证券有限责任公司流动性风险管理办法模版

1、证券有限责任公司流动性风险管理方法第一章总则一是促进公司流动性风险管理的加强，确保公司持续稳定运行，有效预防流动性风险，根据证券公司监督管理条例、证券公司全面风险管理规范、证券公司流动性风险管理指引等法令、自律规则、公司章程、风险管理纲要制定牙齿方法。第二条本办法所称流动性风险是指公司偿还到期债务、履行其他支付义务、以合理的成本及时获得足够资金以满足正常业务开展的资金需求的风险。第三条公司的流动性风险管理目标是建立健全的流动性风险管理体系，对流动性风险进行有效的识别、测量、监控和控制，以确保公司的流动性需求及时、合理的成本得到满足。第四条公司流动性遵循风险管理全面性、慎重性、预见性原则。(a)

2、综合原则。公司流动性风险管理应涵盖公司各部门、分公司、子公司、所有表格内外业务及业务的各个部分。(b)谨慎性原则。公司要对流动性风险管理的各个部分进行专业、严密、慎重的判断，确保公司流动性的安全。(c)预测原则。公司要加强资金来源、资金运用规模及期间结构变化的预测分析，预测可能发生的危险因素，合理协调公司表内外的业务发展。第二章流动性风险管理组织体系第五条董事会是公司流动性风险管理工作的最高决策机构，对公司流动性风险管理工作的效率承担最终责任。董事会决定公司流动性风险管理工作的目标、原则，审查批准公司流动性风险偏好、政策、信息披露等风险管理重大事项，评估公司重大风险报告和重大风险的解决方案，持

3、续关注流动性风险状况，监督和检查流动性管理状况。第六条总经理事务会议基于理事会确定的流动性风险观。目标，原则确保公司拥有足够的资源，独立有效地开展流动性风险管理工作。确保流动性风险偏好和政策在公司内有效地医生沟通、传递和执行。在总经理事务会议上成立风险管理委员会，确定公司流动性风险管理组织结构，明确各部门责任分担，有效开展流动性风险管理工作。完善的资讯系统建设和流动性风险管理制度、配额、风险报告和控制措施审批审查支持流动性风险的识别、测量、监控和控制，完全了解风险水平和管理状态。第七条公司的最高危险源全面负责日常移动风险管理工作。有权向董事会和经理阶层及时报告公司流动性风险水平和管理情况，审查

4、与流动性风险管理业务相关的各种文件，参加相关会议，对公司流动性风险管理中存在的风险风险进行提问和调查，并提出纠正意见。第八条规划财政部是公司的资金管理部门，是公司的流动动态风险管理部门，主要责任如下：(一)监督公司资金来源和资金分配管理，根据业务部门资金预算制定公司资金计划，协调公司资金需求。(2)实行现金流量管理，监控优质流动性资产状态，对公司资产配置提出建议。(3)参与制定流动性风险管理偏好、风险限度和指标体系，为公司董事会和总经理事务会议提供决策基础。(4)改进流动性风险管理模式、措施、流程开发、流动性风险管理系统(五)测量流动性风险指标和相关风险报告，根据监测指标、现金流和报告情况监测

5、流动性风险，及时警告异常情况。(6)合作法规遵从性部门定期向cho报告流动性风险级别、管理情况和主要变化。(七)组织流动性风险压力测试工作，制定压力测试工作制度，完善压力测试工作机制。(八)组织流动性风险费翔计划的制定、培训和评价。(九)根据需要由计划财政部负责的其他工作。第九条合规部是公司的风险管理部门，是流动性风险官合理的教练，检查部门，主要责任如下。(a)建立流动性风险管理相关制度，完善流动性风险管理体系；(2)参与制定流动性风险管理政策、偏好、容许度、风险限度和指标体系，为公司董事会和总经理事务会议提供决策基础。(3)监控流动性风险限制执行情况，向cho报告超时情况，与相关部门合作改善

6、限制执行情况，并对改善效果进行跟踪反馈。(4)监测流动性风险指标，及时预警指标接近、达到或超过阈值情况。(5)组织提交流动性风险信息，进行警报工作，并定期或不时向chief报告流动性风险级别、管理情况和主要变化，以及各业务和职能部门风险控制责任的履行和风险控制效果。(六)查明公司流动性风险暴露状态，提出风险控制建议。指导相关部门的流动性风险管理工作。(七)跟踪发生的重大流动性风险事件，及时组织协调相关部门，采取有效措施减少损失或负面影响，向公司报告风险处置情况。(八)需要时由合规部门负责的其他工作。第10条各部门(包括各分公司)为本部门流动性风险管理在责任范围内实施公司的制度、决定和政策的直接

