华安基金需求情况表_场外交易1.0..doc

系统需求分析文档系统需求情况表文档编号建档日期2003/4/8版本号1.0系统名称华安基金投资管理系统功能名称场外需求目的系统的场外部分已经按照1.0.3需求完成。但考虑到投资系统和核算系统统一数据源的情况，需求将做修改。用户需求简单说明祥见附件投资部核算部场外需求修改部分。业务部门总监签字： 用户签字：日期： 日期：需求紧急程度希望最晚解决时间附件名称附件编号主管总经理意见：（工作量在10人日以上，必须有主管总经理签发意见）IT部门处理意见总监签字： 项目负责人签字：日期： 日期：解决人员最晚解决日期附件名称附件编号第 1 页 共 13 页 华安基金投资管理系统附件：投资部核算部场外需求修改部分1.1. 场外交易业务修改部分1.1.1. 基金经理下达基金经理指令1.1.1.1. 网下新股申购基金经理给核算部下达基金经理指令，原信息包括：基金，证券组，市场，证券代码，申购数量，申购单价，划款金额，指令执行人，划款日期，缴款截止日期。现去掉划款日期。缴款截止日期显示改为指令失效日期（缴款截止日期）。对市场解释为证券上市的市场。1.1.1.2. 网下新债申购基金经理以基金经理指令形式给核算部一份申购合同，原包括以下信息：基金，证券组，市场，证券代码，卖出方，申购数量，申购单价，申购金额，指令执行人，划款日期，缴款截止日期。缴款截止日期显示改为指令失效日期（缴款截止日期）。现去掉划款日期。将申购金额更名为划款金额。1.1.1.3. 银行间债券买入/卖出基金经理下达基金经理指令，原信息包括：基金，证券组，债券代码，买卖方向，对方，券面总额，结算金额，成交日期，清算日期，指令执行人。现增加市场，指令失效日期。去掉成交日期，清算日期。1.1.1.4. 银行间融资/融券基金经理下达基金经理指令，原信息包括：基金，证券组，回购代码，回购方向，对方，回购利率，券面总额，成交金额，需冻结的债券代码（只有融资有），指令执行人，首次划付日，到期划付日。现增加市场，指令失效日期。去掉首次划付日，到期划付日。对回购利率，单位为，精确到小数点后两位。1.1.2. 交易员执行基金经理指令修改部分1.1.2.1. 银行间债券买入/卖出 原显示指令详细情况，包括：基金，证券组，债券代码，操作类别，对方，券面总额，结算金额，成交日期，清算日期，指令执行人。现增加显示市场，指令失效日期。去掉成交日期，清算日期。 原不可修改任何数据。现可以修改结算金额（单位元，小数点后两位）和券面总额（单位元，整数）。 原录入成交编号。现增加录入成交日期，清算日期，成交金额，应计利息，费用。1.1.2.2. 银行间融资/融券 原显示指令详细情况，包括：基金，证券组，回购代码，回购方向，对方，回购利率，券面总额，成交金额，需冻结的债券代码（只有融资有），指令执行人，首次划付日，到期划付日。现增加显示市场，指令失效日期。去掉首次划付日，到期划付日。 原可修改回购利率。其他不可修改。现增加修改成交金额和券面总额。 录入成交编号。现增加录入首次划付日，到期划付日，成交金额，应计利息（单位元，小数点后两位），费用（单位元，小数点后两位）。1.1.3. 核算部人员执行基金经理指令修改部分1.1.3.1. 网下新股申购 原显示指令详细情况，包括：基金，证券组，市场，证券代码，申购数量，申购单价，划款金额，指令执行人，划款日期，缴款截止日期。现显示去掉划款日期，指令失效日期。 原无录入数据。现增加录入付款银行（下拉框：上存，深存，挂帐，上交，深交），划款日期（划款日期必须大于等于当日）。1.1.3.2. 网下新债申购 原显示指令详细情况，包括：基金，证券组，市场，证券代码，卖出方，申购数量，申购单价，申购金额，指令执行人，划款日期，缴款截止日期。现显示去掉划款日期，指令失效日期。 原无录入数据。现增加录入付款银行，划款日期。1.1.3.3. 银行间债券买入/卖出 原显示指令详细情况，包括：成交编号，基金，证券组，债券代码，买卖方向，对方，券面总额，结算金额，成交日期，清算日期，指令执行人。现增加显示成交金额，应计利息，费用，指令失效日期。 原无录入数据。现增加录入付款银行，划款日期(对买入指划款日期，对卖出指到帐日期)。1.1.3.4. 银行间融资/融券 原显示指令详细情况，包括：成交编号，基金，证券组，回购代码，回购方向，对方，回购利率，券面总额，成交金额，需冻结的债券代码（只有融资有），指令执行人，首次划付日，到期划付日。现增加显示成交金额，应计利息，费用。 原无录入数据。现增加录入付款银行，划款日期(对融券指划款日期，对融资指到帐日期)。1.1.4. 