蒙特卡洛模拟

蒙特卡洛模拟Tag内容描述：<p>1、蒙特卡罗模拟方法 报 告 人 ：杨林 吴颖 科 目 ：项目风险管理 任课教师 ：尹志军 蒙特卡罗模拟方法 一、蒙特卡罗方法概述 二、蒙特卡罗方法模型 三、蒙特卡罗方法的优缺点及其适用范围 四、相关案例分析及软件操作 五、问题及相关答案 Monte Carlo方法的发展历史 早在17世纪，人们就知道用事件发生的“ 频率”来决定事件的“概率”。从方法特征的 角度来说可以一直追溯到18世纪后半叶的 蒲丰（Buffon）随机投针试验，即著名的 蒲丰问题。 1707-1788 1777年，古稀之年的蒲丰在家中请来 好些客人玩投针游戏（针长是线距之半） ，他事先没有。</p><p>2、随机模拟 蒙特卡罗方法(Monte Carlo) 蒙特卡罗(Monte Carlo)方 法 l蒙特卡罗方法的基本思想 l蒙特卡罗方法的收敛性，误差 l蒙特卡罗方法的特点 l蒙特卡罗方法的主要应用范围 随机模拟Monte Carlo方 法 n随机模拟又称为Monte Carlo方法，是一种采用统 计抽样理论近似地求解数学问题或物理问题的方 法。 n首先建立与描述该问题有相似性的概率模型。利 用这种相似性把概率模型的某些特征（如随机事 件的概率或随机变量的平均值等）与问题的解答 （如积分值等）联系起来，然后对模型进行随机 模拟统计抽样，再利用所得的结果求出这些特征 的统。</p><p>3、蒙特卡洛模拟在“计量经济学”教学中的应用研究摘 要计量经济学基本原理的讲授一般是基于数学公式和数理推导来辅助理解，这不仅让理论知识显得晦涩难懂，也使得整个教学过程变得枯燥无味，学生在听课过程中也容易迷失方向，从而忽略了计量经济学科的本质用途和学习初衷。为此，在计量经济学基本原理的讲授中加入相关蒙特卡洛模拟实验不仅可以帮助学生获得理论知识的直观体验和深入理解，还可以提高学生运用计量软件的能力。文章以“统计检验势”为例，基于EViews软件编程，详细说明蒙特卡洛模拟在“计量经济学”教学中的应用。 关键词蒙特。</p><p>4、第36 卷 第24 期 电力系统保护与控制 Vol.36 No.24 2008年12月16日 Power System Protection and Control Dec. 16, 2008 混合系统中、长期节能调度发电计划的蒙特卡罗模拟 温丽丽 1，刘俊勇2 （1.四川省电力公司通信自动化中心，四川 成都 610041； 2.四川大学电气信息学院，四川 成都 610065） 摘要：发电计划是电力市场运转的中心环节，是电网调度的前提条件和重要手段，具有十分重要的经济效益和社会效益。重 点论述了节能调度下兼顾环境保护和经济效益的多目标混合电力系统发电计划模型。鉴于节能、环保的要求，提出在节能调 度下风、。</p><p>5、随机模拟 蒙特卡罗方法(Monte Carlo),蒙特卡罗(Monte Carlo)方法,蒙特卡罗方法的基本思想 蒙特卡罗方法的收敛性，误差 蒙特卡罗方法的特点 蒙特卡罗方法的主要应用范围,随机模拟Monte Carlo方法,随机模拟又称为Monte Carlo方法，是一种采用统计抽样理论近似地求解数学问题或物理问题的方法。 首先建立与描述该问题有相似性的概率模型。利用这种相似性把概率模型的某些特征（如随机事件的概率或随机变量的平均值等）与问题的解答（如积分值等）联系起来，然后对模型进行随机模拟统计抽样，再利用所得的结果求出这些特征的统计估计值作为原。</p><p>6、蒙特卡罗模拟,蒙特卡罗(MonteCarlo)模拟，又称蒙特卡罗方法、统计试验法等.,MC模拟是静态模拟，描述特定时间点上的系统行为.,模拟过程中不出现时间参数。,基本思想:把随机事件 （变量）的概率特征与 数学分析的解联系起来.,概率特征：随机事件的概率和随机变量的 数学期望等.,用试验方法确定,一. 