投资组合的业绩评价

投资组合的业绩评价Tag内容描述：<p>1、第九章 投资组合的业绩评价,第一节 业绩评价概述,一、业绩评价的目的与意义 定义：对组合管理者投资能力的衡量 目的：将具有超凡投资能力的组合管理者鉴别出来 手段：将业绩评价与组合表现进行区别 必须将投资能力以外的因素加以控制，如基金经理的运气、承受的风险不同。 排除风险因素对业绩评价的不利影响，风险调整基础上比较收益才有意义，,二、投资组合业绩评价需要考虑的因素,投资组合的投资目标; 投资组合承受的风险水平; 用于比较的基准 （benchmark)指数; 时期选择 投资组合的稳定性,第二节 基于风险调整的业绩评价方法,一、夏普。</p><p>2、第 卷 第 期运 筹 与 管 理 ， 年 月 收稿日期：- - 基金项目：国家自然科学基金资助项目（），教育部人文社会科学研究青年基金项目（） 作者简介：程 敏（- ），女，湖北荆门人，副教授，博士，主要研究方向为基础设施建设与管理。 基于组合评价的长三角城市基础设施投资绩效研究 程 敏， 李 晋 （上海大学 管理学院，上海 ） 摘 要：城市基础设施投资绩效的合理评价是进行科学投资决策的重要依据。 为了对长三角 个城市基础设 施投资绩效进行客观、合理的评价，建立了基础设施投资绩效评价指标体系，选取 年截面数据采用组合评 价法进行。</p><p>3、2020 4 20 广东金融学院投资学精品课程 1 第十一章投资组合的业绩评价 第一节投资组合评价的基准第二节单因素整体业绩评估模型第三节多因素整体业绩评估模型第四节时机选择与证券选择能力评估模型第五节投资组合变动评估模型 2020 4 20 广东金融学院投资学精品课程 2 第一节投资组合业绩评价的基准 投资组合业绩评价的目的评价投资计划能在多大程度上实现投资目标 评价投资经理执行投资计划的结果。</p>