我国商业银行消费信贷风险管理

1、我国商业银行消费信贷风险管理班级:姓名:学号:目 录一、引言1二、国内外研究综述1（一）国外相关研究综述1（二）国内相关研究综述1三、商业银行消费信贷及其风险管理概述2（一）消费信贷的涵义2（二）消费信贷风险概述2四、我国商业银行消费信贷风险管理的现状3（一） 我国消费信贷的发展3（二） 我国商业银行消费信贷风险管理的现状分析3五、我国商业银行消费信贷风险产生的原因3（一） 商业银行信贷风险的内部管理体系不够健全3（二） 消费者自身因素造成的风险3（三） 有关消费信贷的法律法规政策制度不够健全4（四） 尚未建立全社会统一的科学的个人信用征信、评估体系4（五） 消费信贷的风险转移机制有待加强4六

2、、完善消费信贷风险管理的建议5（一）从商业银行内部加强其信贷风险管理5（二）从商业银行外部加强其信贷风险管理6七、研究总结7（一）本文所写的内容和目的，以及所得出的结论与建议。7（二）本文的不足之处7参考文献:8附录9 摘要：随着中国经济的快速发展，社会变革的逐步深入，商业银行的消费信贷近十来年来高速增长，渗透力度不断加强，推动了各商业银行的发展。消费信贷作为各个商业银行的重要生息资产，在当前经济快速发展的环境下，拓展消费信贷业务，可以直接和间接拉动内需，促进经济发展，但随着消费信贷业务的发展和业务规模的扩大，消费信贷风险也逐步显现，因此，加强我国商业银行的消费信贷风险管理，对于促进经济发展具

3、有重要意义。本文通过对信贷风险管理理论进行研究，结合我国商业银行消费信贷风险管理现状的调查，力求找出信贷风险管理的薄弱环节，进而采取针对性措施，并提出具体的建议。关键词:商业银行 消费信贷 风险管理Abstract: Along with the rapid development of Chinas economy and social reform deepening, the Personal Consumption Credit of Commercial Banks has made great progress over the last 10 years, and its eff

4、ection go from strength to strength, play a positive role in the development of Cpmmercial Banks, leading to a bright prospect, compared with western countries. However, Consumer Credit risk is subsequently larger and larger at the sametime, especially in the first few years of the us subprime mortg

5、age ,crisis warn us credit risk management of Commercial Banks is imperative. Good risk management is the premise of consumer credit, but also the healthy development of the banking interests guarantee.This paper studies the theory of credit risk management of commercial Banks, according to Chinas c

6、onsumer credit risk management investigation of the present situation of Chinas commercial banks, in order to ascertain consumer credit risk management weaknesses, and then pertinently take measures to commercial Banks, consumer credit risk management puts forward concrete Suggestions. Key words: Co

7、nsumer credit, consumer credit risk， management of credit risk 我国商业银行消费信贷风险管理一、引言随着中国经济的快速发展，商业银行的消费信贷近十来年来高速增长，目前处于发展中。相比西方国家，有令人期待的前景。随着我国经济社会变革的逐步深入，消费信贷的渗透力度还会进一步加强，消费信贷将成为各商业银行未来发展的巨大动力。然而，消费信贷的风险也随之越来越大。特别是前几年的美国次贷危机告诫咱们，商业银行的消费信贷风险管理刻不容缓。良好的消费信贷风险管理是消费信贷健康发展的前提，也是银行业利益的保证。本文通过对我国消费信贷风险管理的现状进行

8、分析，提出了加强我国消费信贷风险管理方面的一些建议。更加合理的消费信贷风险管理对银行业的稳定发展，对我国经济稳健增长都有很大的意义。二、国内外关于消费信贷风险管理研究综述（一）国外相关研究综述Linda Allen and Anthony Saunders对有关商业银行的消费信贷风险，在进行了信贷风险度量模型受经济周期的影响程度的研究之后，他认为如果经济周期变化，风险点就会随着变化，但是不同类型风险变化反应是不一样和不一致的。因此，消费信贷风险管理应该在综合管理方面加强。要不然经济周期变动时，商业银行的消费信贷风险可能不仅是应该有的那么大，甚至是要被放大的。（二）国内相关研究综述牛茜在2009

