选择好检验方式,确定好常数项、趋势项选择后,在laggeddifferences栏里可以从0开始尝试,最大可以尝试到7。你一个个打开去观察,看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC和SC值最小,那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。,b,15,单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定,通过Quick-graph-line操作观察你的数据,若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势,则有趋势项,若
5、围绕0值上下波动,则没有趋势项;其二,关于是否包括常数项有两种观点,一种是其截距为非零值,则取常数项,另一种是序列均值不为零则取常数项。,b,16,我们老师说样本较大时,选用bic,较小时用aic先找出最小的AIC和SIC(不是绝对值),在此基础上看ADF检验是否通过,即判断是否是平稳序列。我一般是根据模型的最优滞后阶数作为协整的最优滞后阶数,b,17,根据赤池信息准则或舒瓦茨信息准则adf检验是在残差存在自相关时用的,滞后阶数可以根据序列自相关和偏自相关图确定,b,18,判断用不用常数项和趋势项一般做法是:先画原序列的曲线图,根据图形可以看出是否应该包含截距项(常数项)或者趋势项(这种方法是比较常用、有效和易行的);对于生成过程比较复杂的时间序列数据,比较难直观地判断其是否含有时间趋势或常数项,而需要对常数项、时间趋势项及单位根项的系数进行反复检验,以及它们之间较为复杂的联合检验,以确定具体被检验时间序列的具体生成过程等,比较复
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