头寸管理业务流程.doc

头寸管理业务流程头寸管理工作从总体上分为头寸的每日管理与每日复核两大环节。头寸的每日管理工作又分为头寸的制表与管理、同国际业务部其他外币帐户的互补以及报送前台每日最终现金流量表几个部分；头寸的每日复核则是将每日最终现金流量表中的数据同我OPICS系统中进出的资金数额进行匹配、复核的过程，也是对每日头寸匡算的再次检查，防止错报、漏报的帐户透支风险。第一节 头寸的制表与管理头寸的制表与管理是以期初余额为基础，对债券本金、利息的当日发生额、K+中的当日交易额、手工需要调整的头寸进行匡算，最终得出我帐户的头寸状态，并根据要求，同国际业务部其他帐户间进行互补、调拨的过程。一、期初余额从SWIFT中下载MT950的期初余额，并填入“每日现金流量表”的相应币种内“上日余额”项下。1、时间区间周一：跑前一工作周周五至当日；周二-周五：当日；2、币种美元 IRVTUS3N 950欧元 BOFADEFX 950港币 HSBCHKHHHKH 950英镑 BKCHGB2L 950林吉特 CIBBMYKL 950泰株 KASITHBK 950大通帐户 CHASGB2L 950EURO CLEAR 帐户 MGTCBEBE 950CEDELL 帐户 CEDELULL 950纽约银行 帐户IRVTBEBB 950二、债券本金、利息的当日发生额债券项的调整，要通过数据对比调整、制作DAILY POSITION REPORT以及头寸调拨三步来完成。（一）数据对比调整对BLOOMBERG报表中的数据与JPM、EUROCLEAR的债券报表数据进行对比。1. BLOOMBERG下载报表LOGIN: WANGDONGHUIPASSWORDS: XIONGMAOXXXXECF （Expected Cash Flow）G（Group Account）; HK-ALL 1RPTIN PROCESSING等待报表下载完毕，点击ECF: Expected Cash Flow RPT of Group Account HK-ALL. 若有当日行，点击当日，右键打印。2、 EUROCLEAR的债券报表（R59）外币债券组每天会提供当日债券帐户的信息报表。查询EUROCLEAR报表中TO BE VERIFIED项下当日起息金额，并与Bloomberg中的金额作对比，并进行相应调整。3、大通的债券报表大通会通过邮件形式，每天发布当日大通债券帐户的信息报表。查询JPM公司ViewsEmailNotification.DoNotR发送到大家邮箱中的名称为Schedule CCB - Treasury - VPR的邮件，附件名称为CCB - Cash Projections.xls的文件，选择Projected Date, 将当日预估数与Bloomberg中的金额作对比，并进行相应调整。Cash Flow Report现金流入列的5、6、7行分别是债券本金、债券应计利息、债券票息，只记录Bloomberg RPT里的相对应数据金额，Bloomberg调整数是DAILY POSITION REPORT中的C4中的汇总数据，正的计入现金流入，负的计入现金流出。现金流入与现金流出的6、7、8行列总数相加应为调拨总数。（二）DAILY POSITION REPORTISIN 列是债券名称，一般从Bloomberg RPT里，Security列能找到详细的债券名称；PTS total(Prin+Int) 列是Bloomberg RPT 的Total列；Coupon(PTS) 列是Bloomberg RPT 的Coupon/Dividend列；JPM/EC Confirm 列是第一个步骤：准备工作中，R59跟大通债券报表中确认的数据；Difference 列是JPM/EC Confirm - PTS total(Prin+Int) 的差额；差额总数汇总到第四行的总数C4内。将表发给以下邮件地址：guojie/zh/ccbccb,zhangshuhan/zh/ccbccb,,chenmei/zh/ccbccb,liufei/zh/ccbccb,yangyunchao/zh/ccbccb,,,wangdonghui/zh/ccb,huangyanna/zh/ccb。