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文档简介
第三章 自回归滑动平均模型 ARMA模型的好处在于它们的简约表示。与 AR和MA情形一样,ARMA模型的性质通常可以 由他们的自相关函数来刻画。简单ARMA模型的 ACF的各种性质的一个浅显易懂的讨论可参见 Box,Jenkins和Reinsel(1994)的著作第84页。进 一步,既然当过程包含一个常数均值时ACF保持 不变,因此,把一个常数均值加入到ARMA模型 的表达式中不会改变任何协方差结构。所以,以 上关于ARMA模型的ACF的各种性质的讨论常常 也适用于非零均值情形。
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