银行风险预警管理体系规划.pptx

银行风险预警管理体系规划,目 录,风险预警管理体系2015-2017年规划 风险预警理念建设方案 风险预警管理组织架构设计方案 风险预警管理制度与管理流程设计方案 风险预警专业团队建设方案 风险预警工具优化建议方案 风险预警拓展应用方案 风险预警数据优化建议方案 风险预警系统优化建议方案,德勤建议通过三年规划，建立具有中信特色的风险预警管理体系，实现全资产、全客户、全流程的覆盖,3,中信银行的风险预警在五个方面存在八大问题和四大症结，对此，我们提出八大建议，以期达到标本兼治，指明未来工作优化方向,现状评估,目标蓝图,规划建议,根据“总体规划、分阶段建设、分步骤实施”原则，建议2015-2017年三年分“三步走”实现上述目标蓝图： 2015年建立公司单一客户和组合预警，搭建统一的风险预警平台 2016年增加个人客户预警，打通公司客户与个人客户预警的“信息孤岛” 2017年增加同业客户的预警，并将风险预警结果全面内嵌于信贷管理决策中,建议中信银行建立以组合预警为中心，结合传统单一客戶预警，并贯穿整个信贷流程，成为中信银行信用风险管理提升的催化剂,建议中信风险预警管理体系实现对全资产、全客户、全流程的覆盖,风险预警管理体系2015-2017年规划总体目标,1,1,中信银行的风险预警在五个方面存在八大问题和四大症结，对此，我们提出八大建议，以期达到标本兼治，指明未来工作优化方向,预警理念,管理框架,1,2,关键问题,风险预警管理体系2015-2017年规划改进建议,1,2,中信银行的风险预警在五个方面存在八大问题和四大症结，对此，我们提出八大建议，以期达到标本兼治，指明未来工作优化方向,系统数据,5,预警应用,4,关键问题,风险预警管理体系2015-2017年规划改进建议,1,2,建议中信银行建立以组合预警为中心, 结合传统单一客戶预警, 并贯穿整个信贷流程, 成为中信银行信用风险管理提升的促进支柱,1,预警管理理念,系统和数据,预警方法与工具,3,4,预警组织架构,风险预警制度设计,风险预警管理流程,风险预警专业团队建设,风险偏好,组合 预警,单一客户 预警,组合分析,预警管理框架,预警结果应用,2,资本配置,客户定位,产品设计,评级应用,限额管理,客户绩效,定价检核,5,3,预警方法与工具,1,2,预警管理框架,4,预警结果应用,全行统一的风险预警理念、具有中信特色的预警文化。风险预警文化深入全行上下，实现全员预警、主动预警和高效预警,预警管理理念,完整的预警治理、管理、执行、支持及应用组织架构 完善的制度、流程体系 专业胜任的预警团队及健全的团队管理与培训机制,单一和组合预警实现对全资产、全客户的覆盖，完备、高效的关联关系风险传导机制，前瞻、动态的行业与地区组合预警,将风险预警结果应用于组合限额的设置，进而影响资本配置、优化产品设计，最终完善风险偏好与信贷政策制定，最大程度发挥风险预警在经营管理与风险决策方面的作用,安硕项目组负责范围,5,系统和数据,实现风险预警相关的内外部数据全面整合和共享 实现覆盖全资产、全客户以及全流程的风险预警管理系统,目标风险预警管理体系,各模块最终目标,风险预警管理体系2015-2017年规划目标蓝图,1,3,建议该风险预警管理体系实现对全资产、全客户、全流程的覆盖，风险预警结果将应用于信贷业务的全流程中,统一的单一客户预警,风险预警实现对全资产、全客户的覆盖,统一的组合预警,公司客户,表内业务,个人客户,表外业务,表表外业务,个人贷款业务,信用卡业务,行业,公司客户,个人客户,区域,公司客户,个人客户,产品,公司客户,个人客户,同业客户,表内业务,表外业务,风险预警管理体系2015-2017年规划目标蓝图,1,3,8,根据“总体规划、分阶段建设、分步骤实施”原则，建议中信的风险预警在2015-2017年分“三步走”，实现上述目标蓝图,2015年,基础阶段,拓展与推广阶段,完善与优化阶段,2017年,2016年,风险预警管理体系2015-2017年规划规划蓝图,1,4,实现公司单一客户、集团客户、关联客户和重点行业组合的风险预警线上作业，覆盖公司客户的表内外业务。实现分级信号的主动推送、跟踪、反馈及报表生成。建成预警数据平台，整合内外部数据，实现数据共享，并开始发挥大数据价值。形成横向职责明晰、纵向有效联动的总、分、支三级预警架构，预警工作效率显著提升，与系统配合发挥更大的预警作用,实现个人客户和覆盖资产90%的行业组合的风险预警线上作业，覆盖个人贷款和信用卡业务。打通公司客户与个人客户预警的“信息孤岛”。系统的自动化和智能化程度进一步提升。实现全行统一的风险预警理念，通过信贷组合分析和定价检核机制，不仅对风险预警也对收益进行预警。,实现同业客户和区域组合的风险预警线上作业，实现对全客户、全资产、全流程的覆盖。风险预警相关数据全面整合、共享，大数据价值充分发挥。风险预警结果全面内嵌于信贷管理决策，最大程度发挥风险预警在银行经营管理中的作用。具有中信特色的预警文化深入全行上下，实现全员预警、主动预警和高效预警。