2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理高分通关题型题库附解析答案

单选题（共50题）

1、（）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是

在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多

随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。

A.二项分布

B.泊松分布

C.均匀分布

D.正态分布

【答案】D

2、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）0

A.主动超限

B.被动超限

C.实质超限

D.非实质超限

【答案】C

3、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量当前市场数据的收集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

【答案】C

4、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系

B.完善激励约束机制

C.完善的公司治理

D.以上都正确

【答案】A

5、测量银行流动性状况的指标不包括（）o

A.现金头寸指标

B.大额负债依赖度

C.易变负债与总资产的比率

D.盈利性比率

【答案】D

6、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A.流动性比率/指标法

B.自我评估法

C.关键风险指标法

D.因果分析模型

【答案】A

7、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，

说法错误的是（）o

A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是

否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供

依据

B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的

激励机制

C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合

效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及

时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理

D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、

资本配置和绩效考核等

【答案】B

8、（2018年真题）战略风险的来源不包括（）。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.商业银行经营目标不能按时实现

C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

D.为实现战略目标所需要的资源匮乏

【答案】B

9、不属于商业银行风险管理职能的是（）。

A.风险监控

B.模型创建

C.降低风险

D.技术支持

【答案】C

10、A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预

付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该

公司2010年速动比率为（）。

A.1.25

B.1.15

C.1

D.0.9

【答案】C

11、商业银行所采用的信息系统（）极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性

【答案】B

12、表外流动性是商业银行通过（）等金融工具获得资金的能力。

A.存款

B.股票

C.债券

D.期权

【答案】D

13、（）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽

合同等主合同。

A.抵押

B.保证

c留置

D.质押

【答案】C

14、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财

务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行

担保（）o

A.减少负债的损失

B.确保贷款的资金安全

C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失

D.以抵押品的价值来补偿经济资本

【答案】C

15、()于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指

引》。

A.中国证监会

B.中国银监会

C.中国人民银行

D.中国保监会

【答案】B

16、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严

重受损，从而增加流动性风险，这是描述()和流动性风险的关系。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

