华安基金需求情况表_监察稽核部.docVIP

系统需求分析文档系统需求情况表文档编号HAIT-IM-0202001建档日期2002/2/1版本号1.0系统名称华安基金投资管理系统功能名称目的对该新系统中的监察业务整体需求讨论，共同定下系统框架。用户需求简单说明见其后所附附件详细说明。主管总经理签字：日期：业务部门总监签字： 用户签字：日期： 日期：需求紧急程度希望最晚解决时间附件名称附件编号IT部门处理意见总监签字： 项目负责人签字：日期： 日期：解决人员最晚解决日期附件名称附件编号开发商处理意见主管签字： 项目负责人签字：日期： 日期：附件名称附件编号开发验收意见开发商：主管签字： 项目经理签字：日期： 日期：附件名称附件编号IT部门：主管签字： 项目负责人签字：日期： 日期：附件名称附件编号用户:主管签字： 项目负责人签字：日期： 日期：附件名称附件编号第 2 页 共 11 页华安基金管理有限公司说明：1） 本文档主要用于华安基金管理有限公司系统开发过程中，华安用户、华安IT和开发商之间沟通的桥梁。2） 其中“文档编号”、“建档日期”、“系统名称”、“模块名称”等由用户填写。3） 文档附件必需包括“文档编号”等信息。4） 用户需求说明必需包括：功能模块的详细定义、数据输入输出的要求、功能模块的流程详细描述、界面的要求等。5） IT部门的意见必需包括，对需求的理解、功能开发人力物力的大致估计，及对功能实现的大致时间表等处理意见。6） 开发商意见必需包含，对用户业务需求、流程的理解，对华安IT意见的认可，功能开发的明确时间安排，实现的程度等。监察稽核部分系统中应考虑的监控内容：注：“规定”指所依照的法律法规及规定 “要求”指监察部希望交易系统所能达到的功能根据监控依据，对监控指标进行分类划分：一、 法律法规及证监会等管理机构的各项制度规定（针对所有基金）1、 证券投资基金管理暂行办法1）规定：1个基金投资于股票、债券的比例（沪深场内外加总，全篇同），不得低于该基金资产总值的80%要求： 1个基金投资于股票、债券的值，需要分别计算投资的成本和市值占基金资产总值的比例； 需将该基金下各专管帐户的投资数汇总； 可以设置禁止比例80%和预警比例80%正3%（此值可由监察部手工调控）； 可以设置从特定日期起（此日期可由监察部手工调控）一旦达到80%以上，不允许向下减少。 当进行某笔交易后会导致基金低于设定的预警比例时，系统会向监察部、相关基金经理、投资部总监提出预警，但仍可进行交易。2）规定：1个基金投资于国家债券的比例（沪深场内外加总），不得低于该基金资产净值的20%要求： 1个基金投资于国家债券的值，需要分别计算投资的成本和市值占基金资产净值的比例； 应包括该基金下各专管帐户的投资数汇总，且包括所有交易所和银行间国债； 可以设置禁止比例20%和预警比例20%正2%（此值可由监察部手工调控）； 可以设置从特定日期起（此日期可由监察部手工调控）一旦达到20%以上，不允许向下减少。 当进行某笔交易后会导致基金低于设定的预警比例时，系统会向监察部、相关基金经理、投资部总监提出预警，但仍可进行交易。3）规定：1个基金持有1家上市公司的股票（沪深场内外加总），不得超过该基金资产净值的10%要求： 1个基金持有1家上市公司的股票，需要分别计算投资的成本和市值占基金资产净值的比例； 可以设置禁止比例10%和预警比例10%负7%（此值可由监察部手工调控）； 可以设置从特定日期起（此日期可由监察部手工调控）一旦达到10%以下，不允许向上增加。 当进行某笔交易后会导致基金超过设定的预警比例时，系统会向监察部、相关基金经理、投资部总监提出预警，但仍可进行交易。相关基金经理需提交报告，内部进行讨论。当进行某笔交易后会导致基金高于设定的禁止比例时，系统判断此笔交易无法委托。 要求对某基金或某个股在某时间段内进行特殊比例设置（如可以设定某股在某个时段内禁止值提高为13%）。