的时间序列分析

的时间序列分析Tag内容描述：<p>1、关于我国财政收入的时间序列分析 摘要：本文以 1978 年至 2013 年我国的财政收入为原始数据，运 用 EViews 软件，在时间序列分析的基础上，对数据进行平稳化、零 均值化处理，建立了 ARIMA 模型，并对 2014 年我国的财政收入进 行预测，对未来的经济发展趋势做出综合评估。 关键词：财政收入、时间序列分析、ARIMA 模型 1、引言 财政收入指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现 国家职能的财力保证。主要包括：（1）各项税收，如国内增值税、 国内消费税、进口货物增值税和消费税、出口货物退增值税和消费 税、营业税、企业所得。</p><p>2、毕业论文外文翻译Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Economic Growth in China: A Time Series AnalysisSumei Tang, E. A. Selvanathan and S. Selvanathan1. IntroductionDespite a large amount of literature on the subject, the role of FDI in economic growth remains highly controversial. The proponents of FDI argue that it helps promote economic growth through technology diffusion and human capital development. This is particularly the case when MNEs in a host economy have vertical in。</p><p>3、第十三章 SPSS的时间序列分析 *1 13.1 时间序列分析概述 v13.1.1时间序列的相关概念 通常研究时间序列问题时会涉及到以下记号和概 念： 1.指标集T 指标集T可直观理解为时间t的取值范围。 2.采样间隔t 采样间隔t可直观理解为时间序列中相邻两个数 的时间间隔。 Date2 3.平稳随机过程和平稳时间序列 平稳随机过程定义如下：如果对 t1，t2，tn，hT 和任意整数n，都使（yt1，yt2，ytn）与（yt1+h，yt2+h， ，ytn+h）同分布，则概率空间（W，F，P）上随机过程y （t），tT称为平稳过程。具有时间上的平稳不变性。 实践当中是非常困难甚至是不可。</p><p>4、第四章 向量自回归过程的时间序列分析1 向量自回归模型有时我们需要考虑多个时间序列过程的组合。例如，宏观经济系统中，它们之间是一个相互联系的整体（ISLM）。多变量的时间序列将会产生一些单变量不存在的问题。本章主要讨论平稳的自回归形式的多变量随机过程VAR。给一般的向量平稳过程，。这里的协差矩阵定义为：仅依赖于。设，于是得到矩阵序列。又，。设，那么，。 称为的长期协差阵。且的谱定义为：。用作为的估计，又M是一个截断，满足且。再用作为的一致估计。相应于单变量平稳过程，我们同样定义向量的白噪声过程WN和向量的鞅差。</p>