,分阶段目标,2014年底,基础阶段一阶段,预警数据：在“天信”系统中增加人行征信、银监会处罚公告等风险提示性信息，更有效的抓取预警目标 预警系统：在“天信”系统中，增加客户经理对风险信息的反馈处置功能，人工判定系统推送的风险信息和预警信号等级准确与否,9,经过上述三阶段的实施，使中信银行风险预警管理体系于2017年逐步迈向第五阶段,中信银行目前处于第二阶段末期，经过上述三阶段的实施，使风险预警管理水平逐步迈向第五阶段,弱,强,风险预警管理体系的成熟程度,中信银行规划蓝图,风险预警管理体系2015-2017年规划规划蓝图,1,4,2015年底,2017年底,2016年底,10,上述三个阶段的阶段性目标在风险预警管理体系五个方面的具体体现如下,风险预警管理体系2015-2017年规划规划建议,1,4,拓展与推广阶段（2016年）,预警理念,预警管理框架,预警方法工具,全行统一的风险预警理念、具有中信特色的预警文化。风险预警文化深入全行上下，实现全员预警、主动预警和高效预警,1,2,3,完整的预警治理、管理、执行、支持及应用组织架构 完善的制度、流程体系 专业胜任的预警团队及健全的团队管理与培训机制,单一和组合预警覆盖公司与个人客户，更全面、有效的关联关系规则，组合动态预警模型覆盖对行业和区域,形成预警指标管理机制和分级管理机制，实现对公司单一客户和组合预警，建立关联关系传导机制和针对行业的组合动态预警模型,单一和组合预警实现对全资产、全客户的覆盖，完备、高效的关联关系风险传导机制，前瞻、动态的行业与地区组合预警,初步形成横向职责明晰、纵向有效联动的总、分、支三级预警架构 初步建立预警制度流程体系 初步建成专业预警团队及配套管理与培训机制,趋于完善的预警管理架构 趋于完善的预警制度流程体系 更加专业的预警团队及较完善的团队管理与培训机制,建设并初步形成全行统一的风险预警理念与文化 ，达到全行对预警目标、范围、对象、方法理解的一致，提高全行风险预警工作的参与度和主观能动性,实现全行统一的风险预警理念，逐步形成具有中信特色的预警文化，文化建设逐渐深入全行上下,预警结果应用,系统 数据,4,5,实现公司客户风险预警相关的内外部数据整合和共享 实现公司客户风险预警管理的线上作业，促进预警管理的规范化和流程化，提升管理工作效率,实现公司和个人客户风险预警相关的内外部数据整合和共享 实现对公司和个人客户风险预警管理的线上作业，进一步提升系统的自动化和智能化程度,实现单一限额管理，信贷组合管理及客户绩效分析的优化，形成定价检核机制,风险偏好与信贷政策制定更加全面，实现资本配置、产品设计、客户结构和组合限额管理的优化，最大程度发挥风险预警在经营管理与风险决策方面的作用,实现风险预警相关的内外部数据全面整合和共享 实现覆盖全资产、全客户（含同业）以及全流程的风险预警管理系统,基础阶段（2015年）,完善与优化阶段(2017年),11,中信银行风险预警管理体系规划时间表(1/2),风险预警管理体系2015-2017年规划规划建议,1,4,12,中信银行风险预警管理体系规划时间表(2/2),风险预警管理体系2015-2017年规划规划建议,1,4,中信银行风险预警管理体系规划时间表(1/4),风险预警管理体系2015-2017年规划规划建议,1,4,中信银行风险预警管理体系规划时间表(2/4),风险预警管理体系2015-2017年规划规划建议,1,4,中信银行风险预警管理体系规划时间表(3/4),风险预警管理体系2015-2017年规划规划建议,1,4,中信银行风险预警管理体系规划时间表(4/4),风险预警管理体系2015-2017年规划规划建议,1,4,目 录,风险预警管理体系2015-2017年规划 风险预警理念建设方案 风险预警管理组织架构设计方案 风险预警管理制度与管理流程设计方案 风险预警专业团队建设方案 风险预警工具优化建议方案 风险预警拓展应用方案 风险预警数据优化建议方案 风险预警系统优化建议方案,建议中信银行在未来三年实施4项工作任务，在2017年形成统一的风险预警理念、具有中信特色的预警文化,18,工作任务,分阶段 目标,建设并初步形成全行统一的风险预警理念与文化 ，达到全行对预警目标、范围、对象、方法理解的一致，提高全行风险预警工作的参与度和主观能动性,实现全行统一的风险预警理念，逐步形成具有中信特色的预警文化，文化建设逐渐深入全行上下,全行统一的风险预警理念、具有中信特色的预警文化。风险预警文化深入全行上下，实现全员预警、主动预警和高效预警,建设风险预警文化 完善风险偏好管理框架 下发全行统一的风险预警管理政策制度 下发中信银行预警字典库,风险预警理念建设方案,2,19,宣知于众,外化于行,固化于制,内化于心,风险预警 文化建设,通过开展各种风险文化活动、竞赛等，使风险预警理念在员工思想意识和日常工作中潜移默化、深入接受 利用办公区宣传栏作为宣传风险预警理念的有力阵地 在全行范围内开展风险预警论文征集活动 组织风险预警文化建设知识竞赛 举办风险预警系列专家讲座,通过开展全行参与的活动及发行刊物等材料，强化风险预警理念在管理流程中融会贯通 在各部门、各分行部开展巡回宣讲活动 开展各部门、各分行风险预警“金点子”征集评选活动 创办行内风险预警专刊 定期发布风险预警工作简报,通过制度建设，规范全行员工的行为并上升为自觉行动，将风险管理文化不断引向深入 制订并下发风险预警管理政策制度 制订并下发风险预警知识手册,通过加强组织教育培训，将风险意识深入员工教育，调动全行员工的学习热情和积极性 