东海精选1号集合资产管理计划.doc

精选1号集合资产管理计划2011年第一季度管理报告东海精选1号集合资产管理计划2011年第一季度资产管理报告报告期：2011年1月1日-2011年3月31日管理人：东海证券有限责任公司托管人：中信银行股份有限公司第一节 重要提示 本报告依据证券公司客户资产管理业务试行办法、证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）及其他有关规定制作。 中国证监会对东海精选1号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本集合计划”）出具了批准文件（证监许可2010804号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合资产管理计划托管人中信银行于2011年4月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。本报告相关财务资料未经审计。本报告期由2011年1月1日起，至2011年3月31日止。本报告中的内容由管理人负责解释。第二节 集合资产管理计划概况名称： 东海精选1号集合资产管理计划代码：A0008类型：非限定型成立日：2010年7月19日成立规模：213,978,667.9份报告期末份额总额：280,304,748.82份管理人：东海证券有限责任公司托管人：中信银行股份有限公司第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现一、主要财务指标 （单位：人民币元）本期已实现收益-7,603,662.03每份额本期已实现净收益-0.0271期末资产净值285,097,322.4期末每份额净值1.0171期末每份额累计净值1.0171二、收益分配情况本报告期内，本集合计划没有进行收益分配。第四节 管理人报告一、业绩表现截止到2011年3月31日，集合计划单位净值为1.0171元。报告期内，产品的净值增长率为-0.14。二、投资主办人简介王宝舟：男，硕士毕业，六年证券从业经验，长期从事投资研究工作。为人稳重，心理素质良好，擅长判断股市运行趋势及把握板块轮动投资机会，在严格控制风险的前提下追求绝对收益。现兼任东风3号集合资产管理计划主办人。三、投资回顾2011年年初，市场在货币政策紧缩的预期下出现了缩量下跌的态势，春节前小幅回调直至缩量企稳。节后，在两会召开及政策面短期真空的情况下，市场呈现放量突破走势。二八现象明显，主要表现为权重股对股指重心上移拉动显著、中小盘个股活跃度略显不足。在此期间，本集合计划坚持一贯的精选个股、重点投资的原则，对计划资产进行配置。但是由于没有足够重视通胀数据以及随之而来的政策措施，在1月份的回调中仓位调整力度不足，对净值有所影响。2、3月份依靠基本持仓和精选股票，挽回了部分的损失。四、投资展望本计划坚持产品自身设计和理念方向的优势，贯彻以往风格。个股选择上，我们将坚守业绩增长确定、行业景气度向上的公司，沿着精选个股，寻找确定成长性的方向走下去。我们认为2011 年通胀压力较大，市场缺乏趋势性机会。但是在今年下半年，通胀问题将逐渐得到缓解，市场关注的焦点会从通胀转为增长，股市将会迎来较好的机会。我们对中国经济未来的转型成功充满信心，结合到具体操作上，本计划将紧紧围绕战略性新兴产业以及内需消费投资主题，自下而上精选配置个股，争取为投资者带来收益。第五节 托管人报告中信银行（以下称“本托管人”）依据东海精选1号集合资产管理计划合同（以下称“管理合同”）与东海精选1号集合资产管理计划托管协议（以下称“托管协议”），自2010年7月19日起托管东海精选1号集合资产管理计划（以下称“本计划”）资产。现根据中国证券监督管理委员会证券公司客户资产管理业务试行办法、证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）及其他相关规定，出具2011年第一季度托管人报告。 1、本托管人在托管本计划资产期间，严格遵守证券公司客户资产管理业务试行办法、证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）和管理合同、托管协议以及其他有关法规的规定，诚信地履行了托管人的职责，不存在损害本计划持有人利益的行为。 2、本托管人依照证券公司客户资产管理业务试行办法、证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）和托管协议对本计划管理人东海证券有限责任公司2011年第一季度的投资运作进行了必要的监督。本托管人认为，东海证券有限责任公司在本计划的投资运作、计划资产净值的计算、计划费用开支等问题上，不存在损害计划份额持有人利益的行为；在报告期间，遵守了有关法律法规，在各重要方面的运作按照计划合同的规定执行。 3、本托管人认真复核了本计划2011年第一季度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告、集合计划份额变动情况等内容，认为其真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中信银行托管中心2011年4月13日第六节 投资组合报告一、期末资产组合情况项目名称项目市值（元）占净资产比例股 票246,617,009.6486.5027%基 金0.000银行存款及清算备付金合计28,426,736.309.9708%其他净资产10,053,576.463.5265%净资产合计285,097,322.40100.0000%二、期末市值占集合计划资产净值前十名证券明细序号代码名称数量（股）市 值（元）占净值比例1000800一汽轿车1,476,19024,726,182.508.6729%2000410沈阳机床1,900,00023,750,000.008.3305%3002351漫步者779,60022,912,444.008.0367%4600839四川长虹5,433,16822,601,978.887.9278%5600978宜华木业3,611,48822,030,076.807.7272%6002088鲁阳股份1,280,00021,977,600.007.7088%7600054黄山旅游1,138,79721,659,918.947.5974%8000625长安汽车2,300,00021,597,000.007.5753%9600481双良节能1,345,61420,022,736.327.0231%10600812华北制药1,356,97517,912,070.006.2828%三、投资组合报告附注本集合资产管理计划投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。第七节 集合计划份额变动单位：份 期初份额总额279,290,265.24红利再投资份额0报告期间净参与份额1,014,483.58报告期末份额总额280,304,748.82第八节 信息披露的查阅方式一、备查文件1、 中国证监会批准东海精选1号集合资产管理计划募集的文件；2、 东海精选1号集合资产管理计划合同；3、 东海精选1号集合资产管理计划托管协议；4、 管理人业务资格批件、营业执照；5、