量化交易策略月报：趋势策略表现最佳

1、目录索引 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 一、风格套利策略5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document （-）上月交易概况5 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document （二）上月交易明细5 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document （三）历史市场表现6 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 二、随机区间突破交易策略7 HYPERLINK l book

2、mark16 o Current Document （一）上月交易概况7 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document （二）上月交易明细7 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document （三）历史市场表现8 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 三、加强版EMDT交易策略9（一）上月交易概况9 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document （二）上月交易明细9 HYPERLINK l bookmark20 o Current Docum

3、ent （三）历史市场表现9 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 四、EMDT交易策略10（-）上月交易概况10 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document （-）上月交易明细11 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document （三）历史市场表现11 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 五、SLM交易策略12（一）上月交易概况12 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document （二）上月

4、交易明细12（三）历史市场表现13 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 六、价量模式匹配交易策略14（一）上月交易概况14 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document （二）上月交易明细14（三）历史市场表现15 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 七、SMT交易策略16（一）上月交易概况16 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document （二）上月交易明细16（三）历史市场表现17 HYPERLINK l bookmar

5、k26 o Current Document 八、期权比率预测交易策略18（一）上月交易概况18 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document （二）上月交易明细18（三）历史市场表现19（二）上月交易明细表14 : EMDT策略上月交易明细数据来源:交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率2019/11/110:113893.6多15:003959.41.67%2019/11/610:113992.6空15:003983.00.22%2019/11/810:114000.8空15:003968.80.78%2019/11/1210:1139

6、04.8空15:003897.60.16%2019/11/1410:113900.0空15:003900.0-0.02%2019/11/1510:113887.0空10:403913.2-0.69%2019/11/1810:113893.2多15:003908.80.38%2019/11/1910:113926.8多15:003953.60.66%2019/11/2010:113938.2空15:003907.80.75%2019/11/2110:113888.8空15:003888.4-0.01%2019/11/2210:113921.8多10:303898.0-0.63%2019/11/2

7、610:113878.0空15:003875.80.04%2019/11/2810:113882.0多14:253857.2-0.66%平均值0.20%（三）历史市场表现表15 : EMDT策略历史交易概况（自2010年4月16日起）数据来源:交易次数1369盈利次数596总体收益率446.90%万损次数769成功率43.54%平均盈利率0.98%最大回撤-16.54%平均亏损率-0.53%数据来源：表16 ： EMDT策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）年度交易次数累积收益率成功率最大回撤20109143.98%48.35%-4.53%201112721.46%42.52%-4.6

8、1%201214930.56%50.34%-5.75%201313519.33%45.93%-5.25%201414117.55%43.26%-5.84%201513761.24%38.69%-4.74%2016141-10.80%36.88%-16.54%2017151-4.35%43.05%-10.07%201816425.10%47.56%-5.62%2019133-0.79%40.60%-7.41%图4 : EMDT策略历史表现（自2010年4月16日起）LOOLnoLnomoLDOiooLooLOOLnomomoLOOLOom 1 L OJCMCOCO 寸寸 LDL099ZZ0086

9、6 00t- lCMCMCOCOr- T- T- 1- T- T- T T交易次数数据来源:五、SLM交易策略（一）上月交易概况表17 : SLM策略上月交易概况数据来源：交易次数21盈利次数9总体收益率-0.16%亏损次数12成功率42.86%平均盈利率0.57%最大回撤-2.38%平均亏损率-0.43%（二）上月交易明细表18 ： SLM策略上月交易明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率2019/10/3115:003879.0空10:003896.0-0.46%2019/11/115:003959.4多15:003974.20.35%2019/11/415:00397

10、4.2空10:343993.0-0.49%2019/11/515:003996.4多14:313980.0-0.43%2019/11/615:003983.0多15:003990.20.16%2019/11/715:003990.2多14:153973.8-0.43%2019/11/815:003968.8空15:003906.61.55%2019/11/1115:003906.6空15:003897.60.21%2019/11/1215:003897.6多15:003900.00.04%2019/11/1315:003900.0多15:003900.0-0.02%2019/11/1415:0

