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计量经济学实训报告 统计学院精算系 计量经济学实训报告实训项目名称 自相关模型的检验与处理实 训 时 间 2012-01-02实 训 地 点 实验楼308班 级学 号姓 名 实 训 (实 践 ) 报 告 实 训 名 称 自相关模型的检验与处理 一、 实训目的掌握自相关模型的检验及处理方法。二 、实训要求 掌握自相关模型的图形法检验、DW检验，与科克伦奥克特迭代法对自相关修正。 三、实训内容1.检测进口额模型的自相关性；2.检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施予以处理；四、实训步骤1.建立Workfile和对象，录入数据；2.参数估计、检验模型的自相关；3.利用科克伦-奥科特迭代法处理模型中的自相关问题。五、实训分析、总结表1列出了1985-2003年中国实际GDP和进口额的统计数据。假设实际GDP（X）与实际进口额(Y）之间满足线性约束，则理论模型设定为：其中表示实际进口额，表示实际GDP。表1 1985-2003年中国实际GDP和进口额年份实际GDP(X,亿元）实际进口额(Y,亿元）19858964.42543.219869753.272983.4198710884.653450.1198812114.623571.6198912611.323045.9199013090.552950.4199114294.883338199216324.754182.2199318528.595244.4199420863.196311.9199523053.837002.21996252677707.2199727490.498305.4199829634.759301.3199931738.829794.8200034277.9210842.5200136848.7612125.6200239907.2114118.8200343618.5817612.21.建立Workfile和对象，录入1985-2003年中国实际GDP（X）和进口额(Y)图1 1985-2003年中国实际GDP（X）和进口额(Y)2.参数估计、检验模型的自相关 使用普通最小二乘法估计消费模型得： 图2 样本的回归估计结果 通过分析可知：该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.18，dU= 1.40，模型中DW dU，说明广义差分模型中已无自
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