第三讲-项目风险管理.ppt

1、中电投电力工程有限公司项目管理课程,主讲人 林少培教授 上海交通大学 工程管理研究所 英国土木工程师学会 资深会员，皇家特许工程师 2013年6月工,第三讲 项目风险管理概论,Lecture Series China Electrical Investment Engineering Co Ltd.,Professor Lin Shaopei, FICE, CEng, Institute of Engineering Management Shanghai Jiao Tong University June 2013,Lecture 3 Introduction of Project Risk

2、 Management,项目风险管理的内容 1. 项目风险管理概述 2. 项目风险评估方法 2.1. 项目经济风险评估的期望货币值法 2.2.蒙德卡罗模拟方法 3. 大型项目风险管理的案例分析,项目风险管理概述,项目风险管理概述 项目风险分析的目的是研究项目对其不可避免的风险进行控制和规避的方法。即对项目实施风险管理。风险管理的内涵即为在风险和不确定的条件下对项目的风险进行控制与决策。,项目风险管理概述 1. 风险定义 * 风险是不希望发生事件发生的宏观概率表示 * 风险是破坏和损失的可能性,项目风险管理概述 2. 风险的内容 * 风险是一种客观的存在，但它程 度却是可丈量的 * 风险的存在取

3、决于项目的环境与 时间，空间条件 * 风险是随人类活动和项目实施过 程中存在的 .,项目风险管理概述 Introduction 3. 风险的性质： * 负面性；风险肯定意味着项目受 损失的负面后果； * 不确定性；它对项目时间，空间 和大小上都不确定的； * 复杂性；项目风险影响因素极复 杂，它几乎不可能确定,项目风险管理概述 4. 风险分析 * 风险分析的定义 风险分析研究项目风险发生,控制和防范 的规律技术 * 项目风险分析的内容为： * 项目风险识别； * 风险分析； * 风险评价； * 风险管理优化技术作项目风险决策,项目风险管理概述 5. 风险分析目的： * 找出有效控制与管理项目风

4、险的方法； * 使风险损失最小化，以便达到安全保 证的最大化； * 基于风险分析和使项目成本最小，对 不可规避的项目风险则向保险公司投 保转移,项目风险管理概述 7. 风险识别方法： * 专家调研； * 故障树方法； 8. 风险评估方法: * 概率树方法; * 蒙特卡罗模拟方法,项目风险分析方法概述 * 项目的环境是不确定的，其唯一的“确定 性”就是它的“不确定性”。 * 项目风险的管理应有正确的思想方法，即先对风险进行识别定性分析，然后定量分析。 * 对风险进行定性分析必须由全面的系统论观点对其存在即相互关系进行分析与辨识； * 对风险进行定量分析可以相对灵活，不拘一格地采用多种方法进行评估

5、。 * 可用所谓的“系统模糊方法”对案例进行 剖析。,应对风险之对策 (1) 不确定因素之识别、整理分类； (2) 不确定风险之分析及评价； (3) 对项目增加确定因素即意味这减少风险； (4) 在项目实施时对风险进行评价和规避； （5）在项目实施时通过投保对风险进行转移； （6）在项目实施时对非主要的风险，可以直 对。,2. 项目风险评估方法 2.1. 项目经济风险评估的期望货币值法 （Economic risk Assessment by Expected Monitory Value ） 2.2.蒙德卡罗模拟方法 （Monte Carlo Simulation Method）,2.1.

6、项目经济风险评估的期望货币值法 EMV Method for Economic Risk Analysis,Risk Analysis by EMV 期望货币值的风险分析 期望货币值EMV是一种用以估计在不确定因素情况下项目可能 润利的加权敏度分析方法。 不确定事件可以用加权平均敏度分析方法进一步改进。即对所有的可能输出加权，然后对其进行平均。,Risk Analysis by EMV 项目期望货币值的风险分析 将事件发生的概率加到其每个输出上，即对不同的输出用其发生的概率加权， 则以概率加权的输出期望货币值就产生了。,Risk Analysis by EMV (continue) 数学期望的