数据接口增加部分因为是统一的数据源，所以必须将数据导入核算系统，增加了数据接口。 数据接口名称：outside.yyyymmdd（文本文件，tab分割） 导出时间：在投资系统清算第一步时同gh和hb一起导出，每日导出划款日期当日的数据 结构： 字段名类型长度说明 下达日期CHAR8OILDate指令下达人CHAR6OILSendOpr指令流水号CHAR6OILInstSsn基金代码Char10核算的基金代码OILFundCode市场代码Char11-上交所A股 2-深交所A股 3-上交所B股 4-深交所B股 5-银行间市场OILMktCode证券代码Char6OILStkCode业务类别Char231网下新股申购 32网下新债申购33银行间债券买入34银行间债券卖出35银行间融资 36银行间融券OILTxnType币种Char301-人民币 02-美元 03-港币OILCurType付款银行Char2sc上存 zc深存 gz挂帐 sj上交 zj深交OILBank证券组Char6目前不使用，留为备用OILStkGrp资金组Char6目前不使用，留为备用OILFinGrp合同编号Char30OILContract对方Char30OILOtherSide冻结证券代码Char6OILFrzStkCode成交数量Num15数据库中的交易的数量OILDealNum成交单价Num15,3数据库中的交易的价格OILDealPrice成交金额Num15,3数据库中的交易的金额OILDealAmt到期金额Num15,3数据库中的交易的其他金额OILDealOtherAmt利息Num15,3数据库中的交易的应计利息OILDealIntr费用Num15,3数据库中的交易的费用OILDealFee划款日期Char8数据库中的划款日期OILTransferDate日期1Char8数据库中的成交日期OILTxnDate日期2Char8数据库中的截至日期OILDueDate核算执行人Char6按照核算人员在投资系统中的编号，数据库中的核算员OILCheckOpr执行日期Char8Yyyymmdd，数据库中的核算执行日期OILCheckDate执行时间Char6Hhmmss，数据库中的核算执行时间OILCheckTime 说明：业务类别合同编号对方冻结证券代码成交数量成交单价成交金额到期金额利息费用划款日期日期1日期2网下新股申购不填不填不填申购数量申购单价申购金额不填不填不填划款日期不填缴款截至日期网下新债申购不填卖出方不填申购数量申购单价划款金额不填不填不填划款日期不填缴款截至日期银行间债券买入合同编号对方不填券面总额不填成交金额结算金额应计利息费用划款日期成交日期清算日期银行间债券卖出合同编号对方不填券面总额不填成交金额结算金额应计利息费用到帐日期成交日期清算日期银行间融资合同编号对方需冻结证券代码券面总额回购利率（单位%）成交金额到期金额不填费用到帐日期首次划付日到期划付日银行间融券合同编号对方不填券面总额回购利率成交金额到期金额不填费用划款日期首次划付日到期划付日1.1.5. 查询基金经理场外指令的修改部分 增加显示内容1. 付款银行2. 交易的其他金额：对于网下新股申购、网下新债申购无意义填0；对于银行间债券买入、银行间债券卖出指交易员交易时录入的成交金额，银行间融资、银行间融券指交易员交易时录入的到期金额。3. 交易的应计利息：对于网下新股申购、网下新债申购无意义填0；对于银行间债券买入、银行间债券卖出指交易员交易时录入的应计利息，银行间融资、银行间融券指交易员交易时录入的费用。4. 交易的费用：对于网下新股申购、网下新债申购无意义填0；对于银行间债券买入、银行间债券卖出指交易员交易时录入的费用，银行间融资、银行间融券无意义填0。1.1.6. 其他 当投资系统上线后，核算就不再录入此部分数据了，由投资系统每日导入核算，因此核算要做好接收此部分数据的准备。 在修改完程序后，场外部分将参加投资系统的第三轮测试，同时导出数据以供核算测试使用。1.1.7. 业务处理红色表示修改部分。1.1.7.1. 