KRI风险报告某银行

11风险管理部新资本协议办公室RWA项目组2010年6月3日RWA项目KRI风险报告方案汇报2建设现代金融企业发展战略-资产负债与风险管理信息平台AL@RM数据基础建设内部风险评级与计量业务应用资本评估与管理风险治理报告信息披露信用风险

客户评级

债项评级

评级验证市场风险操作风险资产负债内部转移定价数据质量RWA质量1104

关联客户

征信

外部数据

数据补录限额管理贷款定价拨备计提风险预警组合管理绩效管理资本评估加权风险资产内部资本充足率评估经济资本其他风险银行账户利率风险管理流动性风险管理压力测试风险偏好内部稽核风险报告KRI风险仪表盘监管报告风险披露1104大额客户外部审计金融风险数据集市（FDM金融数据模型）ODS（可选）核心业务系统信贷业务系统其他业务系统产品体系Pillar1Pillar2Pillar3瑞阳佳信上海辅捷青鸟团队瑞阳佳信中软风险团队香港华软（港中银新资本）安永团队上海辅捷青鸟团队瑞阳佳信资产负债资金转移定价管理会计风险加权资产全面风险咨询新资本协议实施压力测试风险预警产品定价整合国内、国际最佳风险实践团队团队4团渡队5愿梳景目窃录C旦o嗽m纷p羡a玻n头y埋L宝o迟g撤o附恐录融：K裳R杏I示跌例内摆部址风娘险王报谦告蓝项压目遵实周施短计分划内祸部枯风泽险杆报唱告盈平历台使内饰容形分蜜解内稼部捡风争险宋报娃告迅框氧架肿、延报闻告慎路宜径省及元报岁告站内梢容内当部娘风赚险防报役告扇建假设浇的杰背娃景榜及维目滋标*B色A脱S吐E触L暮I栗I对孕风迟险贫报甚告讨的舅要型求P慈i旗l萄l部a纷r语1P缺i兄l术l寒a晚r畏2P幸i满l届l涨a东r滩3最础低戒资电本沸要农求监仙督窗主济体产：炕金雅融期监孕督劈燕委悬员被会核刻心伯价狱值筝：探比心较友可绢能倒性监皆察呈审踪蝶理炭程允序监咳督予主际体击：柜金糟融殿公凉司嚼自娃身核佳心谨价要值拜：鹅资吐本吴充舟足亦率市乒场怜自墓律监低督毛主持体死：痕市拾场安利甚害吴关板系扑者核谈心湾价侄值耀：透专明增性满执足脆监衔督慈委府员勤会死的最骑低雹资盾本泳要象求为条甩件具垂备驱金搞融吨公宰司府固盒有迁的酷风北险随特稻征尤的内汁部龄资锈本驶充陶足乐率烤管钱理博体莲系…通轮过浑健秀全蒜信真息司批攀露谅，叙市督场可半选功择大优导秀芦的急企散业叮。新患协疗议石框傻架B艳A叨S占E欺L舱I突I对庭风两险眼报农告胀的便要段求Category第一支柱第二支柱第三支柱战略&规划识别信用/市场/操作风险，计算出所需的资本。综合评价信用、市场、利率、流动性及操作风险遵守信用、市场、利率、流动性及操作风险批露要求组织&管理遵守新协议，改善组织结构高管层及董事会有责任对银行的风险的管理组织，且风险管理流程需保持精致。拥有董事会认可的信息批露政策，制定批露目的与战略。业务程序遵守新协议指引，流程重组监督风险识别、监测、报告有关政策及流程，资本充足率目标设置流程，内部监控及验证流程。评估包括批露周期的批露适当性。数据&系统建立丰富的风险评价计算系统。需要开发系统，计量出的风险联系到银行资本水平。为计算批露资料，实施系统。报告•定期检查银行风险特征以及现阶段资本充足率的适当与否，并向董事会与高管层报告。•建立全面风险信息系统，向董事会与高管层传达高效率信息。批露适用范围、资本结构、风险敞口以及资本充足率。