7、规则是： 输出的数目可以任定，但其概率之总和为1.0； 决策方案的数目可以任定； 输出的内容可为税前或税后的货币值；可为贴现或非贴现的净现值(NPV),Risk Analysis by EMV-油田案例分析 步骤 1: 标准情况 储油量 400 Mbbl $ 6,000 M 步骤2: 敏度分析 储油量 净利润 干井 0 ($ 500M) 200 Mbbl 3,000M 基本情况 400 Mbbl 6,000M 600 Mbbl 9,000M,Risk Analysis by EMV-油田案例分析 步骤 3: 加权敏度均值 (期望值) 储油量 净利润 x 概率 =期望值 干井 0 ($ 500M

8、) 0.15 ( 75 M) 200 Mbbl 3,000M 0.30 900 M 基本情况 400 Mbbl 6,000M 0.35 2,100 M 600 Mbbl 9,000M 0.20 1,800 M EMV = $4,725 M,2.2.蒙德卡罗模拟方法 Monte Carlo Simulation,Risk Economic Assessment 风险的经济评估 项目的经济风险分析可以通过输入某些不确定参数的概率表达式，经过运算，并输出某些结果的概率表达式。,项目风险分析：油田开发风险识别案例 (1) 钻出干枯油井的风险； (2) 政治风险及经济风险； (3) 今后油气价格的风险；

9、 (4) 风暴引起近岸油田设施损坏的风险； (5) 所得油气不具商业价值的风险； (6) 由于环境条件而影响生产的风险； (7) 在多油田开发时达不到指定数量有 开发价值油田的风险。 所有以上因素在风险分析中必须达到量化。,Risk Economic Assessment,计算期望货币值（EMV）决策参数,按最大EMV进行决策。 摈弃任何具有EMV为负值的油田,3. 项目风险管理的案例 Case Study of Project Risk Management,2020/7/5,27,案例分析,飞行器产品项目的风险管理,2020/7/5,28,案例分析 飞行器产品项目的风险管理 某公司开发飞行

10、器产品，在项目论证时， 就一致认定C探测仓为关键。项目团队 决定对探测仓生产进行风险管理。本例 就为了阐述该风险管理的过程。,2020/7/5,29,1.飞行器产品项目的风险规划 风险规划要制定： （1）风险规避策略； （2）具体风险实施和手段过程。 此时，应考虑： （1）风险管理策略本身是否正确和可行？ （2）实施项目风险管理策略的手段和措施是否符合 项目的总目标。,2020/7/5,30,1.飞行器产品项目的风险规划 风险规划内容： （1）风险管理目标。围绕项目总目标，提出C探测仓的 风险管理目标； （2）风险管理组织。确定C探测仓的总师为风险管理负 责人， C探测仓的研发图阿纳队成员为风

11、险管理团 队，并安排专人进行风险管理。 （3）风险管理计划： 1。 C探测仓的研制风险定为I级，风险度定为II级； 2。为规避风险，考虑三种研制方案，分别为：引进整 段探测仓使用；对外技术合作开发；引进关键器件 自行研制。以便一旦开发成功，转入自行生产。,2020/7/5,31,1.飞行器产品项目的风险规划 3。确定三种方案的经费、时间、技术指标和质量的 目标基准； 4。初步确定风险管理的WBS (work breakdown structure) ; (4) 风险管理方法。风险识别专家调查，头脑风暴； 风险分析统一打分标度；风险评价层次分析； 风险应对具体情况具体对待；风险监控每2月为 一循

12、环，阶段性里程碑也进行重新评估； （5）风险管理要求。 实施目标管理责任制，制定奖惩 机制及日常管理制度。,2020/7/5,32,2.飞行器产品项目的风险识别 在风险规划阶段识别的各为风险因子入下表： 一级风险因子 二级风险因子 1。引进风险 1。立项风险 2。考察风险 3。签约风险 4。合同执行风险 2。研制风险 1。战略技术指标的可达性风险 2。技术难度风险 3。系统复杂程度风险 4。团队风险 5。科研保障能力风险 6。重大试验风险 7。系统研制跨部门、跨行业的管理风险 8。引进技术和关键器件的风险 9。配套程平研制风险,2020/7/5,33,2.飞行器产品项目的风险识别 在风险规划阶

13、段识别的各为风险因子入下表： 一级风险因子 二级风险因子 3。制造风险 1。技术改造风险 2。生产制造能力风险 3。质量保障体系的风险 4。系统生产跨部门、跨行业的管理风险 5。引进关键器件的风险 6。配套产品风险 4。进度风险 1。单项进度计划的风险 2。达到项目群目标的风险 3。研制进度风险 4。制造进度风险,2020/7/5,34,2.飞行器产品项目的风险识别 在风险规划阶段识别的各为风险因子入下表： 一级风险因子 二级风险因子 5。经费风险 1。项目经费的满足度风险 2。研制费用风险 3。制造费用风险 4。研制条件保障经费风险 5。制造技术改造经费风险 6。项目经费使用情况的风险 6。

