2009年银行从业风险管理专家预测试卷及答案

2009 年银行从业风险管理专家预测试卷及答案一来源：考试大 2009/5/25 【考试大：中国教育考试第一门户】 模拟考场 视频课程风险管理专家预测试卷一 一、革项选择题(共 90 题，每题 05 分) 以下各小题所给出的 4 个选项中，只有 1 个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1下列关于风险的定义（ ）最符合目前金融监管当局对风险管理的思考模式。 A风险是未来结果的不确定性 B风险是损失的可能性 C风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离 D风险是未来结果的变化 2一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对（ ）。 A预期损失B非预期损失 C灾难性损失D经济损失 3在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（ ）。 A风险识别B风险计量C风险监测D风险控制 4（ ）是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。 A销售理论B预期收入理论 C资产结构理论D真实票据理论 5（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险 6（ ）是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格) 的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险 7我国规定商业银行资本充足率不得低于（ ）。 A4B6C8D10 8下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（ ）。 A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 9下列关于风险管理部门的说法，正确的是（ ）。 A必须具备高度独立性 B具有完全的风险管理策略执行权 C风险管理部门又称风险管理委员会 D核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 1020 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入（ ）。 A资产负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段 C全面风险管理模式阶段D负债风险管理模式阶段11风险管理文化的精神核心中最重要和最高层次的因素是（ ）。 A风险管理知识B风险管理制度 C风险管理理念D风险管理技能 12在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）。 A资产风险管理模式B负债风险管理模式 C全面风险管理模式D内部管理模式 13按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（ ）。 A集体客户与个人客户B公司客户与法人客户 C法人客户与个人客户D国内客户与国外客户 14重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。 A黑色预警法B蓝色预警法 C红色预警法D橙色预警法 15（ ）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A操作风险B国家风险C声誉风险D法律风险 16（ ）是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。 A流动性风险B国家风险C操作风险D法律风险 17下面哪些不属于市场风险（ ）。 A利率风险B汇率风险C声誉风险D商品风险 18下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（ ）。 A资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 B缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C20 世纪 60 年代以前，商业银行的风脸管理属于资产风险管理模式阶段 D1988 年巴塞尔资本协议 的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成 19全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。 A企业的资产规模B企业的目标 C全面风险管理要素D企业的各个层级 20在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。 A资产规模和商业银行的经营管理水平 B资产规模和商业银行的盈利状况 C资本金规模和商业银行的盈利状况 D资本金规模和商业银行的风险管理水平 21我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（ ）。 A完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致 D建立完善的信息报告和信息披露制度 22按照巴塞尔新资本协议，信用风险管理委员会(或类似的机构) 可以考虑重新设定限额的情况不包括（ ）。 A经济和市场状况的较大变动B借款人信用等级的变化 C高级管理层决定的战略重点的变化D年度进行业务计划和预算时的变化 23有关“贷款风险迁徙率” 这一指标，下面说法错误的是（ ）。 A该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B，该指标是一个动态指标 C该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 24下列不属于风险转移方式的是（ ）。 A担保B保险C转让D客户分散 25在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（ ）的风险管理方法。 A风险补偿B风险分散C风险规避D风险转移 26我国规定，商业银行的核心资本充足率不得低于（ ）。 A2B4C8D10 27我国规定，商业银行的存贷款比例不得超过（ ）。 A50B65C75D90 28下列关于风险的说法，正确的是（ ）。 A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 29下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ）。 A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险。 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 30下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。 A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围 31在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法错误的是（ ）。A现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流 B对于经营性现金流，主要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金即可 C对于投资活动的现金流，不仅要关注收回投资，分得股利、利润或取得债券利息收入，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金 D对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与所有者权益的增加减少以及股息分配 32在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不是关于单一法人客户的非财务因素分析的是（ ）。 A客户的企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力以及道德水平，如经营者相 对于所有者的独立性、决策过程等 B客户企业的效率比率分析 C客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等 D客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等 33作为商业银行内部评级法指标的是（ ）。 