华安基金需求情况表_场外交易_手工录入_PROP.doc

华安基金投资管理系统目 录1.场外交易31.1.概述31.2.名词解释31.3.场外交易投资流程31.3.1.网下发行新股申购流程31.3.2.网下发行新股中签41.3.3.网下发行新股上市（未流通）51.3.4.网下发行新股网上流通51.3.5.网下发行新债申购51.3.6.网下发行新债中签51.3.7.手续费返还61.3.8.网下债券买入61.3.9.网下债券卖出61.3.10.网下债券派息71.3.11.网下回购/购回71.4.场外交易业务71.4.1.基金经理下达基金经理指令.使用范围.网下发行新股申购.网下发行新债申购.网下债券买入.网下债券卖出.网下回购/购回81.4.2.录入81.4.3.复核91.4.4.差错调整92.核算系统对交易系统数据输入的需求92.1.核算主要业务92.2.新股申购92.3.新股中签102.4.上市102.5.流通102.6.送股102.7.派息102.8.配股权益102.9.配股确认112.10.手续费返还112.11.配股上市112.12.二级市场可配售112.13.新债申购112.14.新债中签112.15.上市122.16.债券转托管122.17.债券派息122.18.债券到期122.19.债券买卖122.20.回购122.21.检查122.22.手工调整证券133.PROP平台数据导入131. 场外交易1.1. 概述原则： 核算部人员严格按照基金经理指令工作，没有指令不交易。 所有核算部录入的数据都需要复核。 若复核时发现录入数据有误，将该录入数据置为复核不通过，并说明原因。原录入员可查询到复核不通过的记录，则原录入员重新录入。 若复核后发现数据有误，必须进行差错调整，差错调整有两种方式：取消重新录入，调整。差错调整完毕后也应复核。 支持B股，输入金额货币单位按照市场规定。1.2. 名词解释场外交易：主要指银行间，或网下的股票国债等交易。1.3. 场外交易投资流程说明：这里写了各个业务的所有流程，其中与投资管理系统相关的用红色表明。1.3.1. 网下发行新股申购流程 新股发行公告中指明申购书递交截至日，缴款截止日。 缴款截止日指到达对方帐上的日期，考虑到资金在途时间，最晚划款时间=缴款截止日-资金在途时间。基金经理通过电话询问核算部最晚划款时间那一天的场外头寸。 基金经理根据场外头寸和投资计划确定申购额和申购资金。通俗讲申购额指申购了多少，申购资金指划走多少钱，申购额不一定等于申购资金。 基金经理通过传真的递交申购书给券商。 基金经理给核算部下达基金经理指令，信息包括：基金，划款金额（或申购额，两者选一），股票名称，指令执行人，指令下达日期时间。指令执行人指核算部负责该基金的核算人员。划款金额还是申购金额，好象和交易系统的资金管理有关？ 系统提示核算部指令执行人阅读该基金指令。 核算部指令执行人以密码传真方式下划款指令给托管行：对方账号，申购资金金额，摘要（*基金*股票*上深股东代码），最晚划帐日，最晚到帐日（精确到小时）。 托管行执行划款指令，划款当天以密码传真方式返回确认。 托管行划款当天核算部即可收到确认，收到确认后核算部指令执行人查出原基金经理指令，双击指令后录入：基金(指令带出)，市场，证券代码，证券名称（市场和证券代码带出），新股类型（增发/新发），申购方式（确认为网下申购），申购数量，申购金额（即付款金额），付款银行。若输入了市场和证券代码后在证券代码表中查不到，直接退出，要求先补证券代码。 复核。 若差错处理中采用取消后重新录入，则录入所有信息。若调整，则录入：新股类型，申购数量，申购金额，付款银行；其中申购数量和申购金额为调整的部分，正为增加，负为减少。 到缴款截止日前若干小时，券商因已收到申购书，但未收到钱，会打电话给基金经理，追溯。1.3.2. 网下发行新股中签 看报纸公告或券商发过来的认购确认书。 核算部指令执行人查出原基金经理指令，录入该基金指令下的：中签数量和中签金额。允许中签为0。 复核中签。 