【答案】B

17、交易账簿中的项目通常按（）计价。

A.名义价值

B.市场价格

C.历史成本

D.公允价值

【答案】B

18、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍

标准差范围内的概率为（）。

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

【答案】A

19、商业银行的零售存款是（）。

A.来源集中，流动性风险低

B.比较稳定的负债，流动性风险低

C.来源分散，流动性风险高

D.不稳定的负债，流动性风险高

【答案】B

20、安全带应（），注意防止（）。

A.高挂低用摆动碰撞

B.高挂低用串联使用

C.高挂高用摆动使用

D.低挂低用摆动碰撞

【答案】A

21、（2018年真题）按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的

规定，私人银行业务应属于（）业务条线。

A.资产管理

B.公司金融

C.代理服务

D.零售银行

【答案】D

22、经县级以上人民政府依法批准，符合以划拨方式取得的建设用

地有（）o

A.某市文化局办公用地

B.住宅小区用地及配套绿地

C.城市污水处理场用地

D.军事用地

E.油（气、水）井场及作业配套设施用地

【答案】A

23、在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是（）。

A.合并报表为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据

B.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股

东服务

C.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的

法律主体，而不是针对经济主体

D.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能

力，因而能够满足债权人的分析要求

【答案】C

24、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头

寸指标等于（?）0

A.现金头寸+总资产

B.（现金头寸+应收存款）+总资产

C.现金头寸+总负债

D.（现金头寸+应收存款）+总负债

【答案】B

25、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业

不得进行批量转让的资产是（）。

A.抵债资产

B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

C.个人贷款

D.已核销的账销案存资产

【答案】C

26、以下不属于利率风险的是（）o

A.重新定价风险

B.利率结构性风险

C.期权性风险

D.基准风险

【答案】B

27、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。

A.审贷分离原则

B.统一考虑原则

C.公平对待原则

D.展期重审原则

【答案】C

28、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力P〈500Pa为（）。

A.低压系统

B.中压系统

c.高压系统

D.超高压系统

【答案】A

29、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源

【答案】C

30、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。

A.在项目内部，属于项目管理不当

B.作业队长不熟悉工艺要求造成的

C.项目外部的影响因素

D.供货商供货质量发生差异

【答案】A

31、（2018年真题）下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法

中，错误的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性的管理

B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估

C.有助于商业银行对盈利可能性的管理

D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整

已经实现的盈利

【答案】D

32、（2018年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作

风险具有（）。

A.特殊性、非营利性

B.普遍性、非营利性

C.特殊性、营利性

D.普遍性、营利性

【答案】B

33、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见

下表），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。

A.28

B.15

C.36

D.4

【答案】C

34、下列风险属于按风险诱发原因分类的是0。

A.政治风险和社会风险

B.系统性风险和非系统性风险

C.信用风险和市场风险

D.纯粹风险和投机风险

【答案】C

35、在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理

O

A.必须

B.不需要

C.可以用也可以不用

D.以上都不对

【答案】A

36、中标后、开工前项目部首先要做的是（）

A.工程质量目标的实现

B.编制实施的施工组织设计

C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现

D.确定质量目标

【答案】B

37、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690,英镑多头560,美

元空头470,港元空头380,则净总敞口头寸为（）。

A.2100

B.1250

C.850

D.400

【答案】D

38、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000

万元，则净稳定资金比例为（）o

A.166.67%

B.118.33%

C.113.95%

D.126.56%

【答案】A

39、下列属于战略风险识别微观层面上的是（?）。

A.建立企业级风险管理信息系统

B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险

C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则

D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

【答案】C

40、一般传统搭法的多立杆式脚手架其使用均布荷载不得超过（）

N/mo

A.2448

B.2548

C.2648

D.2148

【答案】c

41、兆欧表按被试对象额定电压大小选用，1000V至3000V,宜采用

（）及以上兆欧表。

A.2500V12000MQ

B.2000V10000MQ

C.2000V12000MQ

D.2500V10000MQ

【答案】D

42、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（）o

A.维持现有的红利水平

B.零容忍度类指标

C.收益类指标

D.资本类指标

【答案】A

43、根据巴塞尔协议II,法律风险是一种特殊类型的（），它包

括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者

惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.战略风险

【答案】B

44、（2019年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、

前十大国别敞口等可设置（）。

A.国别风险限额

B.分散度限额

C.集中度限额

D.地区限额

【答案】C

45、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控

制方法属于（）。

A.行政方法

B.经济方法

C.管理技术方法

D.其他方法

【答案】B

46、A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的

情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合（）。

A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元

B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元

C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元

D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元

【答案】D

47、（2020年真题）对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模

型遇到的最大难题是（）。

A.计量模型假设条件太多，与实践不符

B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握

C.计算机系统无法支持复杂的模型运算

D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】D

48、（）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流

程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重

大损失事件。

A.情景分析

B.压力测试

C.融资渠道管理

D.应急计划

【答案】B

49、某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000

万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，

出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企

业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是()。

A.将该笔贷款期限延长半年

B.给予企业10%的利率优惠

C.允许企业贷款到期后一次性还本付息

D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

【答案】D

50、巴塞尔协议III中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况

下普通商业银行的普通股充足率应达到⑶,总资本充足率不得低于

(?)o

A.7%；10.5%

B.8%；12.5%

C.7%；12.5%

D.8%；10.5%

【答案】A

多选题(共20题)

1、商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需

要关注和了解的内容包括()。

A.客户的类型

B.基本经营情况

C.企业员工的数量

D.信用状况

E.企业的资产规模

【答案】ABD

2、以下关于期货的说法，正确的有()。

A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约

B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

C.利率期货可以用来规避汇率风险

D.股票指数期货涉及股票本身的交割

E.期货交易具有规避市场风险的功能

【答案】AB

3、权利质押的范围包括()o

A.汇票

B.支票

C.本票

D.债券

E.存款单

【答案】ABCD

4、信访调查是信访事项的办理机关在信访事项（），为了查明信访

事项所涉及的基本事实，进行的一系列活动。

A.登记后，受理决定前

B.受理后，办理决定前

C.办理后，作出决定前

D.受理后，办理决定后

【答案】B

5、国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（）。

A.传统方法

B.评级方法

C.信用评分方法

D.统计模型

E.黑色预警法

【答案】ABCD

6、按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有（）。

A.银行认定，除非采取变现抵押品等追索措施，债务人可能无法全

额偿还对商业银行的务

B.在发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款

或已计提一定比例的贷款损失准备

C.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失

D.银行对债务人任何一笔贷款停止计息

E.债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期超过90天

【答案】ABCD

7、2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心

与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期1。年、总额

约3亿元的合同。下列关于此合同的说明，正确的有（）。

A.此举是风险缓释的有效手段

B.深圳发展银行此举意在转移操作风险

C.此举有助于银行将重点放到核心业务上

D.此举使得外包服务的最终责任成为高阳数据中心

E.此外包业务本身也可能存在风险

【答案】ABC

8、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它的作用在于（）。

A.防范市场风险

B.控制汇率风险

C.规避市场风险

D.满足客户对不同货币的需求

E.用来调整持有不同外汇头寸的比例

【答案】D

9、战略风险管理的作用包括（）。

A.能够最大限度地避免经济损失

B.能够确保产品和服务的溢价水平

C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

D.能够持久.有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互

作用

【答案】AC

10、银监会提出的良好银行监管标准主要包括（）。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必

要的限制

D.提高我国银行业风险管理水平

E.高效、节约地使用一切监管资源

【答案】ABC

11、下列属于柜面业务操作风险控制措施的有（）。

A.牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗

放管理

B.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位

操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

C.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自

动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息

D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作

技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识

E.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，

改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促

作用

【答案】BCD

12、从贷款的会计核算方式，可分为（）。

A.存量贷款证券化

B.增量贷款证券化

C.表内贷款证券化

D.表外贷款证券化

E.资产支持证券

【答案】CD

13、关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。

A.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方

法

C.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了

风险转移的方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常

有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法

E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，对某项业务配置非常

有限的资本限制其给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风

险补偿的方法

【答案】BD

14、风险监管的主要内容包括()。

A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立