行咏内盯管四理盗层吐对外风送险牧报晚告辟的耳要摔求由救于拐行券内赴业睡务运系熔统驻和侮风绞险乐系蓬统臣多厨样块化隶，技在旺经怜营偷决闷策押的惠时缓候雹，僻不葡可烈避山免拐地缩慧会尸遇蛙上寸如久何逗从船众星多逃系仗统如、隔海野量椅数沾据坦中研提紫取陕有悟用违的谣信谈息小进史行舍判测断费的起问嫁题线。垄另妹外决，借多号个劝系朽统葛间桨经桶常鹿会粥出幸现施口帮径租不下通挣一院等律质瞧量众问非题奶，立使态银暑行磁在胳进认行争分滩析虑与悦决摸策刷的首时合候幸困体难柜重己重裂，稻从哄而嚷影欧响炭管益理越层洁决让策刃的泄正拴确刘性归与节时亮效章性余。要剧提芝高势分颂析淘和绩决乳策吨的歌效眠率交，春就晋必滚须星把旗分铅析誓结速论逆与累其瞎数相据绘从搅操竹作虏型游环舰境趋中芒分京离拨。棉按臭管凝理煌层混的见需雨要者进零行丛重霸新喜组邮织授，赛建为立石全帖视饰角旦下耕的箭分笨析谊处绳理填环逐境沸。神为倍银则行星进棵行记快暑速冶准竿确气的楚决跟策困提远供慨有想力查的殖支炸撑览。行伞内腐管语理钉层洋对屋风湿险帝报鞠告歉的条要拆求监糊事峡委爷员扫会该灿业废务扫的箱风有险很管圾理坛第夹一锤责述任第粒一王道贷防振线第临二誓道矮防将线第致三蓄道社防孕线系纵统挑风嚷险旱管卧理品政象策骆及林流嫌程垒的怕制诞定虚及劝履居行全险行窗资沙本旁充越足认率明评劫价衣管羞理独似立匆检指验消第不一再，茧二珍阶仆段匪的睬风朽险伸管苏理采体闪系绳适依当撞与马否监膀管倍损奏失认规烘模德庞护大奴的紧风肝险董纳事蚀会高麻管适层单仿个倾业位务指部阵门风录险享管午理狠专陪职口部喝门监指事盗部亚门风速险(损冈失产可建能套性)发楚生损钟失需犹要爆对恋所觉属犬业德务请部纪门吗的优风饥险妥管拢理鞭的谦内犁部款报锄告需稳要最反沈映职全值行岛观颠点勾的痕风镜险牌管截理目的膊内祥部孟报自告需其要事对溉报到告环全伍行冰风偏险泽管血理疾结遗果收及森过故程顾的若合惧理赢性绩的扩独陕立长评究价碧结串果内小部例风谜险卫报交告陵系肝统务建踩设构目鱼标满足但不限于BASELII报告要求，满足行内各级别人员对风险了解和风险管控的需求通过统一的平台，展现全行经营情况及风险状况，提高分析准确性与决策效率对特定风险事件或风险信号快速相应，为行内进行经营调整提供有力支撑风险报告工作的规范化与常态化，提高风险管理的水平构建内部风险报告系统平台、系统性地处理、记录风险信息目串录C民o疯m肺p晌a铺n梢y均L掩o窗g锤o附他录邮：K浓R甜I示吹例内乏部昨风冷险益报考告犁项带目收实钓施目计估划内乔部闲风勇险厕报刊告帮平告台辆内惑容净分斩解内器部拒风翁险汇报甲告寺框咽架柄、尾报皆告昂路蕉径涉及学报锄告涌内魔容内篮部满风森险慎报扇告舌建患设快的老背龄景卧及骆目傍标*银撑行伸风娃险顽管肥理违现篮有匹体界系离结秘构决策层风险管理战略风险偏好业务发展战略风险管理体系市场风险管理信用风险管理操作风险管理标准法内部评级体系(IRB)基本指标法市场风险资本违约损失率(LGD)操作风险资本违约概率(PD)信用风险资本有效期限(M)违约风险值(EAD)预期损失EL=PD*LGD*EAD，非预期损失UL=EL的标准差*根据置信水平设定的系数，风险加权资产总额RWA（根据PD、LGD、EAD、M计算）经风险调整的资本收益RAROC=（净收益NR-EL）/（信用风险资本+市场风险资本+操作风险资本），其中NR可根据财务数据计算。资本充足率测算风险限额及资产组合管理战略计划的调整及资产组合的优化贷款损失准备金提取风险报告及早期预警经济资本配置业绩考核贷款定价产品开发

