国际贸易论文我国经济增长与进口贸易关系的经济计量分析.doc

我国经济增长与进口贸易关系的经济计量分析 我国经济增长与进口贸易关系的经济计量分析遇华仁李劲摘要：文章通过对我国1978年至2008年的国内生产总值和进口贸易额统计数据的协整检验、granger因果关系检验和误差修正模型的经济计量分析，得出我国进口贸易存在长期总供给效应，进口贸易有助于推动潜在总供给的扩张和经济的长期稳定增长。我国进口贸易与经济增长之间不仅存在互为因果的关系，而且存在十分稳定的长期的动态均衡关系，进口贸易可以成为推动我国经济长期稳定增长的重要因素，建议我国外贸政策应当从单纯强调出口转向出口与进口平衡的发展战略。关键词：协整检验经济增长进口贸易平衡发展中图分类号:文献标识码:a文章编号:1004-4914(2011)02-065-03一、引言对外贸易是经济增长的发动机，对于一国来说，进口和出口是对外贸易的两个方面，两者对于一国经济的发展都具有重要的意义。但是长期以来，很多人一直强调出口对一国经济的重大影响，很少注意进口与经济增长的关系，这与传统经济理论重视出口轻视进口有一定联系。如重商主义主张奖出限入，保持有利的贸易顺差；贸易乘数理论则认为，出口可以带动国民经济的增长，而进口则会抵消这种作用，提倡追求贸易顺差等。直到最近十几年，人们开始意识到进口也可能对经济增长产生积极的促进作用，相关的研究文献也陆续出现。rome（r1993）利用76个发展中国家1960年的截面数据分析了机器和设备进口对生产的影响，coeeta（l1997）考察了通过机器设备进口而流向欠发达国家的技术溢出效应，michelle（1998）认为高技术产品的进口可以直接增加国内产出、促进国内模仿和技术革新，进口对经济增长具有促进作用，connolly（2003）用75个国家1965年1990年的专利数据代表这些国家的模仿与创新（创新论文），量化了高科技产品进口对进口国模仿与创新的溢出效应。国内较早研究进口对经济增长贡献的有佟家栋(1995)，样本的数据区间为1953年1990年，分析的结论是1979年1990年改革开放极大地调动了国内的生产力，进口对国民经济具有积极的作用。刘晓鹏(2001)对我国1981年1997年的进出口增长率与gdp增长率进行回归分析，结论是进口增长对我国经济增长具有较大的促进作用，而出口增长对经济增长的影响却不显著。2001年我国加入世贸组织后，进口贸易及其对经济增长的影响逐渐受到我国不少学者的关注。季铸(2002)、李永军(2003)、吴振宇(2004)、尹翔硕(2005)、邓海滨(2006)、徐光耀(2007)等，都从不同的角度分析了进口贸易与我国经济增长之间的关系，其研究结果基本相似，即进口对我国经济增长具有一定的推动作用。但从分析的过程来看，大多只对进口与经济增长之间的关系进行了简单的相关性分析且样本区间有限，没有深入考察进口与经济增长之间的内在机理和联系，对进口贸易在长期经济增长中的作用也缺乏理论解释。本文依据已有的有关研究结果、现实和历史经验提出应对我国外贸政策进行重新调整，重新审视我国的出口导向政策。二、时间序列模型（一）平稳性检验如果一个时间序列具有稳定的期望、方差和自协方差，则该时间序列就是平稳的，否则就是非平稳的。非平稳时间序列可以通过差分转化为平稳的时间序列，如果时间序列yt通过d次差分成为一个平稳序列，而d-1次差分却不平稳，则该时间序列称为d阶单整序列记为yt-i（d）。本文采用adf检验时间序列的平稳性，利用aic准则确定变量的滞后阶数。adf检验的模型为：yt=yt-1+t+pi=1iyt-i+tt=1,2，t(1)在模型(1)中，是常数，t是线性趋势函数，p是最优滞后期，t是随机误差项。检验的原假设为h0=0；备择假设为h1<0。若adf检验值在一定的置信水平下大于临界值，则接受原假设，即时间序列为非平稳序列，否则拒绝原假设，即时间序列为平稳序列。（二）协整检验1987年engle和granger提出了协整理论及其方法，为非平稳序列的建模提供了一种途径。虽然一些经济变量本身是非平稳序列，但是他们的线性组合却有可能是平稳序列，这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期稳定的均衡关系。