7、责任部门。主要责任包括：(一)在部门内设置风能控制员或合规员，负责本部门的风险管理工作、关心、报告等，与计划财政部、合规部保持密切沟通和有效协调。(2)根据需要，确保公司分配的风险限度和设定的风控制标准，部门内的风险限度和风控制标准，以及有效的执行。(3)慎重评估本部门现金需求，密切监控本部门现金流量和优质流动性资产状况，根据本部门需要积极融资，及时向计划财政部提出现金需求，报告现金流量和优质流动性资产的不利变化。(4)监测、评价、分析本单位流动性风险，并制定控制风险的对策。(五)保证本单位内流动性风险管理信息的及时有效传递，发生风险事件或发现潜在重大风险时，立即向公司合规部门报告风险事件。(

8、六)发生风险事件，按照合规部门的指示采取风险控制措施，减少损失或负面影响，持续跟踪事件的发展，及时向合规部门报告风险处置情况。第十一条审计部门负责公司流动性风险管理工作的审计审计工作。审计部门应将流动性风险管理纳入内部审计范畴，对流动性风险管理的适当性和有效性进行独立客观的审查和评价。对各部门(包括分公司)的流动性风险管理工作进行定期或不定期的检查。审计部门在教练、评价、检查中发现问题，督促相关部门和人员及时整顿，跟踪检查纠正措施的实施。第三章流动性风险管理体系第十二条公司董事会风险控制委员会根据经营战略、业务特征、财力、融资能力、突发事件和整体风险偏好，充分考虑了不同风险和流动性风险的相互影

9、响和转换，正在考虑确定年度流动性风险偏好的方案。流动性风险偏好明确了公司在正常和应激情况下愿意承担的流动性风险水平。第十三条公司总经理事务会风险管理委员会根据业务规模、性质、复杂性、年度流动性风险偏好以及内部和外部环境的变化，确定公司的流动性风险限制、风控制指标体系。风险限度、风控制指标体系是公司年度工作计划的重要组成部分，与年度工作计划一起发行。风险限度分为公司的整体限度和单一限度，各业务部门和分支机构必须在限度范围内工作，对超出限度的情况及时采取措施，保证限额的有效执行。各部门在公司审批范围内，可以分割或细分公司签发的限额，或者制定内部管理限额，所有内部管理限额不得超过公司限额，可以报告合

10、规部门和计划财政部登记。风能控制金志洙系统包括监管指标和管理指标。规制指标是反映外部规制或自律组织制定的流动性风险的指标。管理指标是反映公司根据管理要求制定的流动性风险的指标。公司设置指标的阈值和预警标准第十四条业务部门和分支机构在特殊情况下必须超过限度，事先与合规部门、计划财政部一起制作可行性研究和可行性报告，向风险管理委员会申请，经批准后方可执行。每年年末，合规部门将评估财务部门对流动性限额的执行情况，评估风险限额、风控制指标的风控制效果、各部门年度风险限额及风控制标准的执行情况。此外，还向总经理事务会报告限额运营及各部门的风险收益情况，为制定年度经营业绩、风控业务和明年风险政策提供依据。

11、(威廉莎士比亚，美国电视电视剧)第十五条计划财政部根据流动性风险偏好，继续完善公司的流动性风险管理制度和流程，明确流动性风险管理、管理模式、方法和程序的总体目标。第十六条合规部、计划财政部与信息技术部一起建设可靠的流动性风险管理信息技术系统。资讯系统实现了与流动性风险管理的工作和风险限制、指标体系相适应的流动性风险度量、汇总、警报和监控，实现了同一业务、同一产品、同一地点、同一客户相关风险信息的集中管理。第十七条公司应根据业务规模、性质、复杂性和风险情况，对正常和应激方案未来多个时期的资产负债期限不一致、资金来源的多样性和稳定性、优质流动性资产和市场流动性等进行监控和分析。及时警告异常情况。第

12、十八条公司应当制定和完善融资战略，提高资金来源的多样性和稳定性。公司的融资管理必须符合以下要求：(a)在正常和压力方案下，分析未来各期间的融资要求和来源。(二)加强负债品种、期限、交易方、融资担保(质量)担保品、融资市场等的集中管理，适当设定集中度限制。(三)加强金融渠道管理，积极保持与主要金融交易对象的关系，在市场上保持适当的活动，定期评估市场金融和资产实现能力。(4)密切监测主要金融市场交易量和价钱等变动情况，评估市场流动性对公司融资能力的影响。第十九条公司应当建立现金流计算和分析框架，在正常和压力方案下，有效测量、监视和控制未来各期间的现金流差距。公司现金流计算和分析应包括资产和负债的未