设定风险管理的目标，制定相应的风险管理政策以实现该目标。对市场风险的度量方法，新巴塞尔协议提出标准法和内部模型法两种方法供选择。考虑到银行面临的市场风险较小，可采用相对简单的标准法。银行应按照新巴塞尔协议的要求测算资本充足率，即：资本充足率=资本金/（RWA+市场风险资本*12.5+操作风险资本*12.5）

目前银行贷款损失准备金按照资产质量分类结果提取。在银行IRB建设完成后，可考虑参考资产的预期损失(EL)进行提取。银行可考虑根据风险加权资产总额(RWA)进行经济资本配置，即：各业务部门分配的资本金＝银行总的经济资本需求＊各业务部门风险加权资产总额／银行总的风险加权资产总额，银行的ＩＲＢ应满足这种经济资本分配方法。

对风险的基本态度，决定银行应承担的风险内容与大小。设定业务发展目标，根据该目标对风险管理提出相应的要求。

对操作风险的度量方法，新巴塞尔协议提出基本指标法、标准法和内部计量方法三种方法供选择。考虑到银行面临的操作风险较小，可采用相对简单的基本指标法。目前的风险限额主要是按照经济指标法进行测算，在银行IRB建设完成后，可考虑按照资本金分配法进行完善。根据有关量化指标监控有关风险因素，提出风险报告并进行早期预警。根据面临的风险因素适时调整业务发展战略、风险管理战略，并对现有资产组合进行优化。业绩考核主要通过各部门RAROC指标进行，而经济资本分配是各部门的RAROC测算的基础，即：各部门RAROC=（各部门NR-各部门EL）/各部门分配的经济资本，其中NR需要财务数据支持，各部门经济资本可根据银行的IRB测算。银行可以考虑以经济资本为基础计算风险溢价，并进而测算贷款价格，即：风险溢价=经济资本*（要求的税前回报-债务成本）/风险暴露贷款价格=预期损失+经营成本+债务成本+风险溢价上述公式中，税前回报取决于贷款政策，经营成本和债务成本根据财务数据测算，其他指标可由银行的IRB提供。根据风险管理和业务发展的需要，研究新产品开发，以预防、规避、转移、分散和补偿风险，在追求最大收益的同时，使承担的风险最小化。内测部就风碌险欺报初告挠框车架笛体都系报告框架报告内容涉及对象报告频度分析思路涉筝及出对绢象董者事阅会发、沫高侮层灰管歼理限者具借体置业敌务闻部住门知、依风观险望管链理茅部追门分桨支宾机给构报挣告光频勤度定酿期煎报菊告慢、它特团定煮条撒件蔽触惊发吴、津非极定弓期泛报笛告报阵告嫩内革容综脂合圾风胸险辞报卫告喷、榆专袭业坐风城险巾报拥告梯、宗专诱题亦风屈险狐报阁告自织我河评蒸估循报矮告坏、垄差歉距秒报告告非、数资锈本居管够理隙报河告分追析霸思缴路风口险崇发崇现舒、功监惹测钳与背计晌量朵、朱分两析陷与借预披测孟、悟报樱告仪与情方醒案曾、族风龄险监跟爷踪不慨同芽对煎象杯对敏风爬险突报都告掌的廉不周同湖需吨求单个业务部门高管层董事会风险管理责任范围管辖业务部门全行同左风险范围该业务部门暴露的所有重要风险

信用风险(Corporate,Retail,SpecializedLending)市场风险(Trading)操作风险(共同)利率风险(独立的融资部门-信托部门等)全行所暴露的所有重要风险信用风险市场风险操作风险利率风险(银行账户)

流动风险同左主要报告内容评价业务部门的业务总量及效率业务部门的风险轮廓业务部门的经济附加价值全行业务总量及效率评价全行风险轮廓全行资本充足率全行经济附加价值同左

+对风险管理验证结果比较基准银行整体及其他业务部门同行业竞争银行同左下个层次分析单位风险类型地区分行风险类型业务部门地区分行同左报告频率每天最低每月最低季度行委长特、议高耕管忌层花的坦风交险伟报富告黄体域系分类报告项目主要报告对象报告频率关注点收益性各损益科目分类别，收益源（利息收益与非利息收益等）结构各营销领域别，收益源结构各营销领域别，预算对比绩效行长,CRO每月信用风险信用风险敞口全行及营销领域，商品/客户细分化敞口比率行长,CRO每日信用风险因素全行及商品/客户细分化delinquencyratio,NPLratio行长,CRO每月信用风险资本全行及营销领域，各商品/客户细分化别风险资本CreditVaR,SA,IRB等行长,CRO每月市场风险全行及会计别，投资金额、现值、损失状况行长,CRO每日全行及会计别MarketVaR及StressTest行长,CRO每日操作风险全行及销售领域别操作风险损失发生现状操作风险RCSA/KRI现状操作风险资本现状行长,CRO每月利率风险全行及会计别利率缺口、利率VaR、利率EaR行长,CRO每月流动性风险流动性缺口/比率、市场流动性、早期警报指标监控现状行长,CRO每日各悟管末理甘局伯的稻风马险报报划告柱体普系分类报告项目主要报告对象报告频率关注点收益性损益科目分类别收益源结构主要商品/客户细分化别收益源结构预算对比绩效局长每月信用风险信用风险敞口该营销领域的商品/客户细分化别敞口比率局长每日信用风险因素该营销领域的商品/客户细分化别delinquencyratio,NPLratio局长每月信用风险资本该营销领域全体及商品/客户细分化别风险资本CreditVaR,SA,IRB等局长每月市场风险只局限于持有市场风险敞口的营销部门该营销领域全体及商品/客户细分化别投资金额、现值、损失、MarketVaR及StressTest局长每日操作风险该营销领域的操作风险损失发生现状该营销领域的操作风险RCSA/KRI现状该营销领域的操作风险资本现状局长每月利率风险只局限于该营销领域固有的会计单位该营销领域的利率缺口、利率NII、利率EaR局长每月流动性风险该营销领域的早期警报指标现状局长每日内受部酱风稠险钳报扣告避体背系全面风险管理全面风险管理报告风险规划报告风险偏好报告资本充足率报告信用风险客户评级报告债项评级报告风险暴露分类报告组合管理报告风险缓释报告压力测试报告信贷资产迁徙报告市场风险市场风险敞口报告金融资产估值报告报告压力测试报告操作风险3K检查报告KRI监控指标报告操作风险事件跟踪和工作计划其它风险集中度风险报告（单个风险暴露或风险暴露组合）银行账户利率风险报告流动性风险报告各涨类近风照险讲报丝式告笛内象容形共佣性热和瞧特泛性风险报告背景及目标概述外部环境及内部经营情况概览全行风险状况、风险构成分析风险迁徙状况、变化趋势以及风险预测针对风险状况的应对方案和应急方案风照险例报却告响共定性辱结简构各武类估风促险但报迹告险所堤覆姿盖暮的吉内闹容信用风险客户评级报告债项评级报告风险暴露分类报告组合管理报告风险缓释报告压力测试报告信贷资产迁徙报告市场风险BASELII标准方法VAR压力测试操作风险RCSAKRI损失数据操作风险VAR流动性风险流动性比率缺口分析融资能力目左录C糖o王m爬p孕a啦n貌y拳L丙o慰g肥o附跪录峰：K标R碧I示掏例内厦部微风温险局报姑告阔项拌目趣实咽施麦计丛划内效部益风体险泻报泰告业平眼台诸内芳容眉分艺解内是部爆风晓险胡报愤告女框够架歉、蓄报皮告还路简径辨及毕报脖告悲内辟容内庄部开风浮险案报烦告涉建伯设驾的大背乌景塌及样目闲标*信对用利风狂险签报阵告森内踏容利介着绍信疮用葡风嗽险摧报重告盒体势系朵框锅架客户评级报告债项评级报告风险暴露分类报告组合管理报告风险缓释报告压力测试报告信贷资产迁徙报告业务角度客户行业币种期限缓释工具贷款周期机构区域报告角度客户类型：主权、金融机构、一般公司、零售等客户规模：大、中小型一般性行业限制类行业重点扶持行业发展瓶颈行业绿色行业贷款投向行业人民币美元港币日元

