个贷对个贷系统改造的一些建议.doc

对我行个贷系统改造的若干建议总行个人银行总部：在我行个人按揭贷款资产证券化工作推进中，总行资产证券化小组利用我行现有的个人信贷系统，搜集了大量宝贵的原始数据资料，如个人按揭贷款的原始资料、个人贷款的信用情况和借款人的还款表现等。应该说我行个贷系统对我们的工作帮助很大。但我们同时也发现：结合新的业务需求，现有系统的确存在一些需要改进之处。值此贵部对个人信贷系统进行升级改造之机，特此提出如下建议，以供贵部参考：一、 规范信息输入在这次证券化推进过程中，评级公司在评估按揭拟资产证券化的贷款风险时，比较关注两个方面，一是贷款发放时的风险情况，主要看借款人的偿还能力（包括借款人所处行业、年龄、学历、家庭成员、其他负债情况、月收入、家庭月收入、月还款额占月收入的比例等）以及抵押品的变现能力和抵债能力（包括抵押品的单价、总价、所在地区、LTV等），二是贷款目前的风险情况（包括贷款的历史还款表现、当前的抵押率等），并要求我们提供一些量化的统计数据。由于系统信息采集方面存在一些问题，造成我行无法提供一些评级公司认为对于贷款风险评估比较重要的信息，这些问题主要体现在：1. 贷款的信贷风险控制功能未被充分利用。目前的系统比较侧重于贷款核算、经营报表统计方面的功能。但在贷款风险控制方面，虽然在系统设计时已经做了一定考虑，比如预留了一些与审贷标准相关的字段（例如借款人职业、学历、月收入、自付款金额等等），但由于很多字段不是必输项，或者没有数值范围控制。此外，由于审贷依据主要是看纸质文档，而不是系统数据，因此在实际操作中，操作人员往往不重视这些信息的录入。因而我们能够得到类似贷款金额、利率、贷款期限等和贷款核算相关字段的准确数据，但对于借款人职业、学历等这类与贷款核算关联不大的字段信息质量较差，有些字段系统未采集，为我们的统计和分析工作带来很大困难。2. 信息共享受到限制。每个支行只能看到本行贷款信息，如果同一借款人在我行不同支行同时拥有多笔个人贷款，其他支行因为看不到这些信息，不能作为其正在申请的新的贷款的信贷决策依据，而事实上这些信息对于信贷决策是至关重要的；3. 借款人的信息维护设在贷款项下，造成信息不同步。如果同一借款人拥有多笔贷款，对其中一笔贷款更新客户信息，并不涉及其他贷款，由此产生了信息不同步；4. 原信息被覆盖。系统只记录客户当前情况，覆盖了客户过去的情况，难以跟踪和判断客户的信用状况，由此随时间的变化去分析客户的信用状况是有所改善了呢还是削弱了；5. 缺乏统一的系统操作手册。由于缺乏对个人贷款系统统一的操作手册，这导致了各网点操作人员根据自己对系统内的某些字段名的理解，进行信息的录入，从而造成部分信息不统一，数据和信息最终难以被利用。我们建议从以下几方面着手，提高信息输入的准确性，加强信息的利用率：1. 重新梳理部分字段字段名称输入方式修改建议抵押品抵押金额suretyamt这个字段至关重要，建议改为必输项，不得为0购房原因reason0 改善条件 1无房 2为子女 3 投资 4其他子选项设置不够合理，建议简化为投资和自住两类住房权利 droit0无房 1租赁 2 单位分房 3私有住房这个字段的目的是要了解客户除了所购房屋是否还有其他房产，可能是客户的信用加分因素，建议改为拥有其他产权房套数，输入数字自付款selfprice建议改为必输项，对自付款的比例进行限制，如果没有达到银行规定的比例要求，系统不允许放款商品房类型houseattr0住房 1营业办公室 2现房 3期房 子选项设置不科学，建议改为住房、商业用房，与产权证使用的规范名称保持一致，期房和现房的判断参考后面一手房和二手房选择项购买总价price建议改为必输项，不得为0，用于计算单价，这是抵押品价值评估的重要因素购房面积保险单号码insurecode评级公司十分关注贷款是否有相关保险保障，并要求了解银行与哪类保险公司合作，因此建议改为必输项保险公司代码insureno保险费insurefee投保金额insureamt投保年限insureterm险种insurekind文本输入文本输入不便于统计，建议改为单选项，选项包括财产险、综合险、担保三种清户标志endflag0未清户 