金融产品销售系统_操作手册_日终管理.doc

操作手册金融产品销售系统 第十章 日终管理在柜台系统中，交易期间的所有证券交易都只记录临时交易信息，如委托时资金、证券的处理，都只是一个临时的冻结、解冻的操作，并未进行实际的过户交割，交易过户都在日终收到交易所相关的交割接口文件后才进行。本文档按照日终清算步骤详述日终模块各部分的使用说明。 1. 日终处理操作流程介绍功能简介日终清算总的流程分为上海清算、深圳清算和资金清算汇总，上海清算和深圳清算可以统称为证券交易清算，上海清算和深圳清算操作上两者相互独立互不影响，在完成上海清算和深圳清算后，方可进行资金清算汇总。在正常清算时，证券交易清算流程是：清算备份、清算前处理、日终清算转入、入账前处理、一级清算、清算入账、入账后处理、交易汇总；资金清算汇总只有一步操作，即资金清算汇总。有些特殊的银证通分库要求在日终结算文件收到前将日终分库数据发送给银行，因为结算数据可能收到的比较晚，那么需要先按照正常的清算流程完成清算数据的清算处理，然后做银证通分库；等收到结算数据后，再按照步骤：日终清算转入、入账前处理、清算入账、入账后处理、交易汇总，完成结算数据的清算，最后做资金清算汇总。正常日终清算流程图如下：每个步骤的意义如下，更详细的说明在后面给出：清算备份：完成交易数据的备份，在清算无法通过回滚操作完成数据的恢复时，需要通过恢复交易数据备份来恢复到清算前的状态。日终清算前处理：完成资金数据库方面的数据临时备份以及进行一些需要在日终清算数据转入前完成的操作。上海清算备份上海日终清算前处理上海日终清算转入上海入账前处理上海清算入账上海清算后处理上海交易汇总上海一级清算对账深圳清算备份深圳日终清算前处理深圳日终清算转入深圳入账前处理深圳清算入账深圳清算后处理深圳交易汇总深圳一级清算对账资金清算汇总图13-1日终清算处理：完成日终清算数据、日终结算数据的转入，日终清算结算文件处理方式和路径等信息需要事先设置好。入账前处理：完成二次清算处理以及佣金计算。二次清算处理包括未回交割处理、回购购回处理、ETF认购阶段处理、场内开放式基金赎回处理等。一级清算处理：将一级清算数据导入到系统中，提供交易一级清算的报表数据。导入的数据也需要事先配置路径和处理方式等。一级清算处理中还提供了一级清算数据和系统日终清算数据的对账，以保证在入账前清算的正确性。这里只核对成交金额和印花税数据清算入账处理：根据日终清算转入和入账前处理产生的数据进行清算入账处理。完成入账后会产生资金流水、证券变动流水、交割流水以及其它一些二次清算需要的数据。清算后处理：完成成本价计算、二次清算表状态的修改以及归历史字段的准备。交易汇总处理：完成成交数据汇总、一级清算数据汇总，最后做交易数据的归历史操作。资金清算汇总：先完成资金、用户方面的前台收费、利息积数更新操作，然后执行资金业务数据汇总，最后做资金、用户方面的数据的归历史操作。 2. 日终清算日终清算主菜单包括：清算文件设置、清算备份、清算前处理、日终清算转入、入账前处理、清算入账、清算后处理、数据汇总。1上海清算文件设置、深圳清算文件设置功能简介设置日终清算文件、结算文件、一级清算文件、证券余额对账文件的路径以及一些处理方式。设置界面如图13-2。交易类别：交易类别的代码，(比如1-沪A，D-沪B，2-深A，H-深B，9-特转A，A-特转B)，上海清算文件设置中可设置上海A股、上海B股清算文件，深圳清算文件设置中可设置深圳A股、深圳B股、特转A、特转B股清算文件。文件类型：文件类型是按照文件的作用以及为了程序处理设定的处理模式来区分的，文件类型分为一级清算、清算、结算、（场内）开放式基金，股份对账；具体哪些库应该对应什么文件类型。各日终文件对应的文件类型详见日终文件列表。文件子类：不同的文件类型决定有不同的文件子类。具体哪些库应该对应什么文件子类， 各日终文件对应的文件子类详见日终文件列表。席位号：券商席位号，系统并不校验该席位号，但是为避免混乱，建议券商这里写上对应席位号。在相同交易类别、相同文件类型下需要设置相同的文件子类时，需要席位号不同。但是股份对账不支持设置多个文件，一个交易类别只能设置一个，多个文件需要进行事先合并。处理模式：系统不校验。