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国有商业银行流动性风险影响因素分析 摘要：盈利性、安全性和流动性是国有商业银行经营时要遵循的三大原则，十分重要。较其他两个原则而言，流动性具有更加关键的作用，满足贷款者的适当贷款需要以及存款者的及时提款要求，要求国有商业银行能够提供足够的流动性，目的是保证其安全，只有这样才能够盈利。本文正是以对国有商业银行流动性风险的判断为基础，开展进一步的分析。 下载 关键词：商业银行流动性 流动性风险 资产 负债 一、前言 商业银行流动性风险引起了世界各国的广泛关注，在我国商业银行流动性风险已经累计到相当严重的程度，中央银行已经把控制和防范流动性风险作为一项首要的工作来抓。但是由于我国对商业银行流动性风险的影响因素缺乏深入的分析，使我国对商业银行流动性风险的形成缺少精确的认识。本文对于化解商业银行流动性风险、建立商业银行风险监控体系，促进宏观经济的稳健运行有很重要的现实意义。 二、商业银行流动性风险的概念 （一）商业银行流动性。一般来讲，商业银行的流动性是指银行满足存款者的提款要求和借款者的正当贷款需求的能力。由于商业银行可以凭借自有资产或通过资金融通来满足提款和承诺贷款要求，所以商业银行的流动性包括资产流动性和负债流动性两个方面。 资产流动性是指银行持有的资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力。假定其他条件相同，一种资产的流动性比其他资产要好。所以这种资产的需求相对比较大。负债流动性是指银行能以很低的成本在市场上任何时候都能获得所需要的追加资金。 （二）商业银行流动性风险。商业银行的流动性风险，是指银行缺少足够的流动性来满足贷款需求或应付即期负债的支付，从而引起银行信誉散失的可能性或挤兑风潮。这种可能性如果转化为现实，银行的损失和在社会上的业务形象就很难消除和弥补，导致银行的发展和生存受到威胁，严重时会把银行置于死地。流动性风险的最高表现形式为银行挤兑。 （三）流动性风险成因。首先，资金运用的不确定性和不规则性产生了流动性风险。客户的贷款又有多种多样的需求，难以预测。如果商业银行不能筹措资金，那就无法满足资信良好的客户的带宽要求，商业银行从而将失去获得更多利润的机会。 其次，假如商业银行把拥有的的资金都运用于易变现的资产或先进资产上，那么流动性就绝对不可能发生，但商业银行的经营目标是利润最大化，它不可能为了回避流动性风险而放弃盈利，就只能以承担尽量小的流动性风险为代价，尽可能大限度地获得利润。 商业银行的盈利性和流动性之间存在着此消彼长的关系。其他条件不变，银行的资源越多地被用于满足流动性需求，则其预期的盈利将会降低。 三、国有商业银行流动性风险影响因素分析 （一）预期市场利率变动对国有商业银行流动性风险的影响。一个国家宏观经济的增长对于国家的商业银行所面临的流动性风险有很强的影响。众所周知，当一个国家的经济繁荣时，经济会快速发展，企业的盈利能力会持续增强，这将导致银行贷款需求的快速增长，考虑到居民的消费需求很强，非常少的的钱将被用于储蓄，此时银行存款的增长速度无法满足银行贷款的需求，此时需要有足够的资金来源满足贷款的需求或者提现，从而导致银行所面临的流动性风险加大：同样，当一国经济衰落时，经济实体的投资方式有限，企业的盈利能力变弱，从而使银行贷款的需求变少，再考虑到居民对未来收入和经济发展前景预测的不乐观，消费需求低，保值储蓄心理增强，储蓄的钱越来越多，此时银行存款的增长速率超过了贷款的需求，怎么样能把银行所面临的资金的盈余变成现实的盈利是商业银行所面临的首要任务。 （二）金融市场发育程度对国有商业银行流动性风险影响。金融市场的发育健全程度会直接关系着主动取得负债的能力和商业银行资产的变现能力，进而会影响着商业银行流动性风险的高低。商业银行的流动性来源于负债和资产两个方面。从负债方面看，商业银行的主动性负债的能力与流动性有紧密的联系，流动性管理的主要方法是从负债方面获得流动性。从资产方面看，商业银行需要依靠短期证券和票据资产确保流动性，当第一准备欠缺时，商业银行需要抛售一些短期证券和票据来保持流动性。现在，贷款资产仍然是国有商业银行重要的盈利性资产，但其流动性通常不高，所以，贷款到期前转让或变现的可能性不大，只能在到期后才会收回。发育完全的金融市场也给个人和机构投资者提供了很多的投资机会和投资渠道，完全且的金融市场能够随时为商业银行提供流动性，而不完善的金融市场经常使商业银行在流动性危机面前陷于被动，不能以灵活的方式获得流动性。 （三）外汇体制改革对国有商业银行流动性风险的影响。谈及外汇时，对一国而言，在上世纪的亚洲和拉美地区的金融危机之后，很多学者和专家认为最直接的原因是“货币锚配”。类似此种历史教训告诉我们，国家在外汇管理，改革中也一定要注重这种问题，以及减少货币错配给证券市场和商业银行体系等?吹某寤鳌导噬希?我国的货币错配问题已经十分严重，所以，正在进行中的人民币汇率改革定要重重关切货币错配风险。商业银行，尤其是资产的规模大的商业银行，外币业务较多的国有上市商业银行更加需要警惕因货币错配而迎面而来的冲击，在改善货币错配的过程中也是这样。因此，为了不给流动性带来更加大风险，一定要提前防备货币错配风险。 四、结语 国有商业银行的流动性