蒙特卡罗法计算定积分,例7.3.1 用MC 模拟求圆周率的估计值.,设二维随机变量 (X, Y)在正方形内 服从均匀分布.,(X, Y)落在圆内的概率为:,计算机上做n 次掷点试验：,产生n 对二维随机点(xi，yi) ，i1 ,2, , n .,xi 和yi 是RND 随机数对.,检查每对。</p><p>7、第六讲 蒙特卡罗与计算机模拟,内容：计算机模拟(或称仿真)是一种广义数值计算 方法，适合解决一些规模大、难以解析化 以及受随机因素影响的不确定数学模型 目的：了解蒙特卡罗方法的基本思想，掌握利用 Matlab对离散/连续系统进行模拟的方法 要求：掌握Matlab随机数函数，处理应用问题 了解蒙特卡罗方法的起源和基本思想 掌握离散系统和连续系统计算机模拟实例 掌握随机函数 rand unifrnd normrnd exprnd 了解Matlab仿真模块 Simulink,蒙特卡罗方法的起源和基本思想,蒙特卡罗方法(Monte Carlo method)，或称计算机随机模拟方法，是一种基。</p><p>8、蒙特卡罗模拟在材料科学中应用举例,扩散 晶粒形核与长大 再结晶,1、Monte Carlo Simulation of Diffusion,Mechanism : Rand Walk 方均位移平方,!Monte Carlo Simulation of One Dimensional Diffusion INTEGER X,XX(1:1000,1:1000) REAL XXM(1:1000) ! X:INSTANTANEOUS POSITION OF ATOM ! XX(J,I)：X*X ,J:第几天实验,I:第几步跳跃 ! XXM(I): THE MEAN OF XX WRITE(*,*) “实验天数Jt，实验次数 Ic“ READ(*,*) Jt, Ic ISEED=RTC() DO J=1,Jt !第几天实验 X=0 ! 每天都是从原点出发 DO I=1,Ic !第几步跳跃 RN=RAN(ISEED) IF(RN0.5)THEN X。</p><p>9、第1 9 卷第2 期 2 0 1 0 年4 月 运筹与管 理 O P E R A T I O N SR E S E A R C HA N DM A N A G E M E N TS C I E N C E V 0 1 1 9 ，N o 2 A p r 2 0 1 0 一种基于蒙特卡罗模拟的群体协商评价方法及其应用 张发明1 ，郭亚军2 ，易平涛2 ( 1 南昌大学经济管理学院江西南昌3 3 0 0 3 1 ；2 东北大学工商管理学院辽宁沈阳1 1 0 0 0 4 ) 摘要：针对综合评价中不同专家( 或利益相关者) 对属性权重看法不一致的情况，提出了一种蒙特卡罗模拟的 群体协商评价方法。文章首先给出了一种专家影响力的确定方法；然后对各属性下专家的非一致性意见进。</p><p>10、我国商业银行整体操作风险评估分析 ? 基于损失分布的蒙特卡罗模拟方法 段军山 (广东商学院? 金融学院, 广州 510320) 摘 ? 要: 金融业的全球化竞争和金融管制的放松, 使商业银行面临的操作风险不断上升。我国商业银。</p><p>11、1,第八章蒙特卡罗模拟法,1蒙特卡罗法概述,2随机数及其产生方法,3随机变量的抽样,4油气资源量的估算,5地质风险分析,6应用简例,2,1蒙特卡罗法概述,蒙特卡罗法(MonteCarle):以数值解不确定问题为对象，对计算模型中的各变量进行随机抽样(随机试验)，进而求问题概率解的一种统计学方法。因此，蒙特卡罗法又称为统计试验法。,蒙特卡罗法是以概率论与数理统计理论为指导的、有着广泛应用领域的通用性。</p><p>12、专题5 蒙特卡罗模拟的有关问题 大家知道 只有当经典回归模型满足所有的假定条件时 参数的估计量才具有最佳线性无偏特性 即有限样本特性 同时也具有渐近特性 当假定条件不成立时 比如存在异方差 自相关等 所采用的广。</p>