文件路径：日终文件的路径全名，注意如果解压的文件后缀是日期的话，这里配置的文件名后缀用“MDD”；除了日期MDD配置用大写外，文件路径和文件名称需要用小写。 图13-2日终文件清算列表交易类别文件类型文件子类文件说明上海A一级清算Jsmx清算Gh结算Cya余额更新数据Zqy权益数据g4非交易过户数据，主要处理红利g7配售确认数据Jsmx买断式回购和ETF50申购赎回（与一级清算文件相同）CilETF50现金替代退补(场内)开放式基金Kgh开放式基金申赎数据Kye开放式基金余额对账数据Khl开放式基金红利数据股份对账cyb每周发放一次总的余额。沪B一级清算Bc1与清算同一个文件清算Bc1结算Bd3红股数据Bd6红利数据Bd5当日指定客户余额数据股份对账Bd5每月发放一次的对账数据深圳A一级清算Sjstj清算Sjshb结算Sjsgf(场内)开放式基金Sjshb开放式基金申赎回执，与清算所用的是同一个Lofjs开放式基金申赎确认股份对账Sjsdz深圳B一级清算Sjstj与A股相同,可以配置为同一个文件清算Sjshb建议路径设置与A股不同结算Sjsgf建议路径设置与A股不同股份对账Sjsdz路径可以与A股相同1上海清算备份、深圳清算备份功能简介完成交易数据的备份，在清算无法通过回滚操作完成数据的恢复时，可以通过恢复交易数据备份来恢复到清算前的状态。第一次执行清算备份前要设置备份的连接参数以及备份路径，备份的用户上海为gf_secu,深圳为gf_secusz,连接服务器为执行备份的As上的服务器别名，备份路径为执行备份的As上的文件路径。当As运行在不同的操作系统下时，备份路径表达方式不同。备份路径支持YYYYMMDD来代表当日，用来区别存放不同日期的备份文件。图13-31上海清算前处理、深圳清算前处理功能简介清算前处理完成资金实时变动表的备份以及进行一些需要在日终清算数据转入前完成的操作。资金实时变动表备份是为了能够在清算回滚时，将资金恢复到清算前的状态，保持可用数不变，以适应其它的市场同时做交易。图13-41上海日终清算转入、深圳日终清算转入功能简介日终清算模块执行交易所文件搜索、清算文件转入、清算配对、清算费用计算以及资金发生和证券发生的计算。日终清算界面显示所有在“清算文件设置”中设置的清算结算数据库，具体信息包括文件名称、文件的交易类别属性以及席位编号。图13-5详细说明 文件名称：列出配置在清算文件设置中的文件路径，文件类型包括：清算、结算、（场内）开放式基金。 交易类别：同清算文件设置中的交易类别。 席位：同清算文件设置中的席位号，只做参考，对实际的数据没有影响。 清算状态：根据不同的日终清算转入操作和阶段分为：未开始,暂停,手工停止,文件状态错误,正在检查文件状态,正在清算,清算完成,清算错误,文件正常,文件不支持 检查次数：显示文件的检查次数。 清算进度：显示文件清算转入进度。 处理错误数：在该文件清算结束后显示文件不能正常清算的记录数，如果处理错误数不为0，该行字体显示为红色。 上次动作：显示针对该文件操作的动作，包括启动、停止、暂停、检查文件状态等等。 处理数/总数：在文件处理完成后显示本次处理的记录数以及总的记录数。 文件类型：显示该文件是清算或者结算或者开放式基金。因为同一个文件比如sjshb既属于深圳A的清算又属于深圳A的开放式基金文件。 检查文件：清算启动前检查所有清算文件的收取情况,以及处理情况。 全部启动：清算启动，日终程序会依次检查列表中的所有文件，在当日文件到达后，执行文件的清算操作。每个文件并行处理的线程数可以在“线程数”中调解，每个清算文件的有效记录在处理后都会有一个处理标志，处理标志为O,不同的文件处理标志的字段不同。 全部暂停：中断文件的清算以及停止文件的搜索。 文件列表的右键菜单：菜单项包括启动、停止、强制启动、清除文件标记、启动全部、暂停全部。启动全部和暂停全部和按钮“全部启动”，“全部暂停”功能一样。其他功能如下。 启动，停止：是针对单个文件的启动停止操作。一旦停止，文件状态会显示为“手工停止”，除非右键点击单独启动该文件，该文件会一直不参与清算。 强制启动：在文件日期不等于初始化日期时，正常的启动不能清算该文件，可以强制启动。 清除文件标记：在单个文件中转入错误或者转入数据不对时，可以使用该功能清除该文件的清算标志O以及该文件对应后台的清算表数据。