建立e-learning网络学院，制作网络课件并设计网络培训计划 定期开展风险预警理念和知识培训 开发移动客户端风险预警app,风险预警理念建设方案建设风险预警文化,2,1,从风险预警理念、制度、行为三个层面，大力发展风险预警文化建设，使风险预警的作用得到有效发挥,建议中信银行应在现有基础上尽快制定可实施、可落地、可传导的风险偏好，以作为信贷预警管理的最高指导原则,20,整体类,1,目标评级,2,最低资本回报率,盈利类,1,raroc,2,每股收益（eps）,3,4,roe,信用风险类,1,不良贷款率,2,拨备覆盖率,3,贷款拨备,平均违约概率,4,集中度风险类,1,单一客户授信集中度,2,前十客户授信集中度,3,单一行业授信集中度,单一客户风险暴露可承受的最大损失,5,资产组合可以承受的最大损失,战略风险类,1,风险收益（ear）,经济利润（ep）,压力情景类,1,压力情景下一级核心资本充足率,2,压力情景下一级资本充足率,5,6,7,8,预期损失,非预期损失,风险加权资产（rwa）,加权平均违约概率,市场风险、操作风险等其他类,6,赫氏指数（hhi）,9,监管资本（rc）,未来建议增加的指标,近期可增加的指标,1、在现有风险偏好指标基础上，整体类指标增加目标评级和最低资本回报率 2、盈利类指标增加eps、ep 3、信用风险类增加贷款拨备、平均违约概率、预期损失、rwa、rc、非预期损失、加权平均违约概率 4、集中度风险类增加前十客户授信集中度、单一客户风险暴露可承受的最大损失、资产组合可承受的最大损失、hhi 5、战略风险类增加ear,目前尚无法通过压力测试设定压力情景指标，随着2017年压力测试的上线，可在未来进一步完善压力情景指标,整体风险偏好陈述,我们建议中信银行沿用原有的整体风险偏好要求，即：“秉承稳健的整体风险偏好，强调业务规模、盈利水平与风险承担的匹配”,黑色-近期规划指标 蓝色-未来拓展指标,4,资本类,1,目标资本充足率,2,一级资本充足率,3,杠杆率,风险预警理念建设方案完善风险偏好管理框架,2,2,为了使各信贷与预警管理相关部门更好的理解风险偏好，我们建议以定量指标为核心指标，定性指标则为辅助指标,21,风险偏好指标分类,风险偏好定量指标核心指标,定性指标辅助指标,定量指标应包含指标名称、风险容忍指标值、计算公式以及指标描述 定性指标作为辅助指标，是对银行风险偏好态度的补充说明,风险预警理念建设方案完善风险偏好管理框架,2,2,目 录,风险预警管理体系2015-2017年规划 风险预警理念方案 风险预警管理组织架构设计方案 风险预警管理制度与管理流程设计方案 风险预警专业团队建设方案 风险预警工具优化建议方案 风险预警拓展应用方案 风险预警数据优化建议方案 风险预警系统优化建议方案,建议中信银行在未来三年实施5项工作任务，在2017年形成完整的预警治理、管理、执行、支持及应用组织架构,23,工作任务,分阶段 目标,初步形成横向职责明晰、纵向有效联动的总、分、支三级预警架构,趋于完善的预警管理架构,完整的预警治理、管理、执行、支持及应用组织架构,明确风险管理委员会和风险内控委员会在风险预警管理中的职能 明确总行预警相关一级部门的职责边界 明确总行信贷管理部各二级部门间的职责边界 明确分、支行在风险预警工作中的职责 明确总、分、支行间关于风险预警工作的沟通机制,风险预警管理组织架构设计方案,3,简介： 中国信托商业银行积极致力拓展国内外分支机构，截至目前海内外共有147家分行，海外(办事处、分行、子行及子行之分行)共计100个分支机构，分布于美国、加拿大、日本、印度、印尼、菲律宾、泰国、越南、香港、新加坡及大陆等11个国家及地区，为台湾最国际化的金融机构。,24,通过对海外、台湾、大陆具有代表性银行预警组织架构的分析和总结，深入研究预警组织架构，为合理设计中信银行组织架构奠定基础,简介： 汇丰集团是全球规模最大的银行及金融机构之一，在全球各地的发达市场和新兴市场拥有约6,300间附属分支机构。汇丰通过个人银行及财富管理业务、工商金融服务、环球银行及资本市场服务、以及环球私人银行服务，为约5,800万客户提供服务。,简介： 摩根大通是全球盈利最佳的银行之一，拥有超过2.5万亿美元的资产，管理的资金超过1.5万亿美元。公司在全球覆盖近5000家机构投资者客户；股票研究覆盖5238家上市公司，其中包括3175家亚洲公司。,简介： 中国光大银行在全国29个省、自治区、直辖市及香港地区的91个经济中心城市设立一级分行37家（含香港），二级分行47家，营业网点769家，全行在职员工36000多人。截至2013年12月31日，中国光大银行资产总额24,150.86亿元。,简介： 中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港、澳门、台湾及37个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务。