商业银行利率

商业银行利率Tag内容描述：<p>1、市商业银行利率管理程序1目的：维护正常的金融秩序，创造公平有序的竟争环境，提高商业银行的经济效益。2范围：2.1执行人民银行下达存、贷款利率，浮动利率和再贴现利率。2.2内部资金往来利率。2.3同业拆借利率。2.4中国人民银行允许确定的其他利率。3权责 总行计划综合员：负责贯彻执行国家利率政策；在人民银行规定的权限内，确定利率浮动的范围和原则；检查分析利率执行情况，反映执行中存在的问题。支行计划综合员：负责贯彻执行总行制定利率；检查分析利率执行情况，反映执行中存在的问题。4、作业内容4.1利率管理4.1.1实施对全行社。</p><p>2、银行利率市场化背景下中小型商业银行经营模式调整研究自1996年起，央行启动利率市场化改革步伐，其中，货币市场和资本市场的利率市场化改革分别以2007年Shibor正式运行以及1999年财政部以利率招标的方式发行国债为标志，正式宣告完成。而存贷款利率市场化则采取了“先外币、后本币；先贷款、后存款；先长期、大额，后短期、小额”的改革思路，2012年6月8日和7月5日，央行两次非对称下调金融机构人民币存贷款基准利率；2013年7月20日，除个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整外，央行全面放开金融机构贷款利率管制，中国利率市场化改革步伐。</p><p>3、___________________________________________________________________________________________利率变动周期与商业银行绩效的实证研究内容提要：利率风险的计量、评估、监控是银行市场风险管理的重要内容。科学分析利率波动与银行收益之间关系，进而了解银行资产负债期限特征及利率风险管理水平，对实现我国商业银行资产负债管理科学决策，提升利率风险管理水平意义重大。本文采用Flannery的部分调整模型对我国上市银行的利率风险管理进行长时间窗口实证分析，结果表明：样本银行呈“借短贷长”的资产负债期限特征，利率变动期内其资产。</p><p>4、利率市场化背景下商业银行成本管理的理论与实践作者简介： 下载 姜波，经济学博士，高级经济师，现任中国光大集团股份公司首席财务官。先后从事过商业银行的会计结算、计划财务、国际业务、公司业务、资金业务、稽核审计等多个部门的工作，对商业银行的经营、管理与运作有着较深的感悟与实践。在金融研究、财贸金融等经济类刊物发表多篇论文；专著商业银行资本充足率管理一书由金融出版社出版，并再版多次，深受广大金融读者喜爱。 随着中国经济增速放缓和利率市场化的推进，商业银行成本管理的重要性日益凸显。中国的商业银行对于成本管。</p><p>5、利率市场化背景下城商行经营分析摘 要：本文基于国内50家城商行20092014年的财务数据，从资产负债结构、盈利特征、盈利能力、资产质量四个主要层面，分析利率市场化对城商行经营绩效的影响。从资产负债结构来看，城商行资金来源结构中存款的比重明显下降，而非存款负债比重上升，为匹配负债成本的刚性攀升，城商行资产配置风险偏好上升，贷款在总资产中的比重持续下降；从收入结构看，提升非息收入占比成为多数城商行的策略选择，但非息收入的增长短期内仍难以改变营业收入增幅下滑的趋势，城商行盈利能力明显下降；伴随资产及客户结构的。</p><p>6、___________________________________________________________________________________________试论商业银行存款利率市场化改革的制度思考摘要：利率市场化是市场经济发展的必然趋势。改革开放以来，商业银行利率市场化取得了一定进展，但美国Q条例的废除历程和阿根廷利率改革失败的教训说明存款利率市场化需要慎之又慎，目前我国经济主体对利率的敏感程度、中央银行基准利率生成机制、商业银行财务管理能力和风险管控技术还不能完全满足存款利率市场化的要求，因此进一步完善利率市场化体系尤为关键和迫切。 关键词：利率市场化；银行。</p><p>7、湖南大众传媒学院,商业银行利率风险管理 -久期模型及应用,李世美 13875826922,Macaulay久期定义为：债券付款到期日的加权平均值，也可以理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。计算方法：,式中：D=持续期；t=各现金流发生的时间；wt=t时间的权重值；Ct=金融工具第t期发生的现金流，y=市场利率。因为，,（1）,久期（持续期）的定义,所以，（1）式可以表示为：,（2）,久期计算实例,例1：某面值为100元、附息票利率为10%的3年期债券。假定该债券市场贴现利率为12%。息票每6个月付息一次，利息为5元，计算久期过程见下表,注：期限。</p><p>8、湖南大众传媒学院,商业银行利率风险管理 -久期模型及应用,李世美 13875826922,Macaulay久期定义为：债券付款到期日的加权平均值，也可以理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。计算方法：,式中：D=持续期；t=各现金流发生的时间；wt=t时间的权重值；Ct=金融工具第t期发生的现金流，y=市场利率。因为，,（1）,久期（持续期）的定义,所以，（1）式可以表示为：,（2）,久期计算实例,例1：某面值为100元、附息票利率为10%的3年期债券。假定该债券市场贴现利率为12%。息票每6个月付息一次，利息为5元，计算久期过程见下表,注：期限。</p><p>9、财经管理140 管理观察 2 0 1 3年 8月上旬刊 随着我国经济发展和金融改革的深化，商业银行的金融资产 大量增加利率风险逐渐凸显；货币市场、国债二级市场和企业债和 利率已经完全市场化；国家对存贷款利率的调整也日趋频繁，存贷 利差逐步缩小，利率调整已成为重要的货币政策工具、它对国民经 济的影响越来越大，企业与个人对利率变化的反应也越来越敏感， 利率风险管理日益成为商业银行经营管理的一项重要内容。 1. 管理我国商业银行利率风险的思路和进程 1.1 当前我国商业银行缺乏应对利率变动的经验，利率风险将 上升为我国商业银行的主。</p>