9、年03期 河南金融管理干部学院学报上指出在我国消费信贷风险管理停滞不前，已严重阻碍了消费借贷的健康发展。他认为其主要原因是:个人征信系统不完善, 商业银行贷款管理方面存在漏洞和瑕疵,抵押物变现困难,消费贷款市场竞争不规范,消费信贷风险防范法规体系不完善等。为促进我国消费信贷业务的健康、快速发展,应进一步加强我国的消费信贷风险管理，进一步完善个人信用征信系统,建立个人信用评价体系,建立科学的消费信贷评价模型,逐步完善与消费信贷相关的法律体系、商业银行组织机构和业务流程以及消费贷款担保制度。陈天一、李 颖在内蒙古金融研究2010年05月期上指出建立有效的个人征询体系是银行控制消费信贷风险的前提；另

10、外，把消费贷款与商业银行保险代理业务结合将是商业银行控制消费信贷风险的有个有力措施：一方面可以增加收益，更加可以降低消费信贷部分不可预测的风险，将保险标的可以是抵押物也可以是借款人的人身安全的第一受益人指定为银行，当标的遭受损害或损失时，保险赔偿可及时补偿银行的全部或部分损失 。从而降低了商业银行消费信贷的风险。陈曦在科技资讯2009第四期中指出他认为商业银行应对消费信贷在内的风险，很重要的一点是信贷文化的倡导。信贷文化是指住长期实践中逐步形成的做好信贷工作的一系列规章制度、不成文的习惯性做法与价值观念相对而言，强有力的信贷文化能有效地防范信贷风险。通过开展多种形式的培训活动，对员工思想道德敦

11、育，帮助信贷人员树立起良好的世界观、人生观和价值观，大力提高信贷队伍思想素质和业务素质，树立良好的职业道德和工作作风，使他们自觉抵制拜金主义，享乐主义和个人主义的侵蚀，形成一心为公，敬业奉献”的信贷文化精神，充分掌握现代商业银行的基本知识和技能，提高贷款风险的分析、判断能力。三、消费信贷的定义和特点消费信贷是个人和家庭用于满足个人需求的信贷。 是商业企业、银行或其他金融机构对消费者个人提供的信贷。主要用于消费者购买耐用消费品( 如汽车、住房、家电等)、房屋和各种劳务。按照资金的用途，消费信贷可以分为居民住宅抵押贷款、 非住宅贷款 、 信用卡贷款和其他贷款。具有高风险性、高收益性、周期性、利率不

12、敏感性等特点。四、消费信贷风险分析 （一）消费信贷风险来自商业银行内部管理银行自身管理薄弱致使潜在风险增大。目前，国内商业银行管理水平不高，更缺乏消费信贷方面的管理经验，对同一个借款人的信用信息资料分散在各个业务部门，而且相当一部分资料尚未上机管理，难以实现资源共享。通常，仅凭借款人身份证明、个人收入证明等比较原始的征询材料进行判断和决策，对个人的信用调查基本上依赖于借款人的自报及其就职单位的说明，对借款人的资产负债状况、社会活动及表现，有无违法记录，有无失信情况等缺乏正常程序和渠道进行了解征询，导致银行和客户之间的信息不对称。由于现阶段尚未形成一套完善的管理消费信贷业务的规章制度，操作手段相

13、对落后，主要仍采用手工办理，加上从事消费信贷业务的人员紧、网点少，往往不能做到每笔贷款的审查都与借款人当面调查核对，甚至有个别信贷员发放消费信贷时仍不够严谨，甚至卖情面或收受贿赂，而淡化了一些审查银行步骤，使得一些信誉不好的次级贷款得以蒙混地发放，资金无法收回，造成信贷风险。加上一些业务人员素质不高，审查不严，难免有疏漏。同时贷后的监督检查往往又跟不上，一旦发现风险不能及时采取补救措施，致使消费信贷的潜在风险增大。（二）消费信贷风险来自借款人的收入变动和道德风险借款人的收入状况不是一成不变的，一旦借款人的收入水平降低了很多。比如说从一个较富裕的人一下子变成了一无所有的穷光蛋，那么他在富裕时所按

14、揭的贷款自然就无力偿还，造成银行贷款的损失情况。以前，我国居民的收入通常来自单位的较固定劳动工资收入，其他类型的收入也比较稳定。但随着市场经济的发展，劳动力的流动越来越频繁，竞争越来越强，工作不再那么稳定，工资也就不再固定，一旦下岗，或是公司破产，必将直接影响还款的能力，给消费信贷带来风险。借款人还可能因为伤、亡或发生意外事故等原因增加意外开支，失去偿债能力而造成银行信贷损失的可能性。个人消费信贷业务发展，借款人职业范围的扩大、还款期限的延长，信贷风险也会逐渐扩大。而银行对借款人的未来也没有有效跟踪监控手段，对借款人的预期收入也就很难做出正确的评价。还有借贷人缺乏道德素养，机会主义者，认为能不