网下新股申购1 基金经理下达指令 证券组对应资金组的冻结金额+=划款金额资金组的当前金额-=划款金额增加一笔资金冻结流水：发生金额=划款金额反冻结日期=指令失效日期摘要：网下新股申购资金冻结 指令状态置为未执行2 核算部阅读指令 指令状态置为已阅读3 若核算部执行了指令 条件：指令状态：未执行 指令的证券组对应资金组的冻结金额-=划款金额资金组的当前金额+=划款金额找出基金经理下达指令时增加的资金冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令的证券组对应资金组的冻结金额+=执行的划款金额（目前执行的划款金额=指令的划款金额）资金组的当前金额-=执行的划款金额增加一笔资金冻结流水：发生金额=执行的划款金额反冻结日期=划款日期摘要：网下新股申购执行资金冻结 指令状态置为已执行4 若没有执行指令（指令状态为未执行），到了缴款截止日收市后批处理中 指令的证券组对应资金组的冻结金额-=划款金额资金组的当前金额+=划款金额找出基金经理下达指令时增加的资金冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令状态置为已失效5 基金经理撤消指令 条件：指令状态：未执行 指令的证券组对应资金组的冻结金额-=划款金额资金组的当前金额+=划款金额找出基金经理下达指令时增加的资金冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令状态置为已撤消1.1.7.2. 网下新债申购1 基金经理下达指令 证券组对应资金组的冻结金额+=申购金额资金组的当前金额-=申购金额增加一笔资金冻结流水：发生金额=申购金额反冻结日期=指令失效日期摘要：网下新债申购资金冻结 指令状态置为未执行2 核算部阅读指令 指令状态置为已阅读3 若核算部执行了指令 条件：指令状态：未执行 指令的证券组对应资金组的冻结金额-=申购金额资金组的当前金额+=申购金额找出基金经理下达指令时增加的资金冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令的证券组对应资金组的冻结金额+=执行的申购金额（目前执行的申购金额=指令的申购金额）资金组的当前金额-=执行的申购金额增加一笔资金冻结流水：发生金额=执行的申购金额反冻结日期=划款日期摘要：网下新债申购执行资金冻结 指令状态置为已执行4 若没有执行指令（指令状态为未执行），到了缴款截止日收市后批处理中 指令的证券组对应资金组的冻结金额-=申购金额资金组的当前金额+=申购金额找出基金经理下达指令时增加的资金冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令状态置为已失效5 基金经理撤消指令 条件：指令状态：未执行 指令的证券组对应资金组的冻结金额-=申购金额资金组的当前金额+=申购金额找出基金经理下达指令时增加的资金冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令状态置为已撤消1.1.7.3. 银行间债券买入1 基金经理下达指令给交易员 证券组对应资金组的冻结金额+=结算金额资金组的当前金额-=结算金额增加一笔资金冻结流水：发生金额=结算金额反冻结日期=指令失效日期摘要：银行间债券买入资金冻结 指令状态置为未交易2 交易员或核算部人员阅读指令 指令状态置为已阅读3 若交易员交易了指令 条件：指令状态：未交易 指令的证券组对应资金组的冻结金额-=结算金额资金组的当前金额+=结算金额找出基金经理下达指令时增加的资金冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令的证券组对应资金组的冻结金额+=交易的结算金额资金组的当前金额-=交易的结算金额增加一笔资金冻结流水：发生金额=交易的结算金额反冻结日期=清算日期摘要：银行间债券买入交易资金冻结 指令状态置未执行，指令阅读置为未阅读。4 若核算部执行了指令 条件：指令状态：未执行。 找出交易员交易指令增加的资金冻结流水，将反冻结日期=划款日期。 证券不解冻（当日买入不卖出） 指令状态置已执行。5 若交易员没有交易指令，核算部没有执行指令（指令状态为未交易/未执行），到了清算日收市后批处理中 指令的证券组对应资金组的冻结金额-=交易的结算金额资金组的当前金额+=交易的结算金额找出基金经理下达指令时增加的资金冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令状态置为已失效6 基金经理撤消指令 条件：指令状态：未交易 指令的证券组对应资金组的冻结金额-=结算金额资金组的当前金额+=结算金额找出基金经理下达指令时增加的资金冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令状态置为已撤消1.1.7.4. 