（三）头寸调拨将JPM/EUROCLEAR帐户的资金调回BONYNY。一般调拨债券头寸以R59跟大通债券报表为准，预估的金额可以调拨；调拨要使用MM调拨单（债券）Sheet，填写调拨单；DAILY POSITION REPORT中：总数是正的，是可以调拨的；总数是负，但单笔有正的，也可以做单笔调拨；总数是负，且单笔都是负的，则不做任何调拨；三、K+当日交易额 K+中的当日发生额，由Spot、FxSwap、Outright Forwards、Iam&Discount与Fras组成。1、下载数据报表 （右键点击，确认选择项） Applications Report Manager Reports Standard RPT Cash Flow RPT A：Market Type:Forex选择FxSwaps、Spot、Outright ForwardsMoney Market选择 IAM & DiscountOther Derivatives选择FRAS Properties Files选择 wdhB：Criteria:1）Common ReferencesBegin Date输入：T（表示“today”，当日）2）Configuration ParametersInclude Details Basket Currency 输入：EUR 3）Hierarchy点击Folder Grp 输入：CASHFL-ALL 点击：APPLY 2）抄写数据币种：USD、EUR、HKD&GBP 抄写数额：当日资产、负债的发生额抄写顺序：MM、Spot、FxSwap & Outright Forward3）打印All项目下的USD、EUR、HKD、HKD当日明细&GBP.四、手工需要调整的头寸有些特殊交易是需要手工进行调整的。在调整之前，可以先做一个数据下载。OPICS中数据下载 GRSS 17. SYSTEM SUPPORT 内找到CASHFL CASH FLOW EXCEPTION点击Run Query记录发生额：PBOCC 当日起息/后一工作日起息的美元交易；FSPBJ/FZYBJ/FQCSH等的当日起息美元、欧元、英镑交易；1、PBOC或PBOCC前台与PBOC或PBOCC做的美元询价交易，金额较大，一般要提前一天调拨头寸，通知我美元帐户行，收/付美元。同时在Cashflow Report表内，要将调拨的头寸相应的表现在美元对应表中。2、衍生产品由于衍生产品的金额不录入K+也不进OPICS，所以，如果有收、付款，要手工调整头寸。3、净额清算由人民币结售汇组提供净额清算的金额，将美元金额数填入表中相应项。4、退款有时会碰到我该付未付或他行误付的情况，需要调整相应项。5、同分行交易不需要进行实际结算的交易调整表内相应项。第二节 帐户间调拨在向国际业务部报送头寸金额后，由其统一对全行头寸进行调整，并给出最终数据。根据最终数据，进行头寸调拨。调拨单分为债券头寸调拨单与一般头寸调拨单。1 债券头寸调拨单债券帐户的头寸调拨，主要是针对摩根大通银行债券帐户（CHASNYIVS）、EURO CLEAR 欧洲清算银行债券帐户（MGTCBEBE）以及Cedel Bank债券帐户(CEDELULL)的头寸进行管理与调拨。帐户只有两个调拨方向，一是将各个债券帐户中的美元、欧元调拨到我处管理的美元、欧元帐户；二是将我处管理的美元、欧元帐户的资金，按照需要，调拨到相应的各个债券帐户中。2 一般头寸调拨单1） PBOCC如果是SELL 美元，则提前一天（VALUE DATE-1）发出当日起息（VALUE DATE-1）的调拨指令到帐户行，在当日（VALUE DATE-1）Cashflow Report表内调减相应美元数；第二天（VALUE DATE），则调增Cashflow Report表内相应项。如果是BUY 美元，则提前一天（VALUE DATE-1）发出第二天（VALUE DATE）的收款指令到帐户行，Cashflow Report表内不做调整。2） 港币总是保证我处管理的港币帐户处于不透支状态。如果长头寸，则将头寸调拨到港分行帐户（PCBCHK）；如果短头寸，则从港分行帐户（PCBCHK）调拨相应头寸到我帐户；3） 美元