核算部根据中签金额和支付款项比较：若要付款 通过补付款的缴款截止日，核算部指令执行人算出最晚划款日。 核算部指令执行人在最晚划款日以密码传真方式下划款指令给托管行：对方账号，补付款资金金额，摘要（*基金*股票*上深股东代码，补付款），最晚划帐日，最晚到帐日（精确到小时）。 托管行执行划款指令，划款当天以密码传真方式返回确认。 托管行划款当天核算部即可收到确认，收到确认后核算部指令执行人查出原基金经理指令，双击指令后录入：补付款金额，付款银行。若退款 托管行通知收到钱时，核算部指令执行人查出原基金经理指令，输入：退款金额，收款银行。 在合理的时间内还未收到钱，核算部打电话给券商。 复核补付款或退款。 中签后上市前，核算部指令执行人通过股票余额库（D4，SJSDZ）确认中签的。 若差错处理中包括三部分：中签的差错调整，补付款的差错调整，退款的差错调整。中签的差错调整采用取消和调整都应录入：中签数量和中签金额，取消后录入的是绝对数量，调整录入相对数量。补付款的差错调整录入：补付款金额，付款银行。退款的差错调整录入：退款金额，收款银行。1.3.3. 网下发行新股上市（未流通）新股上市不分基金，网上，网下，统一上市。上市录入：市场，股票代码，上市日期。各基金的上市数量和金额取上市前一天的股票余额库。因新股上市不分场外，所以本段需求不多叙述。1.3.4. 网下发行新股网上流通 看公告，了解新股流通情况。 列出所有已上市但未流通的新股，双击后带出：基金，市场代码，股票代码，股票名称，新股类型，申购方式，付款银行；输入：流通数量，流通金额，流通日期。 复核。 差错处理录入：流通数量，流通金额，流通日期。 G4和SJSGF作为核对。1.3.5. 网下发行新债申购 基金经理递交申购合同给核算部。 同时基金经理以基金经理指令形式给核算部一份申购合同，其中包括以下信息：基金，证券名称，申购数量，申购金额，指令执行人，指令下达日期时间。申购金额还是付款金额看支付日是否是当日，如果是当日交易系统是否要扣款 核算部指令执行人阅读该基金指令。 核算部指令执行人发划款指令给托管行。 托管行划款。 托管行划款当天核算部即可收到确认，收到确认后核算部指令执行人查出原基金经理指令，双击指令后录入：基金，卖出方，市场代码，债券代码，承销方式，券面总额，申购金额，付款银行；带出：债券品种，债券名称，成交单价。若输入了市场和证券代码后在证券代码表中查不到，直接退出，要求先补证券代码。 复核。 差错处理有取消和调整。 一个债券有几个承销商，可以在发行期内从几个承销商中买入。即允许多次申购多次中签。 付款金额不一定等于中签金额，因为有手续费的原因。两种方法：手续费直接在申购款中扣；全额支付手续费返回。 可能打折或溢价，即数量*单价金额，所以数量和金额皆输入。1.3.6. 网下发行新债中签同网下发行新股中签，所不同的是新股只能做一次中签，而新债可多次中签。1.3.7. 手续费返还手续费返还的情况很多，如在场外：申购新股，新股中签，申购新债，新债中签，债券买卖，债券派息。手续费指对某笔交易的返还，即返还时先找出该笔交易，在填写返还金额和日期。 通过交易类别，时间，证券代码等条件查出要返还手续费的交易，输入返还金额和日期。 复核。 差错调整包括取消和调整。1.3.8. 网下债券买入在银行间登记，不在银行间市场交易的以合同形式，在银行间市场交易的以成交单形式。银行间贴现债券全价交易。 基金经理通过银行间市场交易完成后，给以书面形式给核算部成交单、合同。 同时基金经理下达基金经理指令，其中信息包括：成交编号，基金，市场代码，债券代码，卖出方，券面总额，成交金额，净单价，应计利息，价息合计，成交日，清算日，指令执行人，指令下达日期时间。？是否按成交单输入？ 核算部指令执行人阅读该基金指令。 核算部在清算日把成交单或合同，划款指令给托管行。 托管行做两个动作：一划款，二到银行间登记公司过户匹配。 托管行将划款和过户的确认单传真回来。 核算部指令执行人查出原基金经理指令，录入买入，输入：成交日期，清算日期，卖出方，市场代码，债券代码，券面总额，成交金额，应急利息，成交净单价，结算方式，支付方式，付款银行；带出：成交编号，基金，债券品种，债券名称，付息方式。