最简单的协整检验，是两变量的engle-granger两步检验法（e-g法），其检验方法如下：第一步：用ols方法估计模型yt=0+1xt+t，并计算非均衡误差，得到：yt=0+1xt，为协整回归（co-integrating）或静态回归（staticregression）。第二步：检验t的单整性。如果t为稳定序列，则认为变量yt、xt为（1,1）阶协整；如果t为1阶单整，则认为变量yt、xt为（2,1）阶协整。（三）granger因果关系检验granger因果关系检验的基本思想是：假定变量x的变化是变量y发生的原因，则变量x的变化应在时间上先于变量y，而且在预测y的回归模型中，引入变量x的过去观测值作为独立变量能在统计上显著地增加模型的解释能力。基本的模型为：yt=si=1iyt-i+1tyt=si=1iyt-i+kj=1jxt-j+2t(2)在模型(2)中，s，k分别是因变量和自变量滞后期长度。利用最小二乘法进行参数估计，f统计量来进行granger因果关系分析，f检验的原假设为h0j=0(j=1,2,，k），若f统计量的计算值比f临界值大，则拒绝原假设不成立，也就是说x是y的granger原因。（四）误差修正模型误差修正这个术语最早是由sargen(1964)提出的，但是误差修正模型基本形式的形成是在1978年由davidson、hendry、srba和yeo提出的，因此又被称为dhsy模型。假设具有如下(1,1)阶分布滞后形式：yt=0+1xt+2xt-1+yt-1+t，由于变量可能是非平稳的，因此不能直接运用ols法。对上述分布滞后模型适当变形得：yt=0+1xt-（yt-1-xt-1）+t(3)公式中=1-，=1+21-。公式(3)称为一阶误差修正模型，其也可以写成yt=0+1xt+ecmt-1+t(4)其中：ecm表示误差修正项。由分布滞后模型yt=0+1xt+2xt-1+yt-1+t可知：一般情况下|<1,由关系式得0<<1。可以据此分析ecm的修正作用：若(t-1)时刻y大于其长期均衡解0+1x,ecm为正，则(-ecm)为负，使得yt减少；若(t-1)时刻y小于其长期均衡解0+1x,ecm为负，则(-ecm)为正，使得yt增大。体现了长期非均衡误差对yt的控制。三、实证分析（一）变量及数据来源本文选取1978年至2008年我国国内生产总值和年度进口额的数据作为样本。以我国国内生产总值为被解释变量，年度进口额为解释变量，gdp和im分别表示国内生产总值和年度进口额，单位都是亿元人民币，所有数据都来源于中国统计年鉴2009年。为了使两个序列变得更容易平稳，两者都取对数，分别记为lgdp和lim。（二）经济增长和进口贸易的实证分析1.单位根检验。本文对lgdp和lim的时间序列数据采用adf单位根检验。因为lgdp和lim的均值都大于0且具有一定的时间趋势(如图1所示)，所以对lgdp和lec进行单位根检验的时候，选择有截距项和趋势项的adf检验；经过一阶差分后，数据的时间趋势被消除(如图2所示)，对lgdp和lim的一阶差分进行检验的时候，选择有截距项、无趋势项的adf检验。滞后阶数采用aic准则确定。通过对lgdp和lim时间序列以及二者的一阶差分序列进行单位根检验，可知lgdp和lim的时间序列为非平稳序列，但其一阶差分都是平稳序列。从检验结果看（如表1所示），lgdp一阶差分的单位根检验的临界值为，t检验统计量值为，小于临界值，表明在5%的显著水平下拒绝了存在单位根的原假设，说明lgdp为一阶差分平稳的时间序列，即lgdp是一阶单整序列。同理可知lim也是一阶单整序列，从而得到lgdp和lim都为一阶单整的时间序列，可以进行协整检验和granger因果关系检验。2协整检验。采用engle-granger两步检验法（e-g法）进行协整检验。建立lgdp与lim之间的协整方程lgdpt=+limt+t，其中t为残差项。以lgdp为被解释变量，lim为解释变量，用最小二乘法(ols)估计回归模型，可得协整回归方程为：lgdpt=+t(5)（）（）通过协整回归方程可以看出，gdp与进口额之间呈现出正相