A违约频率B违约概率C不良率D违约率 34下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是（ ）。 A个人因素B资本充足性C管理水平D流动性 35（ ）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 A会计资本B监管资本C经济资本D实收资本 36公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和（ ）及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度。 A职工代表大会B工会 C监事会D同业协会 37我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（ ）。 A50B45C35D25 38我国商业银行法规定，商业银行单一存款比例不得低于（ ）。 A20B10C8D6 39商业银行风险管理的主要策略不包括（ ）。 A风险分散B风险对冲C风险规避D风险隐藏 40下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。 A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C风险转移只能降低非系统性风险 D风险规避可分为保险规避和非保险规避 41下列关于我国 2001 年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（ ）。 A正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还 B关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素 C次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失 D可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失 42贷款组合的信用风险包括（ ）。 A系统性风险 B非系统性风险 C既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D以上的都不对 43（ ）旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量，能够及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。 A成本价格B公允价值C账面价值D清算价值 44（ ）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A模拟B计量C盯市D盯模 45商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（ ）。 A国际结算系统B储蓄系统 C信用卡系统D互联网上下载的相关数据 46商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指和（ ）。 A流动性风险指标B信用风险指标 C风险抵补类指标D不良贷款迁徙率指标 47下列关于资本的说法，正确的是（ ）。 A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 48经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。 ARAROC=( 收益一预期损失)非预期损失 BRAROC=(收益一非预期损失)预期损失 CRAROC=(非预期损失一预期损失)收益 DRAROC=( 预期损失一非预期损失)收益 49下列关于事件的说法，不正确的是（ ）。 A概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量 B不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知 C确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的 D在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件 50随机变量 X 的概率分布表如下： 1 4 10X P 20 40 40 则随机变量 x 的期望是（ ）。 A58B60C40D48 51衍生产品的（ ）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。 A衍生作用B杠杆作用 C预期外汇买卖D即期外汇买卖 52交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的（ ）。 A美元B可以自由交易的金融工具和商品头寸 C欧元D所有金融工具 53以下不属于政治风险的是（ ）。 A税制改革B财产征用 C洗钱D行业政策的改变 54（ ）主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。 A业务分析法 8自我评估法 C调查问卷法D关键风险指标法 55（ ）属于银行信息系统的系统安全。 A环境安全B设备安全 C媒介安全D应用系统安全 56（ ）属于银行信息系统的网络安全。 A安全认证B操作系统安全 C媒介安全D应用系统安全 57随机变量 x 服从均匀分布 U(-1，3)，则随机变量 x 的均值和方差分别是（ ）。 A1 和 233B2 和 133C1 和 133D2 和 233 58下列关于收益计量的说法，正确的是（ ）。 A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和 C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D百分比收益率衡量了绝对收益 59假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35收益率 50 15 10 25 40 则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。 A1825B2725C1125D1175 60巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的（ ）。 A外部监管B内部控制 C人事管理D资本约束 61假设一年期零息国债的收益率为 10，一年期信用等级为 BBB 的零息债券的收益率为 15、违约损失率为 50，则该 BBB 债券的违约概率是（ ）。 A954B913C46D87 62假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为 5、6、7，则该贷款三年后没有发生违约的概率是（ ）。 A002B9998C17D83 63（ ）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。 A原始损失数据B风险评估结果 C关键指标D损失事件 64高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的（ ）。 A10B15C18D20 65国内少数企业在（ ），开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。 A20 世纪 60 年代B20 世纪 80 年代后期 C20 世纪 70 年代后期D20 世纪 80 年代前期 66风险管理的核心在于（ ）。 A风险识别B风险计量 C风险监测D选择最佳风险管理技术组合 67正态随机变量 x 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为（ ）。A68B95C32D50 68下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（ ）。 A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理 69下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。 A信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D交易对手信用评级的下降不属于信用风险 70大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。 