……我行分支机构

业务部门公司注册地

贷款投向地

3M以内，6M，1Y1~3Y3Y~5Y5Y~10Y10Y以上合格抵押品：金融质押品、应收账款、房地产等

保证：单一保证、联保等信用衍生工具、净额结算贷前：申请、评审、审核，签订合同贷中：提款计划、还款计划贷后：正常还款、提前还款、逾期、欠息、垫款、不良、保全、清收、核销信患用野风筝险婚报款告-信订用霸风豪险K载P允I概传览信跪用孕风巩险孙报锄告-信慕用予风诸险K爆P州I预鸟警烫及追分贯析K零P存I预橡警债指该标闯分痛类-暗-后-毕-盈-茅-艺-表-亩-术-召-该-施-撇-鸽-蚁-睁-愁-已-抽-场-顷-统-绩-合-垃-拥-贪-迎-睬-伯-投-欠-叉-不鲁良魄资份产特率不去良伞贷文款窗率单粥一没集锈团遣客神户例授撑信宾集唤中蚂度全挎部势关粮联劝度拨邪备速覆姿盖异率授似信乓集芹中腔度单岭一客客类户胳关扭联息度集略团它客态户冰关廉联累度信赛用测风跪险催报昏告-多标角抬度境风旧险K夹P寺I指哈标孙分娃析信异用寄风透险倘报蜓告-客箩户猎评访级属结悠构差分们析信袍用声风猛险谈报恢告-客应户吉评互级茄迁区徙凭分兔析AAAAAABBBBBBCCCDAAA98.18.330.680.060.12000AA0.796.567.790.640.060.140.020A0.092.2791.055.520.740.260.010.06BBB0.020.335.9587.935.361.170.120.18BB0.030.140.677.7380.538.841.001.06B00.110.240.436.4883.464.075.2CCC0.2200.221.32.3811.2454.8619.79客幻玉户足评善级事迁严徙预矩驴阵尾查鹅看本（肚迁舟徙舒结康果昏分扯析说）信流用移风卡险莲报像告-客饰户蹲评矩级扁违柔约贱概夺率绩分暮析年份123456789101112131415AAA0.000.000.090.180.280.410.480.590.630.670.670.670.670.730.79AA0.010.050.090.190.290.400.520.620.710.810.910.991.091.171.21A0.060.160.290.450.780.860.991.021.151.561.892.262.352.572.61BBB0.230.340.450.791.051.352.342.893.524.075.356.226.487.107.86BB1.002.934.567.899.3011.2314.5615.4416.1217.0217.8718.5118.9619.3319.43B4.5710.0614.7218.3921.0823.1924.9426.3327.1528.7429.0230.1531.2232。5733.26CCC25.5934.0639.0441.8644.5045.6246.6747.2548.8649.7650.5051.2651.8752.5052.50客栗户谊评盈级扇迁丧徙瞧矩衬阵仍查赚看为（磨按性按家年花份洁查无看法到搬违汪约彻概披率俘）信晴用志风速险抚报饰告-信浪用夫风校险予敞狡口琴分刺析资请产程健类全佩性教等狠级床基峡准晴敞螺口牺构丝式成迟比们率往统滩计搅分准析各艺业秀务嗓部沸门精别忘敞男口滋构闹成敏比土率怪统惠计傻分讨析各鼓业萄务煌单名位透及茂分包析奋维弹度最别味敞读口颠比筹重涂推朽算品及沉报执告扁。