1正常清户 2展期清户 3一次性还款清户目前一次性还款清户是指628上线以前已经清户的贷款，名称不规范，建议增加提前还款清户，将提前还款清户与在约定贷款到期日清户予以区分贷款标志creditflag0其他 1公积金贷款 2员工购房组合贷款 3综合授新额度申请 4综合授信贷款发放建议增加公积金组合贷款标志和理财组合贷款标志，帮助识别同时发放的多笔贷款2. 新增以下字段：字段名输入方式说明评估机构代码评级公司十分关注银行请哪类评估机构进行资产评估评估价值楼盘代码评级公司十分关注贷款集中度，即对同一露盘或者同一地区的楼盘的风险暴露担保机构代码指提供阶段性担保的公司，评级公司十分关注银行在未获取抵押权证情况下放款时，是否有担保，接受哪类公司的担保担保状态0无 1正常 2 结束房屋性质0一手房 1二手房对评估中亚抵押品的价值有重要意义房屋建成日期对计算抵押品的折旧和评估其价值有重要意义保险费缴费方式0趸缴 1年缴对评估保险情况十分重要3. 建立关联表，用于控制相应字段的子选项我们建议新增的关联表主要包括：a) 楼盘名称代码表（由于总个数很多，为方便查询，建议直接使用网上房产交易的项目编号）b) 评估机构代码表（由于总个数不多，可以按顺序编号）c) 保险机构代码表（由于总个数不多，可以按顺序编号）d) 担保机构代码表（指提供阶段性担保的机构，由于总个数不多，可以按顺序编号）为了确保每笔贷款使用符合我行信贷规章制度的合作机构或者抵押品，建立上述关联表，对合作机构以及抵押品进行控制，并由经特别授权的分行级用户来维护（新增、修改和删除），网点用户在录入每笔贷款信息时只能从关联表所控制的范围中选择。同时，关联表的建立，也可以为获取相关统计数据（例如与各家机构的合作情况、对单个楼盘的贷款总量、接受单个担保机构的担保总额）和及时调整合作机构以及信贷政策提供了重要而有价值的参考。4. 建立借款人信息维护的独立界面a) 建立客户信息的独立输入界面，与贷款录入界面分离。在输入贷款信息之前，首先进行客户个人信息维护。如果为我行已有客户，应对他的个人信息进行更新；如果是新客户，进入新增客户的界面；b) 在该界面下，通过客户编号，关联到该客户在我行所有的存款、贷款和理财产品投资记录，与客户信用评分和CRM系统的建立结合考虑；c) 避免覆盖原有信息。保留重要字段（例如工作单位、职业、月收入等）的历史记录，以便了解客户的过去情况，对客户信用情况进行跟踪；d) 充分利用个人信用报告。在查询和打印个人信用报告后，在系统内输入和维护其主要内容，使报告不仅仅停留在纸面记录层面上，成为可利用的电子信息。e) 在该界面下，设置以下字段：模块主要字段举例借款人基本信息姓名、证件号码、出生年月、学历、职业、职务、婚姻状况、工作单位、所属街道派出所等借款人联络方式家庭地址、联系电话、邮编、手机、电子邮件等借款人月收入本人月收入及配偶月收入借款人信用记录（主要来自个人征信系统的查询结果）公用事业费曾欠费记录和当前欠费记录，信用卡的当前透支记录和逾期透支记录、贷款拖欠记录等借款人其他资产状况包括本行活期存款余额、本行定期存款余额、本行代理分红类保险产品投保金额、本行代理证券投资基金的投资余额、拥有产权的商品房套数等借款人本行信贷情况包括信用卡透支额度、透支余额、各笔贷款种类、金额、期限等借款人其他负债情况（主要来自个人征信系统的查询结果）包括信用卡的张数和透支余额、贷款笔数、贷款总额、贷款余额、贷款协定月还款额等5. 除了系统使用说明书，还需要编写详尽的操作手册，明确业务操作规范要求二、 增加贷款证券化标志在贷款证券化以后，资金清算和会计处理将相应发生变化。一般而言，每个项目涉及的贷款均会有独立的清算帐户，银行向客户收取本金和利息以后，将暂时归集到独立的内部清算帐户中，随后支付给项目指定的帐户。