A流动性B操作C法律D战略 71根据巴塞尔新资本协议对违约的定义，下列（ ）不能视为违约。 A商业银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 B债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上 C商业银行提高对客户的贷款计息水平 D债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了 90 天以上 72银行监管的依法原则是指（ ）。 A监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可 B监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度 C平等对待所有参与者 D努力降低成本，不给纳税人增添负担， 73在商业银行风险监管核心指标中，（ ）是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险监管指标。 A流动性比率B超额准备金比率 C核心负债比例D以上都是 74法律风险的特征包括（ ）。 A法律风险是一种特殊类型的操作风险 B法律风险的分布非常广泛 C法律风险是一种需要计提资本的风险 D以上都是 75预期收入理论认为，任何银行资产能否到期偿还或转让变现，归根结底是以（ ）为基础的。 A实际收入B未来的收入C实际财富D投资收益 76（ ）容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围，导致集中和垄断。A转换能力理论B预期收入理论 C超货币供给理论D销售理论 77下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。 A风险分散B风险转移C风险对冲D风险规避 78对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（ ）。 A标准法B基本指标法 C内部模型法D高级计量法 79在实际应用中，通常用正态分布来描述（ ）的分布。 A每日股票价格B每日股票指数 C股票价格每日变动值D股票价格每日收益率 80下列关于风险的说法，不正确的是（ ）。 A风险是收益的概率分布 B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身 81盈利能力监管指标不包括（ ）。 A资本金收益率B净利息收入率 C不良贷款率D资产收益率 82下列（ ）越高表明商业银行的流动性风险越高。 A现金头寸指标B核心存款比例 C流动资产与总资产的比率D易变负债与总资产的比率 83银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。然而，对于银行以及银行的责任人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一种恪守高度的公平和道德行为准则的精神；让银行上下都明确一点：不可因某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的（ ）。 A安全B利益C市场D声誉 84根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中信贷资产实际计提准备不包括（ ）。 A一般准备B专项准备 C超额准备D特种准备 85存款理论的最主要特征是它的（ ）。 A流动性B稳健性C扩张性D冒险性 86被称为“银行负债思想的创新”的是（ ）。 A银行券理论B存款理论 C购买理论D销售理论 87商业银行风险管理模式的演变过程是（ ）。 A负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段- 全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段- 负债风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段 D资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段 88下列关于风险的说法，正确的是（ ）。 A违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C信用风险具有明显的系统性风险特征 D与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 89下列关于操作风险的说法，不正确的是（ ）。 A操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 D操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 90根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（ ）。 A确定型随机变量和不确定型随机变量 B跳跃型随机变量和连贯型随机变量 C离散型随机变量和跳跃型随机变量 D离散型随机变量和连续型随机变量 二、多项选择题(共 40 题，每题 1 分) 以下各小题所给出的 5 个选项中，至少有 2 个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填 入括号内。 1一般情况下，金融风险可能造成的损失有（ ）。 A系统性风险B预期损失 C非预期损失D灾难性损失 E非系统性风险 2全面风险管理模式具有以下特点（ ）。 A全球的风险管理体系和全面的风险管理范围 B全程的风险管理过程和全新的风险管理方法 C资产业务、负债业务风险的协调管理 D全员的风险管理文化 E动态的风险管理过程 3风险监测是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施进行有效管理和控制的过程。风险管理控制措施应当实现(，) 目标。 A风险管理战略和策略复合经营目标的要求 B监测商业银行所有风险的定性评估结果 C通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序 D所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本收益基础上保持有效性 E以上说法都不正确 4风险文化，又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由（ ）几个层次组成。 A风险管理战略B风险管理理念 C风险管理知识D风险管理制度 E风险管理计划 5我国商业银行的核心资本包括（ ）。 A普通股B资本公积C优先股 D未分配利润E已分配利润 6银监会规定商业银行内部控制应贯彻（ ）原则。 A全面性B审慎性C有效性 D独立性E长远性 7巴塞尔委员会核心原则评价方法指出内控制度涉及银行的（ ）。 A组织结构B会计政策和程序 C制衡机制D资产和投资的保全 E管理机构 8巴塞尔委员会银行组织内部控制体系框架提出内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（ ） A管理层监察与控制文化B控制活动与岗位分离 C信息与沟通D监控活动与偏差纠正 E业务培训与定期考核 9银行风险管理流程包括的环节有（ ）。 A风险识别B风险计量C风险监测 D风险控制E风险评估 10巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。 A系统风险B信用风险 C操作风险D战略风险 E声誉风险 11在对商业银行客户进行信用风险识别时，对客户的财务状况分析主要包括以下内容（ ）。 A财务报表分析B财务比率分析 C盈利能力分析D融资能力分析 E现金流量分析 12以下不属于商业银行的集团法人客户的是（ ）。 A金融控股公司中的商业银行B企业集团的财务公司 C企业集团的担保公司D同受国家控制的所有企业 E相互之间存在直接控制关系的企业 13商业银行在对贷款的保证人进行考察时，往往需要关注（ ）。 A保证人的资格B保证人的财务能力 C保证人的保证意愿D保证人的法律责任 E保证人的年龄 14根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（ ）。 A股份合作化企业集团B纵向一体化企业集团 C横向一体化企业集团D有限责任企业集团 E私人经营企业集团 15下列（ ）属于风险控制方法。 A风险规避B风险分散 C风险转移D风险自理 E风险集中 16商业银行分配经济资本的目的是（ ）。 A风险管理的需要B市场决策的需要 C财务管理的需要D经营考核的需要 E追求利润的需要 17信用风险的主要形式包括（ ）。 