商业银行信用 卡业务风险和风险管理开题报告

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 商业银行信用卡业务风险和风险管 理开题报告 选题背景和意义： 信用卡业务是各银行增加利润来源的 重要中间业务，在银行利润结构中信用 卡业务的收益占据重要比重，已经成为 我国银行业的重要业务品种之一。我国 自 1985 年中国银行推出第一张信用卡 以来，在度过了十多年的低迷期后，近 几年信用卡业务得到飞速发展，信用卡 发行量不断增加。截至 2009 年底，我 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 国银行累计发行银行卡 206594.37 万张， 同比增长 14.8%，增速降低 5.2%。其中， 借记卡 188038.81 万张，占银行卡发行 量的 91.0%，同比增长 13.4%，增速回 落 4.2%；信用卡发卡量为 18555.56 万 张，同比增长 30.4%，增速回落 27.3%。截止至 2009 年，银行卡发卡数 量增速放缓，信用卡占银行卡比例进一 步增加。2009 年底，我国银行借记卡发 卡量与信用卡发卡量的比例约为 10.13:1。 信用卡发卡量快速上升的背后是个人 金融服务要求的全面增加，居民结算观 念发生巨大变化，人们逐渐接受了从现 金结算到信用卡结算这一支付方式的转 变。信用卡已经深深的影响着中国人民 的生活，在我国居民生活中发挥日益重 要的作用，成为了人们日常生活的好伴 侣。越来越多的市民愿意成为持卡消费 一族，持卡消费在生活中也变得越来越 普遍。 在信用卡行业高速增长的同时，是全 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 行业普遍亏损的局面，只有招商银行等 少数发卡行目前实现了盈利。据 2009 年中国上市银行中报提供的数据分析可 知，披露了信用卡不良贷款数据的四家 银行招商银行、中信银行、兴业银 行和深发银行的信用卡不良贷款分别占 到总不良贷款的 11.1%、6.7%、2.7%和 3.8%，并大致呈现出信用卡发卡量越大， 信用卡不良贷款率越高的趋势。韩国信 用卡危机和由 2007 年美国次贷危机所 引发金融危机的教训还历历在目。我国 银行业在信用卡业务飞速发展的现状下 更应该引以为鉴，对信用卡风险成因及 防范对策研究，以求防范于未然，避免 重蹈覆辙。并且加强对信用卡风险的管 理，无论对社会、对银行业还是对持卡 人都具有非常重大的意义。 本文主要分析我国商业银行信用卡业 务中存在的风险和风险管理中存在的问 题，对这些问题进行概括总结，提出信 用卡风险管理的相关策略，以求为信用 卡行业健康发展提供借鉴。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 本课题在国内外研究现状： 一、国内信用卡风险管理研究 1、吴洪涛的著作商业银行信用卡 业务用经济学的基本理论分析信用卡 业务的发展，将消费理论、银行信贷理 论、货币进化论结合在一起，分析了防 范信用卡业务风险的普遍模式。参考了 Bierman 和 Hass,Yawitz 的研究成果，对 中外信用卡业务的发展进行了比较研究。 2、周宏亮、穆文全编著的信用卡 风险管理介绍了美国信用卡发展简史 和信用政策，信用卡风险管理的理念及 相关法律。并且在分析技术方面做了深 入细致的研究，提出了数据挖掘、数据 仓库、遗传算法、神经网络、决策树等 最新的信息技术成果。该著作不同于以 往信用卡风险管理以理论分析为主的惯 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 例，而采取不同的思路为风险分析提供 技术基础。 3、中国工商银行课题组分析研究指 出我国商业银行信用卡业务的收益较低， 盈利困难，并研究分析了我国商业银行 信用卡盈利能力低下的原因和应对策率。 4、王红、李松在信用卡风险管理 研究中认为我国信用卡风险管理中存 在风险防范意识不强、风险管理法制不 完善、风险管理协调沟通机制有待加强 等问题，并从做好风险防范建设，建立 内控长效机制方面提出措施。 5、李慧妍在我国商业银行信用卡 业务盈利性分析一文中分析了我国商 业银行信用卡业务的盈利性。她指出我 国商业银行信用卡业务盈利性较低的主 要原因，并且证明了影响我国商业银行 信用卡业务盈利性的关键因素是信用卡 的透支余额。 6、闫天兵、沈丽在我国信用卡信 用风险管理研究中认为信用卡业务是 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 一项高收益与高风险并重的业务，在 我国信用卡信用风险管理研究一文 中首先对对信用卡的盈利结构进行分析， 针对信用卡信用风险问题进行识别，并 采用信用评分模型进行衡量，借以从获 取客户，管理现有客户问题和催收欠款 三个方面提出有效的信用卡信用风险管 理方法。 7、吴镝、蒋鹏在论我国商业银行 的信用卡风险管理中介绍了信用卡欺 诈风险的来源：商家、持卡人、商业银 行和第三方。具体分行了欺诈风险的表 现形式及其形成的原因，并提出了加强 信用卡风险管理的对策，应该着力于个 人征信体系的建立，社会防范力量的统 一以及法律支持体系的完备。 