精算师与精算考试研究.ppt

1、精算职业与精算师,精算学与精算师,精算学是一门研究如何处理保险业及其他金融业中各种风险问题的定量方法和技术的学科，是现代保险业、金融投资业和社会保障事业发展的理论基础（精算是一门运用概率数学理论和多种金融工具对经济活动进行分析预测的学问） 精算师是经过金融保险监管部门认可其从业资格的个人，是运用现代数学方法和精算技术解决经济问题的专业人士,精算师职业的诱人之处,很高的社会地位 目前国内的相对空缺，人数稀少,称职精算师的要求,精算师不是人人皆可为的，一个称职的精算师不仅需要扎实的数学功底，还需要掌握经济学、统计学、财务、金融、管理、法律、计算机等方面的专业知识，而且还需要精算师有相当的组织分析能

2、力和交流能力。,精算师的去向,传统的精算师大多在保险公司工作，主要从事评估风险、厘定保费、提留准备金、安排分保额或者进行偿付工作 今天的精算师被定位于更广泛的领域，如商业银行、金融中介、长期资本项目投资、私人养老金计划、投资银行、项目管理、基金管理公司以及相关监管、政府部门。,精算师的职责,保险产品的创新和定价 保险产品的适销性分析和利润分析 熟悉保险产品的价值演示 对各类影响利润因素所作的经验分析 准备为各类目的而需要的责任准备金及精算报告 现金流动分析和参与资产负债管理 参与投资结构的及其策略的研讨和制定 参与财务报表的主要部分的准备 定期准备各类报告和报表 准备和计算保单红利 其他相关金

3、融风险的管理,Character of this course,To provide an educational basis for the acturial profession , the major objectives of this course are to integrate life contigencies into a full risk theoty and to demonstrate the wide variety of constructs which are then possible to build from basic models at the fou

4、ndation of acturial science,Character of this course,Probability approach:in this course,the treatment of life contigencies is based on the assumption that time-until-death is a continuous type random variable.this admits a rich field of random variable concepts such as distribution function,probabi

5、lity density function ,expected value ,variance and moment generating function,Character of this course,Integtation with risk theory:risk theory is defined as the study of deviations of financial results from those expected and methods of avoiding inconvenient consequences from such deviations.the p

6、robability approach to life contigencies makes it easy to incorporate long-term contracts into risk theory models,Character of this course,Utility theory:based on a normative theory of individual behavior in the face of uncertainty ,utility theoty provide a motivation for the study of insurance mode

7、ls,Character of this course,Consistent assumptions:the assumption of a uniform distribution of deaths in each year of age is consistently used to evaluate acturial functions at nonintegral ages,Context of this course,Chapter 1: basis of actuarial science: interest and annuity Chapter 2:survival dist

8、ribution and life table Chapter 3:net single premium of life insurance Chapter 4:life annuities Chapter 5:net premium Chapter 6:net premium reserves,Interrelationships of chapters,1,2,3,4,5,国际精算考试简介,当今世界上影响较大的精算师资格考试体系有三个：英国精算师学会、北美精算师学会（寿险）、北美非寿险精算学会 越来越多的国家也在组织全国性的精算师资格考试，包括日本、澳大利亚、荷兰、德国和瑞士,北美精算师资

9、格考试,是目前规模最大、拥有最多会员的精算师组织，主要提供人寿保险、健康保险、员工福利和养老金领域的精算教育计划 2000年以前的体系 2000-2004年的体系 2005年的改革,北美精算师资格考试体系（2000-2004）,基础教育阶段将由六门课程组成，其中前两门是精算教育的基础(数学、利息理论、经济学和财务学)，后四门是精算实务的基本分支，包括投资学(课程六)、精算基本原理的应用(课程五)等。完成这一阶段的课程后，将获得准精算师(ASA)的资格。高级教育阶段包括两部分，一是有关精算模型应用的集中研讨，二是“七选一”的专业化精算实务，可供选择的领域有：个人寿险、团体寿险和健康险、养老保险、

10、美国养老金、加拿大养老金、财务、投资。在取得会员精算师资格之前，学员还要完成对某一时间、某地区精算职业发展状况的研习，虽然此项内容不作考试，但是规定在两年内要接受50小时的相关培训，当然可以在学习基础阶段或高级阶段的课程同时进行。,北美精算师资格考试体系（2000-2004）,ASA考试 course 1 Mathematical foundations of Actuarial Science course 2 Interest theory Economics and Finance Course 3 Actuarial Models Course 4 Actuarial Modeling