A结算风险B流动性风险 C非系统风险D违约风险 E国家风险 18操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（ ）。 A聘用员工做法和工作场所安全性 B业务中断和系统失灵 C客户、产品及业务做法 D实物资产损坏 E外部欺诈 19下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。 A资本为商业银行提供融资 B吸收和消化损失 C支持商业银行过度业务扩张和风险承担 D维持市场信心 E为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力 20下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（ ）。 A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC) B在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的 E使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式 21对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（ ）。 A是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例 B巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率 C估计违约损失率的损失是经济损失 D其估计公式为违约损失率 =损失违约暴露风险 E巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率 22目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。 ACreditMetrics 模型BCreditPortfolioView 模型 CCreditRisk+模型DKMV 模型 EZETA 模型 23有关信用风险监测说法正确的是（ ）。 A这是一个动态、连续的过程 B风险监测包含两个层面的内容 C是风险管理流程中的重要环节 D应当实现监测对合同条款遵守情况等目标 E风险监测可以完全避免风险 24汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是（ ） A商业银行为客户提供外汇交易服务或进行 Fl 营外汇交易活动 B商业银行增加期权的活动 C商业银行因商品价格变动采取的应对活动 D商业银行从事的银行账户中的外币业务活动 E以上说法均不正确 25以下指标中，衡量信用风险的指标有（ ）。 A不良资产率B累讨一外汇敞口头寸比例 C单一集团客户授信集中度D全部关联度 E累计总敞口头寸比例 26以下（ ）属于我国针对商业银行流动性所规定的指标。 A存贷款比例指标B资产流动性指标 C中长期贷款比例指标D拆借资金比例指标 E短期贷款比例指标 27下列属于市场风险的有（ ）。 A利率风险B股票风险 C违约风险D汇率风险 E商品风险 28国家风险可分为（ ）。 A政治风险B信用风险 C社会风险D经济风险 E操作风险 29下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有（ ）。 A权益资本B公开储备 C重估储备D普通贷款储备 E混合型债务工具 30下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（ ）。 A关于银行高比例不良资产的媒体报道 B银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度 C市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息 D银行工作人员长期对待客户态度粗暴 E银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品 来源:考试大-银行从业资格考试 31战略风险来自（ ）。 A商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B商业银行经营目标不能按时实现 C为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D为实现目标所需要的资源匮乏 E整个战略实施过程的质量难以保证 32市场风险报告的内容包括（ ）。 A对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析 B市场风险管理政策和程序的遵守情况 C内部和外部审计情况 D市场风险经济资本分配情况 E潜在市场风险预测 33现在越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，资本配置的方法主要有（ ）。 A黄金分割法B自下而上法 C自上而下法D经济增加值法 E收益率法 34商业银行的法人信贷业务包括（ ）。 A法人客户贷款业务B贴现业务 C个人生产经营贷款D商业银行承兑汇票业务 E个人购房贷款 35个人信贷业务的操作风险成因一般包括（ ）。 A商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足 B内控制度不完善，业务流程有漏洞 C管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束 D个人信用体系不健全 E以上说法均不正确 36巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（ ）。 A商业银行应保持公司治理的透明度 B董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用 C董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻 D董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督 E有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制 37商业银行内部控制包括的主要要素有（ ）。 A内部控制环境B风险识别与评估 C内部控制措施D信息交流与反馈 E监督、评价与纠正 38商业银行风险监测的具体内容包括（ ）。 A开发风险计量模型 B监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势 C监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势 D报告商业银行所有风险的定性定量评估结果 E调整高风险授信限额 39商业银行风险管理部门的主要职责有（ ）。 A监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告 C负责核准复杂金融产品的定价模型 D协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估 E全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用 40风险文化一般由（ ）三个层次组成。 A风险管理理念B风险模型 C制度D知识 E内部控制 三、判断题(共 15 题，每题 1 分) 请判断以下各小题的对错，正确的用表示，错误的用表示。 1损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果；风险反映的是损失发生前的事物发展状态。（ ） 2全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。（ ） 3根据巴塞尔新资本协议的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。（ ） 4董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的基础。（ ） 5银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（ ） 6经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。（ ） 7我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。（ ） 8巴塞尔新资本协议提倡应用 VaR 方法计量信用风险。（ ） 9巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于 8。