,海外银行,大陆银行,台湾银行,风险预警管理组织架构设计方案领先实践,3,汇丰银行合理划分预警部门职能，保持各项业务的专业化管理，增强资源的合理配置，提升工作效率,25,风险委员会,新协议信用风险模型 压力测试 组合分析 定价检核 动态预警模型 资本配置 限额设定,单一客户预警 组合预警 发布行业、地区授信政策 维护预警系统,决策层,执行层,汇丰银行风险预警组织架构特点,启示,汇丰银行设立风险战略部和风险管理部，分别负责量化分析及对分析结果的应用 风险管理部参考风险战略部的组合分析结果，进行单一客户和组合预警 风险管理部负责系统的全面建设、维护,单一客户预警与组合预警由银行中承担信贷风险管理的部门进行，从而促进同类工作的集中化管理，增强资源的合理配置，提升工作效率,汇丰银行风险预警组织架构及职能,管理层,风险预警管理组织架构设计方案领先实践,3,摩根大通银行将限额管理工作与预警工作、信贷资产管理工作相结合，使限额管理工作能够有效展开,26,摩根大通银行风险预警组织架构特点,启示,摩根大通设立风险模型部和风险管理部承担风险预警的主要工作 风险模型部负责模型的开发和维护工作 风险管理部负责根据预警模型进行单一和组合预警，进行限额管理,摩根大通银行风险管理部，作为信贷预警的牵头部门，执行日常预警工作并对信贷的质量进行管理，从而对行业、区域的限额情况有清晰的认识，故需承担起限额管理的职责,摩根大通银行风险预警组织架构及职能,风险管理委员会,新协议信用风险模型 压力测试 经济资本计量模型,单一和组合预警 组合分析 限额管理 信贷质量分析 制定行业、区域授信政策,决策层,执行层,管理层,风险预警管理组织架构设计方案领先实践,3,台湾中信银行根据公司、对私业务的不同，分别设立信贷预警牵头部门，保证业务有序开展,台湾中信银行风险预警组织架构特点,启示,台湾中信银行根据客户的不同，分为法人金融事业部和个人金融事业部，每个部门向下有独立的风险预警职能部门 在法人金融业务线及个人金融业务条线下，台湾中信银行分别设置风险模型与政策部及个人风险管理部，分别牵头负责公司及对私的风险预警工作,台湾中信银行在法人金融和个人金融条线下，分别设立预警工作牵头部门，整合各条线下预警资源，使预警工作有序开展,台湾中信银行风险预警组织架构及职能,发布单一预警（主要为中小企业）,组合预警 压力测试 定价检核 组合分析 限额设定 制定预警政策,行为打分卡 个人贷款模型,决策层,执行层,管理层,风险管理委员会,风险预警管理组织架构设计方案领先实践,3,中国银行在治理层和经营层委员会总体协调预警工作、把控预警工作开展，并确保决策层和管理层的定期沟通,28,中国银行风险预警组织特点,启示,中国银行在治理层面及经营层面设立风险预警相关委员会，统筹风险预警领域工作 经营层面风险管理部负责风险预警的各方面工作，并定期汇报至风险管理与内控管理委员会，由委员会审议预警相关重大事项,中国银行在经营层的风险管理与内控管理委员会能够协调各预警相关部门的工作，并把控预警工作的全面发展，同时保持决策层和管理层的定期沟通,中国银行风险预警组织架构及职能,风险管理与 内控管理委员会,新协议信用风险模型 压力测试 经济资本计量模型,单一预警 维护预警系统,组合分析 制定预警政策 制定组合限额 组合预警（较少参考模型）,支行分管风险副行长,分行（一级、二级）信贷管理部,分行分管风险行长,风险政策委员会,决策层,执行层,管理层,风险预警管理组织架构设计方案领先实践,3,光大银行通过在各层级机构部署预警团队和岗位，并实施预警信息系统，形成了有效的预警总、分、支联动机制,光大银行风险管理组织特点,启示,风险预警职能在总、分、支各级均得到部署 总行信贷审批部牵头预警工作开展，协调总行其他部门预警相关工作 一级分行及二级分行设立信贷管理部，对辖内信贷资产进行风险预警 支行由分管风险副行长负责风险预警督导职责 总、分、支间联动机制由安硕公司信息系统加以支持,光大银行利用安硕公司风险预警系统从公司纵向整合总、分、支三级预警体系，形成预警工作联动机制，提升预警工作效率,光大银行风险管理组织架构及职能,风险管理委员会,新协议信用风险模型 压力测试 动态预警模型,牵头全行信用风险管理 制定单一、组合限额 行业研究 发布单一、组合预警 制定预警政策,支行分管风险副行长,分行（一级、二级）信贷管理部,分行分管风险行长,决策层,执行层,管理层,风险预警管理组织架构设计方案领先实践,3,30,分析各银行实践可知，中信银行需要完善横向层面各业务条线与风险条线之间的信息沟通与协作，并完善纵向层面各层级的预警联动机制,各银行预警管理框架特点,单一客户预警与组合预警由银行中承担信贷风险管理的部门进行,信贷预警部门需同时执行日常预警工作并承担起限额管理的职责,应设立预警工作牵头部门，整合各条线下预警资源，使预警工作有序开展,强化风险管理与内控管理委员会职能，协调各预警相关部门的工作，把控预警工作的全面发展，同时保持决策层和管理层的定期沟通,利用安硕公司风险预警系统从公司纵向整合总、分、支三级预警体系，形成预警工作联动机制，提升预警工作效率,明确全行信用风险预警牵头部门及各层级各部门职责,形成总、分、支三级联动预警机制,明确治理层、经营层预警管理相关委员会职责,对中信银行的启示,风险预警管理组织架构设计方案领先实践,3,预警监控体系需要完善的组织架构来支撑，建议中信银行从委员会建设、预警权责划分及三级联动机制三个维度来优化现有组织架构,信贷业务预警监控体系组织架构建议图,说明,专业委员会建设 