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银行管理论文-信用风险研究的基本要素浅析.doc银行管理论文-信用风险研究的基本要素浅析.doc

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银行管理论文-信用风险研究的基本要素浅析【论文关键词】信用风险量化因子风险损失经济资本【论文摘要】信用风险是一个古老的全球性问题,而以经营信贷资产为主的商业银行,信用风险是其经营中面临的主要风险,信用风险的管理与控制是商业银行工作的首要和关键环节。文章将对信用风险研究的基本要素进行解析,为进一步深入研究信用风险厘清概念。信用风险是一个古老的全球性问题,Stiglitz和Weiss(1981)指出因为银行和企业之间存在信息不对称,风险高的企业愿意以较高的成本申请贷款,但银行并不能有效识别企业风险的高低,因此利率并不能发挥供需调节杠杆的作用,信贷市场的供给将小于需求,有一部分企业不能得到贷款,因而银行贷款中存在着“信贷配给”现象,这也是信用风险产生的重要原因。信用风险研究因为其自身的复杂性和不确定性,信用风险的计量和管理越来越要,并且越来越困难。对于广大的银行实务人士、政府监管人士和学者来说,信用风险的研究是既有挑战又有丰厚回报的。本文将对信用风险研究的几个基本要素进行解析,为进一步深入研究信用风险厘清概念。一、信用风险定义和特征信用风险,也称违约风险,一般是指借款人到期不能或不愿履行还贷付息协议而使银行面临贷款损失的可能性。信用风险是指信贷资金安全系数的不确定性,表现为企业由于各种原因,不愿意或无力偿还银行贷款本息,使银行贷款无法回收,形成呆帐的可能性(Murphy,2003)。具体的讲,信用风险可以分为两种情况:一是借款人或债务人没有能力或者没有意愿履行还款义务而给债权人造成损失的可能性;另一个是指由于债务人信用等级或信贷资产评级的下调、信贷利差的扩大导致资产的经济价值或者市值下降的可能性。前者主要着眼于贷款是否违约,称为违约风险。信用风险根据其定义,具有如下特征。第一,非系统性与系统性。借款人的还款能力和还款意愿受多种因素的影响,一方面债务人自身的财务状况、投资策略和经营能力等因素决定了其能否按期履约还款。而另一方面,除了借款人自身的非系统风险之外,系统风险的也会对债务人违约产生影响,包括宏观经济状况、行业发展状态和政策法律等因素。第二,道德风险与信息不对称对信用风险的形成具有重要作用。债权人与债务人的信用交易通常是在信息不对称的条件下进行的。债权人经常对债务人的信息掌握缺乏或者掌握错误信息,在信息掌握失衡的情况下,债务人为了实现自身的利益最大化,道德风险发生的可
编号:201312161552556475    类型:共享资源    大小:14.53KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-16
  
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