清除文件标记在清算入账处理前一直有效，包括佣金计算后。 清算状态辅助窗口：包括文件信息页、清算日志页、其中前4项显示的是主清算窗口选择的文件的信息。 文件信息：显示当前DBF文件的相关信息，在处理状态为“文件状态错误”，显示具体的错误信息。 清算日志：显示当前文件在处理时的正常提示和错误信息。 处理错误记录：显示错误有问题的记录。主要用于出错后问题查找。每条记录具体的错误原因需要在清算日终中搜索。日终清算转入操作流程1、 点击“检查文件”，确认当日所有文件都正常到达后向下。2、 点击“全部启动”。3、 等待已有的日终文件处理状态均为清算完成。4、 检查“清算文件列表”中是否有醒目颜色显示的错误记录。如果没有则进行下一个阶段的操作，有则转5。5、 纠错处理，通常的纠错处理方法包括：l 检查交易所相关DBF库，是否有错发的情况。l 检查相关的参数设置。l 清除文件标记，再单独清算该文件。.需要纠错的情况为：a) 执行异常：在调用后台功能时发生错误，原因可能是参数设置错误、账号异常或者后台函数、存储过程有逻辑错误。需要根据清算日志来确定是哪种情况，前两者只需要进行正确的设置即可，后一种情况需要维护人员协助解决。b) 发送异常：一般是网络原因引起的， 这种情况通常需要重新启动客户端程序和清算的AS。 c) 无资金记录： 非银证通的资金账号没有开相应的币种户，不能清算。需要进行币种开户。d) 无默认账号：清算配对账号未开户或者多头开户的情况下，会配对到默认账号上，如果没有差错资金账号，不能清算。需要开设差错资金账号。差错资金账号可以设置在营业部参数中也可设置在系统参数中，两者都有时，营业部参数优先级高。1配对检查、场内开放式基金申赎检查、结算明细检查功能简介检查清算结算配对情况、场内开放式基金转入的配对情况以及上海JSMX库转入的配对情况。配对情况中，除了日终清算转入的基本信息数据外还包括配对状态，配对状态包括：已配对（配对完全正常）,无此委托,多头账号,无此合同,价格数量错,无主股票,未开户,无此股票,无此币种,无差错资金号。a) 无此委托：找不到该笔成交相对应的委托记录，不影响清算。会将该成交对应的委托方式置为“柜台委托”。b) 多头开户：股东账户在系统中的多个营业网点开户，并且无法通过清算结算文件中的席位号来区分，这种情况下一般会清算到系统的默认账号上。c) 无此合同：清算记录的合同号不存在，不影响清算。d) 价格数量错：清算记录的价格和数量与委托不一致，可能会导致透支，不影响清算。e) 无主股票：结算数据在系统中找不到该笔成交相对应的资金账号。默认会清算到缺省账号上。f) 未开户：清算数据在系统中找不到该笔成交相对应的资金账号。默认为清算到缺省账号上。g) 无此股票：系统尚未录入该股票代码，系统会自动根据股票参数和模板添加。仅仅会在处理开头的几笔记录时提示一下，不影响清算。h) 无资金记录：同日终清算转入时的无此币种，不能清算。需要开币种。i) 无默认账号：同日终清算转入时的无默认账号，不能清算。需要开设差错资金账号。1上海入账前处理、深圳入账前处理功能简介完成二次清算处理以及佣金计算。二次清算处理包括未回交割处理、回购购回处理、ETF认购阶段处理、场内开放式基金赎回处理等。佣金计算会对每一笔成交数据调用佣金模块重新计算佣金以及清算金额等。图13-61上海清算入账、深圳清算入账功能简介根据日终清算转入和入账前处理产生的数据进行清算入账处理。清算入账实现资金划转和股票的过户处理，完成入账后会产生资金流水、证券变动流水、交割流水以及其它一些二次清算需要的数据。清算入账在错误中断或者人为中断后可以重复执行。图13-71上海清算后处理、深圳清算后处理功能简介清算后处理完成成本价计算、二次清算表状态的修改以及归历史字段的准备。图13-81上海交易汇总、深圳交易汇总功能简介交易汇总完成成交数据汇总、一级清算数据汇总，最后做交易数据、清算数据的归历史操作。完成交易汇总后可以打印清算方面的报表和进行交割的查询。图13-91上海清算恢复、深圳清算恢复功能简介在清算错误的情况下，如果无法通过其它手段恢复时，可以通过清算恢复菜单在数据库级别上恢复数据。清算恢复和清算备份一样是在中间件上执行，文件路径需要考虑中间件的操作系统情况。在清算恢复时，会先恢复资金实时变动数据。图13-10 3. 