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文档简介
内部评级技术,内部评级法的框架,模型体系建设,1、关键指标的提取方法,2、模型筛选,例:公司类客户内部评级模型,3、模型评价(返回检验),能力曲线 roc 对数似然率,(1)能力曲线,能力曲线,精度比率=a/(a+b) 精度比率大于50%时,模型可用 国际先进银行内部模型的精度比率能达到75%以上,roc曲线,roc曲线,真阳性率识别出的违约企业占比 假阳性率=被错判为违约企业的正常企业占比 roc曲线下的面积反映了评级系统的准确性。roc曲线面积大于0.7时模型具有实用价值。 国际先进银行内部模的roc曲线面积达到0.8以上。,对数似然率,对数似然率,模型的对数似然率越大,说明模型越准确。,决定信用风险权重的3要素,违约概率 违约损失率 期限,1、违约概率模型,判别分析 logistic回归 神经网络模型,2、影响违约损失率的因素,债权的优先级 经济周期 行业,优先级的影响,回收率=1-损失率,资料来源于标普公司,优先级及对应的回收率(1988-2002 年),经济周期的影响,资料来源:schuermann t.(2002),what do we know about loss given default? federal reserve bank of new york,行业的影响,资料来源;altman e. and v. kishore(1996),almost everything your wanted to know about recoveries on defaulted bonds,financial analysts journal,nov/dec,违约损失率模型,3、期限,根据新资本协议,金融工具的期限取为1年和实际期限中的较大者 任
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