投资学第7章最优风险资产组合

投资学第7章最优风险资产组合Tag内容描述：<p>1、投资学第7章,优化风险投资组合OptimalRiskyPortfolios,2,上章回顾：无风险资产与风险资产组合资本配置线最优风险资产头寸本章逻辑：风险资产组合与风险分散化原理风险资产组合的优化从资本配置到证券选择,7.1分散化与投资组合风险,什么是投资组合?投资组合：由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。投资组合的目的在于分散风险。Portfolioisafinanc。</p><p>2、投资学 第7章,优化风险投资组合,2019/4/17,2,广东商学院,2,本章逻辑： 风险资产组合与风险分散化原理 风险资产组合的优化 从资本配置到证券选择,2019/4/17,3,3,7.1 分散化与投资组合风险,投资组合的风险来源： 来自一般经济状况的风险(系统风险，systematic risk / nondiversifiable risk) 特别因素风险(非系统风险, unique risk / firm-specific risk / nonsystematic risk / diversifiable risk),2019/4/17,4,图 7.1 Portfolio Risk as a Function of the Number of Stocks in the Portfolio,4,2019/4/17,5,图7.2 投资组合分散化,5,2019。</p><p>3、投资学第7章,优化风险投资组合OptimalRiskyPortfolios,2,上章回顾：无风险资产与风险资产组合资本配置线最优风险资产头寸本章逻辑：风险资产组合与风险分散化原理风险资产组合的优化从资本配置到证券选择,7.1分散化与投资组合风险,什么是投资组合?投资组合：由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。投资组合的目的在于分散风险。Portfolioisafinanc。</p><p>4、投资学 第7章,优化风险投资组合 Optimal Risky Portfolios,2,上章回顾： 无风险资产与风险资产组合 资本配置线 最优风险资产头寸 本章逻辑： 风险资产组合与风险分散化原理 风险资产组合的优化 从资本配置到证券选择,7.1 分散化与投资组合风险,什么是投资组合? 投资组合：由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。投资组合的目的在于分散风险。 Portfolio is a financial term denoting a collection of investments held by an investment company, hedge fund, financial institution or individual,4,7.1 分。</p><p>5、投资学第7章,优化风险投资组合OptimalRiskyPortfolios,2,上章回顾：无风险资产与风险资产组合资本配置线最优风险资产头寸本章逻辑：风险资产组合与风险分散化原理风险资产组合的优化从资本配置到证券选择,7.1分散化与投资组合风险,什么是投资组合?投资组合：由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。投资组合的目的在于分散风险。Portfolioisafinanc。</p>