明确风险管理委员会和风险内控委员会在风险预警管理中的职能 各层级信贷预警权责划分 明确总行预警相关一级部门的职责边界 明确分、支行在风险预警工作中的职责 总、分、支三级联动预警机制 明确总、分、支行间关于风险预警工作的沟通机制,1,2,3,4,风险预警管理组织架构设计方案领先实践,3,金融市场部,公司银行部,集团客户部,信贷管理部,风险管理部,风险内控委员会,行长/其他高 级管理人员,信贷监控岗,管理层,执行层,董事会,风险管理委员会,支行分管风险副行长,分行（一级、二级）信贷管理部,总行主管风险行长,决策层,分行分管风险行长,公司业务团队,个人业务团队,客户经理,计划财务部,合规部,会计部,支持层,应用层,零售银行部,审计部,法律保全部,授信审批部,信息技术部,资产负债部,信用卡中心,计划财务部,运营管理部,人力资源部,32,为协调全行业务，横向整合总行各部门预警业务职能，建议由风险内控委员会和风险管理委员会负责协调全行信贷管理及预警工作,说明,董事会,行长及行长办公室,风险管理委员会,风险内控委员会,风险管控板块分管副行长,首席风险官,授信审批部,信贷管理部,风险管理部,业务部门,分行分管风险副行长,信贷管理部,风险管理部,业务部门,总行,分行,资产负债部,资产负债部,信贷业务预警监控体系专业委员会建议图,强化风险内控委员会的风险预警职责： 协调、组织全行信贷预警资源 审议预警政策、制度及计划，并监督有关部门实施 按照董事会要求，审议全行的信贷管理及预警事项 监督重大风险预警活动，审议重大组合预警事项 开展风险预警工作的考核与问责工作 每季度召开一次预警会议，审议本阶段工作总结和下阶段预警工作安排 强化风险管理委员会的风险偏好制定职责： 建议将风险内控委员会审定风险偏好的职责交由风险管理委员会负责，以更好着眼全行风险管理特点，综合各组织机构建议,风险预警管理组织架构设计方案明确风险管理委员会和风险内控委员会在风险预警管理中的职能,3,1,预警应用,预警工具与方法,信贷管理部预警职能,预警系统与数据 组织风险预警相关行内外数据规划 牵头预警相关系统及数据平台设计与开发,限额管理，对限额使用情况进行监控预警 组合管理，实施组合分析 配合相关部门将预警结果拓展应用于信贷管理全流程中,建立指标管理机制和分级管理机制 组织预警相关模型开发 完善单一客户和组合预警指标与规则 组织进行宏观经济和行业分析 进行单一客户组合预警,预警管理框架 牵头风险预警工作 制定预警制度、流程、建设预警团队及配套岗位职责和培训机制,预警管理理念 通过宣传培训，组织全行风险预警文化建设,总行信贷管理部作为预警牵头部门，应在预警管理理念、预警管理框架、预警工具与方法、预警应用及预警系统与数据方面对职责进行定义,信贷管理部预警职能建议,风险预警管理组织架构设计方案明确总行预警相关一级部门的职责边界,3,2,34,建议合理定义预警相关总行管理部门的职责，以保证预警业务的协调开展,预警相关部门的职能建议,风险预警管理组织架构设计方案明确总行预警相关一级部门的职责边界,3,2,运营管理部,信息技术部,人力资源部,总行管理部门/支持部门,计划财务部,对预警工作进行基础支持 共享风险预警信息，视情况识别和发起预警 开展客户绩效分析 执行客户定价检核,对预警工作进行基础支持 共享风险预警信息，视情况识别和发起预警 预警系统设计 开发、测试预警相关系统,对预警工作进行基础支持 共享风险预警信息，视情况识别和发起预警 协助制定预警岗位说明书，优化预警岗位职责 风险预警人员培训和考核,对预警工作进行基础支持 共享风险预警信息，视情况识别和发起预警 行内外数据的梳理和质量分析 行内外数据利用方案设计,风险管理部,协助风险预警管理工作 共享风险预警信息，可直接识别和发起风险预警 直接参与或协助风险化解和预警信息传递工作 单一和组合限额管理,*,培训中心,共享风险预警信息，协助预警信息传递工作 组织开展行内风险预警专业序列的人员培训,*德勤建议中信银行限额计算和制定由风险管理部进行，对限额实际的监控工作由信贷管理部开展,会计部,对预警工作进行基础支持 共享风险预警信息，视情况识别和发起预警,35,建议合理明确预警相关业务部门的预警职责，以保证预警工作的有效落实,预警相关部门的职能建议,风险预警管理组织架构设计方案明确总行预警相关一级部门的职责边界,3,2,网络银行部,国际业务部,总行应用部门,信用卡中心,牵头信用卡业务的管理，共享客户及业务风险信息 直接参与或协助相关客户的预警识别、发起、传递和处置工作 协助完善预警指标与规则 优化产品设计,牵头国际业务的管理，共享客户及业务风险信息 直接参与或协助相关客户的预警识别、发起、传递和处置工作 协助完善预警指标与规则 优化产品设计,牵头网络信贷业务的管理，共享客户及业务风险信息 直接参与或协助相关客户的预警识别、发起、传递和处置工作 协助完善预警指标与规则 优化产品设计,集团客户部,零售银行部,公司银行部,牵头对公客户管理，共享客户及其关联方风险信息 直接参与相关客户的预警识别、发起、传递和处置工作 协助完善预警指标与规则 优化产品设计和客户结构,牵头集团客户的管理，共享客户及关联方风险信息 