银行小微客户业务系统风险监测预警模块.docx

银行小微客户业务系统风险监测预警模块1.管理范围、适用对象及说明21.1管理范围21.2 适用对象21.3 相关说明22.部门及岗位职责22.1 总行信贷管理部职责22.2 总行小企业金融部职责32.3 分行信贷管理部职责32.4 分行小企业金融部职责32.5 经营机构负责人岗位职责32.6 客户经理岗位职责33. 风险预警内容与信号分类33.1 风险监测预警内容33.11信贷资产组合风险监测33.12授信客户风险监测预警33.2 风险预警信号分类34. 风险预警主要环节、处理流程和控制措施34.1风险预警主要环节与收集渠道34.11风险预警主要环节34.12 预警信号收集渠道34.2 风险预警处理流程和时效管理34.21 处理流程34.22 操作要求34.23 时效管理34.3 控制措施和管理要求34.31总体控制措施34.32 三级（含）以上风险预警控制措施34.33二级（含）以上风险预警控制措施34.34一级风险预警控制措施31.管理范围、适用对象及说明1.1管理范围本模块所称授信风险监测预警是指从授信额度启用到授信完全终止前的风险监测、预警、控制、报告、处置和统计等多项职能的结合，是我行小企业信贷全流程管理的重要阶段和基础保障。1.2 适用对象本模块的适用对象为全部小微企业法人和个人经营贷类授信客户，包括在我行已经取得授信的存量客户和已经发起授信申请但尚未取得授信的新增客户。1.3 相关说明本模块建立由信贷管理部牵头、小企业金融部协助，总行、分行、经营机构三级授信风险监测预警组织体系。2.部门及岗位职责2.1 总行信贷管理部职责总行信贷管理部牵头负责全行小微客户风险预警工作，具体包括： （1）制定小微客户风险预警管理制度；负责全行小微客户信贷资产组合风险监控与管理；对通过外部和分行收集的风险信号进行检索过滤，筛选重要信号形成预警规则，完善相关系统风险预警模块建设。 （2）对出现重大事项预警信号的授信或新增逾期欠息贷款、问题授信进行跟踪监测，同时采取控制实施。 （3）收集影响授信风险的宏观监测信息，向总行小企业金融部和各分行进行宏观信息及行业风险提示；对重点行业中高风险客户进行风险监控与管理。 2.2 总行小企业金融部职责（1）负责协助总行信贷管理部进行小微客户授信风险监测工作。（2）指导分行在营销过程中加强对风险预警信号的收集和识别，并按照预警信号提示内容采取有效措施控制风险和化解风险。2.3 分行信贷管理部职责负责牵头组织落实辖内小微客户授信风险监测预警工作，包括：（1）根据总行要求制定辖内小微客户授信风险预警管理实施细则；督促和指导辖属经营机构及客户经理开展授信资产风险分类动态调整；审核需要调整的资产风险分类，并报总行对分类调整进行认定。（2）分行小企业专职贷后管理人员负责风险监测、预警信号收集与筛选、风险分类评估与上报等工作；对认定为不良类的授信资产，识别和提炼风险预警信号，报总行信贷管理部审核。（3）负责收集本地区经济发展、产业结构、银行同业经营等影响授信风险的信号，及时发布风险提示；对总行发布的风险提示，督促经营机构落实并采取相应的控制措施；解除预警申请等。2.4 分行小企业金融部职责（1）负责协助落实辖内小微客户授信风险监测预警工作。（2）指导辖内经营机构在营销过程中加强对风险预警信号的收集和识别，采取有效措施控制风险和化解风险。2.5 经营机构负责人岗位职责 （1）督促客户经理按规定开展授信风险的日常和定期监测工作，审阅客户经理提交的定期监测报告并签署意见。 （2）对出现风险预警信号的授信、新增不履约贷款、欠息贷款以及影响授信安全的重大事件及时报告，并采取相应的控制措施，并将风险控制、催收、处置进度情况及时向分行报告。 （3）督促客户经理开展授信后资产风险分类动态调整工作，签署分类调整意见，并报分行信贷管理部进行分类调整审核。 2.6 客户经理岗位职责客户经理是小微客户授信风险监测预警的第一责任人，职责包括： （1）负责对分管的小微授信客户及其担保人、抵质押物进行贷后检查，如实填报贷后检查的有关信号并负责资产分类的初步认定工作；及时向本单位负责人报告贷后检查中遇到的预警信号，提出建议供领导研究决策。 （2）负责妥善整理、保管贷后预警档案，及时补充最新材料；落实预警处理方案和措施，有效控制风险，有逾期的负责进行催收。 （3）对出现风险预警信号的授信、新增不履约贷款、欠息贷款以及影响授信安全的重大事件及时报告，并采取相应的控制措施。3. 风险预警内容与信号分类3.1 风险监测预警内容风险监测预警包括信贷资产组合风险监测预警内容和授信客户风险监测预警内容两个方面，主要包括：3.11信贷资产组合风险监测信贷资产组合风险监测内容主要包括：（1） 信贷资产质量监测（2） 信贷资产结构监测3.12授信客户风险监测预警主要包括集群风险监测、客户信用风险监测和债项风险监测三类：（1）集群风险监测，核心是通过对客户所在集群各项风险要素的跟踪监测，及时发现和识别影响集群经营和发展的风险事件，评价客户违约的可能性。监测内容包括集群行业发展趋势、交通位置变化、经营管理情况、核心企业经营状况以及集群内其他商户经营状况等。 （2）客户信用风险监测，核心是通过对客户各项风险因素的跟踪监测，及时发现和识别影响客户还款能力的事件，评价客户违约的可能性。监测内容包括客户基本信息、经营管理情况、财务状况、现金流量情况、银企关系等。（3）债项风险监测，核心是通对债项风险各项要素的跟踪监测，及时发现和识别影响债项风险的事件，评估客户违约情况下导致我行损失的可能性。监测内容包括资金用途监控、贷款产品、贷款期限、贷款金额、利率、历史信用记录、担保方式（保证单位及代偿能力、押品类型及价值等）、贷款还本付息情况等。3.2 风险预警信号分类预警信号分为四级，如出现三个及以上同级别预警信号，分行可根据实际情况将风险预警提升一个等级，最高级别为一级，具体包括：（1）一级预警信号：对资产组合价值或客户还款能力的影响基本确定，影响程度较大，必须立即采取控制措施；（2）二级预警信号：对资产组合价值或客户还款能力的影响基本确定，但影响程度尚不确定，需立即开展风险评估并采取相应措施；（3）三级预警信号：对资产组合价值或客户还款能力可能造成影响，需要进一步分析风险产生的原因，评估可能的影响；（4）四级预警信号：对资产组合价值或客户还款能力可能造成影响，但尚不明确，需要加强跟踪监测。本模块建立了常用风险预警信号指标及对应预警级别（附件1），分行可结合实际需要选择使用或增加其他指标，并确定对应预警级别。4. 风险预警主要环节、处理流程和控制措施4.1风险预警主要环节与收集渠道4.11风险预警主要环节风险监测预警分为信号收集与风险识别、风险评估、风险对策与控制、风险化解四个环节。（1）信号收集与风险识别收集与本层级监测目标相关的信号，识别其中的风险事件。信贷组合监测信号是指收集信贷资产质量、信贷资产结构等实际运行数据；授信客户监测信号是指收集与客户信用评级、信贷资产风险分类及损失准备金相关的信号。（2）风险评估评估信贷资产质量、信贷资产结构实际值与控制计划值的偏差；授信客户风险评估主要是评估客户信用等级和信贷资产风险分类的迁徙情况，以及评估贷款损失准备金的变动情况。（3）风险对策与控制在风险评估的基础上，制定风险控制措施或行动计划，或上级行向下级行提出相应的风险控制要求（措施），并跟踪、监督这些控制要求（措施）或行动计划的具体落实，以规避风险或降低风险。