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与误差修正模型

时间序列及误差修正模型。基于具有趋势特征时间序列的结构模型问题。第2章 协整与误差修正模型。2.2 时间序列的协整关系。2.3 单方程误差修正模型。No. 6 2012 年12 月OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCEDec. 2012 收稿日期。

与误差修正模型Tag内容描述:<p>1、3.2 时间序列的协整检验 与误差修正模型 一、长期均衡关系与协整 二、协整的E-G检验 三、协整的JJ检验 四、关于均衡与协整关系的讨论 五、结构变化时间序列的协整检验 六、误差修正模型 一、长期均衡与协整分析 Equilibrium and Cointegration 1、问题的提出 经典回归模型(classical regression model)是建立在 平稳数据变量基础上的,对于非平稳变量,不能使用经典 回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题。 由于许多经济变量是非平稳的,这就给经典的回归分析方 法带来了很大限制。 但是,如果变量之间有着长期的稳定关系,即它们之。</p><p>2、时间序列及误差修正模型,基于具有趋势特征时间序列的结构模型问题,平稳性及其检验 单整及其检验 协整及其检验,结构模型的解释能力以可决系数来测量,它被定义为解释变差占总变差的比重。人们倾向于认为一个高的R2意味着X对Y的“影响”强。,时间序列及误差修正模型,例:“保险规模的预测模型及实证分析” “城市化与商品流通的关系研究”,对于具有共同变化趋势的时间序列,即使它们之间没有任何实际联系,也会产生较高的可决系数,这意味着许多通过较高可决系数而“发现”的变量间的联系可能是虚假的,即回归式所描述的变量间的回归关系是。</p><p>3、第2章 协整与误差修正模型,(file:5copper-daily),T = 50、100、500条件下随机游走过程对应的自相关函数图,k,图 t(98)分布和虚假回归条件下的t分布,(spurious-t-distribution),2.2 时间序列的协整关系,2.2 时间序列的协整关系,2.2 时间序列的协整关系,2.2 时间序列的协整关系,2.3 单方程误差修正模型,2.3 单方程误差修正模型,2.3 单方程误差修正模型,1. 平稳变量情形,2.3 单方程误差修正模型,2. 非平稳变量情形,2.3 单方程误差修正模型,2.3 单方程误差修正模型,2.3 单方程误差修正模型,2.3 单方程误差修正模型,2.3 单方程误差修正模型,2.。</p>
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