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第四章 外汇交易实务 （第二、三节） 第二类题（技能操作）第二节 即期外汇交易【1】如果你向银行询问英镑/美元的汇价，银行答到：1.5825/34。请问：（1）银行以什么汇价向你买进美元？ （2）银行以什么汇价向你买进英镑？ （3）你以什么汇价从银行买入英镑？ （4）你以什么汇价从银行买入美元？ （5）如果你向银行卖出英镑，汇率是多少？ （6）如果你向银行卖出美元，汇率是多少？ 【2】下表中显示了各银行EUR/USD和USD/JPY的汇率报价，假如你想卖出欧元，买进日元则： 各银行的报价银行EUR/USDUSD/JPYA1.4560/70125.50/80B1.4563/73125.50/75C1.4558/70125.45/65D1.4565/75125.55/90E1.4561/75125.60/90（1）你向哪家银行卖出欧元，买进美元？（2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？（3）用对你最有利的汇率计算EUR/JPY的交叉汇率是多少？【3】如果你向客户报美元兑人民币的汇价是6.6755/75，客户立即卖给你100万美元，买入人民币。请问：（1）你以什么汇率卖出人民币？（2）随后又一家客户向你询问美元兑人民币汇率，下面有几个报价，你选择哪一个向客户报价，即使你平仓，仍然最为有利? A.6.6750 B.6.6760 C.6.6758 D.6.6756【4】.如某日国际外汇市场上的主要货币汇率如下：美元/日元76.60/80；英镑/美元1.5680/00。我们考虑：银行向客户卖出日元、买入美元，汇率应取多少？客户以日元向银行购买美元，汇率应取多少？客户要求卖出美元、买入英镑的汇率应是多少？某客户要求将100万美元兑成英镑，按即期汇率能够得到多少英镑？第三节 远期外汇交易【5】在多伦多外汇市场，某银行公布的加元兑美元的即期汇率为：USD/CAD 1.7814/1.7884，3个月远期美元升水610加分，求3个月美元远期汇率？【6】在伦敦外汇市场，某银行公布的即期汇率为：GBP/USD 1.4608/68，3个月远期美元外汇升水0.90.7美分，求3个月美元远期汇率？【7】在纽约外汇市场，某银行公布的美元与瑞士法郎的汇率如下： 即期汇率 三个月掉期率 USD/CHF 1.2910/01 100150求：三个月美元兑瑞士法郎的远期汇率？【8】某日，东京外汇市场，某银行公布美元兑日元的汇率如下： 即期汇率 3个月远期点数 USD/JPY 78.56/65 11190求：三月期美元兑日元的远期汇率？【9】已知某日银行即期报价：USD/JPY 77.32/44，1个月远期点数59-70；USD/CHF 0.9853/68，1个月远期点数32-48。某客户询问CHF/JPY的1个月远期汇价。求：CHF/JPY的三个月远期汇率？【10】美国一公司因进口用汇，从远期外汇市场购入一个月远期瑞士法郎。已知即期汇率1美元=1.5341瑞士法郎，一个月后美元贴水50点，问该公司因进口用汇（瑞士法郎）升值而遭受的损失折成年率是多少？【11】某年，英国短期货币市场年利率为9.5%，美国为7%。某日，两国货币汇率为：1英镑=1.2626美元，问：3个月后美元的远期汇率?【12】2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD1.6770/80，两个月掉期率105/100。一美国出口商签订了向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计两个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用，问题：（1）如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则两个月后将收到的英镑兑换成美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？（2）美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值的？【13】设美元6个月远期汇率为USD/CAD 1.3680/90。某加拿大投机商预期6个月后美元对加元可能大幅下跌至USD/