（四）风险化解风险事件的影响终止或发生根本好转，经审批同意可解除预警信号。4.12 预警信号收集渠道 （1）内部渠道，通过天眼预警系统和相关业务管理系统自动识别风险预警信号；或通过总行相关指导文件和分析报告进行风险识别。（2）外部渠道，通过监管机构、主管部门、新闻媒体、网络、研究报告等途径识别风险预警信号。（3）银行同业，对区域内银行同业的预警信号进行识别提炼，筛选出与我行小企业授信风险相关的预警信号。（4）关联方，通过商会协会、上下游企业、关联企业、担保公司、合作金融机构及其他合作单位识别风险预警信号。4.2 风险预警处理流程和时效管理4.21 处理流程 分行在预警监测过程中，对于出现预警信号的客户和其他授信风险事项，应要求客户经理发起预警或分行直接发出监测预警通知，并及时采取必要措施控制风险，跟踪风险控制效果，直至风险事件的影响终止或发生根本好转。其中：（1）对于客户经理报告的出现预警信号的授信客户，分行应及时进行风险评估、处理，并完成预警流程。（2）对于出现二级（含）以上预警信号的客户，以及出现预警信号的分行重点监测客户，应立即联合客户经理进行实地检查，形成最终处理方案，其中一级预警信号需按制度及时向总行报告。（3）对于总行发起的重大预警事项，分行应立即组织客户经理对相关客户进行实地检查、制定风险控制措施并跟踪控制效果，直至重大事项预警信号消失或授信全部偿还，同时按要求向总行报告。4.22 操作要求（1）分行在预警监测工作中，应鼓励客户经理对发现的预警信号及时进行调查、核实，并于三日内在相关业务管理系统中发起预警，填报小微客户风险预警报告（附件2），经所在经营机构负责人确认后，报送分行小企业专职贷后管理人员。分行应将客户经理主动发起预警并报送风险预警报告的行为作为客户经理及经营机构负责人授信工作尽职免责的重要依据。（2）对于分行出现预警信号的授信客户，若风险事件的影响终止或发生根本好转，经分行信贷管理部负责人审批同意可解除预警信号，对于总行发起的重大事项预警信号，需经总行信贷管理部负责人审批同意后解除风险预警信号。4.23 时效管理（1）对于一级风险预警信号，分行应在认定后的一个工作日内将具体风险状况及需要采取的措施以传真和电子邮件的形式报总行信贷管理部和小企业金融部，并于三个工作日内完成系统内风险预警发起及审批流程。（2）对于二级和三级风险预警信号，分行应在五个工作日内完成系统内预警发起及审批流程，并按月汇总并于每月结束后的五个工作日内报总行信贷管理部和小企业金融部。（3）对于四级风险预警信号分行可视具体情况自主决定是否需要上报总行。4.3 控制措施和管理要求4.31总体控制措施分行在对各类风险预警信号进行调查、核实、评估的基础上，应及时采取如下一项或多项控制措施：（1）确认授信客户实际授信余额和风险敞口，以及押品价值。（2）重新审核授信客户所有授信文件，征求法律以及其他与授信业务相关的专业性意见。（3）进行实地深入调查，加强监测频率，或纳入重点监测客户名单。4.32 三级（含）以上风险预警控制措施对于出现三级（含）以上风险预警信号的客户，经分行信贷管理部负责人审批同意后，应采取如下一项或多项控制措施：（1）发起资产风险分类调整申请，列为重点监控对象，提高贷后检查频率，并及时退出。（2）优化风险控制方案或贷款催收处置方案。（3）出现合同约定的贷款提前到期事项的，宣布贷款提前到期。（4）要求增加抵质押担保或保证。（5）设置账户监控限制资金进出条件。（6）冻结额度/停止出账、账户止付、扣划还款/扣收客户保证金/兑现质押存单、诉前保全、提起诉讼等。（7）其他控制风险的措施。（8）对出现三级（含）以上预警信号的客户，应立即暂停其续授信或新增授信额度。预警信号解除后，如确有