信秤用壁风气险规报谋告-风君险朱压永力瘦测萄试信拾用兽风挑险弯报爆告-风威险盟压头力息测邀试信迎用先风罩险群报雕告-风捕险离压奥力恒测润试信跪用叛风素险危报健告-风恋险茄分奇析别报掌告骄形白成市痕场谊风帜险塞报蕉告摘内勺容致介送绍市拣场放风错险询报桐告颠特言性色内蛋容M暂a管r绩k篮e葵t专R拳i题s吼k说羊明市哥场烘风追险棋是白指牲因艇市瓣场科价朱格皮（下利运率素、僚汇芬率酿、拦股寒票呢价雨格抹和鲁商驾品剧价柜格描）莲的村不案利两变课动购而丢使蹲银灭行语表盒内磨和口表唤外翁业逮务垃发饮生慢损吩失捷的乱风姿险好。主拆要酸暴舍露谈于剩银歌行为的知交同易摔对剑象悦资隔产罢、扯表恶内/表住外蔽衍喇生派产佛品掌、航外弦汇瓣资宴产归。市暴场升计龙量渣方泻法狸有V巷a逢R流(堤V杜a槽l芳u限e考a僵t业R姐i沾s巩k优)、河标话准正方衣法理、存压妇力亡测沙试稼方杏法伙等研。露一颗般武情塔况箭下V絮a拳R作漏为汁主贯要恋指榜标匙。标蛋准抵方平法双不着反尺映罩市林场优变简动算性洞，香因规此缠内观部邀报桶告欠存墨在奸着察限烟制材。现窗阶凉段宿处挠于赚经其济宿危膀机厅，蜂必惩须页进西行割压浅力疫测券试坛。主恶要墙报架告肌指胳标报晓告熄银塔行元的势市显场印风寻险肺概瘦况跟及版风露险士。去为拥制与定忆市家场刘风滨险母管修理株政糕策葛，络提沉供恳所筛需情的李基丹础葱资谊料秤。策报躲告求的救指洲标钱有董市荒场誉风谋险盖敞佳口左与折市山场读风皂险趟资建本炭等赴。指标说明敞口投资金额、市值、损益等交易资产的B/S及损益信息报告市场VaR内部模型计量的市场风险资本有ParametricVaR,HistoricalVaR,MonteCarloSimulationVaR方法论标准方法银监会提出的标准方法为基础计算的市场风险资本利率、股票价格、汇率、商品价格等风险要素别评价并合计一般风险、个别风险、期权风险压力测试虽然几乎不可能发生，但极端损失发生状况下，推算投资组合的损失金额，反映投资组合管理的方法论。市虫场弟风照险余报存告亦特摧性批内臣容市朽场贝风米险扔标此准马方甚法向对真市找场家变新化茄不曾敏拿感崇，扬所享以墙不刃适透合叫于开内蹈部栽报穗告拖。谢特蒸别亿是孤股射票汉风胖险惜与村中增国出股援票迅价描格借指惰数档变蒜动估相龟比摔较宏，炸存祖在炎着披标艺准仿方爪法弓风阳险侮加年权聋值唤相际对损过逼少长评辈价腊的兄倾府向维。M转a乒r车k旦e寇t糊V栋a符R模郑型决反逆映计市拐场诊变鸦化津，抱计镜量程风厅险标疲准撒方镜法追不艺考奏虑屑市赢场决变绍动伟，懂而咏使收用同一攀定拖的送风邮险摆加唉权按值标各准睬方寻法咐的监股驼价角风田险归计秘算齿方仆法彻随江金稀融罢市谜场吃，戒存拣在核过块低胃评掉价运风凑险真的锐倾桐向市抄场损风划险弄报盒告新特首性舍内山容对况于像外罩汇胀风阔险昨，田中疫国交货剑币沈汇伞率够变镰动稻性北相认比浮，略存听在灶标毒准时方忘法将的捏风椒险号加喷权勺值烦相丢对视过撇大蒙的拢倾裤向狮。M反a稿r雷k洗e夫t课V围a疾R模烦型周反花映里市宅场旨的漠变恢动歼而破计欣量斥风驻险等。标宏准焰方俩法欧与闪市欢场徐的诵变杯动并性印无卵关诵，革适挑用湾一撑定堡的厌风蛙险然加洞权刚值外蛋汇掉风腾险票计鸦量针方壶法澡随漂金骑融通市屑场驳，标存舟在国过妨低丸评筑价滋风镜险乒的补倾臣向市绸场中风守险当报狼告备特启性济内音容国杏际盒金凡融慰危欢机今的睁爆腿发荷，皱压形力腔测墙试舌的弊重谋要思性团逐结渐冷增牵加伤，合需知要塌适叼合怨银盛行贱投痕资稠组安合春的预压影力话测臭试录情斥景怎生筝成槽方纱法校论购。ValueatRiskStressTest定义正常市场状况下，给定的置信水平下，发生极端的损失可能金额例外但可发生的极端损失情景下的损失可能性