输入的数据和上面有重复？支付方式取消，用付款银行代替，下同 复核。 差错处理有取消和调整。 债券除了买卖还有其他业务如到期、转债的返售回购等，其输入的数据和网下的类似，是否可以在同一界面上输入？1.3.9. 网下债券卖出 基金经理交易完成后，给核算部成交单或合同。 同时基金经理下达基金经理指令，其中信息包括：成交编号，基金，市场代码，债券代码，买入方，券面总额，成交金额，净单价，应计利息，价息合计，成交日，清算日，指令执行人，指令下达日期时间。 核算部指令执行人阅读该基金指令。 在清算日把成交单或合同给托管行。 托管行过户，收到钱后将确认单传真回来。 核算部指令执行人查出原基金经理指令，录入买入，输入：成交日期，清算日期，卖出方，市场代码，债券代码，券面总额，成交金额，应急利息，成交净单价，结算方式，支付方式，付款银行；带出：成交编号，基金，债券品种，债券名称，付息方式。 复核。 差错处理有取消和调整。1.3.10. 网下债券派息 无公告。目前托管行在新的起息日后若干天发出收款凭证，核算部看到付款人为财政部，根据金额人工确认债券派息，在系统中录入债券派息信息。在过了若干天，再收到收款凭证，付款人为财政部，根据金额人工确认为手续费，在系统中录入手续费返回信息。 另外一种处理方法：新的起息日做应收利息挂帐，等收到钱再冲应收利息挂帐，增加银行存款。 核算部录入：成交编号，清算日期，基金，市场代码，债券代码，券面总额，利息金额，付款银行，利息期间，支付方式；带出：债券品种，债券名称，付息方式。 复核。 差错处理有取消和调整。1.3.11. 网下回购/购回 基金经理交易完成后，给核算部成交单或合同。 同时基金经理下达基金经理指令，其中信息包括：成交编号，基金，回购代码，回购方向，回购利率，成交量，成交金额，指令执行人，指令下达日期时间。 核算部指令执行人阅读该基金指令。 核算部指令执行人录入：成交编号，交易员代码，债券种类，划款银行所在地，回购代码，回购方向，回购方，回购对方，回购利率，折算比例，成交量，成交金额，到期怀款金额，首次划付日，到期划付日，回购对方开户银行，账号，回购对方托管账户；带出：计息天数=到期划付日-首次划付日。 复核。 差错处理有取消和调整。1.4. 场外交易业务1.4.1. 基金经理下达基金经理指令. 使用范围对于场外业务来说，基金经理要对下列业务下达指令：网下发行新股申购，网下发行新债申购，网下债券买入，网下债券卖出，网下回购/购回。. 网下发行新股申购基金经理给核算部下达基金经理指令，信息包括：基金，划款金额（或申购额，两者选一），股票名称，指令执行人，指令下达日期时间。. 网下发行新债申购基金经理以基金经理指令形式给核算部一份申购合同，其中包括以下信息：基金，证券名称，申购数量，申购金额，指令执行人，指令下达日期时间。. 网下债券买入基金经理下达基金经理指令，其中信息包括：成交编号，基金，市场代码，债券代码，卖出方，券面总额，成交金额，净单价，应计利息，价息合计，成交日，清算日，指令执行人，指令下达日期时间。. 网下债券卖出基金经理下达基金经理指令，其中信息包括：成交编号，基金，市场代码，债券代码，买入方，券面总额，成交金额，净单价，应计利息，价息合计，成交日，清算日，指令执行人，指令下达日期时间。. 网下回购/购回基金经理下达基金经理指令，其中信息包括：成交编号，基金，回购代码，回购方向，回购利率，成交量，成交金额，指令执行人，指令下达日期时间。1.4.2. 录入录入包括以下业务：核算系统对交易系统某些数据输入和场外交易录入相同，这里就不详细说明。 新股申购 新股中签 新股上市（未流通） 新股流通 新债申购 新债中签 网下债券买卖 网下债券派息 网下回购/购回 手续费返还 新股中签补付款/退款1.4.3. 复核对所有的录入都提供复核界面。1.4.4. 差错调整对所有的录入和复核都提供差错调整。2. 核算系统对交易系统数据输入的需求 业务数据输入界面名称：如新股申购录入 功能项：即界面上需要提供的操作按钮及其定义，如：保存、修改、复核、删除、差错调整。 