在会计科目方面，证券化后的贷款不在属于我行资产，而是代为管理的资产，证券化后的贷款本金不属于贷款科目，利息不再归入利息收入科目，属于代收款（具体会计处理流程有待与会计部进行详细讨论）。因此有必要对已经证券化的贷款设置证券化标志，并且这些标志应由资产证券化产品代码对应表进行控制。在开发统计和报表功能时，要求能够做到按照资产证券化产品标志不同分别进行统计和出具报表。三、 对贷款进行静态（vintage）统计静态统计是指将贷款按发放的时期进行分组，然后对每组贷款的历史还款表现进行跟踪统计，这是国外银行跟踪贷款还款表现的重要方法。具体的统计内容包括：1. 年提前还款率CPR2. 月提前还款率SMM需要用到的主要变量是月计划还款额、月末计划余额、月实际还款额、月末逾期金额、月提前还款额。3. 30天违约率4. 60天违约率5. 90天违约率6. 120天违约率7. 150天违约率8. 180天违约率需要用到的主要变量是每笔贷款月末逾期天数、逾期金额和贷款余额。在实施证券化的过程中，我们遇到的主要障碍是难以获取计划还款额的历史数据。由于系统没有保留历史各月计划还款额的记录，同时对可以计算这个值的主要变量中的贷款剩余期限和还款方式采用覆盖型的数据保存方式，使我们难以还原历史各期的计划还款金额，从而无法计算实际收取的现金流比预期高出多少（即提前还款金额）。为了帮助克服这一弱点，鉴于目前几乎所有贷款都是由系统定期自动发起东方卡扣款交易，我们认为有必要保留每月最后一天自动扣款交易结束后委托扣款请求表（client_ref）中下一期还款本金记录，作为下一个月的计划还本额，到下一个月末用该月的实际还本总额减去该计划还本额，即得到了当月的提前还款额。同时对所有更改贷款剩余期限、还款方式的交易，保留各条更改记录之前的原值，这样在数据出现差错的情况下，也能重新计算。对月末逾期金额和逾期天数的计算则相对简单，我们同样可以从月末的委托扣款请求表中获取相应的数据。每一期本金都有对应的到期日期，找到到期日在月末之前的所有期数，将它们的委托扣款本金余额相加，得到月末逾期本金金额，找到其中最小的期数，它的到期日和月末日期之差即逾期天数。经过上述统计，我们每个月都可以得到每笔贷款的一条新增记录，包括它月内的计划还本额、月末计划本金余额（即月初贷款余额减去当月的计划还款额）、月内实际还本额、月内提前还款额、月末逾期天数和月末逾期本金，为了方便统计，我们建议新建一张表（standarddata），用于存放这些运算的中间变量。接下来我们所要做的就是合并同类项，就是把所有贷款的月内的计划还本额、月末计划本金余额（即月初贷款余额减去当月的计划还款额）、月内实际还本额、月内提前还款额和相加，用月内提前还款总额除以月末计划本金余额总额就得到了贷款的月提前还款率；把月末逾期贷款按逾期天数归类，每30天一档，对贷款余额和笔数进行统计；对于逾期180天以上的贷款，对初始本金、回收本金和净余额进行统计。有了基本的静态统计方法，我们还可以根据业务的需要变化出与某一贷款特征相关的统计数据，例如可以按借款人月收入的档次、抵押率档次先进行分组，然后再进行静态统计，用于跟踪借款人还款表现和月收入或者抵押率之间的关系。这样的分析结果可以指导信贷政策和营销策略的制定以及调整。四、 对180以上逾期贷款进行跟踪统计国际上一般把违约贷款分为delinquent和charge off两类，前者一般为逾期未满180天的贷款，一般情况下这类贷款还存在恢复正常的可能性；后者定义为逾期180天以上的贷款，根据国外经验，这类贷款一般需要采取资产保全措施，很难再自动恢复正常类。出于谨慎原则，除非有特殊原因，一旦贷款发生180天以上的逾期，先假定它为“坏帐”，进行“核销”，“核销”的金额即当月末的贷款余额。贷款“核销”之后所有收到的贷款本金将被作为回收本金，贷款“核销”金额减去其累计回收本金额，则得到净余额，即它的实际余额。通过统计回收率、回收周期等指标，能监控不良贷款处置的相关政策是否有效。五、 对贷