银行间债券卖出1 基金经理下达指令 证券组中的某证券冻结数量+=（券面总额/100）某证券的当前数量-=（券面总额/100）增加一笔证券冻结流水：发生数量=（券面总额/100）反冻结日期=指令失效日期摘要：银行间债券卖出证券冻结 指令状态置为未交易2 交易员或核算部人员阅读指令 指令状态置为已阅读3 若交易员交易了指令 条件：指令状态：未交易 指令的证券组的某证券冻结数量-=（券面总额/100）某证券的当前数量+=（券面总额/100）找出基金经理下达指令时增加的证券冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令的证券组的某证券冻结数量+=（交易的券面总额/100）某证券的当前数量+=（交易的券面总额/100）增加一笔证券冻结流水：发生数量=（交易的券面总额/100）反冻结日期=清算日期摘要：银行间债券卖出交易证券冻结 指令状态置未执行，指令阅读置为未阅读。4 若核算部执行了指令 条件：指令状态：未执行 指令证券组对应的资金组解冻金额+=交易的结算金额资金组的当前金额+=交易的结算金额增加一笔资金解冻流水：解冻金额=交易的结算金额反解冻日期=划款日期（到帐日期）摘要：银行间债券卖出执行资金解冻 指令状态置已执行。5 若交易员没有交易指令，核算部没有执行指令（指令状态为未交易/未执行），到了清算日收市后批处理中 指令的证券组的某证券冻结数量-=（券面总额或交易的券面总额/100）某证券的当前数量+=（券面总额或交易的券面总额/100）返回标志置为1-已返回 指令状态置为已失效6 基金经理撤消指令 条件：指令状态：未交易 指令的证券组的某证券冻结数量-=（券面总额/100）某证券的当前数量+=（券面总额/100）找出基金经理下达指令时增加的证券冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令状态置为已撤消1.1.7.5. 银行间融资1 基金经理下达指令 证券组中的某证券冻结数量+=（券面总额/100）某证券的当前数量-=（券面总额/100）增加一笔证券冻结流水：发生数量=（券面总额/100）反冻结日期=指令失效日期摘要：银行间融资证券冻结 指令状态置为未交易2 交易员或核算人员阅读指令 指令状态置为已阅读3 若交易员交易了指令 条件：指令状态：未交易 指令的证券组的某证券冻结数量-=（券面总额/100）某证券的当前数量+=（券面总额/100）找出基金经理下达指令时增加的证券冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令的证券组的某证券冻结数量+=（交易的券面总额/100）（目前交易的券面总额=指令的券面总额）某证券的当前数量-=（交易的券面总额/100）增加一笔证券冻结流水：发生数量=（交易的券面总额/100）反冻结日期=到期划付日摘要：银行间融资执行证券冻结 指令状态置未执行，指令阅读置为未阅读。4 若核算部执行了指令 条件：指令状态：未执行 指令证券组对应的资金组解冻金额+=交易的成交金额资金组的当前金额+=交易的成交金额增加一笔资金解冻流水：解冻金额=执行的成交金额（目前执行的成交金额=指令的成交金额）反解冻日期=划款日期（到帐日期）摘要：银行间融资执行资金解冻 指令状态置为已执行5 若交易员没有交易指令，核算部没有执行指令（指令状态为未交易/未执行），到了首次划付日或到期划付日收市后批处理中 指令的证券组的某证券冻结数量-=（券面总额或交易的券面总额/100）某证券的当前数量+=（券面总额或交易的券面总额/100）返回标志置为1-已返回 指令状态置为已失效6 基金经理撤消指令 条件：指令状态：未交易 指令的证券组的某证券冻结数量-=（券面总额/100）某证券的当前数量+=（券面总额/100）找出基金经理下达指令时增加的证券冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令状态置为已撤消1.1.7.6. 银行间融券1 基金经理下达指令 证券组对应资金组的冻结金额+=成交金额资金组的当前金额-=成交金额增加一笔资金冻结流水：发生金额=成交金额反冻结日期=指令失效时间摘要：银行间融券资金冻结 指令状态置为未交易2 交易员或核算人员阅读指令 指令状态置为已阅读3 若交易员交易了指令 条件：指令状态：未交易。 指令的证券组对应资金组的冻结金额-=成交金额资金组的当前金额+=成交金额找出基金经理下达指令时增加的资金冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令的证券组对应资金组的冻结金额+=交易的成交金额（目前交易的成交金额=指令的成交金额）资金组的当前金额+=交易的成交金额增加一笔资金冻结流水：发生金额=交易的成交金额反冻结日期=首次划付日 指令状态置未执行，指令阅读置为未阅读。