11、03900.0多10:003882.0-0.48%2019/11/1515:003879.0空9:523895.8-0.45%2019/11/1815:003908.8多15:003953.61.13%2019/11/1915:003953.6空15:003907.81.14%2019/11/2015:003907.8空15:003888.40.48%(n广发证券GF SECURITIES2019/11/2115:003888.4多11:043866.8-0.58%2019/11/2215:003839.6空9:383857.4-0.48%2019/11/2515:003873.4多15:00

12、3875.80.04%2019/11/2615:003875.8空11:043892.2-0.44%2019/11/2715:003878.8多14:013860.0-0.50%2019/11/2815:003868.6多9:443852.4-0.44%平均值-0.00%数据来源:（三）历史市场表现表19 : SLM策略历史交易概况（自2010年4月16日起）数据来源:交易次数2315盈利次数814总体收益率366.32%万损次数1500成功率35.16%平均盈利率1.20%最大回撤-24.29%平均亏损率-0.54%表20 ： SLM策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）年度交易次数

13、累积收益率成功率最大回撤201017412.47%29.31%-13.07%20112454.22%36.33%-9.69%201224332.42%35.39%-6.09%201323830.22%35.71%-12.40%20142380.73%32.77%-16.42%201522782.88%25.99%-11.82%2016243-11.03%35.39%-24.29%20172434.03%44.03%-5.04%201824242.63%37.60%-7.46%2019222-8.10%36.94%-15.72%数据来源:(n广发证券GF SECURITIES图5 ： SLM策略

14、历史表现（自2010年4月16日起）交易次数数据来源:六、价量模式匹配交易策略（一）上月交易概况表21 :价量模式匹配策略上月交易概况交易次数总体收益率成功率最大回撤数据来源:19五66%47.37%-2.19%盈利次数亏损次数平均盈利率平均亏损率900.59%-0.59%（二）上月交易明细表22 :价量模式匹配策略上月交易明细交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率2019/10/3115:003879.0空11:163918.8-1.05%2019/11/115:003959.4多15:003974.20.35%2019/11/415:003974.2空11:044014.6

15、-1.04%2019/11/515:003996.4多15:003983.0-0.36%2019/11/615:003983.0多15:003990.20.16%2019/11/715:003990.2空15:003968.80.52%2019/11/1115:003906.6空15:003897.60.21%2019/11/1215:003897.6空15:003900.0-0.08%2019/11/1315:003900.0空15:003900.0-0.02%2019/11/1415:003900.0空15:003892.40.17%2019/11/1515:003879.0空14:023

16、919.6-1.07%2019/11/1815:003908.8多15:003953.61.13%2019/11/1915:003953.6多14:213913.4-1.04%(n广发证券GF SECURITIES2019/11/2015:003907.8空15:003888.40.48%2019/11/2115:003888.4空15:003839.61.24%2019/11/2215:003839.6空15:003873.4-0.90%2019/11/2515:003873.4空15:003875.8-0.08%2019/11/2715:003878.8多15:003868.6-0.28%

17、2019/11/2815:003868.6空15:003827.41.04%平均值-0.03%数据来源:（三）历史市场表现表23 :价量模式匹配策略历史交易概况（自2011年1月1日起）数据来源:交易次数2083盈利次数980总体收益率356.69%方损次数1103成功率47.05%平均盈利率1.07%最大回撤-29.76%平均亏损率-0.80%表24 :价量模式匹配策略分年度交易概况（自2011年1月1日起）数据来源：年度交易次数累积收益率成功率最大回撤201123836.04%49.16%-8.28%201223420.56%53.85%-8.01%201322948.54%52.84%-

18、8.34%20142398.27%46.44%-13.12%201523659.97%38.56%-19.70%20162358.24%47.23%-16.92%2017237-9.54%47.68%-13.56%2018231-18.43%40.26%-29.76%201920335.51%47.78%-7.75%图6 :价量模式匹配策略历史表现（自2011年1月1日起）数据来源:七、SMT交易策略（一）上月交易概况表25 ： SMT策略上月交易概况数据来源:交易次数21盈利次数6总体收益率-0.39%亏损次数15成功率28.57%平均盈利率0.31%最大回撤-1.02%平均亏损率-0.15