(ExceptionalbutPlausible)特征不是只靠历史经验。不假设特定的置信水平，假设通常目标置信水平以上的损失情景利用目的监管资本/内部资本评价及监控（限额管理）监管资本/内部资本的补充分析风险脆弱点，建立危机状况发生时的应急计划主要方法ParametricMethodHistoricalMethodMonteCarloSimulationMethod历史情景分析判断情景分析关注主题目标置信水平与持有期间返回测试满足压力测试情景需求，且适合于投资组合特征的压力情景定义计量得出的压力损失，如何利用到风险管理?历斩史眉收赤益顶率拉自统身埋或姿分捉布栗假径设V懂a鱼l渠u流e岭a该t娱R既i芬s派k特扁定替的勺置捧信泡水焦平政下歪，漆损泥失尊可杏能蹈金割额2007/01/022007/07/032008/01/072008/07/102碌0堡0移8年降下柔半饥年测，哀随敢市贫场林变停化岩增酸加翅，兆返缓回提测慰试钓失后败舅次技数专激泼增操此作步风己险岩报肿告踪蝶内五容牵介沾绍操思作腰风琴险妻报翠告雄特极性点内衫容O死p尼e喜r筋a加t棉i葬o润n残a垃l辅R浑i省s倍k说百明操疼作选风跨险指筑因颤不下适岸当诸或拍不吊正冶确别的爷内蚂部博流沈程段、谅人担员枕、覆系迫统嫌及聋外忆部痛事倾件嫁所顿引植起壮损愿失怠可宿能忠性愉。虽口金州融表商柱品兴交口易犹的京复徐杂础化锤，紫系辅统辩建乱立雹活尊跃拐，痰管金理引操杯作庆风饥险什的暂重切要互性回增阶大闹。裕特让别但是淋新热协缘瑞议算第余一打支希柱耻包鹿括汇了测最取低苏监耻管芳资绳本肠计员量匠对申象禽风展险亿范抓围询。主州要粘报仙告吊指宋标报霜告银睛行的操森作揪风壶险概晃况遭及会风昨险净，较提岁供危为皇操剥作响风宏险嫌管仪理籍政旗策筐建判立烈所播需谢的州基愈础折资想料泳。向报衡告伙指沾标低有R强C者S抛A失,故K锅R帖I誓,损昌失器数熊据萝、贪操间作寺风萄险澡资万本溉。指标说明RCSARisk&ControlSelfAssessment根据业务负责人的判断为基础，评价操作风险事件的发生可能性，并利用于监控KRIKeyRiskIndicator选择表示操作风险事件的原因与结果的指标，进行监控，事先预防风险的发生活动损失数据收集操作风险有关事件数据，进行监控，计量风险，并利用于管理OperationalVaR操作风险资本新资本协议提出基础指标法、标准方法及高级计量方法操淘作纷风碍险适报妻告饭特府性丙内类容操作风险RCSA是根据业务负责人的判断为基础，识别银行所暴露的所有操作风险因素，为建立对策的内部控制流程。<银行操作风险矩阵案例>频率2345123451234影响高低低高容忍限额风险管理战略类型矩阵影响频率低高低高回避(高频率/影响大)减少(高频率/低危险)转移(低频率/影响大)维持风险承担限额战略设置移动路径操元作朽风脚险协报垮告正特劫性手内铅容选择操作风险原因结果的指标，进行监控，事先预防的业务阶段。RI评价选择KRI评价关键风险KRIRI评价基准适当性:与识别的风险的相关关系紧密计量可能性:可收集计量有关数据包括性：同样的类型风险指标，适用到单个分行/银行整体。对不能满足评价基准的RI，从RI管理对象（计量/报告）当中删除确定KRI

:

反映评价结果，确定KRI目录KRI管理信息定义

KRI类型定义收集方法

:手动输入/自动化数据管理报告对象/数据

输入部门/负责人等阶段

关键风险RI关键风险RI适当性/包括性计量可能性分析图像确定KRIKRI管理信息定义KRI限额设置及管理各KRI数据收集KRI限额设置方法定义各KRI限额设置定期计量结果，KRI限额正确性验证后调整第一限额第二限额KRI值操怨作毛风秀险名报扁告知特推性杠内踢容流肥动皆性哈风巷险诵报靠告螺内卵容商介麦绍流距动梦性既风葵险投报纪告振特忘性虎内碰容L洲i据q非u捷i鞠d蝇i留t筒y蛙R慨i希s挎k说吨明流灭动串性母风诉险与指洪商爹业腰银症行或虽尝然纹有柳清箩偿大能棋力煤，晚但汇无炊法龄及封时折获贺得污充态足丈资苹金游或骨无脉法杯以质合版理召成侍本脊及重时病获丹得影充仿足绑资你金握以欧应耍对胞资伐产源增倾长蚀或修支僵付布到准期瓦债给务奶的害风逆险译。流早动练性侵风幅险兼一闯般流是孩“享随新之熄发悠生住的灵风加险如“选，济流糠动圾性致问事题躲的殊发具生材意控味许着旺其截他馅主婶要弟指姥标座出富现应问劳题即咽一屿旦豪发舱生湖流忌动侍性葬风书险赵，行只叹要降确厘保谊流池动拌性出之唐方融法惹有导限垒制勤。借因季此况，自发敏生坟深莲刻污的望流铃动掀性牙风追险叼之装前潮，费要贱掌耀握秩其其原苍因久。因春此想，逢监养控糊及巧报喝告仗基瓶本语流倒动它性昼管考理愈指保标代与奏影句响阻银舍行戏流估动会性遭的彩内号外雷部介参那数并。主惰要搬报障告原指术标流盛动吵性拳风枪险纪指葡商希业奔银施行非虽势然词有谜清蕉偿睡能腊力队，路但君无换法就及杨时敢获凳得璃充亚足桌资悄金弊或令无贪法悟以证合勿理锦成恒本那及亲时匙获稀得帽充末足肆资岩金述以水应汇对肿资饺产悬增扰长隔或燃支村付夏到点期怎债辅务限的目风并险铁。指标说明流动性比率各期间流动性现金流入与支出指比率市场流动性在正常/压力状况下，流动所持有的资产的期间或1天内可流动金额应急警报指标影响流动性风险的银行内/外部指标案例:流动性比率、新存款中到期3个月未满比率，同行业借贷利率变动率、汇率、银行信用等级BIS比率等流瘦动谢性胸风解险熟报尖告坏特蒙性决内哨容流愈动竭性杆风芒险站管锯理辅部有门甩应件管眯理妹流且动修性打早松期振警锐报刺体倒系拌，析特粘别塑的衡事收宜窗应控及旦时午报帐告祸给骨高芦管旧层麦。糖流鹿动恰性袋危鲜机收状蓝况旱判割断团基恶准辰案侧例窃如剂下暖：分类危机状况判断项目注意阶段恶化阶段危机阶段人民币人民币流动性比率限额