15、还就不还，能少还就少还。以助学贷款为例，由于大学生毕业后，社会就业压力大，人才的流动十分频繁，原就读的学校找不到人，造成贷款无法归还，道德风险因素较大。（三） 消费信贷的风险来自相关法律的不健全目前我国各商业银行开展消费信贷业务基本上沿用商业银行法、贷款通则、担保法、票据法、合同法等法律法规的有关规定。但是这些法律、法规一般都是为生产信贷而立，针对消费信贷的法律、法规很少。个人消费信贷在实际操作中往往会无章可循、无法可依、消费信贷风险得不到有效控制。尽管全国人大颁布实施了中华人民共和国担保法、中华人民共和国房地产管理法、民法通则等，规定了如何依法对抵押物进行处置、履行抵押权和评估抵押物的价值，

16、但具体实施时，依然缺少明确的法律实施程序。当需要收回抵押物，或者取消抵押住房的赎回权时，银行实际操作起来比较困难，尤其是如何安置失去住房的借款人这个棘手的问题，成为银行发放个人住房抵押款后的一大难题。 发展消费信贷，个人信用制度的建立是重要基础，而我国个人信用制度、 个人破产制度等尚未建立。随着我国消费信贷制度的逐步建立，我国的个人征信、评估体系也初步发展，但是应用不够广泛，在应用中也存在一些问题。在实际司法过程中， 保护借款人或保证人正常生活，而忽视银行债权法律保护的现象时有发生， 也给风险防范造成了一定的负面影响。 如消费贷款一般额度较小， 而小额债务法院一般不受理， 受理了也要付出可观的

17、诉讼费，使银行利益受损。 （四）消费信贷的风险来自借款人多头贷款借款人多头贷款，导致信贷风险上升。目前，国内许多银行官僚主义严重，部门之间缺乏整体的联动机制，使一些道德水准不高的借款人有机可乘，如公司业务部、房地产信贷部、零售业务部、银行卡部等基本上是各自为政、自成体系地办理各不相同的消费信贷业务，且各自都有一套不完整的借款人信息资料，一套核算管理办法和风险控制措施等，致使一些借款人在同一银行里多头借款或透支的现象时有发生，增加了消费信贷风险。（五）消费信贷的风险来自抵押物难以变现抵押物难以变现，贷款担保形同虚设。一旦消费贷款发生风险，银行通常会把贷款的抵押物作为第二还款来源，而抵押物能否顺利

18、、足额、合法地变现，就成为银行化解资产风险的重要环节。由于我国消费品二级市场尚处于起步初创阶段，交易秩序尚不规范，交易法规也不完善，各种手续十分繁琐，交易费用偏高，导致银行难以将抵押物变现，影响了银行消费贷款的健康发展。随着消费贷款规模的扩大和抵押贷款的增加，这类问题将会变得更加突出。现阶段，我国住房一、二级市场很不完善，政策上要求对大量非商品房产进行商业信贷支持，而一旦购房人无力还贷，这些非商品房产抵押又无法进行过户转让，银行很难得到充分的处置权，贷款抵押形同虚设。（六）消费信贷的风险来自缺乏资产证券化的有效手段缺乏资产证券化的有效手段，导致银行流动性风险增加。资产证券化将不具备流动性的资产

19、转化成为具有流动性的资产，有利于提高商业银行资产的流动性，缩小商业资产和负债在期限和流动性方面的差距。个人住房贷款、汽车消费贷款等主要消费贷款期限都比较长、金额较大、客户分散，可商业银行的负债期限相对较短，在允许银行参与的资本市场发育尚不健全的情形下，银行无法通过资产证券化等方式建立融通长期资金的渠道，从而形成“短存长贷”的格局，使资产负债期限结构不匹配，流动性风险显著上升。（七）消费信贷的风险来自固定利率导致利率风险和违约风险固定利率导致利率风险和违约风险。由于消费信贷通常采用固定利率，一方面，银行的利息收益被锁定，如果市场筹资成本提高，消费信贷有可能出现收支倒挂，暴露在利率风险下并遭受损失