19、%（二）上月交易明细表26SMT策略上月交易明细数据来源:交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率2019/11/113:003935.6多15:003959.40.58%2019/11/413:003976.6空13:063980.0-0.10%2019/11/513:004014.2空13:044021.7-0.21%2019/11/613:003996.6多14:013990.0-0.18%2019/11/713:003972.2多15:003990.20.43%2019/11/813:004011.8多13:034004.8-0.19%2019/11/1113:00392

20、6.4空13:343931.8-0.16%2019/11/1213:003891.4多15:003897.60.14%2019/11/1313:003899.0空14:463901.1-0.07%2019/11/1413:003899.8多15:003900.0-0.01%2019/11/1513:003904.4多13:523897.2-0.20%2019/11/1813:003915.2多13:093910.0-0.15%2019/11/1913:003933.4多15:003953.60.49%2019/11/2013:003930.6多13:303924.0-0.19%2019/11/

21、2113:003887.8空13:373892.7-0.15%2019/11/2213:003852.2多14:093842.8-0.26%2019/11/2513:003858.8空13:063863.0-0.13%2019/11/2613:003872.0多15:003875.80.08%2019/11/2713:003884.4空13:063889.4-0.15%2019/11/2813:003873.4空15:003868.60.10%2019/11/2913:003829.4空14:253830.7-0.05%平均值-0.02%（三）历史市场表现表27 : SMT策略历史交易概况（自

22、2010年4月16日起）数据来源:交易次数2315盈利次数662总体收益率324.88%亏损次数1653成功率28.60%平均盈利率0.71%最大回撤-8.17%平均亏损率-0.19%表28 ： SMT策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）数据来源:年度交易次数累积收益率成功率最大回撤201017428.44%31.03%-4.45%201124424.24%34.84%-4.47%201224217.72%30.17%-5.48%201323827.64%33.19%-4.33%201423514.22%26.81%-5.70%201522929.25%19.65%-7.59%201

23、624314.91%28.40%-4.34%201724410.25%34.84%-2.00%2018243-0.34%21.40%-8.59%2019222-4.94%25.68%-7.21%图7 : SMT策略历史表现（自2010年4月16日起）SMT策略历史表现（累积收益率）400%350% - 300% 250% -200% - 150% - 100% -50% - 0%OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCMCO b L09Z860lCJCO 寸 LO9Z86。T- I- T- T- I- I- I- I- 1- I- CJ交易次数数据来源:A、期权比率预测交易策略（一）上月交易概

24、况表29 :期权比率预测策略上月交易概况数据来源:交易次数21盈利次数10总体收益率-0.51%5寸贝次数11成功率47.62%平均盈利率0.60%最大回撤-3.38%平均亏损率-0.58%（二）上月交易明细表30 :期权比率预测策略上月交易明细数据来源:交易日期开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率2019/10/3115:003879.0多15:003959.42.05%2019/11/115:003959.4多15:003974.20.35%2019/11/415:003974.2多15:003996.40.54%2019/11/515:003996.4多15:003983.0-

25、0.36%2019/11/615:003983.0多15:003990.20.16%2019/11/715:003990.2多15:003968.8-0.56%2019/11/815:003968.8多9:353926.6-1.08%2019/11/1115:003906.6多15:003897.6-0.25%2019/11/1215:003897.6多15:003900.00.04%2019/11/1315:003900.0多15:003900.0-0.02%2019/11/1415:003900.0多15:003892.4-0.21%2019/11/1515:003879.0多15:003

26、908.80.75%2019/11/1815:003908.8多15:003953.61.13%2019/11/1915:003953.6多14:213913.4-1.04%2019/11/2015:003907.8多15:003888.4-0.52%2019/11/2115:003888.4多11:183847.8-1.06%2019/11/2215:003839.6多15:003873.40.86%2019/11/2515:003873.4多15:003875.80.04%2019/11/2615:003875.8多15:003878.80.06%2019/11/2715:003878.8

27、多15:003868.6-0.28%2019/11/2815:003868.6多11:293828.6-1.05%平均值-0.02%（三）历史市场表现表31 :期权比率预测策略历史交易概况（自2015年2月9日起）交易次数1171盈利次数563总体收益率222.62%万损次数608成功率48.08%平均盈利率1.10%最大回撤-20.26%平均亏损率-0.81%数据来源:表32 :期权比率预测策略分年度交易概况（自2015年2月9日起）年度交易次数累积收益率成功率最大回撤201521890.86%41.28%-20.26%201624414.00%49.59%-10.42%201724423.

