时间序列分析模型

时间序列分析模型Tag内容描述：<p>1、7.2 随机时间序列分析模型,一、时间序列模型的基本概念及其适用性 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验,经典计量经济学模型与时间序列模型 确定性时间序列模型与随机性时间序列模型,一、时间序列模型的基本概念及其适用性,1、时间序列模型的基本概念,随机时间序列模型（time series modeling）是指仅用它的过去值及随机扰动项所建立起来的模型，其一般形式为 Xt=F(Xt-1, Xt-2, , t) 建立具体的时间序列模型，需解决如下三个问题： (1)模型的具体形式 (2)。</p><p>2、时间序列分析模型,1 时间序列分析模型简介,2 长江水质污染的发展趋势预测 【CUMCM 2005A】,一、问题分析,二、模型假设,三、模型建立,四、模型预测,五、结果分析,六、模型评价与改进,一、时间序列分析模型概述,1、自回归模型,2、移动平均模型,3、自回归移动平均模型,二、随机时间序列的特性分析,三、模型的识别与建立,四、模型的预测,时间序列的分类,随机性时间序列模型的特点,把时间序列数据作为由随机过程产生的样本来分析 多数影响时间序列的因素具有随机性质，因此时间序列的变动具有随机性质 随机过程分为平稳随机过程和非平稳随机过。</p><p>3、第九章时间序列计量经济学模型,时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型,9.1时间序列的平稳性及其检验,一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二、时间序列数据的平稳性三、平稳性的图示判断四、平稳性的单位根检验五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程,一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型,常见的数据类型,到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有：时间序列数据（time。</p><p>4、第二章自回归模型,本章目录,推移算子和常系数差分方程自回归模型及其平稳性序列的谱密度和Yule-Walker方程平稳序列的偏相关系数和Levinson递推公式序列举例,2.1推移算子和常系数差分方程,一.推移算子对任何时间序列。</p><p>5、时间序列分析,时间序列的线性模型模型的阶数模型阶数的确定模型参数的估计模型的检验平稳时间序列的预报非平稳时间序列及其预报,时间序列的线性模型,自回归模型AR(p)滑动平均模型MA(q)自回归滑动平均混合模型ARMA(p,q),一、自回归模型AR(p),设Xt为零均值的实平稳时间序列，阶数为P的自回归模型定义为,模型(8.1)简记为AR(p)，它是一个动态模型，是时间序列Xt自身回归的表达式。</p><p>6、第九章时间序列计量经济学模型 时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型 9 1时间序列的平稳性及其检验 一 问题的引出 非平稳变量与经典回归模型二 时间序列数据的平稳性三 平稳性的图示判断四 平稳性的单位根检验五 单整 趋势平稳与差分平稳随机过程 一 问题的引出 非平稳变量与经典回归模型 常见的数据类型 到目前为止 经典计量经济模型常用到的数据有 时间序列数据 time。</p>