信用风险计量模型

信用风险计量模型Tag内容描述：<p>1、為何需要信用風險的計模型 文/蔡 鎤 銘 要真正提高違約預測的精準，向借款人提出要真正提高違約預測的精準，向借款人提出 具有競爭的定價。銀必須積極導入高統具有競爭的定價。銀必須積極導入高統 計技術的評定系統，作為正確評價信用成本的基礎計技術的評定系統，作為正確評價信用成本的基礎 現在，強化獲能已成為國內外各銀共通的課題之一，尤其在 放款業務收的改善問題上是刻容緩。實際上，如果從鄰國日 本銀業放款的名目差扣除營運費用及信用成本(依據借款人的違 約預測未可能的平均損失，或稱之為預期損失)後的實質差 看，即可清楚解。</p><p>2、金融工程学 第9章,信用风险计量模型,9.1 Z-Score模型,理论基础：贷款企业的破产概率大小与其财务状况高度相关。 Z计分模型的本质：破产预测模型 方法：复合判别分析（Multiple Discriminant Analysis，MDA）。 基本思想：聚类MDA能将贷款企业区分为不会破产和破产两类。,Z-Score模型建模步骤,建立判别方程（线性）,收集过去已破产和不破产的企业的有关财务数据（比率）,Z-Score模型建模步骤,通过MDA或聚类分析，得到最关键的、最具有区别能力的财务指标，即这些指标具有如下性质 在破产组和非破产组之间差异显著 指标稳定性好，在组内没有。</p><p>3、金融工程学 第9章,信用风险计量模型,9.1 Z-Score模型,理论基础：贷款企业的破产概率大小与其财务状况高度相关。 Z计分模型的本质：破产预测模型 方法：复合判别分析（Multiple Discriminant Analysis，MDA）。 基本思想：聚类MDA能将贷款企业区分为不会破产和破产两类。,Z-Score模型建模步骤,建立判别方程（线性）,收集过去已破产和不破产的企业的有关财务数据（比率）,Z-Score模型建模步骤,通过MDA或聚类分析，得到最关键的、最具有区别能力的财务指标，即这些指标具有如下性质 在破产组和非破产组之间差异显著 指标稳定性好，在组内没有。</p><p>4、金融工程学第9章,信用风险计量模型,9.1Z-Score模型,理论基础：贷款企业的破产概率大小与其财务状况高度相关。Z计分模型的本质：破产预测模型方法：复合判别分析（MultipleDiscriminantAnalysis，MDA）。基本思想：聚类MDA能将贷款企业区分为不会破产和破产两类。,Z-Score模型建模步骤,建立判别方程（线性）,收集过去已破产和不破产的企业的有关财务数据（比率。</p><p>5、本章大綱,莫頓（Merton）模型KMV模型信用矩陣（CreditMetrics）模型KMV模型與信用矩陣模型的比較信用矩陣模型與風險矩陣模型的關係,信用風險計量模型的特色,廣泛採用數理模型、統計分析和資訊技術的強大運算能力。</p><p>6、金融工程与风险管理 第9章信用风险计量模型 9 1Z Score模型 理论基础 贷款企业的破产概率大小与其财务状况高度相关 Z计分模型的本质 破产预测模型方法 复合判别分析 MultipleDiscriminantAnalysis MDA 基本思想 聚类 MDA能将贷款企业区分为不会破产和破产两类 Z Score模型建模步骤 建立判别方程 线性 收集过去已破产和不破产的企业的有关财务数据 比率 Z。</p><p>7、金融工程学 第9章,信用风险计量模型,9.1 Z-Score模型,理论基础：贷款企业的破产概率大小与其财务状况高度相关。 Z计分模型的本质：破产预测模型 方法：复合判别分析（Multiple Discriminant Analysis，MDA）。 基本思想：聚类MDA能将贷款企业区分为不会破产和破产两类。,Z-Score模型建模步骤,建立判别方程（线性）,收集过去已破产和不破产的企业的有关财务数据。</p>