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文档简介

查询帐单实例讲解——结算部实用讲解之一查询帐单实例讲解——结算部实用讲解之一1一、帐单查询方法:1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统/进行查询。2、进入中辉期货恒生交易系统,点击“帐单”进行查询。一、帐单查询方法:1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服2二、结算公式:计算客户的权益和盈亏有两种方法。(一)逐日盯市法(二)逐笔对冲法二、结算公式:计算客户的权益和盈亏有两种方法。3(一)逐日盯市法1.平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏(1)平当日仓盈亏=(卖出价-买入价)*手数*交易单位(2)平历史仓盈亏=(卖出平仓价-昨日结算价)*手数*交易单位=(昨日结算价-买入平仓价)*手数*交易单位2.持仓盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏(1)持当日仓盈亏=(当日结算价-买入开仓价)*手数*交易单位=(卖出开仓价-当日结算价)*手数*交易单位(2)持历史仓盈亏(买入开仓)=(当日结算价-昨日结算价)*手数*交易单位持历史仓盈亏(卖出开仓)=(昨日结算价-当日结算价)*手数*交易单位

(一)逐日盯市法1.平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏43.当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏4.客户权益=上日客户权益+当日盈亏+当日资金存取-交易手续费3.当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏5(二)逐笔对冲法系统中所看到的账单就是用此种方法计算。1.平仓盈亏=(卖出平仓价-买入开仓价)*手数*交易单位=(卖出开仓价-买入平仓价)*手数*交易单位2.持仓盈亏(买入开仓)=(当日结算价-买入开仓价)*手数*交易单位持仓盈亏(卖出开仓)=(卖出开仓价-当日结算价)*手数*交易单位3.当日账面资金=上日账面资金+平仓盈亏+资金存取-手续费4.客户权益=当日账面资金+持仓盈亏(二)逐笔对冲法系统中所看到的账单就是用此种方法计算。6三.举例讲解某人账户中有30000元,第一日买入开仓3手大豆5月份合约(每手为10吨),开仓价为每吨3200元,盘中以3260的价格平仓一手,当日大豆5月份合约结算价为每吨3240元;第二日又以2470的价格买入2手豆粕5月份合约(每手10吨),在2510的价格平掉1手豆粕合约,又以3260的价格平掉1手大豆合约,当日大豆5月份合约结算价为每吨3220元,豆粕5月份合约的结算价为每吨2490元;第三日将大豆合约以每吨3300元卖出平仓,豆粕以每吨2480元卖出平仓,当日大豆5月份合约结算价为每吨3250元,豆粕5月份合约的结算价为每吨2500元;计算客户每日的盈亏和权益。(这里不考虑交易手续费)三.举例讲解某人账户中有30000元,第一日7逐日盯市法计算第一日:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=(3260-3200)*10+(3240-3200)*200=600+800=1400当日客户权益=当日盈亏+上日权益=1400+30000=31400

逐日盯市法计算第一日:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏8第二日:平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏=(2510-2470)*10+(3260-3240)+10=400+200=600持仓盈亏=持历史仓盈亏+持当日仓盈亏=(3220-3240)*10+(2490-2470)*10=-200+200=0当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=600+0=600当日客户权益=上日客户权益+当日盈亏=31400+600=32000

第二日:9第三日:平仓盈亏=(2480-2490)*10+(3300-3220)*10=-100+800=700持仓盈亏=0(没有持仓了)当日盈亏=700+0=700当日客户权益=32000+700=32700第三日:10逐笔对冲法计算第一日:平仓盈亏=(3260-3200)*10=600持仓盈亏=(3240-3200)*20=800当日账面资金=上日帐面资金+平仓盈亏=30000+600=30600当日客户权益=当日账面资金+持仓盈亏=30600+800=31400

逐笔对冲法计算第一日:平仓盈亏=(3260-3200)*1011第二日:平仓盈亏=(2510-2470)*10+(3260-3200)*10=400+600=1000持仓盈亏=(2490-2470)*10+(3220-3200)*10=200+200=400当日账面资金=上日账面资金+平仓盈亏=30600+1000=31600当日客户权益=当日账面资金+持仓盈亏=31600+400=32000第二日:12第三日:平仓盈亏=(2480-2470)*10+(3300-3200)*10=100+1000=1100持仓盈亏=0当日账面资金=上日账面资金+平仓盈亏=31600+1100=32700当日客户权益=当日账面资金+持仓盈亏=32700第三日:13对比两种方法,显示出两种盈亏计算方式的不同,但并不影响客户的当日权益。由于系统中的账单所用的是逐笔对冲法,客户如果想知道自己的当日盈亏,可用以下公式计算。