28、77%53.69%-6.61%2018243-6.61%44.03%-14.47%201922228.27%51.35%-13.39%数据来源:图8 ：期权比率预测策略历史表现（自2015年2月9日起）风险提不上述各类量化交易策略通过历史数据统计、建模和测算完成，本报告不代表策略推 荐，在市场波动不确定性下策略可能存在失效风险。图表索引 TOC o 1-5 h z 图1：风格套利策略历史表现（自2015年4月16日起）7图2：随机区间突破策略历史表现（自2010年4月16日起）8图3：加强版EMDT策略历史表现（自2010年4月16日起）10图4： EMDT策略历史表现（自2010年4月16日

29、起）12图5： SLM策略历史表现（自2010年4月16日起）14图6：价量模式匹配策略历史表现（自2011年1月1日起）15图7： SMT策略历史表现（自2010年4月16日起）17图8：期权比率预测策略历史表现（自2015年2月9日起）19表1：风格套利策略上月交易概况5表2：风格套利策略上月交易明细5表3：风格套利策略历史交易概况（自2015年4月16日起）6表4：风格套利策略分年度交易概况（自2015年4月16日起）6表5：随机区间突破策略上月交易概况7表6：随机区间突破策略上月交易明细7表7：随机区间突破策略历史交易概况（自2010年4月16日起）8表8：随机区间突破策略分年度交易概

30、况（自2010年4月16日起）8表9：加强版EMDT策略上月交易概况9表10：加强版EMDT策略上月交易明细9表11：加强版EMDT策略历史交易概况（自2010年4月16日起）9表12：加强版EMDT策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）10表13： EMDT策略上月交易概况10表14： EMDT策略上月交易明细 11表15： EMDT策略历史交易概况（自2010年4月16日起）11表16： EMDT策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）11表17： SLM策略上月交易概况12表18： SLM策略上月交易明细12表19： SLM策略历史交易概况（自2010年4月16日起）13表

31、20： SLM策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）13表21：价量模式匹配策略上月交易概况14表22：价量模式匹配策略上月交易明细14表23：价量模式匹配策略历史交易概况（自2011年1月1日起）15表24：价量模式匹配策略分年度交易概况（自2011年1月1日起）15表25： SMT策略上月交易概况16表26： SMT策略上月交易明细16表27： SMT策略历史交易概况（自2010年4月16日起）17表28： SMT策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）17表29：期权比率预测策略上月交易概况18表30：期权比率预测策略上月交易明细18表31：期权比率预测策略历史交易概况（自

32、2015年2月9日起）19表32：期权比率预测策略分年度交易概况（自2015年2月9日起）19(n广发证券GF SECURITIES-、风格套利策略（一）上月交易概况表1:风格套利策略上月交易概况数据来源:交易次数21盈利次数9总体收益率-1.12%亏损次数12成功率42.86%平均盈利率0.23%最大回撤-2.29%平均亏损率-0.27%（二）上月交易明细表2:风格套利策略上月交易明细交易日期品种组合开仓时间开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位组合收益率2019/10/31(1)IC15:004892.8空15:004948.20.25%-(2)IH15:002956.2多15:003005.4

33、2019/11/1IC15:004948.2空15:004957.80.13%(2)IH15:003005.4多15:003020.2-2019/11/4IC15:004957.8空15:004998.2-0.16%-IH15:003020.2多15:003036.4-2019/11/5IC15:004998.2多15:004955.4-0.34%-(2)IH15:003036.4空15:003030.02019/11/6IC15:004955.4空15:004990.4-0.33%IH15:003030.0多15:003032.62019/11/7IC15:004990.4多15:00497

34、0.80.12%-旧15:003032.6空15:003012.0一2019/11/8IC15:004970.8多15:004862.0-0.42%-(2)IH15:003012.0空15:002970.22019/11/11IC15:004862.0空15:004867.4-0.05%IH15:002970.2多15:002971.62019/11/12IC15:004867.4空15:004872.2-0.10%-旧15:002971.6多15:002969.8-2019/11/13IC15:004872.2空15:004903.0-0.41%-(2)IH15:002969.8多15:00