4) 规定：同一基金管理人管理的全部基金持有1家公司发行的证券（沪深场内外加总），不得超过该证券的10%要求： 需要对公司旗下管理的所有基金持有的同一证券（暂时包括股票和可转债，其中可转债根据转股比例进行折算为股数）进行汇总； 可以设置禁止比例10%和预警比例10%负5%（此值可由监察部手工调控）；要求对不同证券可以设置不同的禁止和预警比例； 可以设置从特定日期起（此日期可由监察部手工调控）一旦达到10%以下，不允许向上增加。 当进行某笔交易后会导致基金超过设定的预警比例时，系统会向监察部、相关基金经理、投资部总监提出预警，但仍可进行交易。当进行某笔交易后会导致基金高于设定的禁止比例时，系统判断此笔交易无法委托。 要求对个股在某时间段内进行特殊比例设置（如可以设定某股在某个时段内禁止值提高为13%）。5) 禁止行为的控制 规定：基金之间不能互相投资 要求：系统中将基金作为不可投资的品种； 规定：禁止从事证券信用交易 要求：每只基金当日净买入金额不得超过该基金可用头寸； 规定：以基金资产进行房地产投资要求：系统将房地产作为不可投资的品种； 规定：将基金投资于与基金管理人有利害关系的公司发行的证券要求：系统能根据监察部的设定对特定证券进行投资限制；2、关于加强证券投资基金监管有关问题的通知规定：单只基金通过一家券商买卖证券的年成交量不得超过该基金买卖证券年成交量的30%，由于风险基金的存在导致国债佣金为负，因而调整为：单只基金通过一家券商买卖股票（暂定）的年成交量不得超过该基金买卖股票（暂定）年成交量的30%。要求： 系统能将每只基金每日交易结束后以券商为单位，将沪市席位、深市席位交易量累计出每一券商的交易量（分别计算股票、国债、企债、金融债等及全部投资品种）及比重；但可查沪深席位明细； 计算口径：计算截止当前交易日的月、季、年； 每只基金能按券商比重进行排序；每一券商能按交易量比重在全部券商中进行排序； 当单一券商席位交易量（可以由监察部设定在股票、国债、企债等品种中选择一项或任意项进行统计）超过30%，系统提出预警给相关基金经理、投资部总监和监察部。 要求设置从特定日期起（此日期可由监察部手工调控，一般设置为6月最后一两个交易日和12月最后一两个交易日）在同一家券商席位的交易量累计达到30%，则不允许再向上增加。3、关于报送定期报告和不定期报告及备案材料的通知规定：当上证综指、深圳成指日收盘较上日上涨或下跌2%时，核算部需报临时日报。要求：当发生涨跌幅达2%时，系统需提出预警，监察部可督促核算部次日向证监会报临时日报。4、关于证券投资基金参与股票发行申购有关问题的通知规定：基金管理公司运用基金资产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额（沪深场内外加总）不得超过该基金的总资产，单只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量。要求：1） 在系统中，自动对单只基金所申报的金额不超过该基金总资产进行监控。当有单只基金申报金额超过该基金总资产时，系统判该申报指令无效，并发出违规警示给相关基金经理、新股协调员、投资部总监和监察部。2） 系统对单只基金所申报股票总量不得超过拟发行股票公司本次股票发行总量（由新股协调员进行数据维护）进行自动监控，当发生超过时，系统判该申购指令无效，并发出违规警示给相关基金经理、新股协调员、投资部总监和监察部。5、严禁基金间和基金本身的对敲要求：系统对基金间对敲和基金本身的对敲进行自动监控。即当旗下管理的一只基金买入或卖出一只证券（要求可以分别设置禁止股票对敲、国债对敲、非国债债券对敲）时，当日该基金和旗下管理的其他基金不能对同只证券进行反向操作。二、其他政府机构颁布的规定（针对所有基金）1、 关于规范证券公司受托投资管理业务的通知（目前基金公司不可做受托管理，没有针对基金公司受托投资管理的规定，暂以此为参考，在系统中应预留模块）1） 规定：根据受托投资的规模、委托期限、收益预期、风险承受能力，确定投资组合要求：系统可以根据客户对委托投资的要求，对投资的投资证券比重投资各行业的比重受托资金使用的期限周转率投资成本等指标（暂定）进行设置。