直接参与相关客户的预警识别、发起、传递和处置工作 协助完善预警指标与规则 优化产品设计和客户结构,牵头零售业务的管理，共享客户及关联方风险信息 直接参与相关客户的预警识别、发起、传递和处置工作 协助完善预警指标与规则 优化产品设计和客户结构,授信审批部,协助风险预警管理工作 共享风险预警信息，可直接识别和发起风险预警 直接参与或协助风险化解和预警信息传递工作 授信审批中应用预警结果,计划财务部,资产负债部,对预警工作进行基础支持 共享风险预警信息，视情况识别和发起预警 应用风险预警个结果，完善资本配置与管理工作,对预警工作进行基础支持 共享风险预警信息，视情况识别和发起预警 开展客户绩效分析 执行客户定价检核,36,分行信贷管理部作为信贷管理工作的重要抓手，在信贷预警领域，应具备预警管理、信息搜集、督导检查、风险预警和预警处置五大职能,单一客户预警 所辖区域组合风险提示,督导检查,分行信贷管理部,分支机构督导 日常风险监测管理 预警处置结果跟踪 考核与问责,说明 分行信贷管理部门应整合资源，强化其信息搜集和单一客户预警职能，同时利用系统强化监督和预警处置职能 分行信贷管理部门应利用预警系统的组合分析功能，优化组合预警和预警管理职能,分行信贷管理部职能规划,信息搜集,风险预警,行业层面数据 区域层面数据 相关区域政府公开信息 区域信贷组合信息,风险预警管理组织架构设计方案明确分、支行在风险预警工作中的职责,3,4,预警处置,审核支行层面预警处置方案 监督预警处置方案的执行 汇总、汇报预警处置结果,预警管理,细化风险预警管理制度 下达并监督相关制度的执行,37,支行层面的信息搜集、风险预警和化解职能由客户经理和支行副行长履行，支行副行长对预警工作进行监督，以保证预警工作的质量和效率,说明 支行层面由支行副行长担任信贷风险监测预警岗位职责，监督检查日常风险监测情况和预警、风险处置等职能 支行层面由客户经理通过系统或人工搜集风险信息，并进行风险监控和预警，对于发出预警提示的客户及时进行预警处置,支行信贷管理部职能规划,d,a,b,c,监督检查职能 监督客户经理日常风险监测 检查客户经理预警处置方案的执行情况,信息搜集职能 收集客户财务、经营信息及媒体、征信信息 对客户资金流向、经营状况等进行分析,风险预警职能 发布单一客户预警,预警处置职能 制定并执行风险处置方案,职能规划,岗位,c,d,a,b,支行副行长,支行副行长 客户经理,支行副行长 客户经理,支行副行长 客户经理,风险预警管理组织架构设计方案明确分、支行在风险预警工作中的职责,3,4,38,38,中信银行应建立完善的总、分、支三级预警联动管理体系，实现预警整合,总、分、支三级预警联动管理体系,制度,流程,团队支持,预警管理,信息搜集,督导检查,风险预警,总行,系统、指标、制度、团队管理,搜集宏观 风险信息,组织管理日 常风险监测,发布总行范围组合及客户预警,制定总行化解方案并督促分行执行,分行,制度细化,搜集中观 风险信息,分析督导支行风险监测,发布所辖区域组合预警及客户预警,制定分行化解方案并督促支行执行,支行,参照执行,搜集微观 风险信息,参照执行,发布客 户预警,制定支行 化解方案,预警处置,资产业务管理平台amp 人行征信信息 媒体发布信息 政府公开信息 客户信息 等其他信息,定期修订,行政发文,定期修订,制度下达,信息汇总,信息传递,信息汇总,信息传递,逐级汇报,监督管理,逐级汇报,监督管理,信息反馈,风险提示,信息反馈,风险提示,汇报方案,方案审批,汇报方案,方案审批,d,a,e,b,c,风险预警管理组织架构设计方案明确总、分、支行间关于风险预警工作的沟通机制,3,5,总、分、支行的各类工作机制保证信息的通畅传导，从而确保每项预警工作能够有效完成,总、分、支三级预警联动管理体系,预警管理,信息搜集,督导检查,风险预警,预警处置,工作机制,d,a,e,b,c,建立预警系统、管理制度、预警指标和专业团队；获得分支行反馈，修订相关制度、指标体系和系统,细化总行下发的管理制度，并传达至支行执行；并根据支行的执行反馈，对管理细则进行修订,遵照执行总行和分行下达的预警管理制度；将执行情况和相关预警信息反馈给分行,进行宏观层面数据的收集；汇总分行上报的中观和微观层面风险信息,进行中观层面(如行业、地区等维度)数据收集；汇总支行微观层面风险信息,通过系统获取，或客户经理人工收集并录入微观层面（主要为客户层面）的风险信息,组织各层级开展风险排查工作；督促各层级完成风险预警工作；收集汇总分行风险监测、分析结果,根据总行指示开展风险排查工作，对辖区内风险情况进行分析和监测；督促支行完成风险预警职能,遵照总分行要求，严格执行风险监测检查工作，并将执行结果上报分行进行汇总,运用预警模型、组合分析和指标监测，向全行发布组合/单一/集团客户预警信号；汇总组合预警排查结果,根据总行风险提示、辖区内风险监测和组合分析的结果，向下辖支行发布单一客户和组合预警提示；汇总支行对于组合预警风险排查结果,根据收集的客户信息发布单一客户预警；对组合预警信息涉及的客户进行风险排查,对分行上报的预警处置方案进行审批，指导预警处置工作,制定并上报分行层面预警处置方案；对支行上报的预警处置方案进行审批，指导支行预警处置工作,制定并上报预警处置方案；执行预警处置方案，对预警处置情况进行持续监控,总行,分行,支行,总行,分行,支行,总行,分行,支行,总行,分行,支行,总行,分行,支行,风险预警管理组织架构设计方案明确总、分、支行间关于风险预警工作的沟通机制,3,5,目 