银行流动性管理课件_第1页
银行流动性管理课件_第2页
银行流动性管理课件_第3页
银行流动性管理课件_第4页
银行流动性管理课件_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、第 六讲 银行流动性管理,第一节银行流动性管理的含义和目标 一.流动性管理的含义 银行流动性指银行的支付能力。 银行流动性管理的核心是科学地管理现金资产，指银行在不影响其正常支付能力的前提下，如何控制现金资产， 以 降 低 成 本，扩大盈利能力 现金资产或称头寸（position), 是 银 行一线准备金(primary reserve)，它包括：库存现金、在中央银行的存款以及存放同业的活期存款，其特点是无利息和低利息 二.流动性管理的目标 1.银行必须随时满足客户提款、支付以及正常贷款的要求。 3.在不降低支付能力的前提下，把现金资产控制在合理水平， 尽可能扩大盈利资产,1,学习交流PPT,

2、第二节 银行流动性的预测和估算 一.存款、贷款发生额的需求预测 1.趋势值变动估算 ti = ti-1 ( 1 + b ) t i 预测月存款或贷款趋势值 ti-1 前期月存款或贷款值 b 月平均趋势增长率,2,学习交流PPT,2. 季节性波动值的估算 s i = t b ( I i - 1 ) s i 预测月存款、贷款季节性波动值 t b 基期月存款、贷款值 I i 预测月存款、贷款季节性波动指数 A ik Ai b I i = n n A ik第k年相应预测月（i月）存、贷款余额 Ai b第k年相应基期月（b月）存、贷款余额 n 样本数为所选用历史资料的年份,3,学习交流PPT,3.周期性

3、变动值估算 假定预测年度经济处在周期 的同一阶段中，用上年度的存、贷款实际发生值与预测偏差 的值作为受周期性因素影响的变动值。 ci = Ti-1 - ( ti-1 + si-1 ) ci 预测月周期性存贷款变动值 Ti-1 上年度同期月存贷款实际余额 ti-1 上年度同期月存贷款趋势值 si-1 上年度同期月存贷款季节性波动值,4,学习交流PPT,4. 存款、贷款发生额的估算 Ti = ti + si + ci 二. 存款、贷款发生额变动对银行头寸的影响 Ai = TLi +Ri-TDi Ai 预测月现金资产波动估算值 TLi 预测月贷款增量 （TLi - TLB) Ri 预测月法定准备金增

4、量 rd *(TDi- TDb) TDi 预测月存款增量 (TDi- TDb) 三.流动性缺口分析 LGi = PFIi - PFOi LGi 预测月流动性缺口 PFIi 预测月潜在资金流入 PFOi预测月潜在资金流出,5,学习交流PPT,第三节. 银行流动性的调节 一.银行可自主调节和非自主调节项目的划分,可自主调节资产 短期证券买卖 同业拆出 回购下的证券购买 非可自主调节资产 固定资产 大部分贷款 长期证券 现金资产,可自主调节负债 同业拆入 可转让大额存单 回购下的证券出售 欧洲货币 其他购买性负债 非可自主调节负债 各类一般性存款 资本帐户,6,学习交流PPT,二. 银行流动性调节应考虑的几个主要因素 1 管理的哲理 （进取性； 稳健性） 2 成本最小

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论