金融工程习题及答案.

金融工程习题及答案.Tag内容描述：<p>1、远期习题1、交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么该交易商的盈亏如何？2、当前黄金价格为500美元/盎司，1年远期价格为700美元/盎司。市场借贷年利率（连续复利）为10%，假设黄金的储藏成本为0，请问有无套利机会？如果存在套利机会，设计套利策略。3、每季度计一次复利的年利率为14%，请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率。4、假设连续复利的零息票利率如下：期限（年）年利率（%）112.0213.0313.7414.2514.5请计算第2、3、4、5年。</p><p>2、一、单项选择1、下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（B ）B远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格2.在衍生证券定价中，用风险中性定价法，是假定所有投资者都是(C )。 C.风险无所谓的3.金融工具合成是指通过构建一个金融工具组合使之与被模仿的金融工具具有(A )。A.相同价值4.远期价格是(C)。C.使得远期合约价值为零的交割价格5.无收益资产的美式期权和欧式期权比较(A )。A.美式期权价格大于欧式期权价格6.无收益资产欧式看跌期权的价格上限公式是(C )。C.7.在期货交易中，基差是指（B ）。B.现货价格与期货价格。</p><p>3、第 8 页 共 8 页金融工程学思考与练习题第一章 金融工程概述1. 金融工程的含义是什么？2. 金融工程中的市场如何分类？3. 金融工程中的无套利分析方法？ 举例说明。4. 金融工程中的组合分解技术的含义是什么？举例说明。5. 远期利率与即期利率的关系如何确定。推导远期利率与即期利率的关系。6. 假定在外汇市场和货币市场有如下行情，分析市场是否存在套利机会。如何套利？如何消除套利？ 货币市场外汇市场美元利率 20%即期汇率 1美元=2马克马克利率 10%1年远期汇率 1美元=2.1马克第二章 现货工具及其应用1. 举例说明商品市场与货币市场如。</p>