录,风险预警管理体系2015-2017年规划 风险预警理念方案 风险预警管理组织架构设计方案 风险预警管理制度与管理流程设计方案 风险预警专业团队建设方案 风险预警工具优化建议方案 风险预警拓展应用方案 风险预警数据优化建议方案 风险预警系统优化建议方案,建议中信银行在未来三年实施2项工作任务，在2017年建立完善的制度、流程体系,41,工作任务,开展预警制度建设，建立并持续优化风险预警管理办法及配套实施细则 开展预警流程建设，建立预警的分级管理流程、指标和模型维护流程、作业流程和应用流程,风险预警管理组织架构设计方案,4,42,风险预警制度建设要从制度体系、制度管理及制度内容三方面同时进行，并随系统和业务发展不断优化完善，为预警工作的开展提供基础保障,建议举措,构建预警制度体系，完善制度管理机制 完善管理办法及实施细则内容,依据合规部制度管理办法，建立包含管理办法及具体实施细则的预警制度层级体系 根据外部环境和银行经营状况的变化，持续拓展制度体系，补充或完善相应实施细则,总体 建议,制度 体系,制度 管理,制度 内容,完善管理办法中预警实施的管理要求、考核及问责机制 建立风险预警操作细则，并根据系统建设及经营需求变化持续修订和完善相关环节的实施细则及附件,完善并切实执行现有制度的定期维护和更新的机制 通过不定期对制度执行情况进行检查及时修订风险预警制度，保证制度体系的适用性,1,2,3,风险预警制度建设规划维度,风险预警管理组织架构设计方案制度建设,4,1,43,建设完善的风险预警制度首先要确定预警制度体系的层级，建议依据效力等级依次建立管理办法及相应实施细则,制 度 体 系,1,明确预警制度制定过程中的主办部门、协办部门、相应职责及制定流程 在现有公司授信业务风险预警管理办法的基础上遵照总体信贷及风险政策建立中信银行信贷信用风险预警管理办法 依据管理办法、系统建设情况和风险预警的具体应用要求，建立并持续完善风险预警应用实施细则，为行内预警工作提供切实可行的操作实施指引,预警制度体系层级,依据合规部制度管理办法，建立包含管理办法及具体实施细则的预警制度层级体系 根据外部环境和银行经营状况的变化，持续拓展制度体系，补充或完善相应实施细则,总体建议举措,具体举措,风险预警管理组织架构设计方案制度建设,4,1,44,其次，风险预警制度的构建要注重制度的管理机制，持续有效的进行制度维护及更新有助于保证制度体系的稳定运转,完善并切实执行现有制度的定期维护和更新的机制 通过不定期对制度执行情况进行检查及时修订风险预警制度，保证制度体系的稳定性,指定主办部门内的人员依据目前合规部制定的制度管理办法对各层级相应制度进行自评价并积极对审计部门的制度审计评价做出反馈，切实完善风险预警制度 制度主办部门应根据自评价和审计评价结果作出保留、修订或废止制度的结论，并据此启动修订、废止程序 指定人员对制度执行情况进行不定期检查，并及时听取业务部门的建议，形成检查报告，并反馈至制度的主办部门 当外部经营环境或银行管理模式发生巨大变化导致现有的制度体系或内容不再能满足银行的发展需求时，有必要废止现有制度，并重新构建适合未来发展情况的新制度,具体举措,总体建议举措,制 度 管 理,2,风险预警管理组织架构设计方案制度建设,4,1,45,清晰的管理办法应在内容层级上涵盖风险预警体系的各个方面，以保证其指导力及统领性,业务流程及各环节要点,职责分工及风险预警分类,考核问责,信贷信用风险预警管理办法,总则,1,2,3,4,5,总则对管理办法整体起统领和指导作用，清晰的总则内容能凸显管理办法的权威性 总则中应包含风险预警管理办法制定的目的、依据、适用范围、基本原则、预警理念,管理办法中应准确、清晰地界定行内预警体系的组织架构、参与部门与机构的基本信息，包括管理角色、管理职责、权限等，,管理办法应阐释风险预警的流程概况，对风险预警过程中的关键环节进行简单说明 管理办法也要针对各业务环节提出明确具体的管理要求，如对日常风险监测预警、风险预警报告与处理等环节做出失效性规定等,管理办法中要明确界定考核及问责的主体及客体 考核与问责方面均要明确考核问责的内容、指标、要求、形式及后续奖惩措施,附则及附录,附则中应明确管理办法制定、修订的机制，并指明制度具体的解释部门及实施责任部门 附则中也需指明该管理办法与与其他制度的关系，生效时间及保密要求 附则中需要明确管理办法中涉及的各个附件,管理办法内容建议,风险预警管理组织架构设计方案制度建设,4,1,46,明确的实施细则应针对不同类型的业务特点分别规范相适应的操作要求并统一操作工具，以保证细则的可执行力及适用性,实施细则内容建议,风险预警管理组织架构设计方案制度建设,4,1,岗位职责,附则及附录,总则,1,3,总则应明确实施细则在具体基础业务工作中的权威指导地位 总则中除应包含具体实施细则制定的目的、适用范围及关键术语等，还应明确涉及到的主要流程环节,实施细则中要依据流程中各层级、各部门预警相关岗位的工作参与情况，明确预警相关岗位管理角色、管理职责、权限等 