4 若核算部执行了指令 条件：指令状态：未执行。 找出交易员交易指令增加的资金冻结流水，将反冻结日期=划款日期。 证券不解冻（买入不能卖出） 指令状态置已执行。5 若交易员没有交易指令，核算部没有执行指令（指令状态为未交易/未执行），到了首次划付日收市后批处理中 指令的证券组对应资金组的冻结金额-=交易的成交金额资金组的当前金额+=交易的成交金额将返回标志置为1-已返回 指令状态置为已失效6 基金经理撤消指令 条件：指令状态：未交易。 指令的证券组对应资金组的冻结金额-=成交金额资金组的当前金额+=成交金额找出基金经理下达指令时增加的资金冻结流水，将返回标志置为1-已返回 指令状态置为已撤消1.1.8. 场外指令流水表(OUTINSTLOG)修改部分字段名中文名类型长度 键字空值说明 OILDate下达日期CHAR8YNOILSendOpr指令下达人CHAR6YNOILInstSsn指令流水号CHAR6YNOILContract合同编号VCHAR30NY对于网下新股申购、网下新债申购无意义；对于银行间债券买入、银行间债券卖出、银行间融资、银行间融券有意义。OILFundCode基金代码CHAR4NNOILMktCode市场代码CHAR1NNOILStkType证券类别CHAR2NNOILStkGrp证券组代码CHAR6NNOILFinGrp资金组代码CHAR6NNOILStkCode证券代码VCHAR10NNOILTxnType操作类别CHAR2NN31：网下新股申购 32：网下新债申购33：银行间债券买入34：银行间债券卖出35：银行间融资 36：银行间融券OILCurType币种CHAR3NNOILIstPrice指令价格NUM9.0NN对于网下新股申购、网下新债申购指申购单价，扩大1000倍；对于银行间债券买入、银行间债券卖出因为不需要输入单价，此处填0；对于银行间融资、银行间融券，指回购率，扩大1万倍。OILIstNum指令数量NUM9.0NN对于网下新股申购、网下新债申购指申购数量；对于银行间债券买入、银行间债券卖出，银行间融资、银行间融券指券面总额（单位元）。OILIstAmt指令金额NUM12.0NN对于网下新股申购、网下新债申购指指令的划款金额；对于银行间债券买入、银行间债券卖出指指令的结算金额，银行间融资、银行间融券指指令的成交金额。OILOtherSide对方VCHAR30NY对于网下新股申购无意义；对于网下新债申购指卖出券商；对于银行间债券买入指卖出方；对于银行间债券卖出指买入方；对于银行间融资指融券方；对于银行间融券指融资方。OILFrzStkCode冻结证券代码VCHAR10NY对于网下新股申购、网下新债申购、银行间债券买入、银行间债券卖出、银行间融券无意义；对于银行间融资有意义。OILBank付款银行CHAR2NYOILFinFlg资金冻结标志CHAR1NNOILStkFlg证券冻结标志CHAR1NNOILDealNum交易的数量NUM9.0NY对于网下新股申购、网下新债申购指指令数量；对于银行间债券买入、银行间债券卖出，银行间融资、银行间融券指交易员交易时修改的券面总额，若没有修改等于指令数量。OILDealPrice交易的价格NUM9.0NY目前无意义指令价格OILDealAmt交易的金额NUM12.0NY对于网下新股申购、网下新债申购指令金额；对于银行间债券买入、银行间债券卖出指交易员交易时修改的结算金额，银行间融资、银行间融券指交易员交易时修改的成交金额。OILDealOtherAmt交易的其他金额NUM12.0NY对于网下新股申购、网下新债申购无意义填0；对于银行间债券买入、银行间债券卖出指交易员交易时录入的成交金额，银行间融资、银行间融券指交易员交易时录入的到期金额。OILDealIntr交易的应计利息NUM12.0NY对于网下新股申购、网下新债申购无意义填0；对于银行间债券买入、银行间债券卖出指交易员交易时录入的应计利息，银行间融资、银行间融券指交易员交易时录入的费用。OILDealFee交易的费用NUM12.0NY对于网下新股申购、网下新债申购无意义填0；对于银行间债券买入、银行间债券卖出指交易员交易时录入的费用，银行间融资、银行间融券无意义填0。OILSendTime下达时间CHAR6NNOILDealDate交易日期CHAR8NYOILDealTime交易时间CHAR6NYOILCheckDate核算执行日期CHAR8NYOILCheckTime核算执行时间CHAR6NYOILAbateDate指令失效日期CHAR8NN