2） 规定：受托人管理的全部受托投资持有一家公司发行的证券（沪深场内外加总）不得超过该证券总股本的10%。要求： 将公司所有的受托投资品种中持有的一家公司发行的证券进行累计； 可以设置禁止比例10%和预警比例10%负2%（此值可由监察部手工调控）； 可以设置从特定日期起（此日期可由监察部手工调控）一旦达到10%以下，不允许向上增加。 当进行某笔交易后会导致基金超过设定的预警比例时，系统会向监察部、相关基金经理、投资部总监提出预警，但仍可进行交易。当进行某笔交易后会导致基金高于设定的禁止比例时，系统判断此笔交易无法委托。 要求对个股在某时间段内进行特殊比例设置（如可以设定该股在某个时段内禁止值提高为13%）。2、对基金新产品的新规定及基金契约（暂定）系统中应为新产品的相关需求留有空间，此处以指数基金为例：对指数基金经营业绩进行评估，要将指数基金净值增长率与大盘指数增长率进行比较，系统需作相应设置。3、社保基金经营计划书指引（暂定，根据社保基金理事会的最终文件将会有增减）1）债券回购资金（融入资金）余额（沪深场内外加总）不得超过本委托资产净资产值的40%，单次回购的资金总额（不包含利息）不得超过本委托资产净资产值的10%，回购期限不得超过14日。要求： 将社保债券回购资金余额与委托资产净值进行比较，可以设置禁止比例40%和预警比例40%负5%（此值可由监察部手工调控）；将社保基金的单次回购资金总额与社保基金资产净值进行比较，可以设置禁止比例10%和预警比例为10%负1%（此值可由监察部手工调控）； 当进行某笔交易后会导致超过设定的预警比例时，系统会向监察部、债券投资经理提出预警，但仍可进行交易。当进行某笔交易后会导致基金高于设定的禁止比例时，系统判断此笔交易无法委托。设置社保基金的债券回购期限不得超过14日，当已达13日系统发预警通知监察部和债券经理。2） 委托资产投资于1家企业发行的证券（沪深场内外加总）不得超过该企业所发行证券的5%；按市值和成本计算，都不得超过其管理的所有社保基金资产总值的10%。要求：同 一、 1、3）和4），但所设置数值不同。3）投资集中度的控制：任何一个行业的股票投资总额（沪深场内外加总）不得超过委托资产股票投资总额的25%。要求：按中国证监会的行业划分标准，对社保基金的股票进行行业划分，并分别进行累计；一个行业的股票投资总额与委托资产股票投资总额的比值，设置禁止比例为25%和预警比例为25%负3%；可以设置从特定日期起（此日期可由监察部手工调控）一旦达到25%以下，不允许向上增加。当进行某笔交易后会导致基金超过设定的预警比例时，系统会向监察部、相关基金经理、投资部总监提出预警，但仍可进行交易。当进行某笔交易后会导致基金高于设定的禁止比例时，系统判断此笔交易无法委托。三、 公司业务规范1、基金投资部工作规范中对基金经理投资权限的规定（比值可以由投资部提议，监察部进行调整）1） 规定：10亿份额以下规模封闭式基金。基金经理小组的单一股票投资权限为总金额（沪深场内外加总）不超过基金净值的3%，股票最大单日净交易金额（沪深场内外加总）不超过基金净值的5%；如需超过上述规定，需提请首席基金经理或投资部总监批准。要求： 对(i)基金经理单日在单一股票投资金额进行累计(ii)基金经理单日所有股票买金额累计与卖金额累计的差额，并分别计算该两指标与基金净值的比值； 分别设置(i)预警比例3%和(ii)预警比例5%，系统判断若该指令执行后会导致比值超过预警比例时，系统判此笔指令中止并提出预警，预警同时发给基金经理、投资部总监； 基金经理需撤消指令并调整指令至预警比例以下，指令方可被执行。 要求对某基金或某个股在某时间段内进行特殊比例设置（如可以设定该股在某个时段内禁止值提高为7%）。2）规定：20-30亿份额规模封闭式基金。基金经理小组的单一股票投资权限为总金额（沪深场内外加总）不超过基金净值的1.5%，股票最大单日净交易金额（沪深场内外加总）不超过基金净值的3%；如需超过上述规定，需提请首席基金经理或投资部总监批准。