实施细则中还应针对各层级、各部门间预警预警信息传递职能进行明确，保证预警工作无缝衔接,附则中应明确制度制定、修订的机制，涉及的部门还需辅以详尽的流程图,客户/组合风险预警实施细则,各环节具体实施细则,2,4,实施细则首先应明确各主要流程环节的具体定义及范围；各主要流程环节的描述应清晰准确，易于理解，符合该环节内业务执行人员的认识 其次要将各主要流程环节细分为多个子环节，明确各子环节具体的行为主体及流程要求,47,预警流程的规划概要,对中信银行信贷风险预警管理流程进行全面优化设计，从而保证预警工作能够合理开展,风险预警管理组织架构设计方案流程建设,4,2,风险预警管理组织架构设计方案流程建设,4,2,根据系统管控需求和预警分级管理机制，建议对单一客户（个案）预警流程进行优化，实现高效准确的个案预警,单一客户（个案）预警流程,说明：,（1）系统和各层级人工发起的预警包括对风险信息的描述、是否发起预警的判断、预警信号等级的判断以及初步制定的风险化解方案。 （2）分行业务经办机构、总行业务经办机构及其他管理部门风险监测预警相关岗位发起风险预警后，须经所属部门有权审批人（部门总经理或其授权人）进行发起确认后，报本级信贷管理部进行确认；分支行信贷管理部可以直接发起预警信号。 （3）支行有权审批人（支行长或其授权人）、二级分行风险总监（或本级信贷管理部授权人）进行预警发起确认后可直接发布蓝色预警信号。 （4）分支行红色和黄色预警由一级分行风险总监（或本级信贷管理部授权人）确定，满足总行级预警标准的还须报总行信贷管理部确定；总行相关部门发起的预警由总行信贷管理部进行确定。 （5）风险预警的转化在预警发起、确认和解除任一流程中发生时，可随时转入转化流程，由分行和总行业务经办机构提出转化申请，报本级有权审批人审批。,风险预警管理组织架构设计方案流程建设,4,2,建议明确组合预警的发起、排查和解除等流程，为组合预警工作开展奠定基础,组合（系统性）预警流程,说明：,（1）总行信贷管理部下相关监控部门可以发起全行范围组合风险预警信号，一级分行信贷管理部可以发起分行层面组合风险预警信号，目前行内系统仅支持总行层面行业维度的组合风险预警信号的发起； （2）总行层面组合风险预警信息可以由信贷监控部风险监测预警岗发起，或由表外监控部的风险监测及分析岗发起，由风险内控委员会审批后向全行发布。 （3）分行层面组合预警可由一级分行信贷管理部发起，经本级风险总监或信贷管理部授权人审批后向本行辖内各分支机构发布，并报总行信贷管理部备案。,预警指标维护流程,风险预警管理组织架构设计方案流程建设,4,2,构建预警指标的设定与维护流程，确保预警指标修订意见反馈渠道畅通,动态预警模型更新流程,风险预警管理组织架构设计方案流程建设,4,2,构建动态预警模型的管理流程，及时对模型进行更新、监控和评估，保证动态预警模型的持续性优化,设计预警拓展应用流程，我们建议将信贷风险预警结果应用于资本管理、客户定位、产品设计、风险偏好制定等工作,拓展应用流程,应用流程,应用部门,1,2,3,4,5,7,8,6,绩效管理,信贷组合管理,定价管理,产品设计,客户定位,资本管理,风险偏好和信贷政策,计划财务部,信贷管理部,计划财务部,各相关业务部门,资产负债部,风险管理部,各相关业务部门,限额管理,信贷管理部,风险预警管理组织架构设计方案流程建设,4,2,目 录,风险预警管理体系2015-2017年规划 风险预警理念方案 风险预警管理组织架构设计方案 风险预警管理制度与管理流程设计方案 风险预警专业团队建设方案 风险预警工具优化建议方案 风险预警拓展应用方案 风险预警数据优化建议方案 风险预警系统优化建议方案,建议中信银行在未来三年实施5项工作任务，在2017年建立专业胜任的预警团队及健全的团队管理与培训机制,54,工作任务,制定预警岗位说明书，明确预警岗位人员需求 将预警专业人员纳入专业技术序列体系 建立预警激励考核机制 建立风险预警培训机制 建立风险预警知识体系,风险预警专业团队建设方案,5,55,建议总、分、支各级机构根据不同层级预警工作的实际工作内容，建立预警体系各核心岗位,总分支行预警岗位规划,所属层级,总行,分行,预警职能概述,岗位名称,系统管理岗,风险信息管理岗,风险监测预警岗,风险监测及分析岗,组织完成预警相关系统的建设及推广等工作，对相关系统持续优化及完善，提升我行资产业务风险控制水平,充分利用内外部信息，通过完善预警信息体系、开发预警模型对全行信用风险情况进行预测、分析和管理，全面控制信用风险,负责全行表内、表外信贷资产风险的监测、识别、分析、预警、控制、报告，开展风险分析与研究，组织、指导全行开展风险预警及化解工作,风险监测预警岗,风险监测预警岗,支行,负责全行表表外信贷资产风险的监测、识别、分析、预警、控制、报告，开展风险分析与研究，组织、指导全行开展风险预警及化解工作,主要负责支行信贷资产风险的监测、识别、分析、预警、控制、报告，开展风险分析与研究，组织、指导所属支行开展风险预警及化解工作,主要负责所辖分、支行信贷资产风险的监测、识别、分析、预警、控制、报告，开展风险分析与研究，组织、指导所辖分、支开展风险预警及化解工作,风险预警专业团队建设方案制定预警岗位说明书，明确预警岗位人员需求,5,1,56