地区工资水平与失业率关系的实证研究

地区工资水平与失业率关系的实证研究内容摘要：近年来发达国家的大量实证研究发现了一条不同于经典理论的工资曲线：控制其他变量影响，地区高失业率将导致该地区工资水平下降。各国对工资失业弹性的经验估计结果非常接近，为-0.1左右。本文运用我国各省区 1996-2002 年多时期横截面数据估计发现，在控制有关变量后，我国的地区工资和地区失业率也存在负向关系，且工资失业弹性与国际上大多经验研究接近，为-0.11。这可能说明非自愿失业是我国经济中的一个均衡结果。关键词：工资水平 失业率 工资刚性 工资曲线 地区差异 传统的经济理论认为，地区的高失业率与高工资水平联系在一起，因为失业率越高的地区越需要较高的工资对劳动力进行补偿，否则他们就会流动到失业率较低的地区，从而降低本地区的失业率。但是，最近 10 年来的大量实证研究却表明，高失业率地区的工资水平将会偏低(有关实证 文献如 Canziani，1997；Johansen ，1995；Janssens and Konings，1998；Pannenberg 和Schwarz，1998；Baltagi and Blien，1998；Baltagi ， Blien and Wolf，2000）。这一结果被表示为图 1 中的工资曲线(Wage Curve) 。 特别值得提及的是，Blanchflower 和 Oswald(1994)运用来自 12 个 OECD（经济合作和发展组织）国家约 350 万个调查数据发现，即便在不同的国家，地区工资水平和失业率之间也存在负向关系，并且工资失业弹性为-0.1 左右，其他学者后继的一些研究也证实了这一点。因此，Blanchflower 和 Oswald(1994)将“工资曲线(Wage Curve)”写为如下方程： Inw i=-0.1InUi+iXi+i 式中，W 表示真实工资水平，U 表示失业率，X 是受控变量维， 是各受控变量的系数维， 是随机项，下标 i 表示第 i 个地区。工资失业弹性为-0.1 意味着：当地失业率翻倍（即增长 100%），当地报酬将下降 10%。 工资曲线的存在，作为一个最近十年被发现的经济规律，在我国是否成立？对这个问题进行回答具有重要的学术和现实价值：一方面，它可以用我国的数据对这个规律进行检验；另一方面，工资曲线的存在常常被看成均衡的非自愿失业之结果，因此常被用于测度是否存在非自愿失业；此外，由于工资失业弹性可以作为工资刚性的一个良好测度指标(Blanchflower 和 Oswald， 1994)，从而可以对我国经济中的工资刚性提供一个评估。 基于此，本文专门对我国的地区工资水平和失业率关系进行实证研究，探询我国是否存在工资曲线。 理论回顾 到目前为止，有关工资水平和失业率相互关系的理论大致有五种。其中有两种理论推测 (Predicting)工资水平与失业率正相关；有两种理论的推测工资水平与失业率负相关；最后一种理论则推测在特定条件下工资水平与失业率将没有多大的关系。 第一种理论是新古典劳动力市场供给/需求模型，迄今它仍是任何一本劳动经济学教科书里主要内容(如 Ehrenberg and Smith，1997) 。在这个模型中，失业是由供给和需求之间的差额给出的。如果工资超过市场出清水平，愿意供给其劳动力的人数将超过企业愿意雇佣的劳动者人数。结果就导致失业。工资越高，失业程度越高。这一分析框架中，失业是劳动力供给曲线和需求曲线之间的缺口，工资与失业是正向联系的。 第二种理论是考虑空间均衡的劳动力失业与迁移流动模型(如 Harris 和 Todaro，1970； Hall， 1970，1972)。这些模型推测，在要求空间均衡的情况下，所有的地区需要提供同样的预期效用；由于人们厌恶失业，因此高失业地区应当有高工资水平。换句话说，为保证在不同失业率的地区获得相同的效用，工资水平将随失业率增长。 第三种理论是劳动力市场合约模型(Contract Model)。典型的合约模型是，企业的利润和工会的效用都是工资水平和雇佣数量的函数，在博弈中企业选择工资水平而工会选择雇佣数量。在劳动合约模型的某些版本中(如 McDonald and Solow， 1981)，工资和就业是正相关的。合同曲线在“工资/就业” 空间里斜向上，因为当工资率高的时候，员工被解职的机会成本就大，工会当然乐意通过提高就业水平以降低成员们的风险。