11、 Course 5 Application of basic actuarial principles Course 6 Finance and investment,北美精算师资格考试体系,FSA资格考试 Course 7 Applied actuarial modeling Course 8 Advanced specialized practice Fiannce Health, Group life &management Care Individual Insurance Investment Retirement Benefits,北美精算师资格考试体系（2005）,一ASA（准精

12、算师）资格要求：在新的体系下，SOA要求完成初级教育课程考试（包括四门考试和VEE课程）、精算实践基础课程（FAP）和准会员职业课程（APC），才能获得准会员资格，也即我们说的准精算师资格。1.初级教育课程考试（Preliminary Education Examinations）Exam P：概率及相关知识考试，考试时间3小时；Exam MF：金融数理基础，主要是涉及利息理论和金融经济学介绍，考试时间2小时；Exam M：风险模型，主要涉及人寿保险常用模型，总体损失模型，考试时间4小时； Exam C：风险模型的建立和评价，涉及模型拟合和可信度理论（Credibility theory）,

13、考试时间4小时,北美精算师资格考试体系（2005）,2.VEE课程（Validated by Educational Experience）该课程是针对那些在学校已修过相关课程的人士，他们可以凭课程证明获得学分。课程包括公司财务，经济学和数理统计应用。对于没有在学校学习过相关课程，或者SOA不认证你所在学校所提供的课程的人士，仍然可以通过考试来获得相应的VEE学分。可密切关注CAS提供的考试（TRANSITIONAL EXAMS）,北美精算师资格考试体系（2005）,3.精算实践基础（Fundamentals of Actuarial Practice）这部分考试内容分为8个模块，分成两个考试

14、，第一个考试涵盖第1到第5个模块的内容，第二个考试涵盖第6到8个模块的内容，这两个考试与原来考试体系下的course 5和course 6相似。Module 1: Role of the Professional ActuaryModule 2: Core External ForcesModule 3: Typical Actuarial ProblemsModule 4: Solutions to Selected Actuarial ProblemsModule 5: Design and Pricing of an Actuarial SolutionModule 6: Selecti

15、on of an Actuarial Design and ModelModule 7: Selection of Initial AssumptionsModule 8: Monitoring Experience-Model and Assumptions 4.准会员职业课程（APC）准会员职业课程（APC）这部分内容与原来考试体系没有差异。,北美精算师资格考试体系（2005）,考试的根本内容没有改变-即原有考试要求的基本概念，定义，定理，公式在新的考试制度之下仍然是考点。只是COURSE1、2、3、4变成了COURSE P、FM、M、C，和VEE课程。EXAM P=COURSE1EXAM

16、 FM+VEE(ECONOMICS，COPORATE FINANCE)=COURSE2EXAM M=COURSE3 EXAM C+VEE(STATISTICS)=COURSE4,北美精算师资格考试体系（2005）,Final Courses 1 - 4 exams: November 2004 Final Course 5 exam: November 2005 Final Course 6 exam: May 2006 Final Course 8 exam: November 2006 Final Course 7 seminar: Near the end of 2006 Final P

17、D: Executed PD plans will be accepted through the end of June 2007. After 6/30/07,the PD component as it currently exists will be,中国精算师资格考试体系（寿险方向）,准精算师部分 数学基础 01 生命表基础 06 数学基础 02 寿险精算实务 07 复利数学 03 非寿险精算数学与实务08 寿险精算数学 04 综合经济基础 09 风险理论 05,中国精算师资格考试体系（寿险方向）,保险公司财务管理 011 必考 保险法规 012 必考 个人寿险与年金精算实务 013 必考 社会保障 014 选考 资产负债管理 015 选考 高级非寿险精算实务 016 选考 团体寿险 017 选考,中国精算师资格考试体系,意外伤害和健康保险 018 选考 高级投资学 019 选考 养老金计划 020 选考 精算职业后续教育 021 必修,2006年度春季中国精算师资格考试成绩之统计数据,2006年度春季中国精算师资格考试成绩之统计数据,2006年度春季中国精算师资格考试成绩之统计数据,2006年度春季中国精