证券投资基金练习题

大家论坛证券从业资格考试专区 /forum-114-1.html证券从业资格考试微博地址：/u/2723934283证券投资基金1.给定证券 A、B 的期望收益率和方差，证券 A 与证券 B 不同的（ ）将决定A、B 的不同形状的组合线。A流动性 B稳定性 C关联性 D收益性2.基金管理公司的主要股东是指出资额占基金管理公司注册资本的比例最高且不低于（ ）的股东。A20% B25% C35% D50%3.依据证券投资法规规定，我国封闭式基金的募集期限为（ ） 。A1 个月 B2 个月 C3 个月 D4 个月4. （ ）是指基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整。 A资产核算 B资金清算 C资产保管 D投资运作监督5.基金管理人自收到验资报告之日起（ ）日内，向中国证监会提交备案申请和验资报告，办理基金的备案手续。A5 B8 C10 D156.上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（ ） 。A 最佳资产组合 B 最小方差组合 C 最小风险组合 D 最低收益组合7. 相比于替代互换，市场间利差互换的风险要（ ）一些。 A更大 B更小 C平稳 D复杂8. 已知债券价格、债券利息、到期年数，可以通过（ ）计算债券的到期收益率。A现值法 B试算法 C单利法 D复利法9. 对于基金净值收益率的计算，以下说法不正确的是（ ） 。A简单( 净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响C一般算术平均收益率要大于几何平均收益率D几何平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计10.证券交易所自律管理的内容不包括（ ） 。A基金公司人员的聘任 B对基金上市交易的管理 C对证券投资基金在证券市场的投资行为进行监控和管理 D对投资者买卖基金交易行为的合法、合规性进行监控和管理11. 分红再投资转换为基金份额是指将应分配的（ ）折算为等值的新的基金份额进行基金分配。A净利润 B应付利润 C期末未分配利润 D期末可供分配利润大家论坛证券从业资格考试专区 /forum-114-1.html证券从业资格考试微博地址：/u/272393428312. 基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计人当期（ ） 。A收益 B收入 C损益 D可变成本13. 为投资额较大的个人投资者和机构投资者提供的 最具个性化的服务是（ ） 。 A电话服务中心 B邮寄服务 C自动传真、电子信箱与手机短信 D专人服务14. 成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（ ）来对基金择时能力进行衡量的方法。A组合风险 B各种证券持有量 C现金比例的百分比 D预期收益率15. 证券投资基金托管资格管理办法 对托管业务准入 有更详细的规定，如最近 3个会计年度的年末净资产均不得低于（ ）亿元人民币。A10 B20 C30 D4016. 在实践中，可以根据某种债券的（ ）来判断其流动性风险的大小。A买卖差价 B到期期限 C一年中付息的次数 D发行数量17. 反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数是（ ） 。A证券组合的期望收益率 B 系数 C证券间的相关系数 D证券各自的权重18. 子弹式策略中，子弹组合是否能够优于两极组合将取决于收益率曲线的（ ） 。A弧度 B高度 C凹性 D斜率19. （ ）是指公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。A成本效益原则 B有效性原则 C健全性原则 D相互制约原则20. 对在 6 个月内（ ）被出具监管警示函仍未改正的销售机构，在分发或公布基金宣传推介材料前，应事先将材料报送中国证监会，报送之日起（ ）后，方可使用。 A连续两次，5 日 B连续三次，5 日 C连续两次，10 日 D连续三次，15日21. 不同规模公司的股票具有不同的流动性，从实践经验来看，人们通常用公司股票的（ ）P9 表示的公司规模作为流动性的近似衡量标准。A内在价格 B市场价值 C现值 D发行量22. 基金管理公司董事会每年应至少召开（ ）定期会议。 A1 次 B2 次 C3 次 D无限制23. 按股票（ ）所表现出来的行业特征，可以将股票分为增长类、周期类、稳定类和能源类等类型。A收益行为 B价格行为 C风险行为 D内在价值大家论坛证券从业资格考试专区 /forum-114-1.html证券从业资格考试微博地址：/u/272393428324. 除货币市场基金及中国证监会规定的其他品种外，基金的赎回费不得超过基金份额赎回金额的（ ） ；同时，应当将不低于赎回费总额的（ ）归入基金财产。A10% ，25% B5% ，25% C10%，20% D5%，20%25. 交易所发行未上市品种的估值中，首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按（ ）计量。 A市场价 B成本 C收盘价 D开盘价26. 当日赎回的基金份额自下一个工作日起（ ）基金的分配权益，当日申购的基金份额自下一个工作日起（ ）基金的分配权益。 A享有，不享有 B享有，享有 C不享有，享有 D不享有，不享有27. （ ）构成托管人内部控制的基础。 A环境控制 B风险评估 C内部监控 D信息沟通28. 1924 年 3 月 21 日诞生于美国的 “马萨诸塞投资信托基金 ”成为世界上第一个（ ） 。A开放式基金 B契约型投资基金 C封闭式基金 D股票基金29. 下列有关 LOF 的募集，说法正确的是（ ） 。ALOF 的募集分为场外和场内募集两部分 B场外募集的基金份额注册登记在中国结算公司的开放式基金注册登记系统 C场外募集的基金份额注册登记在中国结算公司的证券登记系统 D场内募集的基金份额注册登记在中国结算公司的证券登记系统30. 以下关于测算债券价格波动性的方法说法正确的是（ ） 。A基点价格值是指应计收益率每变化 1 个基点所引起的债券价格的相对变动额B久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标C在所有其他因素不变的情况下，到期期限越长，债券价格的波动性越大D麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其终值占总现金流量的比重计算出的加权平均数31. 证券投资基金投资不得有的情形包括（ ） 。A一只基金持有一家上市公司的股票，其市值超过基金资产净值的 5%（10% ）B同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券超过该证券的 10% C基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过该基金的总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量D违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定32. 多重负债下的组合免疫策略 要求达到的条件有（ ） 。A债券组合的久期与负债的久期相等B投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等C债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 D组合内各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广大家论坛证券从业资格考试专区 /forum-114-1.html证券从业资格考试微博地址：/u/272393428333. 基金利润分配对基金份额净值的影响有（ ） 。A基金份额净值上升 B基金份额净值下降 C分配前后价值不变 D投资者收益增加34. 市场间利差互换的操作思路有（ ） 。A买入一种收益相对较高的债券，卖出当前持有的债券 B买入一种收益相对较低的债券，卖出当前持有的债券 C卖出一种收益相对较低的债券买入一种收益相对较高的债券D卖出一种收益相对较高的债券买入一种收益相对较低的债券35.关于封闭式基金的交易，以下说法不正确的是（ ） 。 A封闭式基金的交易遵从“价格优先、时间优先”的原则 B每份基金的申报价格最小变动单位为 0.01 元人民币（ 0.001 元人民币） C封闭式基金的交易实行 T+2 日交割、交收（T+1 日交割、交收） D封闭式基金价格涨跌幅限制比例为 30%（10%）36. 货币市场基金能够进行投资的金融工具主要包括（ ） 。A剩余期限超过 397 天的债券 B期限在 1 年以内 (含 1 年)的债券回购 C1 年以内( 含 1 年)的银行定期存款、大额存单 D期限在 1 年以内 (含 1 年)的商业银行票据（中央银行票据 ）37基金股票投资组合重大变动的披露内容包括（ ） 。 A报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%的股票明细 B报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值 5%的股票明细 C对累计买