(80%基准)低于1回连续2次未达到或75%以下连续未达到3回或70%以下Interbankloanrate变动率±20%超过超过±30%超过±40%新存款中到期3个月内的比率60%超过超过65%超过70%月平均短期资金不足规模△3%超过超过△4%超过△5%信用等级下降1个等级下降2个等级下降3等级BIS比率9.0%以下8.5%以下8.0%以下外汇流动性比率低于88%低于85%低于80%MaturityMismatch比率(7日以内)低于1%低于0%低于-5%MaturityMismatch比率(1个月以内)低于-8%低于-10%低于-15%中长期融资比率低于90%低于80%低于70%Rolloverrate低于80%低于60%低于40%Spread上升20bp以上上升50%以上上升100bp以上RMB/USD汇率变动率超过10%超过20%30%超过国家与银行信用等级前景不乐观或分类到下降调整对象信用等级的下降信用等级下降1回以上，今后还有下降的可能风表险善报春告盛平疯台询功剃能蜜架辩构篇介源绍内搅部嗓风圾险陷报挡告拢系凭统迎功佛能里体抢系徐结贪构基础数据供应风险信息展现/风险报告风险发现信用评级资产负债信贷管理不良资产管理其他风险偏好设定风险内容分类报告模板设定风险数据处理流程设定报告路径设定风险跟踪机制设定风险监测风险分析风险预测报告生成风滥险旬集矿市祸的末建蒜立完与树数洞据茅体薯系风险组合分析风险战略仿真风险边界监控经济资本配置损益分析贷款定价客户关系优化计划与控制经营决策在线报告基础数据库（完备数据库）风险识别与量化分析数据缓冲区数据析取财务性数据引擎政策、法律、法规数据库国内外银行业数据库企业数据库描述性数据引擎数据过滤数据定制数据关系数据加载数据缓冲区数据缓冲区数据缓冲区数据缓冲区数据缓冲区数据缓冲区数据缓冲区数据缓冲区负债业务项目开发信用评级项目评审信贷管理投资业务不良资产管理金融创新其他业务预期损失与非预期损失信用风险边界市场风险边界投资风险边界法律风险边界利率风险边界资产负债匹配损益风险边界

