计量经济学庞浩第二版课后习题答案

第二章练习题及参考解答 练习题 2.1 参考解答: 计算中国货币供应量(以货币与准货币 M2 表示)与国内生产总值(GDP)的相关系数为:计算方法: 2222()iiiXYiiiinXYr Y或 , 22)()iiXYii计算结果:M2 GDPM2 1 0.996426148646GDP 0.996426148646 1经济意义: 这说明中国货币供应量与国内生产总值(GDP)的线性相关系数为 0.996426,线性相关程度相当高。练习题 2.2 参考解答美国软饮料公司的广告费用 X 与销售数量 Y 的散点图为说明美国软饮料公司的广告费用 X 与销售数量 Y 正线性相关。相关系数为：x yx 1 0.978148015384y 0.978148015384 1说明美国软饮料公司的广告费用 X 与销售数量 Y 的正相关程度相当高。若以销售数量 Y 为被解释变量,以广告费用 X 为解释变量,可建立线性回归模型iii u21利用 EViews 估计其参数结果为经 t 检验表明, 广告费用 X 对美国软饮料公司的销售数量 Y 确有显著影响。回归结果表明，广告费用 X 每增加 1 百万美元, 平均说来软饮料公司的销售数量将增加 14.40359(百万箱)。练习题 2.3 参考解答:1、 建立深圳地方预算内财政收入对 GDP 的回归模型，建立 EViews 文件，利用地方预算内财政收入（Y）和 GDP 的数据表，作散点图可看出地方预算内财政收入（Y ）和 GDP 的关系近似直线关系，可建立线性回归模型：ttt uGDPY21利用 EViews 估计其参数结果为即 20.461.850t tYGDP（9.8674） (0.0033)t=(2.0736) (26.1038)R2=0.9771 F=681.4064经检验说明,深圳市的 GDP 对地方财政收入确有显著影响。 ，说明 GDP 解释20.971R了地方财政收入变动的近 98%，模型拟合程度较好。模型说明当 GDP 每增长 1 亿元时，平均说来地方财政收入将增长 0.0850 亿元。当 2008 年 GDP 为 7500 亿元时，地方财政收入的点预测值为：（亿元）208.460.8570.461Y区间预测：为了作区间预测，取 , 平均值置信度 95%的预测区间为：.fY22()1ff iXYtnx利用 EViews 由 GDP 数据的统计量得到 n=18031.6230.7X则有 2 2(1).(8)4659ix1(87.fX取 , ， 平均值置信度 95%的预测区间为：0.52087.46Y0.25(-)=.120t22)ff iXtnx时 208GDP 13248.97670.461.07.605（亿元）9个别值置信度 95%的预测区间为：fY22()1ff iXYtnx即 1348.97670.46.07.6025（亿元）128练习题 2.4 参考解答：(1)以最终消费为被解释变量 Y，以国民总收入为解释变量 X，建立线性回归模型：iii uX21利用 EViews 估计参数并检验回归分析结果为:30453012t tYX(895.4040) (0.00967)t= (3.3999) (54.8208)n=302.98R(2)回归估计的标准误差即估计的随机扰动项的标准误差 ，由 EViews2()ten估计参数和检验结果得 , 可决系数为 0.9908。350.(3)由 t 分布表可查得 ，由于 ，或0.2()48t20.2554.8(8).4tt由 P 值=0.000 可以看出, 对回归系数进行显著性水平为 5%的显著性检验表明, 国民总收入对最终消费有显著影响。(4)如果 2008 年全年国民总收入为 300670 亿元，预测可能达到的最终消费水平为 :(亿元)20834.0.53120671243.80Y对最终消费的均值置信度为 95%的预测区间为:22()ff iXtnx由 Eviews 计算国民总收入 X 变量样本数据的统计量得:n=306875.1x63270.则有 2()851()13726501.49ixn2( .8fX取 , ， ,已知 ,平均值置信0.52081643.80Y.25(3-)=.048t 3580.9度 95%的预测区间为：22()ff iXtnx= 15638724.091643.80.43580.91= （亿元）21练习题 2.5 参考解答： 美国各航空公司航班正点到达比率 X 和每 10 万名乘客投诉次数 Y 的散点图为由图形看出航班正点到达比率和每 10 万名乘客投诉次数呈现负相关关系,利用 EViews 计算线性相关系数为： X YX 1 -0.882607Y -0.882607建立描述投诉率（Y）依赖航班按时到达正点率（ X）的回归方程：iii u21利用 EViews 估计其参数结果为即 ii XY0741.1832.6（1.017832） （-0.014176 ）t=(5.718961) (-4.967254)R2=0.778996 F=24.67361从检验结果可以看出, 航班正点到达比率对乘客投诉次数确有显著影响。这说明当航班正点到达比率每提 1 个百分点, 平均说来每 10 万名乘客投诉次数将下降 0.07次。