20、，另一方面，消费信贷的实际利率过高易导致违约风险，借款人在收入下降时为减少利息成本可能提前还款或者无力支付利息，银行将承担损失。五、加强消费信贷风险管理的建议（一）从商业银行内部加强其信贷风险管理 1.加强消费信贷风险管理的文化建设 良好的信贷文化将有利于消费信贷的依法依规谨慎发放，减少不必要的信贷风险。商业银行要对员工的信贷法律法规知识进行专门培训，并进行道德宣扬，理念灌输，使员工以良好的心态发放每笔贷款，绝不私心膨胀做出有损银行的事。另外，还要营造良好的风险管理学习氛围，集大家的力量把风险管理做到最好。2.完善商业银行信贷风险管理体系控制好消费信贷风险主要有赖于商业银行自身的信贷管理。贷前

21、要严格进行消费信贷的审批，尽量少向风险高、信誉低的客户发放消费贷款。贷前要弄清楚客户的详细资料并知道其贷款用途，比如对新客户发放消费贷款可以先发放小额贷款，以检测客户的信用度，在这种情况下即使损失也不会很大。而住房按揭贷款，则要弄清楚房子的地理位置是哪，房价合不合理、降价的机率有多大。要从众多的消费信贷申请者中，筛选出风险低、潜力大、信用好的客户。一般而言，在读大学生文化素质较高，并且很可能成为较富裕的人群，开发价值较高。他们从读书、工作到成为“中产阶级”需要一个过程，而在这个过程中可能需要银行资金的支持。文化素质较高的从事优势行业的年轻人，如国家公务员，全国性大公司或外资企业的管理人员，电信

22、、金融、医药等行业的工作人员，他们的工资水平和福利待遇很高，失业风险低，是商业银行消费信贷的优质客户。 消费信贷业务中还需广泛运用计算机模型、标准电脑软件等先进科学技术，以提高消费信贷的风险管理水平。对消费信贷的申请和审批设定一套严密、详细、可操作性强的标准程序，并依此程序设计一套标准电脑软件。这套标准程序包括各类消费贷款的含义，可能的最大、最小贷款额，对不同信用等级客户的要求、需要遵守的主要信贷政策、贷款期限，贷款抵押等要求、项目评估要求、负债/收入比率、购买保险的要求以及例外情况的处理等。其中负债/收入比率和贷款抵押率是两项最重要的风险指标。由于这套程序已落实了银行风险控制的基本要求，所以

23、当客户申请一笔消费贷款时，各营业网点只需按软件显示的要求输入有关信息，电脑系统就会自动识别每一笔消费信贷是否应该发放。同时，在电子化审批过程中还要与人工审批相结合，以尽量减少风险损失。3.改善商业银行个人信用评分系统目前，消费信贷业务在各家银行进行过程中，基本上是靠信贷员凭着自己所谓的主观的工作经验进行分析，在执行时唯一的能够作为书面准则的也就是银行的贷款准则，因此就做出同意或者不同意放贷的结论。而信用评分模型则是在发达国家被广泛的采用，该模型引入了数量分析，先是收集众多信息，收集的个人信用信息将被输入到这个模型中去，然后建立起数学模型，我们想得到的结果很快就会在模型上输出。这个结果就是给个人

24、信用做出评价的依据。评价结果相对准确、直观而又相对省时，是这种方法的优点所在，这样就更加的便于决策。而且引入的是电脑的程序，大多数人都会用，可操作性很强，对于我国商业银行开展消费信贷工作帮助是很大的。4. 完善消费信贷风险管理的处理系统和补偿机制商业银行为了减少信贷风险带来的损失，可以通过风险转移机制来降低风险，如抵押或者质押贷款的保障、贷款保险制度的运用、资产的证券化等，形成多机构、各方面一共同运作，一起化解风险的机制。 一是消费信贷抵押或者质押贷款的运用。这种方法在我国比较常用，在信贷风险转移方面起到了一定的作用。最常见的就是住房抵押贷款。但是一旦抵押物的价值大幅下降，还是会给银行造成损失

25、，因此银行需要更加准确的估计出抵押物的预期价值。二是在消费信贷中运用贷款保险制度进行风险转移。贷款保险制度指的是银行可以将消费贷款的风险作为标的物投保，如果到期不能偿还，那么转嫁给保险人承担。消费贷款的保险体系应该由政府保险和商业保险组成。但是政府和保险公司的侧重点不能是一样的，那样引入政府就会变得将会毫无意义。为中低收入者购买低价住房或者是为其他低价耐用消费品作保障服务，才是政府参与的真正目的所在。而服务于购买高价商品房以及其他奢侈耐用消费品的较高收入者，则是商业保险参与的主要侧重点。但是引入保险保障机制后，还是有一些问题需要注意。首先要注意的是，保险的目的是让保险公司承保，以便于减少银行的

