短面板数据分析的基本程序.ppt

1、a，1，短板数据分析的基本程序，方鸿生浙江大学经济学系2013年秋季，a，2，参考书，计量经济学概论第4版(woodridge)使用中文或英文版stata，计量经济学高级计量经济学和Stata应用(学生报告和讨论)如何在第7课PSMDID第8课中确定核心变量？a、4、短面板数据、面板数据是同时从时间和截面获取的二维数据，也称为时间系列和截面混合数据。在一段时间内跟踪同一组的数据。现有横截面的维(n个实体)和时间维(t个期间)。a、5、Stata中间面板数据结构、a、6、a、7、短面板：NT；而是长面板。Balanced panel data:每个实体具有相同时间内观察到的记录。For any

2、i，there are T observations。非平衡面板数据3360t may different over i .a，8，benefits of panel data analysis，a，9，Use traffic.dta 固定效果模型固定效果转换(组内转换)least square dummy variable，a，11 ，顺序，a，17，Stata命令，xtreg，fexi : xtreg i.year，Fe，a，18，least square dummy variable(lsdv)估计n个取值的方法是引入n1个虚拟变量(如果省略常数，则引入n个虚拟变量)。a，19，例如，总

3、共7周，方程式可以写为：在7个州，返回线的斜率相同，但间隔不同。注记1的截断点是注记2的截断点。注记3的截断点为注记4的截断点：a，20，Stata指令，诗： reg I . code Xi : reg I . code I . year，a，21，估计随机效果模型，Glas the usual pooled ols、a、23、Random effects estimator 3360 the feasible gls estimator that uses、in place of、a、24、re、feasible gls estimator that uses、A、28、Statas est

4、imation commands with Option robust also contains A cluster()Option and it is this Option which allows the coonter()Option and it is this Option which allows、a、29、but、While all these techniques of estimating the co variance matrix are robust to certain violations of the regression model、a、30、a、31、a、

5、32、a、33、* *引入时的虚拟变量导致exper消失、a、34、2阶段：技术统计、变量解释和变量的说明统计setxtreg fatal beer tax spir cons unrate peri nck year 2-year 7，Fe此处的错误项目可能有自相关、方差和剖面相关的问题。因此，f检查显示的结果可能不可靠，因此，在严格的情况下，首先要确定是否存在与截面相关的问题。xtcsd、pes xtcsd、fri xtcsd、fre、步骤：型号选择、a、36、testing for cross-sectional dependence、xtcsd短面板xttest2长、a、38、2。Xi

6、 : x TSC fatal beer tax spir con un rate peri nck year 2-year 7 I . state如果主虚拟变量的f检查截面不相关，请参阅诗篇： reg fatal beer tax spir conun rate peri nck year 41，Feor re Haus man test1 xtReg fatal beer tax spir cons un rate peri nck year 2-year 7，Fe est stoRe Fe xtReg fatal beer tax spir conun rang Fe仍然匹配，但Re有偏差

7、。因此，如果原始假设为真，FE和RE估计将一起聚合到实际参数值中，相反，如果差异太大，则拒绝原始假设，然后解决方法：二次回归，a，45，继续，基于随机效果估计的自相关测试XT serial fatal re scalar theta=e(theta)Global yandxforhausman fatal beer tax spir conun rate peri nck year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7 sort state menx quietly reg red fatal redbeetax red spircons redundate

8、 redperinck red year 2 red year 3 red year 4 red year 5 red year 5 red year 6 red year 7 mdbeetrtata 47，Haus man test 3，a，48，基于随机效果估计的截面相关检查xtreg fatal beer tax spir cons unrate peri nck year 2-year 7，re xtc SD，pes ABS xtc quietly x TSC red fatal redbeetax red spircons redundate redperinck red year 2 red year 3 red year 4 red year 5 red year 5 red year 6 red year 7 mdbeetrtax MDD 步骤4:报告测量结果，假设Hausman test选择FE，xtreg fatal beer tax spir cons unrate peri nck year 2-year 7，Fe xtc SD，pes ABS xtc SD，friabs，a x tscc fatal beer tax spir cons unrate peri nck year 2-year 7，Fe其中标准误差为dris coll