14、不可预见风险 1。研制阶段的不可予测风险 2。制造阶段的不可予测风险 3。发生空中飞行事故和灾难性事故的风险 4。其他不可予测风险,2020/7/5,35,3.飞行器产品项目的风险估计 打分原则采用主观评价法。考虑到产品的技术复杂性，在 确定概率时，采取： （1）小中取大原则，或悲观原则； （2）大中取大原则，或乐观原则； （3）遗憾原则，或最小后悔原则； （4）最大数学期望原则； （5）完全情报的价值； （6）不完全情报的价值。,2020/7/5,36,3.飞行器产品项目的风险估计 风险评级打分入下表： 风险评级 打 分 说 明 极高 91100 极有可能出问题，风险极大 很高 8190 很

15、有可能出问题，风险很大 高 7180 有可能出问题，风险较大 较高 6170 出问题可能性较小，有风险 一般 3660 不会出大问题，风险较小 低 2135 不会出问题，基本无风险 很低 0 20 即将使用的风险，无风险,2020/7/5,37,4.飞行器产品项目的风险评价 风险评价包括： （1） 项目所有阶段的整体风险； （2）项目各风险之间的相互影响和相互作用； （3）项目各风险对项目总体风险的影响； （4）项目主体对各个风险的承受能力。 C探测仓采用层次分析法（AHP）评价风险，因为： （1）它是系统工程对不确定事件作定量分析的简易方法； （2）它是对人们主观判断作客观分析的有效方法；

16、（3）它简单、易操作、判断结果客观。,2020/7/5,38,5.飞行器产品项目的风险应对 为了规避风险，可以由以下三方面着手： （1）改变风险后果的性质； （2）降低风险发生概率； （3）减轻风险后果损失。 为此，采取以下风险应对措施： （1）减轻风险 （2）预防风险 （3）转移风险 （4）回避风险 （5）自留风险 （6）后备措施,2020/7/5,39,5.飞行器产品项目的风险应对 采取以下风险因子应对策略和策略组合： 风险要素 减轻风险 预防风险 转移风险 回避风险 自留风险 后备措施立 1. 立项风险 2.考察风险 3.签约风险 4.合同执行风险 5.战略技术指标 的可达性风险 7.技

17、术难点风险 8.系统复杂程度 风险 9.团队班子的水 平能力风险 10.科研保障能力 11.重大试验风险 ,2020/7/5,40,5.飞行器产品项目的风险应对 风险要素 减轻风险 预防风险 转移风险 回避风险 自留风险 后备措施 12.系统研制跨 部门跨行业 的管理风险 13引进技术及关 键器件的风险 14配套成品研制 风险 15技术改造风险 16生产制造能力 风险 17保障体系的 风险 18系统生产跨 部门跨行业 的管理风险,2020/7/5,41,5.飞行器产品项目的风险应对 风险要素 减轻风险 预防风险 转移风险 回避风险 自留风险 后备措施 19 系统生产跨 部门跨行业 20引进关键

18、器件 的风险 21配套成品研制 风险 22完成规定进度 计划的风险 23达到总目标 风险 24制造进度风险 25项目经费满足 度的风险 26研制经费风险 ,2020/7/5,42,5.飞行器产品项目的风险应对 风险要素 减轻风险 预防风险 转移风险 回避风险 自留风险 后备措施 27研制条件保 障经费风险 28制造技术改 造经费风险 29项目经费使 用状况的风险 30研制阶段的 不可予测风险 31制造阶段的 不可予测风险 32发生空中飞行 事故和灾难性 事故的风险,2020/7/5,43,5.飞行器产品项目的风险应对 项目一级风险类别： （1）引进风险； （2）研制风险； （3）制造风险； （4）经费风险； （5）进度风险； （6）不可预见风险。 对项目不同打分的风险决策： （1）打分85分以上直接影响到项目不能达到其目标的较大风险， 应采取特别措施，根据实际情况分别处理解决； （2）打分6184分间，通过努力可以不影响到项目