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第2章 抽样分布 Sampling Distributions,1 样本的联合概率密度函数,则总体的密度函数为,X1,X2,Xn是从总体中抽取的一个简单随机样本,满足X1,X2,Xn相互独立,且同正态分布,称为样本数据矩阵。,为样本联合密度函数。,2 样本分布,一、维希特(Wishart),1、定义随机矩阵的分布,矩阵中的每一个元素均为随机变量,则矩阵X的分布是其列 向量拉长,组成一个长向量,定义 维希特(Wishart)分布的统计量,设 个随机向量,独立同分布于 ,则随机矩阵,服从自由度为 的非中心维斯特分布,记为 。,特别当 是 阶对称阵,则 的分布为的下三角部分组成的长向量,在一元正态随机变量中,我们曾经讨论了 分布,在多元 正态随机变量也有类似的样本分布。维希特分布(Wishart)相当 于一元统计中的 分布。,定理1:若 ,且 , ,则 的分布密度为 特别,当 和 时, 服从 分布。,维希特( Wishart)分布的密度函数,二、维斯特(Wishart)分布有如下的性质:,(1)若A1和A2独立,其分布分别 和 ,则 的分布为 ,即维斯特(Wishart)分布有可加性。,(2) ,C为mp阶的矩阵,则 的分布为 分布。,三、 抽样分布,定理1:设X1,X2,Xn是来自多元正态总体Np(,)的简单随机样本,有,则有,证明:,当 , 时,由卡方分布的定义可知,可见维希特分布是由卡方分布在多元下的推广。,服从自由度为 的卡方分布。,定理2 设 独立同正态分布,则统计量,证:,由于样本均值,相互独立的标准正态分布的平方和为自由度为 的卡方分布。,在一元正态的情形下,我们有样本的统计量 当总体的方差未知时,我们必须用样本的方差 来代替总体的方差,则 那么在多元正态的情形下,是否有相同的问题呢?回答时肯定的。,定义:,称T2服从参数为P和n的非中心霍特林(Hotelling)分布,当。,定理:,当 时, 服从自由度为n的中心霍特林分布,记为 。,定理:设 是来自多元正态总体 的简单随机样本,有,定理:设 是来自多元正态总体 的简单随机样本,,设 是来自多元正态总体 的简单随机样本,,(1)Wilks分布,定义:设 和 ,且 相互独立, 和 , ,则称 服从Wilks分布,记 。 可以证明,当 和 时,Wilks分布可以用 分布近似。,四、基于维斯特(Wishart)分布的统计量,在一元方差分析中,常常遇到基于独立的 分布随机变量比值的 统计量。在多元统计分析中,起到相同作用的是统计量 和 分布。,2、统计量和分布
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