13、来现金流以及具有资产和意外负债的潜在现金流，并充分考虑对结算等现金流的影响。第二十条公司必须拥有足够的优质流动性资产，以确保在压力方案下及时满足流动性需求。优质流动性资产是在特定情况下通过出售或抵押方式在没有损失或最小损失的情况下金融市场快速兑现的各种资产。公司应按照谨慎的原则确定优质流动性资产的规模和构成，每年根据安全、流动性、收益性综合评价资产，调整优质流动性资产的品种和结构。第二十一条公司收到融资款(质量)担保品时要充分测试考虑抵押品的融资能力、价钱敏感度、应激方案的贴现率等。加强对融资津贴(质量)担保品的管理，以满足正常和应激方案下白天和时限融资交易中担保品的需求，并及时履行向相关交易

14、对象返还担保品的义务。第二十二条公司应加强每周流动性管理，确保适当的每周流动性状况和相关融资安排，及时满足正常和应激情况下的每周支付要求。第二十三条公司至少每六个月实施流动性风险压力测试(流动性风险)，分析承受短期和中长期应激情景的能力。在应激方案中，公司满足流动性需求并持续经营的最短时间不到30天。通过分析压力测试结果，确定风险点和脆弱性，并将压力测试结果应用于公司的相关决策流程。第二十四条公司应当根据业务规模、性质、复杂性、风险水平和组织结构充分考虑压力测试结果，制定有效的流动性风险费翔计划，使公司在紧急情况下应对流动性需求。公司至少每半年练习、评估和及时修订费翔计划。流动性风险费翔计划包

15、括但不限于：(a)费翔计划触发条件。(b)明确每个参与者的权限、责任和报告路径的紧急程序和措施。(三)合理估计费翔资金来源、可能的资金规模和所需时间，充分考虑流动性转移限制，确保费翔资金来源的可靠性和充分性。第二十五条各部门在工作和管理过程中，要提前充分识别流动性风险，分析风险发生的潜在原因、可能性和可能发生的流动性差距，并及时向合规及计划财政部报告分析结果。第二十六条公司在引进新产品、新业务、新技术手段和新机构之前，必须充分识别和评估相关主办和主管部门对流动性风险的影响。必须制作风险分析报告并提交给合规和节目财务部。风险分析报告包括但不限于资金来源、品种、期限、资金运用方向、期限、预计现金流

16、情况、可能发生的流动性差距等。合规部门根据风险分析报告，结合公司的整体流动性风险状态评估新产品、新业务等运营方案，评估对公司整体流动性风险的影响，并将结果报告给首席风险官。第二十七条公司各部门要密切关注各项业务、产品的信用、风险、市场风险、运营风险等对流动性风险的影响，防止其他风险向流动性风险的转换和转移。如果发现其他风险有可能转化为流动性风险并转移，请立即向合规部门和节目财务部报告。第二十八条节目财政部跟踪工作，现场检查及各部门的报告将持续监测公司流动性风险状况，识别和评价公司整体流动性风险，并发布风险日报、月报、年刊。风险日报，月报提交总经理，最高风险负责人，财务总监，参考法规遵从部门。风

17、险年度报告参照董事会、总经理事务会、公司各部门。第二十九条合规部门集中分析监测和各部门提交的流动性风险信息，形成重大风险风险、重大事件和紧急风险事件的特别报告，提交首席风险官，chief风险负责人第三十条公司发生流动性危机时，应启动应急计划。从商业银行借出临时资金，扩大回购规模。进行器官交易。出售资产，弥补流动性差距，如短期金融圈、公司债券、次级债发行股权融资集团或主要股东请求资金支持，使公司可持续经营。第四章流动性风险管理信息公开第三十一条公司应当从每月结束之日起5个工作日内通过cisp系统向监管机构和自律组织提交流动性风险监管指标报告。流动性监管指标报告包括流动性范围计算表和净稳定资金比率计算表。计划财政部将在每月结束之日起3个工作日内，在季度结束之日起5个工作日内完成流动性监管指标报告的计算和报告。合规部门将在两个工作日内完成审查，并与计划财政部及时医生沟通发现问题。公司其他部门应积极配合节目财务部和合规部门的报告编写和审核，及时提供各业务和功能相关的数据和信息。第三十二条流动性复盖率是指在压力方案下公司拥有的优质流动性资产与未来