操作风险管理是银行风险管理的重要内容.doc

操作风险管理是银行风险管理的重要内容，Basel将其定义为由于不完善或失灵的内部程序、人员或系统或外部事件导致损失的风险。操作风险的量化和评估是银行风险管理的关键。有关银行操作风险的评估，理论界和实务界提出了诸多度量方法，但是这些方法多要求商业银行有充足准确的信息和高级的计量能力，而信息的缺失正是我国许多银行的短板所在。因此，亟需建立一个对信息充分度要求不是很高，且成本相对较低，又能全面、综合评价银行操作风险的模型。本项目所研究的基于灰色理论的商业银行操作风险评级，拟在对银行操作风险进行具体分析的基础上，建立一套能从总体上反映银行操作风险的评级指标体系，并利用灰色评价方法建立评级模型，将评价专家的分散信息处理成一个描述不同灰类程度的权向量，使得描述各类灰程度的评价信息都发挥作用，最后计算出综合评级结果。由于影响商业银行操作风险因素很多，而且大都多是灰色、模糊、难以量化的，其评级建立在评级者的知识水平、认识能力和个人偏好之上，难以排除许多因人为因素而带来的偏差。灰色系统理论是从信息的非完备性出发研究和处理复杂系统的理论，是通过对系统某一层次的观测资料加以数学处理，达到在更高层次上了解系统内部变化趋势、相互关系等机制。它的数学方法是非统计方法，在系统数据较少和条件不满足统计要求的情况下，更具有实用性。该项目中应用的灰色评价方法是指灰色系统与层次分析法相结合而产生的一种评级方法。层次分析法（AHP）是一种定量与定性相结合的多准则决策方法,将决策问题的有关元素分解成目标、准则、方案等层次，利用层次结构图，进行指标两两之间的重要性比较，建立成对比矩阵，将成对比矩阵最大特征值对应的特征向量转化为权向量，在此基础上逐层排序。准则层子准则层次子准则层银行内部状况U1(0.738)人员素质U11 (0.514)道德素养U111（0.75）应对能力U112（0.25）组织管理U12（0.181）机构层次结构U121（0.333）制度建设U122（0.667）业务状况U13（0.108）业务种类U131（0.015）业务规模U132（0.072）业务创新U133（0.279）收入稳定性U134（0.500）系统和过程U14（0.158）IT系统建设U141（0.539）文档建设U142（0.164）信息安全建设U143（0.297）股权结构U15（0.041）外部宏观环境U2（0.168）法律、税收制度U21（0.533）银监会监管力度U22（0.223）社会信用环境U23（0.120）舆论监督U24（0.079）银行经理人市场U25（0.054）风险状况U3（0.094）信贷风险U31（0.539）利率风险U32（0.461）中国经济正面临货币升值、外需减少、国际经济环境恶化的多重调整，而国内工业化进程尚未完成，劳动就业压力十分巨大，外需依赖转向内外平衡尚需时日，鉴于中国是一个经济大国，中国应该或不得不承担一定的全球经济失衡的调节责任。为此，如何以劳动力全球化为背景，从收入分配的视角，考虑发达国家和发展中国家的不同工资弹性，确定最优和汇率和工资搭配政策，以平稳应对外部压力，保持中国经济的稳定发展，无疑具有重要的理论和现实意义。今天中国的经历与布雷顿森林体系下的日本和德国有相似之处，当时实行可调整固定汇率制的日德两国，在战后经历了，经济的高速发展，贸易持续顺差并不断扩大。因此比较日本和德国在劳动生产率提高背景下的工资和实际汇率变动情况，以及应对本币升值时所采取的策略，对于中国应对当前的结构调整和货币升值压力，具有重要的参考价值。本项目从历史视角出发，分析在布雷顿森林体系的固定汇率制度下，日德两国劳动生产率的变动如何引起工资和实际汇率的相应变动，并分别考察实际汇率变动引起的对美竞争力的变化情况以及工资变动对国内需求结构的影响。通过对布雷顿森林体系崩溃后日德两国由累积的贸易顺差所引起的持续升值，来为中国当前