3.5矩、协方差矩阵.ppt_第1页
3.5矩、协方差矩阵.ppt_第2页
3.5矩、协方差矩阵.ppt_第3页
3.5矩、协方差矩阵.ppt_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

三. 矩、偏态、峰态,定义3.6 设X,Y是两个随机变量,（1）若,存在，则称它为X的k阶原点,矩，记为,（2）若,存在，则称它为X的k,阶中心矩，记为,（3）若,存在，则,称它为k+l阶混合中心矩。,由定义可知，X的数学期望E(X)就是X的一阶原点矩，方差D(X)是X的二阶中心矩，而(X，Y)的协方差cov(X,Y)是二阶混合中心矩。,例3.19 设随机变量X服从正态分布,中心矩,求它的,解,已知，,因此,令,则,此广义积分绝对,收敛。当k为奇数时,当k为偶数时，令,则,特别，当k=4时,不难知道，如果随机变量的概率分布关于期望值 是对称的，则它的一切奇数阶中心矩都等于零。 一般地，奇数阶中心矩可以描述随机变量分布的非对称性。通常用 来度量随机变量分布的非对称性，称它为偏态系数，简称为偏态。 四阶中心矩可以描述随机变量分布的尖峭程度，通常用 来度量分布的尖峭程度，称它为峰态系数，简称为峰态。正态分布的偏态和峰态都等于零。,四. 协方差矩阵,定义3.7 设,是n维随机变量，若,存在，记,则称矩阵为n维随机变量X的协方差矩阵,显然，协方差矩阵是一个对称矩阵，而且，它是半正定矩阵，当i0(i=1,2,n)时它是正定矩阵。,例3.20 设,二维正态分布,试求其协方差矩阵。,解 已经求得,于是

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论