要求： 对(i)基金经理单日在单一股票投资金额(ii)基金经理单日所有股票投资金额分别进行累计，并计算累计数与基金净值的比值； 分别设置(i)预警比例1.5%和(ii)预警比例3%，系统判断若该指令执行后会导致比值超过预警比例时，系统判此笔指令中止并提出预警，预警同时发给基金经理、投资部总监； 基金经理需撤消指令并调整指令至预警比例以下，指令方可被执行。 要求对某基金或某个股在某时间段内进行特殊比例设置（如可以设定该股在某个时段内禁止值提高为5%）。3）规定：开放式基金。基金经理小组的单一股票投资权限为总金额（沪深场内外加总）不超过1.5亿元人民币，考虑到基金赎回的不可测性，股票最大单日净交易金额（沪深场内外加总）不做限制；如需超过上述规定，需提请首席基金经理或投资部总监批准。要求： 对基金经理单日在单一股票投资金额进行累计； 设置预警数值为1.5亿元人民币，系统判断若该指令执行后会导致比值超过预警值时，系统判此笔指令中止并提出预警，预警同时发给基金经理、投资部总监； 基金经理需撤消指令并调整指令至预警比例以下，指令方可被执行。 要求对某基金或某个股在某时间段内进行特殊比例设置（如可以设定该股在某个时段内禁止值提高为1.5亿元以上）。2、债券投资经理工作规范1）规定：债券投资经理小组权限：单日单一基金（20亿及以上和开放式基金，此指标不控制小基金权限）投资单一债券（回购权限暂不作限制）（沪深场内外加总）不超过该基金净值的5%；超过5%，需由基金经理小组批准。要求：将债券投资经理的每只基金每笔指令与当日该基金投资的该债券的市值进行累计，并计算累计数与该基金净值的比值； 设置预警比例5%，即当累计数占该基金净值的比重超过5%时，系统判此笔指令中止并提出预警，预警同时发给债券投资经理、基金经理； 发生预警后，由基金经理向债券投资经理发出允许超过5%投资的确认回复后，债券投资经理被中止的指令方可下达至交易员。 要求对某基金或某债券在某时间段内进行特殊比例设置（如可以设定某股在某个时段内禁止值提高为7%）。2）规定：1个基金投资于单只国家债券（沪深场内外加总）的比例，不得超过该基金资产净值的10%要求： 1个基金投资于国家债券的值，需要分别计算投资的成本和市值占基金资产净值的比例； 可以设置禁止比例10%和预警比例10%负2%（此值可由监察部手工调控）； 可以设置从特定日期起（此日期可由监察部手工调控）一旦达到10%以下，不允许向上减少； 当进行某笔交易后会导致基金超过设定的预警比例时，系统会向监察部、相关债券经理、投资部总监提出预警，但仍可进行交易。当进行某笔交易后会导致基金高于设定的禁止比例时，系统判断此笔交易无法委托。 要求对某基金或某债券在某时间段内进行特殊比例设置（如可以设定某股在某个时段内禁止值提高为13%）。3）规定：同一基金管理人管理的全部基金持有单只债券（沪深场内外加总）（此规定不包括企债，企债另有规定），不得超过该债券总发行量的10%要求： 需要对公司旗下管理的所有基金持有的同一债券进行汇总； 可以设置禁止比例10%和预警比例10%负2%（此值可由监察部手工调控）； 可以设置从特定日期起（此日期可由监察部手工调控）一旦达到10%以下，不允许向上增加。 当进行某笔交易后会导致基金超过设定的预警比例时，系统会向监察部、相关基金经理、投资部总监提出预警，但仍可进行交易。当进行某笔交易后会导致基金高于设定的禁止比例时，系统判断此笔交易无法委托。 要求对某债券在某时间段内进行特殊比例设置（如可以设定某股在某个时段内禁止值提高为7%）。3、债券投资操作流程1） 投资企业债券的资信评级规定：企业债券必须经过全国性资信评级机构评级，且级别为AAA级要求： 系统对企业债券的资信评级进行标注（由债券投资经理定期进行维护）； 债券投资经理投资的企业债券必须达到AAA级，否则系统判投资指令为失败，并预警。 要求对某债券在某时间段内进行特殊比例设置（如可以设定某股在某个时段内可以投资非AAA的债券）。