26、风险。但风险不是消失，而是转嫁于保险公司。所以在转移风险时候要注意银行和保险公司的风险共担要合理，高风险高收入，低风险低收入的原则还要遵循。第二是保险公司有承担风险的可能，那么势必要收保费。但是保费不能收的太高，不然会击退消费者投保的意愿。三是通过资产的证券化操作进行风险转移。将某些资产通过证券化打包出售，提高资产的流动性，流动性高了，安全性自然就高，银行的消费信贷风险也就可以化解一些。 不过这也正是金融危机的原因之一。不能完全依靠这一机制，而无节制的发放次级贷款。（二）从商业银行外部加强其信贷风险管理1.完善消费信贷法律制度鉴于社会信用制度在国家经济、社会生活中的重要作用，我国信用环境恶化、

27、失信行为普遍以及信用体系不完善等问题已经对国家的经济秩序、经济发展造成严重的影响，所以必须通过立法将信用制度的社会地位予以明确，重新规划并完善风险管理的法律体系，充分发挥风险管理功能，保证其有效性。从风险管理组织架构、内部风险评级、风险管理信息系统、信贷决策系统、授信后检查系统、授信资产组合管理及不良资产管理等方面，规范商业银行信用风险管理行为，对构建商业银行信用风险管理体系做出原则性规定，鼓励商业银行向现代风险管理体制转变。我国可以参照发达国家的经验，对市场进行信用规范，对商业银行法、合同法、担保法、反不正当竞争法等相关的法律进行修改完善，增加对个人信用问题的约束条文。2.构筑多样化的消费信

28、贷供应体系我国的消费信贷基本上都是由银行提供。而在欧美其他国家有很多的消费信贷机构如商业银行、信用合作社、消费者财务公司、销售财务公司储蓄贷款协会、人寿保险公司等，形成了竞争性、多层次的消费信贷体系，使居民能够更加便捷的获得消费信贷，这些机构也能获得巨大的利润增长潜力，并且有利于分散商业银行的信贷风险，商业银行还可以通过向其他消费信贷机构销售消费信贷降低风险。3.完善消费品二级市场消费品二级市场主要指的是抵押物的二级市场。我国的消费信贷很多都是抵押贷款。一旦借款人违约，回收抵押物就成为商业银行降低损失的唯一办法。抵押物变现的多少直接关系到银行控制损失，降低风险的程度。这就需要大力发展消费品二级

29、市场，如汽车、房产及其他耐用消费品，规范市场上的交易主体，交易行为，使交易更加透明，减少因信息不对称造成的交易成本的上升，使定价更加市场化，使抵押物的变现方便快捷。消费品二级市场的完善不但有利于消费者进行交易，而且也有利于银行及时回收款项。六、研究总结（一）本文所写的内容和目的，以及所得出的结论与建议。本文通过对信贷风险管理理论进行研究，结合我国商业银行消费信贷风险管理现状的调查，对我国商业银行消费信贷的现状、风险表现、风险管理等进行了综合分析，力求找出我国商业银行消费信贷风险管理的薄弱环节，进而有针对性地采取措施，对商业银行消费信贷风险管理提出具体的建议。现代商业银行的核心能力是风险管理能力

30、，是否能够妥善管理风险，将决定商业银行的命运。然而，商业银行消费信贷风险管理研究尚处于探索阶段，尤其是我国银行商业化改革和消费信贷业务发展的时间还不长，在这方面的研究更为薄弱。（二）本文的不足之处本文的不足之处在于没有将解决措施足够细化，比如信贷评估体系具体该怎样建立，没有明确讲到。参考文献:1Ashraf，L. Going Too Fast J.Finance & Development.2006 (3).2Gi11ian Parker. Getting and Spending: Credit and Debt in Brita， Aldershot Avebury . Z. C20043牛茜 我国商业银行消费信贷风险管理究 . 河南金融管理干部学院学报 , Journal of Henan Institute of Financial Management Z .编辑部邮箱 2009年 03期 4天一、李 颖 .商业银行消费信贷风险及防范，内蒙古金融研究 , Inner Mongolia Financial Research, Z .编辑部邮箱 2010年 05期 5陈曦 .我国商业银行信贷风险现状成因与对策分析Z. 科技资讯 , Science