资金清算汇总功能简介资金清算汇总先完成资金、用户方面的前台收费、利息积数更新等操作，然后执行资金业务数据汇总，最后做资金、用户方面数据的归历史操作。资金清算汇总完成后可进行当日资金业务报表的打印。在资金清算汇总开始后，资金参数将保持为停止状态，直到第二天资金初始化完成，如果需要有存取操作，可以手工修改资金参数将状态改为正常，但是完成后需要再做一遍资金清算汇总。图13-11 4. 日终流程功能简介日终清算流程提供清算执行步骤、清算执行的位置、清算执行日志等。在流程设计的每个步骤对应的菜单执行后，会自动刷新流程执行情况。每个流程的步骤可以设置警告方式，在上一个步骤没有完成的情况下，就进行下一个步骤的操作时，根据警告方式给出流程提示或者禁止操作或者不做任何提示。图13-12图13-13详细说明 日终流程菜单中分为日终流程和操作日志两页。日终流程中按照自定义流程控制日终执行顺序以及提供每个步骤的执行情况；操作日志提供所有的日终菜单执行情况。 流程选择：选择当前清算需要的清算流程，除了正常清算流程外，对特殊的清算情况下可能需要有特殊的清算流程，比如清算和结算分开清算的清算流程。清算流程种类在数据字典中设置，清算流程步骤需要手工在界面中设置，方法是点击右键菜单，可增加、修改、删除流程。右键菜单详细说明在后面介绍。 步骤序号：每个流程中步骤的编号，从1开始，按照顺序编排。 步骤名称：每个步骤对应一个具体的菜单。一般步骤名称就是步骤执行的菜单名称。 步骤说明：对该步骤的一个补充说明。 最近执行时间：该步骤执行的最后时间。 右键菜单有：执行菜单、增加步骤、修改步骤、删除步骤。 执行菜单：执行点击的步骤对应的菜单，会打开一个窗口。双击该步骤行效果相同。 增加步骤、修改步骤、删除步骤：提供自定义维护步骤的界面，可按照具体的业务要求增减流程的步骤，步骤中的编号会自行调整。 操作日志：显示操作时间、操作员编号、操作菜单以及操作时的流程选择和步骤号信息。 5. 数据对账数据对账处理日终清算与交易所一级清算数据的对账，称为一级清算对账；以及系统股份余额与交易所股份余额对账称为股份对账。一级清算对账和股份对账界面和操作方式与日终清算转入相同。都是先进行数据转入然后进行对账检查。1上海股份对账、深圳股份对账功能简介股份对账需要在清算文件设置中配置好文件路径以及文件处理方式。详细说明各交易类别对账库的库名及路径在清算文件设置中指定。上海A股：cyb?.dbf 每周周末发放一次的股票余额库。上海B股：Bd5 每月发放一次的对账数据。深圳AB股：sjsdz.dbf 每天发的前一交易日的股票余额库。对账转换不是日终清算的必备条件，根据管理方面的要求可做可不做。对账转换可反复多次进行。图13-141上海一级清算对账、深圳一级清算对账功能简介将一级清算数据导入到系统中，提供交易一级清算的报表数据。导入的数据也需要事先配置路径和处理方式等。一级清算处理中还提供了一级清算数据和系统日终清算数据的对账，以保证在入账前清算的正确性。这里只核对成交金额和印花税数据。图13-15详细说明各交易类别一级清算库的库名及路径在由”系统交易参数日终文件设置”指定。上海A股：jsmx.dbf上海B股：Bc1.dbf深圳A股：sjstj.dbf和sjsgf.dbf。上海A股因为没有提供一级清算汇总数据，这里使用Jsmx.dbf，根据明细数据生成汇总数据，所以转入时间相对较长。 6. 系统初始化1 系统初始化 功能简介为开市期间交易的正常进行提供系统必须的各种环境及先决条件： 为各系统参数设置初值； 清空系统内部的某些表图13-16操作说明l 检查“初始化日期”是否正确。l 点击“检查初始化状态”，看每个交易品种初始化前提条件是否满足。l 点击“确定”执行初始化。详细说明系统初始化按照交易品种区分，可分为交易初始化和资金初始化。证券交易初始化即为每个证券交易类别的初始化。资金初始化完成后可进行当天的操作员管理、用户管理、系统相关参数、资金管理等方面的操作；证券交易初始化完成后可进行当天的证券账号管理、订单（委托）管理、报盘管理方面的操作。系统初始化可以同时做所有的交易品种（包括资金）的初始化也可以只做单个交易品种的初始化。当选择“全部交易”时，会做全部交易品种的初始化，右边的初始化日期为所有的交易品种都初始化的目标日期。去掉“全部交易”