既然高工资率和高就业相关，那么一个反推就是高工资率和低失业率相关，从而工资水平与失业率出现负向联系。或者，可以换一种思考方法：考虑需求冲击随机发生的情形，这种情形下企业需要设计一个既可以赚钱又可以吸引充足员工的报酬方案。如果企业厌恶风险，则它将希望工资在好的时候增加在差的时候降低。当繁荣到来，雇佣大量的工人；在衰退的时候，有些工人就被解雇。这同样得到工资报酬与失业率负相关的结论。 第四种理论是效率工资理论。Shapiro 和 Stigliz(1984)为此提供了非常清晰的思路：企业与工人的关系是委托-代理关系，均衡状态下，企业试图最大化利润，工人选择努力程度；其中，外部失业率扮演了一个关键角色，因为它决定了一个被解雇员工获得另一份工作的难易程度。在高度消极的劳动力市场，员工害怕失去他们的工作，因此在报酬相对较低的情况下也会投入高程度的努力。反过来说，失业的边际增加导致工资水平的边际下降。原因是，企业降低少量报酬仍可以保持一个受到（失业率）激励的劳动力。失业是一个惩戒装置(discipline device)：给定不偷懒(no-shirking)条件，失业率高则工人得到的工资报酬将下降。这将会让我们得到工资水平与失业率负相关的结论。 第五种理论是“内部人- 外部人”模型。该模型最早由 Lindbeck 和 Snower(1988)提出。该理论解释了这样一种现实：有些时候失业率升高了，如果企业可以降低工资，那么就可以通过增加雇佣数量来缓解甚至消除失业；但是由于内部人控制了企业，即在企业内部已就业的人员为了保卫自己的既得利益而成功抵制企业降低工资，于是即便非自愿失业在增加，企业的工资也很难对此做出反应。上述五种理论在逻辑上都是可以成立的。但是前面两种在近年来被实证研究无情地给予了反驳(虽然我们还无法从纯粹理论上予以批判) 。后面三种理论则似乎更容易得到现实证据的支持。事实上，前面两种理论所推测的是非均衡结果，后面的理论推测的恰恰是均衡结果。所以，从长期来考虑，可能后几种理论更倾向于成立。其中，第五种理论在本质上与效率工资模型和合约模型是一致的，只不过它强调了工资被内部人控制而不能下降这一条件，这个条件有时(或者在某些国家和地区 )是成立的。有了这些理论基础，则我们通过实证估计出的工资曲线将可以衡量一个经济中的工资刚性：如果工资对失业率反应很大，则工资就越具有灵活性；如果工资对失业率反应很小，则工资就越具有刚性。 数据、计量模型和估计结果 (一) 数据 大多数关于地区工资水平与失业率关系的实证研究都采用微观调查数据，因为这可以更为准确地估计工资曲线。但受制于数据，部分研究也采用宏观数据来进行(如Verner，1999)。由于我国缺乏可用的工资水平的微观个体调查数据，笔者拟用各省区的有关统计数据来估计我国的工资曲线。 中国劳动统计年鉴和中国统计年鉴自 1997 年以来的版本提供了各地区失业率、报酬水平、人口年龄结构和教育结构等信息。利用这些信息，有望在适当地控制地区特征状况下研究地区工资水平与失业率的关系。具体地，笔者整理了 1996-2002 年除西藏、台湾和港澳之外 30 个省区的数据，得到 210 个观察对象(Observations)，由于统计年鉴中未提供上海在 2001 年的失业率，也未提供重庆在 1996 年的任何信息，因此删除“上海 2001”和“重庆 1997”两个观察对象，有效观察对象实际上是 208 个。在变量选取和处理方面，笔者以城镇单位职工年均工资收入(利用 CPI 调整，1978=100)作为被解释变量，以各省区城镇登记失业率为解释变量。由于各地区的劳动力结构和人力资本水平以及经济地带差异可能是影响工资报酬的重要因素，因此本文将各省区 15-64 岁人口占总人口的比重、人均人力资本和所处经济地带列为控制变量。 在正式的计量估计之前，笔者用散点图观察了各年度地区工资水平和失业率之间的直观联系，可发现它们之间确表现出工资曲线所揭示的负向关系。本文限于篇幅不再附出散点图。 (二) 计量模型 本文采用 Blanchflower 和 Oswald(1994)的做法，将工资曲线设定为对数线性形式： 式中，In(W it)是地区 i 在时期 t 的真实工资水平之自然对数；In(Uit)地区 i 在时期 t 的失业率之自然对数； it1 是回归截距； it2 是对失业率自然对数项的回归系数，也被称为工资失业弹性； it 是控制变量维，包括 15-64 岁人口占总人口比重(Age)、地区人均人力资本(HC)，以及地区虚拟变量( 东部地区 East=1，西部地区 West=1)；X it 是受控变量的系数维；it 是随机扰动。 (三) 估计结果 笔者分别用 OLS 和 Fixed Effect (FE)方法得到了估计结果，如表 1。 根据估计结果，笔者发现我国地区工资水平与失业率存在显著的负向关系，且工资失业弹性也接近-0.1（在控制年度固定效应后，该弹性系数为-0.11 ） ，与经典的实证文献结论一致。这也说明，我国的工资水平会对失业率能够在一定程度上做出调整性反应，但缺乏弹性。工资失业弹性系数为-0.11 的经济含义是，若失业率增加一倍( 上升 100%)，则工资水平将下降 11%。 考察控制变量系数也有一些发现。16-65 岁人口占总人口比重、人均教育年限均与地区工资水平正相关。东部地区省份比中部地区省份工资水平高 34.2%，西部地区省份比中部地区省份工资水平高 22.4%这一点稍出人意料，但仔细审核数据后发现，其原因在于笔者使用的是城镇单位平均报酬水平，西部省区城镇单位人员平均报酬中有较高的地区补贴(比如青海、云南、宁夏、四川、甘肃、重庆等均比大多中部地区省份的城镇平均报酬水平要高)。由于控制了经济地带差异，因此地区补贴的存在不影响工资失业弹性估计的有效性。 结论 近年来，大量的实证研究发现了一条不同于经典理论的工资曲线，该曲线表明失业率高的地区人们得到的工资水平较失业率低的地区要低。发达国家的经验研究表明，工资失业弹性系数大致在-0.1 左右。本文利用省区 (宏观)数据对此进行的估计表明，我国存在(宏观)工资曲线，且工资失业弹性也非常接近-0.1 。 很自然地，政策制定者会询问，在工资曲线中可以学习到什么？这是一个合理的问题，但目前关于工资曲线的研究仍主要集中在经验层面而较少地讨论政策。毕竟，将初步的研究结果要付诸政策应当审慎。如果一定要说，那么它可能反映了这样一个观点：政府应当将非自愿失业看作均衡中存在的现象，并且它应当考虑是否可以有益地改变其国家的工资曲线斜率。这一观点来自效率工资理论：失业的压力对在职工人是一种纪律惩戒装置，为了激励工人努力，低失业率时需要支付较高的效率工资，而高失业时则可以拒绝支付效率工资而保持同样的激励。但是，如果内部人控制比较严重，那么效率工资水平就可能一直维持在比较高的水平，使得工资对失业率的反应极其迟钝而恶化失业状况。实证表明工资失业弹性为-0.1，这是一个比较具有刚性的结果。政府若要促进就业，也许应当考虑如何在失业治理政策中消除内部人控制现象，防止内部人利用效率工资机制抬高工资、恶化就业状况。比如：在制订就业制度和失业保障制度时，应充分考虑企业的解雇成本等因为员工所面临的解雇风险、失业后处境状况等都可以成为纪律惩戒装置，可以对失业率的惩戒作用形成替代。给企业在解雇方面更大的权力，可能对降低失业率会有比较积极的影响。 参考文献： 1.Baltagi, B.H., U. Blien, K. Wolf. 2000. “The East German Wage Curve 1993-1998,” Economics Letters No: 69: 25-31 2.Baltagi, B.H., U. Blien. 1998. “The German Wage Curve: Evidence from the IAB Employment Sample,” EconomicsLetters No: 61: 135-142 3.Blanchflower, D.G., and Oswald, A.J. 1994. The Wage Curve. Cambridge and London: The MIT Press. 4.Canziani, P. 1997. “The Wage Curve in Italy and Spain: Are European Wages Flexible?” Discussion Papers No:375, London School of Economics. 5.Blanchflower, D.G., and Oswald, A.J. 1990. The Wage Curve.Scand. J. of Econo