8、陆立锋在商业银行信用卡风险 管理与利润增进问题中论述了信用卡 风险管理与利润增进之间的关系，指出 我国信用卡行业的新机会在于我国信用 卡风险管理一定要与银行企业文化、计 算机技术相结合，要能够为银行创造价 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 值，取得利润。而信用卡利润增进的关 键在于风险管理能否进一步贴近市场， 提供以人为本的增值服务。他认为中国 信用卡产业未来十年内将进入“井喷式” 的爆发性增长阶段，发卡规模和信用卡 业务利润将急剧增加。 9、黄素梅在给予生命周期的信用 卡风险管理体系构建一文中把信用卡 生命周期中分为四个阶段考察期、 形成期、稳定期和衰退期，认为考察期 要加强营销管理，筛选客户质量直接影 响到后期信用卡风险管理的难易；形成 期主要是进行审批管理和授信管理；稳 定期要灵活调整策略以控制风险、挖掘 收益、巩固客户忠诚度、增强产品和服 务的市场竞争力，同时对特约商户行为 进行监管，以期实现更好的账户管理效 益；衰退期，银行应合理制定催收策略， 极力挽救客户，减少坏账损失。 10、王立枫在信用卡风险成因及防 范对策中分别对银行、持卡人和特约 商户在信用卡业务中面临的风险全面详 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 细地进行分析，指出风险形成的原因， 并提供了相对的风险控制措施。文中除 了关心银行面临的信用卡业务风险，还 增加了对持卡人和特约商户的关注，特 别是近些年来新发现的信用卡犯罪形式 大大加大了持卡人和特约商户在信用卡 业务中面临的风险。 11、赵杰指出我国信用卡发卡行信用 风险在不断积聚，逐渐进入业务发展的 拐点期，现如今急需建立信用卡风险防 范机制，建立合理的授信政策，从源头 上控制风险。 12、刘明芳和油晓峰在我国信用卡 风险与管理研究中详细分析了美国信 用卡市场的发展、韩国信用卡危机和台 湾信用卡危机。分析指出美国的个人信 用评估体系和美国信用卡产业的法律法 规体系相互弥补、相互制约、相辅相成 利益共享，很好的完善了个人信用卡体 系。同时韩国和台湾的信用卡危机的经 验教训对我国信用卡行业来说是一个警 示。他们在文中建立了个人信用评分模 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 型。 二、国外信用卡风险管理研究 1、Stighz 和 Weiss 在不完全信息市 场中的信贷配给一文中，提出在信息 不对称情况下，借款人会产生改变起初 申请贷款时的用途转而从事高收益、高 风险的项目的动机，这就导致银行的预 期收益降低而风险增高，从而使得银行 面临“道德风险 ”。商业银行面对借款人 的道德风险，可以采用的措施之一就是 提高透支利率，用提高利率增加的利息 收入来补偿可能出现的坏账损失，同时 也带来不利后果。首先，面对高利率， 那些能按时偿还的安全客户会主动退出 这一高价信贷市场，但危险客户由于从 事高收益高风险项目，无论成功与否都 敢于贷款。其次，借款人为了支付高利 率会选择把贷款用于高风险的投资项目 上，以博取高收益，银行收不回贷款的 风险就更大，这就是“ 逆向选择 ”现象。 道德风险发生在借款人透支之后，由于 银行对于借款人透支使用情况监管不严 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 格，借款人为追求高回报，将贷款用于 高风险的投资项目，往往造成高违约率， 从而产生“道德风险 ”。 “逆向选择”与“道 德风险”的共同作用导致信用卡信用风 险要远高于其他贷款。 2、Donatoct AI 以信用卡资料为例， 试着利用资料勘探的技术预测信用卡持 有人的信用破产时机。 3、Elizabeth Langwith 的研究指出信 用风险的部分成因是还贷利率过高所致， 他通过大量信用卡使用者的调查发现要 降低信用卡风险，发卡银行必须管理好 银行内部操作风险，并应酌情降低还款 利率，另外可以借助专业的催帐公司处 理呆账。 参考文献: 吴洪涛.商业银行信用卡业务.北京， 中国金融出版社，2003 周宏亮，穆文全.信用卡风险管理.北 京，中国金融出版社，2005 .中国信用卡，2006 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 王红，李松.信用卡风险管理中的 问题与措施.中国信用卡，2007 李慧妍.我国商业银行信用卡业务 盈利性分析,苏州大学，2007 闫天兵，沈丽.我国信用卡信用风 险管理研究.济南金融,2008 吴镝,蒋鹏.论我国商业银行的信 用卡风险管理.现代商贸工业,2008 陆立锋.商业银行信用卡风险管理与利 润增进问题.新西部,2008 黄素梅.基于生命周期的信用卡风险管 理体系构建.金融经济，2009 王立枫.信用卡风险成因及方案对策. 内蒙古金融研究，2011 赵杰.我国商业银行信用卡风险管理研 究.中国经贸导刊，2011 刘明芳，油晓峰.我国信用卡风险控制 与管理研究.山西财经大学，2011 Stiglitz, and Weiss. Credit Rationingin Markets with I m-perfect Information. American Economic Review, 1981 Warmer, John T. and Saul Pleeter. The -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 personal Discount Rate:Evidence from M