当日盈亏=当日平仓盈亏+当日持仓盈亏-上日的持仓盈亏对比两种方法,显示出两种盈亏计算方式的不同,但并不14客户资金风险率在客户账单中还可以看到履约保证金,可用资金,以及客户资金风险率。履约保证金=结算价*手数*交易单位*保证金比例可用资金=客户权益-履约保证金客户资金风险率=履约保证金/客户权益客户资金风险率在客户账单中还可以看到履约保证金,可用资15风险率计算还是以上面的题为例(豆粕,大豆的保证金比例为10%)第一日:履约保证金=3240*2*10*0.1=6480可用资金=31400-6480=24920风险率=6480/31400=20.64%风险率计算还是以上面的题为例(豆粕,大豆的保证金比例为10%16第二日:履约保证金=2490*1*10*0.1+3220*1*10*0.1=5710可用资金=32000-5710=26290风险率=5710/32000=17.84%第三日:履约保证金=0可用资金=32700风险率=0第二日:17在系统中就能看见如下资金清单在系统中就能看见如下资金清单18查询帐单实例讲解——结算部实用讲解之一查询帐单实例讲解——结算部实用讲解之一19一、帐单查询方法:1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统/进行查询。2、进入中辉期货恒生交易系统,点击“帐单”进行查询。一、帐单查询方法:1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服20二、结算公式:计算客户的权益和盈亏有两种方法。(一)逐日盯市法(二)逐笔对冲法二、结算公式:计算客户的权益和盈亏有两种方法。21(一)逐日盯市法1.平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏(1)平当日仓盈亏=(卖出价-买入价)*手数*交易单位(2)平历史仓盈亏=(卖出平仓价-昨日结算价)*手数*交易单位=(昨日结算价-买入平仓价)*手数*交易单位2.持仓盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏(1)持当日仓盈亏=(当日结算价-买入开仓价)*手数*交易单位=(卖出开仓价-当日结算价)*手数*交易单位(2)持历史仓盈亏(买入开仓)=(当日结算价-昨日结算价)*手数*交易单位持历史仓盈亏(卖出开仓)=(昨日结算价-当日结算价)*手数*交易单位

(一)逐日盯市法1.平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏223.当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏4.客户权益=上日客户权益+当日盈亏+当日资金存取-交易手续费3.当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏23(二)逐笔对冲法系统中所看到的账单就是用此种方法计算。1.平仓盈亏=(卖出平仓价-买入开仓价)*手数*交易单位=(卖出开仓价-买入平仓价)*手数*交易单位2.持仓盈亏(买入开仓)=(当日结算价-买入开仓价)*手数*交易单位持仓盈亏(卖出开仓)=(卖出开仓价-当日结算价)*手数*交易单位3.当日账面资金=上日账面资金+平仓盈亏+资金存取-手续费4.客户权益=当日账面资金+持仓盈亏(二)逐笔对冲法系统中所看到的账单就是用此种方法计算。24三.举例讲解某人账户中有30000元,第一日买入开仓3手大豆5月份合约(每手为10吨),开仓价为每吨3200元,盘中以3260的价格平仓一手,当日大豆5月份合约结算价为每吨3240元;第二日又以2470的价格买入2手豆粕5月份合约(每手10吨),在2510的价格平掉1手豆粕合约,又以3260的价格平掉1手大豆合约,当日大豆5月份合约结算价为每吨3220元,豆粕5月份合约的结算价为每吨2490元;第三日将大豆合约以每吨3300元卖出平仓,豆粕以每吨2480元卖出平仓,当日大豆5月份合约结算价为每吨3250元,豆粕5月份合约的结算价为每吨2500元;计算客户每日的盈亏和权益。(这里不考虑交易手续费)三.举例讲解某人账户中有30000元,第一日25逐日盯市法计算第一日:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=(3260-3200)*10+(3240-3200)*200=600+800=1400当日客户权益=当日盈亏+上日权益=1400+30000=31400

逐日盯市法计算第一日:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏26第二日:平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏=(2510-2470)*10+(3260-3240)+10=400+200=600持仓盈亏=持历史仓盈亏+持当日仓盈亏=(3220-3240)*10+(2490-2470)*10=-200+200=0当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=600+0=600当日客户权益=上日客户权益+当日盈亏=31400+600=32000

第二日:27第三日:平仓盈亏=(2480-2490)*10+(3300-3220)*10=-100+800=700持仓盈亏=0(没有持仓了)当日盈亏=700+0=700当日客户权益=32000+700=32700第三日:28逐笔对冲法计算第一日:平仓盈亏=(3260-3200)*10=600持仓盈亏=(3240-3200)*20=800当日账面资金=上日帐面资金+平仓盈亏=30000+600=30600当日客户权益=当日账面资金+持仓盈亏=30600+800=31400

逐笔对冲法计算第一日:平仓盈亏=(3260-3200)*1029第二日:平仓盈亏=(2510-2470)*10+(3260-3200)*10=400+600=1000持仓盈亏=(2490-2470)*10+(3220-3200)*10=200+200=400当日账面资金=上日账面资金+平仓盈亏=30600+1000=31600当日客户权益=当日账面资金+持仓盈亏=31600+400=32000第二日:30第三日:平仓盈亏=(2480-2470)*10+(3300-3200)*10=100+1000=1100持仓盈亏=0当日账面资金=上日账面资金+平仓盈亏=316

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