35、2965.62019/11/14IC15:004903.0多15:004898.4-0.02%-IH15:002965.6空15:002962.6-2019/11/15IC15:004820.4空15:004855.00.04%IH15:002957.2多15:002982.02019/11/18IC15:004855.0空15:004943.6-0.61%-IH15:002982.0多15:003001.42019/11/19IC15:004943.6多15:004900.40.11%广发证券GF SECURITIESIH15:003001.4空15:002967.2-2019/11/201

36、5:004900.4多15:004917.00.50%-旧15:002967.2空15:002946.2一2019/11/21IC15:004917.0多15:004853.0-0.17%旧15:002946.2空15:002916.6-2019/11/22IC15:004853.0多15:004874.4-0.32%旧15:002916.6空15:002947.02019/11/25IC15:004874.4空15:004853.20.13%-IH15:002947.0多15:002943.02019/11/26IC15:004853.2空15:004880.2-0.29%IH15:0029

37、43.0多15:002943.22019/11/27IC15:004880.2多15:004875.80.14%-旧15:002943.2空15:002931.4一2019/11/28IC15:004875.8多15:004881.00.68%一(2)IH15:002931.4空15:002893.6平均值-0.05%数据来源:（三）历史市场表现表3 ：风格套利策略历史交易概况（自2015年4月16日起）数据来源:交易次数1129盈利次数575总体收益率3.44%亏损次数554成功率50.93%平均盈利率0.52%最大回撤-19.15%平均亏损率-0.53%表4:风格套利策略分年度交易概况（自

38、2015年4月16日起）年度交易次数累积收益率成功率最大回撤2015176-2.55%49.43%-19.15%201624413.64%57.79%-5.00%20172440.25%48.77%-9.19%20182435.16%50.62%-6.09%2019222-11.40%47.30%-14.14%数据来源:(n广发证券GF SECURITIES图1 ：风格套利策略历史表现（自2015年4月16日起）数据来源:二、随机区间突破交易策略（一）上月交易概况表5：随机区间突破策略上月交易概况交易次数20盈利次数7总体收益率-0.62%亏损次数13成功率35.00%平均盈利率0.22%最大

39、同撤-0.73%平均亏损率-0.16%数据来源:（二）上月交易明细表6 :随机区间突破策略上月交易明细交易日期开仓点位开仓方向平仓时间平仓点位收益率2019/11/4randomuncertainuncertainrandom-0.02%2019/11/5randomuncertainuncertainrandom-0.17%2019/11/6randomuncertainuncertainrandom-0.09%2019/11/7randomuncertainuncertainrandom-0.42%2019/11/8randomuncertainuncertainrandom0.53%20

40、19/11/11randomuncertainuncertainrandom0.09%2019/11/12randomuncertainuncertainrandom-0.25%2019/11/13randomuncertainuncertainrandom-0.04%2019/11/14randomuncertainuncertainrandom-0.01%2019/11/15randomuncertainuncertainrandom-0.31%2019/11/18randomuncertainuncertainrandom0.11%2019/11/19randomuncertainunc

41、ertainrandom0.51%2019/11/20randomuncertainuncertainrandom0.19%2019/11/21randomuncertainuncertainrandom-0.17%2019/11/22randomuncertainuncertainrandom0.08%(n广发证券GF SECURITIES2019/11/25randomuncertainuncertainrandom0.01%2019/11/26randomuncertainuncertainrandom-0.18%2019/11/27randomuncertainuncertainran

42、dom-0.19%2019/11/28randomuncertainuncertainrandom-0.14%2019/11/29randomuncertainuncertainrandom-0.14%平均值-一-0.03%数据来源:（三）历史市场表现表7 ：随机区间突破策略历史交易概况（自2010年4月16日起）数据来源:交易次数1049盈利次数347总体收益率27.11%亏损次数702成功率33.08%平均盈利率0.87%最大回撤-15.46%平均亏损率-0.39%表8 ：随机区间突破策略分年度交易概况（自2010年4月16日起）年度交易次数累积收益率成功率最大回撤2010509.75%42.00%-2.81%2011603.23%38.33%-3.08%201213716.52%40.15%-5.71%2013737.66%31.51%-3.03%2014198-0.89%32.83%-9.78%20158010.75%35.00%-5.37%2016151-10.89%24.50%-15.46%2017132-0.91%32.58%-3.95%201844-0.49