2） 企业债券投资比例限制规定： 公司管理的所有基金投资单一企业债券的投资量（沪深场内外加总）不得超过该债券发行总量的2%； 单一基金投资单一企业债券（沪深场内外加总）不得超过该基金资产净值的1%； 单一基金投资的企业债券总量（沪深场内外加总）不得超过该基金资产净值的5%。要求： 需要系统对公司旗下管理的所有基金持有的同一企业债券进行汇总，并计算汇总数与该债券发行总量的比值；设置禁止比例2%和预警比例2%负0.5%（此值可由监察部手工调控）；当进行某笔交易后会导致基金超过设定的预警比例时，系统会向监察部、债券投资经理、投资部总监提出预警，但仍可进行交易。当进行某笔交易后会导致基金高于设定的禁止比例时，系统判断此笔交易无法委托。 系统对1个基金持有1家企业债券，需要分别计算投资的成本和市值占基金资产净值的比例；设置禁止比例1%和预警比例10%负0.5%（此值可由监察部手工调控）；当进行某笔交易后会导致基金超过设定的预警比例时，系统会向监察部、债券投资经理、投资部总监提出预警，但仍可进行交易。当进行某笔交易后会导致基金高于设定的禁止比例时，系统判断此笔交易无法委托。 系统对1个基金投资于企业债券的值，需要分别计算投资的成本和市值占基金资产净值的比例；企业债券应包括该基金下各专管帐户的投资数汇总；可以设置禁止比例5%和预警比例5%负1%（此值可由监察部手工调控）；当进行某笔交易后会导致基金超过设定的预警比例时，系统会向监察部、债券投资经理、投资部总监提出预警，但仍可进行交易。当进行某笔交易后会导致基金高于设定的禁止比例时，系统判断此笔交易无法委托。 豁免同国债。4、基金参与增发认购的规定1）规定：所有基金申购增发股票总量（沪深场内外加总）不得超过该增发公司总股本的10%；要求： 需要对公司旗下管理的所有基金申购同一证券进行汇总； 可以设置禁止比例10%（此值可由监察部手工调控）； 当该申购指令超过设定的禁止比例时，系统会向监察部、相关基金经理、新股协调员、投资部总监提出违规警示，系统判断此笔申购无法委托。2） 规定：单只基金申购增发股票的金额（沪深场内外加总）不得超过该基金资产净值的10%要求： 设置单只基金申购1家上市公司股票金额占该基金资产净值的禁止比例为10%（此值可由监察部手工调控）； 当该申购指令超过设定的禁止比例时，系统会向监察部、相关基金经理、新股协调员、投资部总监提出违规警示，系统判断此笔申购无法委托。5、对基金投资的股票流动性的规定要求：公司管理所有基金持有1家上市公司的股票总股数（沪深场内外加总）与该股票流通股本的比值低于15%（此值可由监察部手工调控）。6、对于某类股票作出投资限制要求：系统可以对监察部提出的个股进行投资限制，如：ST、PT、证监会正在调查的股票、市场价格异动的个股（由投资部向监察部提议）。7、对基金融资回购购买股票或国债的限制需要系统对各基金用国债进行融资回购后所得资金用于购买股票或债拳的数量（沪深场内外加总）进行整体控制，即在系统设置：1个基金投资于股票、债券的比例，不得高于该基金资产总值的110%要求： 1个基金投资于股票、债券的值，需要分别计算投资的成本和市值占基金资产总值的比例； 需将该基金下各专管帐户的投资数汇总； 可以设置禁止比例110%和预警比例110%负15%（此值可由监察部手工调控）； 可以设置从特定日期起（此日期可由监察部手工调控）一旦达到100% 以下，不允许向上增加； 当进行某笔交易后会导致基金超过设定的预警比例时，系统会向监察部、相关基金经理、投资部总监提出预警，但仍可进行交易。 要求对某基金在某时间段内进行特殊比例设置（如可以设定某股在某个时段内禁止值提高为120%）。四、 监察稽核工作需要的其他功能1、 检查投资是否有研究报告支持要求：系统能依据输入的时间将此之后新投资的品种以及原来投资过间隔一段时间（时间可以由监察部设定，如：设定为一年以前）以后再做的投资品种列举出来，以便检查是否有研究报告作为投资依据。2、 检查投资的轨迹要求：系统能依据输入的时间段