RAROC与经济资本配置客户筛选标准项目遴选标准行业经营同比指标体系同比数据采集数据整理数据分析目挥录C拢o荣m仍p月a签n垂y虽L查o达g岁o附图录赌：K歼R缠I示敏例内焰部诵风吗险柿报凉告施项绞目座实中施京计叮划内桶部号风民险龟报黄告骑平辈台绢内锐容昨分亏解内的部浊风忘险贪报锤告幅框训架根、迅报龙告后路寄径揪及那报黎告会内蕉容内戴部徒风引险泛报半告叛建造设缺的络背贯景右及灵目粗标*三、隐项眼目达计怜划丈与挺项诞目刊团竟队分期实施第一阶段：基础全行风险报告体系基础平台，将已有的报告、急迫需要的风险报告IT化，流程化实现内部风险报告的常态化和规范化。第二阶段：扩充报告内容，覆盖全行各类风险，实现报告管理的集中化、全面化，并引入风险解决方案库，更好地帮助管理者进行风险分析和决策。里程碑开始时间结束时间项目需求调研2010-5-42010-8-4系统设计2010-7-12010-8-15系统开发2010-8-162010-11-15报告定义及流程配置2010-9-152010-11-20系统测试2010-11-162010-12-15系统培训2010-12-162010-12-20部署上线2010-12-212010-12-31第饮一未期侍计郊划*项寒目洋质域量语保钉障在蹄项隙目甲进牢行镜过趟程派中转，浩质惹量桃管倘理起专帅员甩与扭测渴试移专帅员此将犯针剩对卧项如目秆业窜务鉴和阀系铺统探功笼能吨进潜行武测石试茎案骑例吨的眼编虑写偿，饺在钉系栽统盈开牲发叛完食毕搭后过，喊引苹入售白洪盒授测血试狭、罪黑裳盒灰测占试广和U铲A特T测久试域，功保灶证其项首目阻的四质部量应。项筐目千风超险谢管逃理搏保庙障*讨江论露与膀交内流5坊55横55殖52降.洞2飘.去1释R旱W训A系堪统殖信燥息献处量理反流桶程RDMFDM数科据黎源焦涵淡盖友我循行席新遮、缸旧染线2央0余悠个怠系保统滥，篮信诊息谅覆密盖沫我率行轨客乌户煮、舌交灵易呢、课会衰计甚、窄缓纹释糖等字各衫类刮信拿息通电过洗数虎据冒下斜传旺平桃台绢完欠成壶每暮日匙增燥量弦数煌据枯的您采弄集卷和押累锦计思，腔完麦成方持份续枣的展数腔据邪存平储恳和崖整漂合实裙现旱风秀险逗数鹊据辆集鞠市知的堂搭届建爪，殿为遣数签据牢加南工秃和炼内授部湖管创理袄分全析斯提凝供砖强伯大卡信添息石支索持5休62净.薯2丽.娱2膛R器W滑A系茫统土投类产换可验支浪持K巧R闸I指念标剧分久析5剂6数葱据揪整黄合爆与数螺据务集锅市风胜险金计尝量监辰管示资述本经搭济火资活本朱及可风其险绩舍理贷病款蛋集饿中继度拨促备悔覆毅盖竖率评昼级亏迁粮移弄率L厌T减V风停险择监阳控帖指听标…胳…挖.液.C唐R蹦M合赶格凡性C记R盯M效病率P冤DL匀G庙DE陵A肯DM…哀…R伸W惕AE郊L监蔬管或资丘本道占德用…闲.煤.E民CR娃A妨R班O驻CE企V诊A…杂.系船统汽功搁能K炎R捞I实膀现佳方榜式R估W汇A一拖期出（坊含蚂第爷一野阶瓶段办、参第歌二健阶琴段简）二圾期邀及犬远谷期一蝴期历：侍风婶险修集陆市+撒E琴X换C兼E信L；二室期买：O戏L盘A邀P丹/报撕表务工顾具与齐财概务淹整裁合增咱加镇专牢用锹软小件5毫75匪72拢.放2顿.倚3一欣期K悟R吴I指邀标R宴W状A指蔑标落类—R阵W裤A占腾比费（馋单啊因怖素屋）分率析乳我胃行唱不沸同煎资犹产亿、满行换业令、剂机果构数的砍资跨产踢风恩险个分捕布牵情糊况遭，降为解授籍信愤投泰向渴选炮择猜提张供醋量溪化蚁支派持1骡.旷R覆W系A指丙标饺类2鱼.风狗险削因驶素换指抹标疮类3铜.风挥险武缓傲释鼓指派标丈类4哑.会龙计类指亩标械对哲比按类指商标蓄名党称指幼标折意傍义5速85缓8R蹦W盛A指却标秋类—测—R呢W豪A占猪比笋（天多枪因耗素恢）分享析盐我未行店不历同肥评淡级脏区幅间挎，智不习同昌产障品金的医组嘱合陡风博险回情趣况示昌例2飘.眉2挽.挖3一败期K盟R时I指陡标1熟.匙R须W乱A指样标斤类2撒.风转险亲因增素拦指租标鉴类3招.风抬险滩缓泛释弹指篮标旺类4辞.会淘计涛指元标表对费比解类指刚标匠名灶称指括标座意茄义5咸95臣9R跟W耀A指斩标粗类—柏—风字险亮迁固徙稀率分廉析寸不宴同熊时荡间另点绘，届既额定僵的P辞D区卧间R驼W遇A占撑比彼迁缓徙误情墨况课，闭跟乖踪把风挖险师资匪产懒质门量复的劳变数化2剧.甲2爆.副3一系期K华R隐I指性标示位例1趟.卸R战W蒸A指断标闻类2术.风鱼险培因殊素稀指席标忽类3症.风扎险惕缓瓣释询指夹标威类4本.会齿计拜指殃标禾对子比擦类指缝标让名虫称指悦标电意飞义6伪0分禁析盐我毅行倍不长同络资翅产想、欲行匹业朝、喝机泉构旬的申资惰本煌占炸用俗，喷为棍资免本该分谱配均和庭产民品订定孔价潮提切供辰量奶化雷工均具R涂W搅A指界标啊类—纳—资春本赴占姨用匠比6纹02葬.泡2趁.苦3一盒期K暗R忧I指运标1弱.芽R暑W槽A指丙标跑类2闻.风柏险恐因届素袜指狸标茎类3霸.风赶险剩缓视释堂指怠标既类4凑.会保计慨指羞标酸对爆比担类指岭标锻名货称指音标未意哲义6侵1风番险塌因貌素盲指薪标债类—傅—P务D分晚析跃我葛行哨不莲同差产地品瓜的踪蝶组口合肺风毯险前情蹲况6兴12腿.欲2杰.余3一锣期K捧R禽I指菊标样董例1肾.酬R逗W分A指种标策类2算.风衔险辣因斥素僚指验标锣类3勾.风疾险掀缓怀释漂指乐标酬类4狼.会拒计谣指价标崖对璃比粥类指达标慢名敢称指喘标象意哥义6款2风女险城因匙素叔指灾标惹类—基—平姓均L印G默D分歪析法（亭按助机骂构育、宣资蓬产彩）分冲析松我娘行茄不厦同匪机展构旨、羊不钉同异资悼产蜻组叼合情的如违匹约制损灯失巷率柔程孤度希。6夫22云.较2拆.惯3一稿期K枝R京I指扎标1薄.陆R侍W公A指悔标鸭类2洗.风先险乞因因素模指栋标遭类3射.风宗险秤缓耗释堤指志标内类4斩.会危计缴指努标眉对盘比泛类指