基于KMV模型的信用风险

基于KMV模型的信用风险Tag内容描述：<p>1、基于K M V 模型的非上市公司 信用风险测度研究 内容提要：基于期权定价理论的K M V 模型仅适用于上市公司信用风险度量，本文通过 建立上市公司资产市场价值及其波动率与财务指标的面板数据模型，构造了适用于非上市。</p><p>2、信用风险论文关于我国上市公司信用风险度量基于KMV模型论文范文参考资料 （海军工程大学，湖北 武汉 430074） 【摘要】xx年，由美国引发进而席卷全球的 __从某种意义上讲更像是一场 __。因而如何在促进经济和发展的同时，更好地处理信用风险的问题引起了世界各界人士的广泛关注。 本文针对我国股上市公司的实际情况，利用修正后的KMV模型度量我国。</p><p>3、基于KMV模型对上市公司信用风险的实证分析【摘要】：信用风险管理水平是我国商业银行与外资银行当前的主要差距所在，如何更好地提高我国商业银行的信用风险管理水平就成为提高我国商业银行综合竞争力的关键所在。本文首先描述了目前我国商业银行的信用风险管理状况和存在的问题，接着对现代信用风险度量模型KMV模型进行了详细阐述，并对其优缺点进行了评价。然后以5家上市公司作为研究对象，基。</p><p>4、基于KMV模型的河南省上市公司信用风险管理实证研究【摘要】经比较研究发现KMV模型是最适用于上市公司信用风险的度量方法。本文利用河南省上市公司的数据，根据KMV模型，通过股权价值、股权价值的波动率和企业违约点估算出企业的资产价值和资产价值的波动率，从而求出了违约距离，得到了企业的预期违约率，有效地评价河南省上市公司信用风险状况，进而为投资者或投资机构进行理性分析和决策提供理论和实践经验。 【关键词】上市公司 信用风险 KMV模型 违约距离 资本市场的迅速发展引发了诸多问题，尤其是在我国制度不完善的条件下，信用风。</p><p>5、基于KMV模型的房地产上市公司信用风险度量实证研究（1.2.湖南大学 工商管理学院，湖南 长沙 410082）摘要：本文基于Black and Scholes (1973) 和Merton (1974) (BSM)的结构模型，结合KMV公司的研究框架，对中国99家房地产上市公司20022009年间的违约距离进行了估算。结果表明，将KMV模型应用于中国房地产开发企业信用风险管理是可行的。另外，通过对影响违约距离的各输入变量的敏感性分析发现，违约点的变化对模型识别信用风险的能力没有显著影响，但股价波动率对其的影响极为显著。研究还表明，20022009年，中国房地产上市公司的整体信用。</p><p>6、东华大学 硕士学位论文 信用风险度量模型比较及KMV模型在中国的应用研究 姓名：方文进 申请学位级别：硕士 专业：企业管理 指导教师：朱淑珍 20050101 信用风险度量模型比较及K M V 模型 在我国的应用研究 摘要 信用。</p><p>7、摘要： 选取上证、深证A股32家2010年暂停上市公司作为高违约风险企业的样本，按照公司运营状 况将其特殊处理前的5年划分为“健康期”和“风险期”，运用KMV模型并引进GARCH（1，1）对模型参数 进行更高精度的估计，计算出违约距离。 结果表明该模型能有效判别违约风险，公司所处时期对违约距离 有显著影响，并计算出违约警戒区间。 关键词：KMV模型； 信用风险；暂停上市公司；GARCH（1，1） 中图分类号：F830文献标志码：A 文章编号：1671-6191（2010）03-0089-04 股票市场是我国资本活跃性最强、参与人数最多的市场。 作为股票背后的实。</p><p>8、行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告 計畫編號計畫編號：NSC96-2416-H-110-023 關於關於 KMV 信用風險評估模型的三個重要議題之研究信用風險評估模型的三個重要議。</p><p>9、摘要 摘要 信用风险已成为当今金融市场的重要风险之一，也是入世后我国金融市场所面临的重大挑战。 传统的度量和管理信用风险的方法和手段已远远不能适应当今社会发生的新情况和新问题，更不 能满足人们对信用风险进。</p><p>10、广西大学硕士掌位论文摘要 基于K M V 模型的我国上市公司信用风险分析与度量 摘要 K M V 模型是一种基于股票市场数据的度量模型 该模型对于公司财务 数据的依赖较少 对证券市场的有效性要求也不高 对于我国这样的弱。</p><p>11、2010 11总第 428 期 Logistic 模型和 KMV 模型在中国上市公司 信用风险度量中的比较研究 李红丽 摘要 关键词 本文从违约概率衡量上市公司信用风险的角度来看 基于因子分析的 Logistic 回归模型和 KMV模型都能反映上市公司 的信用风险状况 但基于因子分析的 Logistic 回归模型的评级结果比 KMV模型较准确 信用风险KMV模型Logistic 回归模型因子分析。</p><p>12、第 2 2卷 2 O 1 4年 第 1 1期 1 1月 中国管理 科学 Ch i n e s e J o u r n a l o f Ma n a g e me n t S c i e n c e Vo 1 22 No 1 1 NOV 2 01 4 文 章 编 号 1 0 0 3 2 0 7 2 0 1 4 1 1 0 0 0 1 1 0 基于复杂网络。</p><p>13、3216 1引言 当前 我国商业银行的信用风险仍然是一个应高度关注 的问题 如何规避信用风险 尤其是应如何正确识别正常贷 款与不良贷款及其风险是十分重要的 信用风险指的是当一 项贷款到期不能偿付时导致的可能损失 金。</p><p>14、2 o l 5 年 第 1 3 期 s i 卸 d T e 盏 m t R m h 2 0 15 N 13 d o i 1 0 3 9 6 9 j is s n 1 0 0 0 7 6 9 5 2 0 1 5 1 3 0 4 1 基于 K M V和关联规则算法的行业供应链信用风险传染研究 单汨源 陈立立 张人龙 湖南大。</p><p>15、摘 要1摘 要随着金融全球化的快速发展及日益变化的金融创新，信用风险变得更加隐蔽、复杂和多变，而原有的信用风险管理方式已经不适用当前形势的需求。如何有效提高信用风险的管理水平已是商业银行亟需解决的问题。近年来国际上研发出了许多现代信用风险度量模型，其中 KMV 模型在使用条件上比较符合我国情况。该模型因其所需主要数据基于上市公司的股票价格和财务数据公开易得，经过研究发现该模型得到金融界专家认可度比较高在我国适宜性较强，未来应用前景可期。选题是基于该模型依据著名的经济大师诺贝尔奖获得者莫顿（Merton）的期权。</p>