（ ） 10信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（ ） 11无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都要包括商业银行风险管理的核心要素。（ ） 12对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等) 越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。（ ） 13杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（ ） 14除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对“虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。（ ） 15证券化是将缺乏流动性的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。 参考答案 风险管理专家预测试卷一 一、单项选择题 1D2A3A4D5A6 B7C8C 9D10D11C12D13Cl4C15 C16D 17C18B19A20D21C22B23 D24 D 25C26B27C28 D29 A30A31B32B 33C34C35B36 C37D38B39D40B 41C42C43B44 D45 D46C 47C48A 49C50A51B52B53 C54D55 D56 A 57C58B59D60B61 D62D63A64D 65B66D67B68B69 C70A 71C72A 73D74D75B76C77A78C79 D80C 81C82D83D84C85B86C87 D88 B 89D90D 二、多项选择题 1BCD2ABD3ACD4 BCD5ABD6 ABCD 7ABCD8ABCD9ABCDl0BCDE11 ABE12AD 13ABCD14BC15ABCD16ABCD17AD18ABCDE 19ABDE20ABCE21ACDE22ABC23ABCD24AD 25ACD26ABCD27ABDE28 ACD29 AB30ABCDE 31ACDE32ABCD33 BC34ABD35ABCD36ABCDE 37ABCDE38BCD39 ABCDE40ACD 三、判断题 12345 678 9101112 13X1415 来源:考试大-银行从业资格考试2009 年银行从业风险管理专家预测试卷及答案二来源：考试大 2009/5/25 【考试大：中国教育考试第一门户】 模拟考场 视频课程风险管理专家预测试卷二一、单项选择题(共 90 题，每题 05 分)以下各小题所给出的 4 个选项中，只有 1 个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1下列关于风险的定义，（ ）更加符合现代金融风险管理的理念。A风险是未来结果的不确定性B风险是损失的可能性C风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离D风险是未来结果的变化 2商业银行风险管理大体经历了四种风险管理模式发展阶段，按时间先后排列是（ ）。A负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段B负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段C资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段D资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段 3在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（ ）。A资产风险管理模式B负债风险管理模式C全面风险管理模式D内部管理模式 4（ ）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系，A监事会B高级管理层C股东大会D董事会 5（ ）不属于银行信贷所涉及的担保方式。A抵押B质押C保证D信用证 6有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。A内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C系统性风险较高D风险豁控难度较小 7下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（ ）A治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作 8下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（ ）。A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C战略目标决定了实现路径D各家商业银行的战略目标应当是一致的9在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平10内部审计的主要内容不包括（ ）。A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B会计记录和财务报告的准确性和可靠性C内部控制的健全性和有效性D适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求11如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5，那么该贷款组合中有 10 笔贷款，违约的概率是（ ）。A001B0012C0018D003 12（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险 13CreditMonitor 模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。A保险学的精算理论B默顿期权定价理论C经济计量学理论D资产组合理论 14抵押贷款支持证券 CL0 循环结构中的循环期是指（ ）。A证券本金偿还的时期B特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产C特设中介机构购买初始抵押资产的时期D不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程 15定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于（ ）。A所使用的数据源不同B所使用的测试方法不同C适用范围不同D使用成本不同 16在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是（ ）。AROC 曲线BAUC 曲线CCAP 曲线D二项式检验 17银行风险管理的流程是（ ）。A风险控制-风险识别-风险监测-风险计量B风险识别-风险控制-风险监测 -风险计量C风险识别-风险计量-风险监测 -风险控制D风险控制-风险识别-风险计量-风险监测 18现代商业银行的财务控制部门通常采取（ ）的方法，及时捕捉市场价格价值的变化。A每月参照市场定价B每日参照市场定价C每日财务报表定价D每月财务报表定价 19巴塞尔新资本协议通过降低（ ）要求，鼓励商业银行采用（ ）技术。A监管资本，高级风险量化B经济资本，高级风险量化C会计资本，风险定性分析D注册资本，风险定性分析 20商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）。A失误树分析方法B资产财务状况分析法C制作风险清单D情景分析法 21风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求，因此，具有以下作用（ ）。A监测各种可量化的关键风险指标B报告商业银行所有风险的定量定性评估结果C提高商业银行风险管理效率和质量D间接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力 22风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分（ ）分析操作，因为这两类操作在前台系统经营被混淆。A系统“真实的”和交易人员“假设的”B系统“真实的 ”和交易人员“虚假的”C系统“假设的 ”和交易人员“真实的”D系统“虚假的”和交易人员“真实的” 23有关集团客户，下列