如果航班按时到达的正点率为 80%，估计每 10 万名乘客投诉的次数为（次）384712.0074.832.6 iY练习题 2.6 参考解答：1分析每股帐面价值和当年红利的相关性作散布图：从图形看似乎具有一定正相关性，计算相关系数：每股帐面价值和当年红利的相关系数为 0.7086472建立每股帐面价值 X 和当年红利 Y 的回归方程：12iiYu回归结果：参数 的 t 检验：t 值为 3.7580,查表 ，说明该模型的随机0. 21误差项存在异方差。其次，用 White 法进行检验。具体结果见下表White Heteroskedasticity Test:F-statistic 6.301373 Probability 0.003370Obs*R-squared 10.86401 Probability 0.004374Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 08/05/05 Time: 12:37Sample: 1 60Included observations: 60Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -10.03614 131.1424 -0.076529 0.9393X 0.165977 1.619856 0.102464 0.9187X2 0.001800 0.004587 0.392469 0.6962R-squared 0.181067 Mean dependent var 78.86225Adjusted R-squared 0.152332 S.D. dependent var 111.1375S.E. of regression 102.3231 Akaike info criterion 12.14285Sum squared resid 596790.5 Schwarz criterion 12.24757Log likelihood -361.2856 F-statistic 6.301373Durbin-Watson stat 0.937366 Prob(F-statistic) 0.003370给定 0.5，在自由度为 2 下查卡方分布表，得 。比较临界值与卡方25.91统计量值，即 ，同样说明模型中的随机误差项存在异方差。21.8645.91nR（2）用权数 ，作加权最小二乘估计，得如下结果WXDependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 08/05/05 Time: 13:17Sample: 1 60Included observations: 60Weighting series: W1Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 10.37051 2.629716 3.943587 0.0002X 0.630950 0.018532 34.04667 0.0000Weighted StatisticsR-squared 0.211441 Mean dependent var 106.2101Adjusted R-squared 0.197845 S.D. dependent var 8.685376S.E. of regression 7.778892 Akaike info criterion 6.973470Sum squared resid 3509.647 Schwarz criterion 7.043282Log likelihood -207.2041 F-statistic 1159.176Durbin-Watson stat 0.958467 Prob(F-statistic) 0.000000Unweighted StatisticsR-squared 0.946335 Mean dependent var 119.6667Adjusted R-squared 0.945410 S.D. dependent var 38.68984S.E. of regression 9.039689 Sum squared resid 4739.526Durbin-Watson stat 0.800564用 White 法进行检验得如下结果：White Heteroskedasticity Test:F-statistic 3.138491 Probability 0.050925Obs*R-squared 5.951910 Probability 0.050999给定 0.5，在自由度为 2 下查卡方分布表，得 。比较临界值与卡方25.91统计量值，即 ，说明加权后的模型中的随机误差项不存在2910 dU，说明广义差分模型中已无自相关。同时，可决系数 R2、 t、 F 统计量均达到理想水平。93617285013最终的消费模型为Y t = 13.9366+0.9484 X t练习题 6.2 参考解答:（1）模型 1 中有自相关，模型 2 中无自相关。（2）通过 DW 检验进行判断。模型 1：d L=1.077, dU=1.361, DWdU, 因此无自相关。（3）如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自