博迪投资学第10版第5章

博迪投资学第10版第5章Tag内容描述：<p>1、第五章12、投资股票的预期收益是18000，而无风险的短期国库券的预期收益是5000，所以，预期的风险溢价将会是130000第六章：风险厌恶和资本配置风险资产14、aE(rC) = 8% = 5% + y(11% 5%) bsC = ysP = 0.50 15% = 7.5%c第一个客户更厌恶风险，所能容忍的标准差更小。第七章：优化风险投资组合1、正确的选择是c。直观地讲，我们注意到因为所有的股票都有相同的期望回报率和标准差,所以我们选择股票的风险最低。股票A是在这股票中关联性最低的。更正式地讲，我们注意到，当所有的股票拥有同样的预期回报率,对任一风险厌恶投资者的最优资产组。</p><p>2、第一章 投资环境 1 2 实物资产与金融资产 实物资产取决于该社会经济的生产能力 为经济创造净利润 如土地 建筑物 机器以及可用于生产产品和提供服务的知识 金融资产对实物资产的索取权 1 3 金融资产 三类 固定收益型或债务型证券普通股或权益型证券衍生证券 1 4 固定收益型证券 承诺支付固定的收益流 或按某一特定的公式计算的现金流 货币市场上的债务型证券 期限短 流动性强且风险小货币市场上的固定。</p><p>3、CHAPTER 10: ARBITRAGE PRICING THEORY AND MULTIFACTOR MODELS OF RISK AND RETURN PROBLEM SETS 1. The revised estimate of the expected rate of return on the stock would be the old estimate plus the su。</p><p>4、ISBN 9780073530703 Author Bodie Kane Marcus Title Investments 9e Front endsheets Color 4c Pages 2 3 Less managing More teaching Greater learning STUDENTS GET Easy online access to homework tests and。</p><p>5、Chapter 10 - Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return 10-1 Copyright 2014 McGraw-Hill Education. All rights reserved. No reproduction or distribution without the prior writte。</p><p>6、投资学 (第七版),滋维.博迪 亚历克斯. 凯恩 艾伦.J .马库斯,第七篇：投资组合管理应用,第二十四章：传统的绩效评估 第二十五章：国际投资分散化 第二十六章：投资政策和CFA机构投资框架,第26章：投资政策和CFA机构投资框架,26.1 投资管理过程 26.2 投资约束 26.3 资产配置 26.4 管理个人投资者的投资组合 26.5 养老金计划 26.6 长期投资,4,要点：,投资管理过程 投资的目标和约束 个人与机构投资者 税金,将不同家庭的“雄心”与境况状况转变为合适的投资决策是一项艰巨的任务。 税级、年龄、风险承受能力、财富、工作前景以及不确定性，不。</p><p>7、Chapter 19 - Financial Statement Analysis 19-1 Copyright 2014 McGraw-Hill Education. All rights reserved. No reproduction or distribution without the prior written consent of McGraw-Hill Education. CH。</p><p>8、凯程考研辅导班，中国最强的考研辅导机构，http:/www.kaichengschool.com 考研就找凯程考研，学生满意，家长放心，社会认可！【金融经典教材解读】投资学(原书第9版)博迪等编教材介绍：投资学是由三名美国知名学府的著名金融学教授撰写的优秀著作，是美国最好的商学院和管理学院的首选教材，在世界各国都有很大的影响，被广泛使用。自1999年投资学第4版以及2002年的第5版翻译引进中国以后，在国内的大学里，本书同样得到热烈反响和广泛运用。此为本书的第9版，作者在前8版的基础上根据近年来金融市场、投资环境的变化和投资理论的最新进展。</p><p>9、1,第5章 投资组合,投资组合的收益与风险 可行集、有效集和最优证券组合,2,两种证券组合的收益和预期收益率,两种证券SA、SB，投资者将资金按照WA、WB的比例构建证券组合，则该证券组合的收益率RP可以表示为： RP = WARA+WBRB WA+WB=1，WA、WB可正、可负,3,例题5-1,投资者投资于预期收益率分别为31.56%和18.26%的平安银行和宝钢股份两种股票。问：如将自有资。</p><p>10、精选文档 习题集 一、判断题（40题）： 1.股市的运行和发展植根于宏观经济环境，同时股市的活动又会对宏观经济产生影响。因此，股市运行与宏观经济运行应当基本一致。（） 2宏观经济运行是一个动态的过程。在这一过程中，一些经济变量会以周期性的方式变动。（） 3经济周期的平均长度为 40 个月的周期，一般被称为中周期。（） 4经济周期的长度为 50年左右的循环，被称为“康德拉耶夫”周期。（） 5银行提供。</p><p>11、一、 判断题1. 资本市场线是可达到的最好的市场配置线。2. 资本资产定价模型假设投资者是有相同预期的。3. 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的非系统风险提供风险补偿。4. 资本资产定价模型在市场非有效的情况下也是成立的。5. 市场均衡条件下，最优风险资产组合的构成与投资者的风险收益偏好相关。6. 分离定理是先确定最优风险资产组合，再在最优风险资产组合和无风。</p><p>12、习题集 一 判断题 40题 1 股市的运行和发展植根于宏观经济环境 同时股市的活动又会对宏观经济产生影响 因此 股市运行与宏观经济运行应当基本一致 2 宏观经济运行是一个动态的过程 在这一过程中 一些经济变量会以周期。</p>