数据项：描述一条业务数据必要的数据项，如基金代码、市场名称、证券组号、上市状态、核算员工作组号2.1. 核算主要业务 每个业务以下都有如此功能：保存、修改、删除、复核、退出、差错调整。 录入员不能复核自己录入的数据； 复核后不能任何人修改，除非采用差错调整； 有复核取消功能，只能取消自己复核的； 只能修改自己录入的数据，复核人也不能修改； 有未复核的，系统应停止接收数据。 所有数据都有输入日期，输入基金代码、证券代码，显示名称。 业务处理标志：核算子系统一旦处理过录入纪录后，打上处理标志。系统将处理标志=1的纪录倒入历史库。2.2. 新股申购 数据：申购日期、基金代码、市场、股票代码、发行类型（新发、增发）、申购方式（网上、二级市场配售、老股东配售、网下）、特殊标志、申购数量、申购金额、付款银行（上海存款、深圳存款、上交所、深交所、挂帐）。 特殊标志：比如用于区分是否是指数化投资，下同。没有用处了。 允许当日申购、中签、上市、流通。新债同样。2.3. 新股中签 数据：中签日期、基金代码、市场、股票代码、发行类型（新发、增发）、申购方式（网上、二级市场配售、老股东配售、网下）特殊标志、中签数量、中签金额。 新股中签补退款 数据：补退款日期、基金代码、市场、股票代码、发行类型（新发、增发）、申购方式（网上、二级市场配售、老股东配售、网下）特殊标志、退款金额、收款银行（上海存款、深圳存款、上交所、深交所、挂帐）。2.4. 上市 数据：上市日期、基金代码、市场、股票代码、发行类型（新发、增发）、申购方式（网上、二级市场配售、老股东配售、网下）特殊标志、上市数量、上市金额。 输入1条记录：上市日期、市场、股票代码、发行类型（新发、增发）。系统自动将所有基金符合条件的上市。2.5. 流通 数据：流通日期、基金代码、市场、股票代码、发行类型（新发、增发）、申购方式（网上、二级市场配售、老股东配售、网下）特殊标志、流通数量、流通金额。 注意的是：可能流通数据当初中签数据，比如发生过送配股。2.6. 送股 数据：基金代码、市场、股票代码、登记日、除权日、送股比例、送股数，当日是否流通。 因为存在该股票多条记录（如是否流通、是否有特殊标志，下同），所有建议：弹出窗口，显示所有至少是上市的记录，分别输入对应的送股股数。 深圳二级市场配售的股票如何输入？003*还是600*。下同。 如果当日后来发现数量有错，应补输入差额，如此系统应允许相同数据的输入。2.7. 派息 数据：基金代码、市场、股票代码、登记日、除权日、派息比例、派息金额。2.8. 配股权益 数据：基金代码、市场、股票代码、登记日、除权日、配股比例、配股价格、可配股数量、金额、缴款截止日。2.9. 配股确认 数据：基金代码、市场、股票代码、确认日、确认数量、确认金额。 因为存在该股票多条记录，所有建议：弹出窗口，显示所有至少是上市的记录，分别输入对应的数据。可以只显示数量、最好同时显示登记日的数量和当前数量。2.10. 手续费返还配股确认，新股中签，网上、二级市场配售、老股东配售的新股中签以及债券等有手续费返还。按对应的记录输入，减少投资成本。2.11. 配股上市 数据：市场、股票代码、上市日、上市数量、上市金额。 输入1条记录，对于所有的基金都有效。配股上市仅指配股确认时认定为上市流通对应的配股确认。2.12. 二级市场可配售 数据：基金代码、市场、股票代码、配售日、可配售数量、发行的股本。 可配售数量：系统自动读取文件。 配售日和发行股本：输入1条，对所有基金有效。2.13. 新债申购 数据：申购日期、基金代码、市场、债券代码、申购方式（网上、二级市场配售、老股东配售、网下）特殊标志、申购数量、申购金额、支付方式（上海存款、深圳存款、上交所、深交所、挂帐）。 特殊标志：比如用于区分是否是指数化投资，下同。 债券代码：显示名称、品种、付息方式，下同。2.14. 新债中签 数据：中签日期、基金代码、市场、债券代码、申购方式（网上、二级市场配售、老股东配售、网下）特殊标